中外商业银行信贷风险管理比较研究

由于种种原因,我国商业银行信贷资产质量不佳,统计资料表明,仅工、农、中、建四大国有银行为上市剥离的不良贷款就高达近五万亿人民币。分析不良贷款的成因固然有社会信誉环境、产权制度、法制环境等深层次原因,也包含我国商业银行在信贷风险管理的理念上存在一些误区和制度缺陷。银行信贷行为约束和管理实践是银行业经营管理和风险控制的基本要素,也是一项与众多因素关联的系统工程。本文试图通过对中、外资银行信贷理念及管理制度的调查分析与差异比较,提出了借鉴国外银行的先进做法尽快建立适应国际化竞争的新型银行制度的对策建议。一、中国商业银行信贷风险管理理念上的误区中外银行在对风险的认识上有以下差异:(1)我国银行普遍认为风险只能回避和控制,因此要么冒风险硬扛要么放弃不做,没有风险评估的量化方式和模型,更无从为风险定价。而外资银行认为风险可以被管理和化解,也可以设计出评价风险的指标和体系从而为风险定价。(2)我国银行长期受体制影响,习惯于垂直单线行政管理模式,各级只习惯对单一上级负责,信奉“用人不疑,疑人不用”的哲学思想,缺乏横向制衡和监督的制度设计,造成只要上级信任,下面就可以任意胡作非为,一旦上级失察,后果往往会十分严重和失控。而外资...     

对外开放、体制变革与危机冲击下的中东欧银行业信贷增长研究

欧盟银行业一体化发展使得西欧银行的母国宏观经济危机更容易传导给高度开放的中东欧银行。本文研究了外资银行进入、银行制度变革和宏观经济对转轨国家国内信贷规模的影响。研究结果表明:银行业对外开放并不能保证本国信贷的稳定增长;高度对外开放下银行业信贷受外资银行母国的影响显著,银行成为风险传导的渠道;本国货币政策对于银行信贷仍有显著影响。     

面对货币政策调控时外资银行、本土银行信贷行为相同吗——基于MS-VAR模型的实证分析

本文利用MS-VAR模型分析了外资银行、本土银行在面对货币政策调控时的信贷行为,发现不论是在货币政策相对紧缩时期还是相对扩张时期,本土银行发放的信贷都会随货币供给增加而增加;外资银行信贷反应相对较弱;在货币政策相对扩张时期,外资银行发放的信贷会随着货币供给的增加而增加,但是在货币政策相对紧缩时期,其发放的信贷并不会随货币供给的增加而增加。本文对于加强货币政策调控有一定的启示作用。     

基于BP神经网络的手机银行风险预警模型研究

本文通过全面分析手机银行风险,从中识别出14类重要的影响因素,并构建手机银行风险全息图。在此基础上,进一步运用德尔菲法(Delphi)及层次分析法(AHP)确定手机银行风险指标及其权重,继而使用BP神经网络构建了一个手机银行风险预警模型。     

基于模糊层次分析的四川小额信贷公司风险评估

本文首先从系统性风险和非系统性风险两个方面选取7个指标进行风险评价,接着运用FAHP方法确定影响四川小额信贷公司风险的7个指标的权数,以此反映各个指标对于小额信贷公司风险影响的严重程度,最后,针对影响小额信贷公司风险的因素中权重相对较大的指标,提出几点实现小额信贷公司发展的建议。     

内蒙古商业银行房地产贷款风险的实证研究

运用CPV模型探究宏观经济变量和房地产信贷违约率的关系,证明CPV模型可以预测商业银行房地产贷款的违约率.为减少商业银行风险损失,建议构建商业银行内部的风险管理衡量模型,完善房地产业的监管制度、改善行业风险评估体制,加强银行内部信贷管理制度、严控信贷发放流程,加强复合型风险管理人才的培养.     

