城市商业银行运行效率测评及差异比较——基于三阶段DEA模型的实证分析

随着利率市场化、宏观经济放缓等一系列金融改革和经济新常态的出现,中国银行业尤其是城市商业银行将进入机遇与挑战并存的转型关键时期.城市商业银行能否在未来竞争中生存与发展,取决于城市商业银行能否实现具有竞争力的经营效率.以27家城市商业银行2009-2013年公布数据为依据,利用三阶段DEA模型对城市商业银行效率进行测评.测评结果显示,27家城市商业银行总体经营效率差异明显,东中西部和东北地区城市商业银行效率地域特征明显,区域内经济因素、社会因素和政策因素对城市商业银行效率具有明显影响.     

京津冀城市商业银行经营效率的影响因素——基于Tobit回归模型的二阶段分析

本文选取了2012-2016年京津冀11家城市商业银行作为样本,首先利用数据包络分析(DEA)模型测算其经营效率值,然后利用二阶段Tobit回归模型对影响银行经营效率的相关假设进行检验。研究结果显示,京津冀城市商业银行的经营效率总体呈波动上升趋势,在选取影响商业银行经营效率的因素中,其中不良贷款率、存贷比与城市商业银行的经营效率呈负相关关系;人均营业支出、资本充足率与总资产与城市商业银行的经营效率呈正相关关系。因此,在城市商业银行发展的过程中,应逐渐加强风险控制能力建设,不断优化存贷比,合理扩大银行规模。     

我国商业银行绿色信贷效率研究

商业银行既是绿色金融的主要践行者，也是经济绿色转型的重要推动者。碳达峰、碳中和“双碳”目标的提出，对商业银行经营策略及行为提出了新的挑战和更高的要求。提升绿色信贷效率，对于助推“双碳”目标实现、促进商业银行转型发展具有重要意义。从商业银行绿色信贷效率视角出发，运用超效率数据包络分析法对我国12家上市商业银行的经营效率和绿色信贷效率进行测算，得出如下结论 :一是我国银行经营效率较低，但呈现缓慢上升趋势；二是国有商业银行经营效率最高，股份制商业银行次之，城市商业银行最低；三是我国绿色信贷效率和非利息收入效率增长迅猛，逐渐高于银行整体经营效率，且绿色信贷效率高于非绿色信贷效率和其他业务效率；四是我国绿色信贷效率受政策因素影响较大，绿色信贷发展初期，国有商业银行效率高于股份制商业银行和城市商业银行，然而近年来城市商业银行效率逐渐高于国有商业银行和股份制商业银行效率。     

城市商业银行经营绩效的地区间比较研究——基于DEA与Logit模型的分析

面对更加复杂的金融市场环境,城商行在整体表现较好的情况下,自身群体的差异化特征正逐渐显现,为了更加清晰地分析我国城商行的区域差异,借助DEA模型与Logit回归方法,对2014年38家城商行的总体经营效率进行测评,并以效率测评的结果作为因变量,考察区域经济增速等因素对城商行效率的影响。结论认为:中西部地区城商行的经营绩效正逐步超过东部地区城商行,区域经济增速、区域金融活跃程度、城商行所在区域位置对城商行经营效率有相关影响。     

广西城市商业银行规模经济问题研究

银行业的规模经济反映了银行经营规模与其运营成本、经营收益的变动关系.近几年来,广西3家城市商业银行取得的长足进步有目共睹,但是出现了规模报酬递减的趋势.本文在规模经济理论的基础上,采用DEA(数据包络分析法)对广西3家城商行的规模经济状况进行测评,分析影响广西城商行规模经济的成因,提出城商行实现规模经济的政策建议.     

产出缺口、区位特征与城商行异化行为

包商银行风险事件后,我国城市商业银行的经营受到广泛关注。实践表明,经济下行周期中,治理机制缺失所导致的城商行异化行为体现出明显的负外部性,并可能对宏观经济的平稳运行产生较大影响。本文利用我国2007-2018年144家城市商业银行数据,实证研究了信贷结构选择、问题资产分类以及金融市场业务与银行治理、产出缺口和区位选择等因素的动态关系。结果表明:城商行处于经济下行周期时,信贷结构扭曲、资金脱实向虚以及隐藏问题资产的情况更为严重,行政干预可能造成长期资源配置效率降低、宏观调控难度加大以及风险持续积累等问题,并通过加速器机制进一步放大经济下行时期暴露的问题。     

基于因子分析与层次分析的城市商业银行经营绩效研究

本文采用因子分析法和层次分析法对18家具有代表性的城市商业银行2009年度财务数据进行分析,并将两种方法所得结果进行比较,完成了方法对方法的检验。研究表明:二者综合评分的顺序差很小,吻合程度非常高;珠三角和长三角地区的经济优势导致该地区城市商业银行的经营绩效普遍较高;城市商业银行成长能力对经营绩效的提高最为重要。     

中部地区城市商业银行效率财务指标分析

本文从三类财务指标入手对中部地区城市商业银行经营效率财务指标进行纵向比较,再对中部地区与全国城市商业银行经营效率进行横向比较,然后选取中部九家城市商业银行安全性、盈利性、流动性三方面的财务指标进行内部比较分析,最后提出中部城市商业银行的发展方向:始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城市市民”的战略定位,要坚持既发...     