银行流动性翘尾现象:现状、成因、影响因素及对策

外资银行进入、金融危机蔓延、利率市场化和时点考核冲击引发银行流动性翘尾现象。该现象对商业银行、金融体系乃至国民经济产生不利影响。本文基于银行流动性翘尾现象的现状,从流动性监管制度和银行经营方式两方面分析了银行流动性翘尾现象发生的原因,并从银行内部经营、央行货币政策、外部环境等方面着手,发现信贷方向错配、信贷期限结构错配、存款准备金月底集中缴纳、央行公开市场操作、外部宏观环境是银行流动性翘尾现象的主要影响因素。因此,从流动性监管制度、银行自身经营方式、央行信贷配给、外部环境改变等角度,提出了解决银行流动性翘尾现象的对策。     

中外商业银行信贷风险管理比较研究

由于种种原因,我国商业银行信贷资产质量不佳,统计资料表明,仅工、农、中、建四大国有银行为上市剥离的不良贷款就高达近五万亿人民币.分析不良贷款的成因固然有社会信誉环境、产权制度、法制环境等深层次原因,也包含我国商业银行在信贷风险管理的理念上存在一些误区和制度缺陷.银行信贷行为约束和管理实践是银行业经营管理和风险控制的基本要素,也是一项与众多因素关联的系统工程.本文试图通过对中、外资银行信贷理念及管理制度的调查分析与差异比较,提出了借鉴国外银行的先进做法尽快建立适应国际化竞争的新型银行制度的对策建议.     

借鉴美国商业银行经验 强化风险信贷资产管理

美国商业银行重视和强化风险信贷资产管理,把它与银行的生存发展相联系,对我国银行加强风险信贷资产管理,促进改革与发展很有借鉴意义。 一两国银行风险 信贷资产情况比较 由于社会制度、经济环境和体制构成上的差别,我国银行与美国商业银行在风险信贷方面有所不同。 首先,对风险的理解不同。美国商业银行都是股份制银行,为股东获取最大收益是其根本目标,而高收益是建立在高风险基础上的,收益越高,风险越大。     

韩国和香港地区商业银行信贷风险评估业务考察分析

信贷风险管理是银行整个风险管理系统的重要组成部分,也是我行信贷业务乃至全行发展的关键,而信贷风险评估的质量和效率则是竞争客户和信贷决策的首要问题,也是竞争中最具挑战性的问题.为此,中国工商银行评估咨询部组团重点就改进和完善我行贷款风险评估、客户信用评级办法,提高风险控制水平和效率等方面赴韩国、香港进行了考察.     

When green meets green

We investigate whether and how the environmental consciousness (greenness for short) of firms and banks is reflected in the pricing of bank credit. Using a large international sample of syndicated loans over the period 2011–2019, we find that green banks indeed reward firms for being green in the form of cheaper loans—however, only after the ratification of the Paris Agreement in 2015. Such loans are also more likely term loans, with fewer covenants and reflect firms' project choices. Thus, we find that environmental attitudes matter “when green meets green.”     

Green credit policy and corporate access to bank loans in China: The role of environmental disclosure and green innovation

This research assesses the effectiveness of China's green credit policy. We explore whether firms with better external environmental disclosure and internal green innovation receive more bank loans because of green credit, and utilize a panel of 1086 listed Chinese manufacturing enterprises from 2012 to 2017 to test our hypotheses. The results suggest that firms with higher environmental disclosure quality do not obtain more loans, and only green innovation promotes access to corporate loans. We show that the underlying cause of this phenomenon is corporate green-washing, which is prevalent in soft environmental disclosure and hinders enterprises from obtaining more loans. Our findings contribute to the literature on green credit policy, corporate green innovation, environmental disclosure, and green-washing, and provide a reference for companies, banks, and governments to make decisions.     

绿色信贷政策得不偿失还是得偿所愿？——基于资源配置视角的PSM-DID成本效率分析

党的十九大报告聚焦生态文明体制改革,明确提出了发展绿色金融的战略要求。商业银行作为实施绿色信贷政策的主体,更加关注因此而产生的成本效率问题,即考量银行自身是得不偿失抑或得偿所愿？本文基于2005—2017年间73家中国商业银行的数据,首先,运用SFA模型测算商业银行的成本效率;其次,运用倾向得分匹配—双重差分法(PSM-DID)实证分析绿色信贷政策对银行成本效率影响的净效应;最后,采用边际动态检验方法考察绿色信贷政策净效应的影响趋势。文章发现绿色信贷政策的实施会通过成本效应机制降低银行成本效率,但同时因其改善了银行的信贷风险管理、提升了银行的声誉,从而对银行成本效率施加正向影响。此外,文章还发现绿色信贷政策的净效应呈现U型趋势,表现为2007—2013年绿色信贷政策净效应负向影响加深,2014年后出现转好信号,现已越过U型谷底。因此,从长期看,绿色信贷政策将有利于银行成本效率提升。     

小微企业不良贷款规模的影响因素分析

本文基于商业银行在2011—2013年间的相关小微贷款数据,从宏观和微观两个视角分析了影响小微企业不良贷款规模的因素。研究结论表明：居民消费价格指数、国民生产总值增长率、小微贷款的规模等都对小微企业不良贷款规模产生显著影响。该结论为我国商业银行完善小微贷款风险控制机制提供了借鉴。     

我国商业银行绿色信贷建设的思考与政策建议

与西方银行相比,我国商业银行在开展绿色信贷过程中,既面临有利机遇,也需要应对更多挑战。目前,我国商业银行绿色信贷建设虽已渐成体系,但在政策、产品、风险管理前瞻性以及评估专业性等方面仍存在不足。未来,我国商业银行应充分依托国内监管要求和借鉴国外最佳实践,从完善政策体系、加强环保风险调查评估、做好贷后监测检查、创新信贷产品、发展绿色金融业务等方面着手,全面、深入推进绿色信贷建设。     

“多言寡行”的环境责任表现能否影响银行信贷获取——基于“言”和“行”双维度的文本分析

基于我国推行绿色信贷的政策背景,本文考察了企业“多言寡行”的环境责任表现能否影响银行的信贷决策。研究发现:(1)从总体来看,“多言寡行”的环境责任表现有助于企业获取更多的银行借款。(2)相比于长期银行借款,“多言寡行”对于短期银行借款的正向影响更为明显。(3)《关于构建绿色金融体系的指导意见》的出台抑制了“多言寡行”对银行借款的正向影响。(4)进一步分析发现,相比于环境责任表现“少言多行”以及“少言寡行”的企业,企业“多言寡行”的环境责任表现对于银行的信贷资源具有显著的正向影响;“多言寡行”对银行借款的正向影响在无背景关联、价值较低以及市场环境更差的企业中更为明显。本文有助于信贷机构认识到绿色信贷政策面临的执行风险,为确保绿色信贷的健康发展提供了新的决策参考。     

Herding behaviour in the Australian loan market and its impact on bank loan quality

We examine the effect of herding behaviour on the credit quality of bank loans in Australia. We find that bank herding varies with different types of loans. It tends to be more prevalent in owner‐occupied housing loans and credit cards than other types of loans. During the global financial crisis period, herding in owner‐occupied housing loans was most pronounced due to the flight‐to‐quality phenomenon in the housing sector. Furthermore, we find that the big four banks tend to herd more than smaller and regional banks. Bank herding behaviour is countercyclical, as it is negatively related to real GDP growth and the cost of funding but is positively related to market risk. Regulatory capital requirements may also encourage herding as banks are required to hold less risk‐weighted capital for residential loans. Most importantly, bank herding is related to higher impaired assets and therefore lower loan quality. Our findings may have implications for policymakers and bank regulators.     

Political risk,project finance,and the participation of development banks in syndicated lending

How should loan contracts for financing projects in countries with high political risk be designed? We argue that non-recourse project finance loans and the participation of development banks in the loan syndicate help mitigate political risk. We test these arguments by conducting a study with a sample of 4978 loans made to borrowers in 64 countries. Our results show that if political risk is higher, then project finance loans are more likely to be used, and development banks are more likely to participate in the syndicate. We also show that the terms of the loan contract depend not only on the political risk but also on the legal and institutional environment as well.     

Energy Savings and Economic Impact of Green Roofs: A Pilot Study

This study focuses on the energy savings and economic impact of green roof systems applied to Central Bodrum, a district in southwestern Turkey. Energy savings of the buildings were evaluated based on the added thermal resistance on the roofs and corresponding heat transmission through the roofs. Four different scenarios, two without green financing and two with green consumer loans for retrofitting financed by the central government via the state-owned banks, were studied. The economic impact of this activity on the economy is estimated based on sectoral employment multipliers for a period of 10 years. Based on the scenario analysis and the priorities of the Turkish economy, given the employment benefits and energy savings which would reduce the energy demand in the area in the peak season, we propose that the government implements green consumer loans for retrofitting through the state-owned banks.     

对产业集群的信贷风险分析与控制

本文通过对产业集群潜在风险及案例分析,剖析银行对产业集群贷款的风险特征与分析方法,指引商业银行把握对产业集群的贷款政策,探究规避风险的措施。文章认为,如果银行对产业集群的风险状况不能很好把握,盲目投放贷款,无异于高风险的聚集。因此,商业银行应从把握贷款规模,限制授信总量;根据产业集群生命周期把握贷款投放期限,有效进行结构调整;严密监控,严防地区性金融风险等方面规避和防范这类风险。