影响中国城市商业银行盈利性的内外生因素

本文采用面板数据模型分析了影响城市商业银行盈利性的内外生因素。在对27家城市商业银行2001-2006年数据分析的基础上,本文发现证券投资利息收益对城市商业银行的盈利性影响颇大,而这些银行在发挥把存款引导至贷款这一基本功能方面效率不高。另外,在样本期内,银行盈利能力受宏观经济状况的影响不显著,城市商业银行要增强自己的盈利性,关键的问题就是改善自身的风险管理能力,控制费用支出并且优化自身的收入结构。     

我国城商行规模扩张方式与经营效率研究——基于随机前沿方法与嵌套模型的实证分析

近年来,随着金融改革和创新的深入,我国城市商业银行的规模不断得到扩张,而其经营效率能否随规模的扩张而实现提升的问题也备受各界的关注。本文通过采用随机前沿方法对城商行的经营效率进行了分析,发现近几年城商行的经营效率总体呈现上升趋势,忽视不良贷款会严重高估城商行的成本效率。接下来,本文构建了基准模型和嵌套模型对我国城商行经营效率的影响因素进行了分析,同时讨论了不同规模扩张方式对城商行经营效率的影响。实证结果发现,总资产规模与城商行的成本效率显著正相关,城商行规模越大,其经营效率越高;从规模扩张方式看,上市融资方式能够提升城商行经营效率,通过资本注入重组实现快速的规模扩张会减弱城商行的经营效率,而合并重组的扩张方式对城商行的经营效率影响不大。本文的研究结论对我国城商行规模扩张控制及扩张方式选择具有政策启示。     

“垂足距离”测算下城商行经营效率的比较分析

通过构建基于改进熵权的两阶段DEA—TOPSIS模型,测算了国内77家城市商业银行的经营效率“垂足距离”,结果显示:中部地区的资金组织效率和资金运营效率相对平衡且高效;相较资金组织效率,东部地区的资金运营效率更为高效;西部和东北部地区经营效率普遍较低。通过对上市城商行的进一步分析发现:东部地区的主要经营指标和经营效率均高于其他地区,“头部效应”明显;中部地区的资金运营效率与东部地区差距较大;西部和东北部地区仍然靠后。     

我国城商行经营效率研究 ——基于三阶段DEA和Malmquist指数的分析

本文以64家城市商业银行为研究对象,基于三阶段DEA和Malmquist指数模型从静态和动态两个角度先后对2011～2017年我国城商行的综合技术效率、全要素生产率及两者的分解效率进行了测度并进行了区域对比分析,同时分析了经济、金融发展和政府干预等环境因素对城商行效率的影响。结果表明:经营效率与效率增速具有区域差异;外部环境对效率有显著影响;规模效率总体水平低、分化现象严重;纯技术效率总体水平高但有退步趋势;规模效率偏低是综合技术效率不高的主要原因。因此,城商行要注重外部环境因素影响,优化成本控制、改善股权结构,注重规模扩张的质量并减弱对规模扩张路径的依赖。     

基于DEA的我国上市城市商业银行效率的实证研究

本文以截止2019年2月1日前上市的20家城市商业银行为样本,上海银行、北京银行、江苏银行、南京银行、盛京银行、宁波银行、徽商银、杭州银行、锦州银行、天津银行、哈尔滨银行、贵阳银行、郑州银行、成都银行、青岛银行、甘肃银行、长沙银行、九江银行、江西银行、中原银行,选取这20家银行2015年到2018年的4年数据,运用数据包络分析法(DEA),实证研究了上市城市商业银行的经营效率问题。研究结果表明我国这20家上市城市商业银行的运营效率存在明显差异,和普遍不足,结合研究结论具体分析了我国上市城商行运营中存在的问题并给出相对应的建议。     

基于区域差异的城市商业银行市场规模的研究

本文选取与银行发展高度相关的城市GDP指标,利用TOPSIS方法计算出区域差异系数修正银行资产、负债数据,解决以往研究中忽略区域经济差异而导致城市商业银行资产、存款和贷款的市场份额和集中度指标不可比的问题.典型的10家城市商业银行的实证分析结果表明:北京银行和上海银行受其地域经济优势的影响,其竞争优势还非常明显,在城市商业银行中仍然占据比较重要的地位,但随着银行跨区域经营战略的实施,一行独大的情况将不会出现.     

异质性、外部环境与城市商业银行跨区域经营决策

基于2006~2012年中国城市商业银行跨区域经营的数据,从银行异质性和外部环境两个角度研究银行跨区域经营决策的影响因素。结果发现,从银行异质性的角度来看,资产规模、资本水平、盈利能力、董事会独立性会促进城市商业银行的跨区域经营,风险水平与政府控股会阻碍城市商业银行的跨区域经营;目标地区的金融竞争程度与法律法规环境会促进城市商业银行的跨区域经营,而本地该方面因素对跨区域经营的影响不显著;本地与目标地区的经济发展水平均会促进城市商业银行的跨区域经营。     

跨区域经营对我国城市商业银行效率影响分析

本文利用DEA（数据包络分析）模型对样本银行2007年至2011年五年间的银行效率进行测算,并将测算结果与其他几种因素通过Eviews6．0对银行效率进行回归分析,结果得到城市商业银行跨区域经营与银行效率之间有着明显的正相关关系,即跨区域经营对样本银行的效率产生了显著的促进作用。本文对实证结果进行了分析,并相应提出了几点建议。     

经济新常态下城市商业银行效率及其影响因素分析

近两年来,随着我国经济增速的放缓、利率市场化改革和金融脱媒的进一步深化,以存贷利差为主要盈利途径的城市商业银行面临着前所未有的挑战。本文识别了宏观经济环境变化前后影响城市商业银行前沿效率的三个方面:跨区规模、股份结构与监事会监督,并使用2012年至2014年104家城市商业银行的财务数据,在测定样本银行前沿效率的基础上,通过面板数据固定效应模型展开实证研究,发现跨区规模集中的股份结构对城市商业银行的效率有负向影响,监事会监督对城市商业银行的效率有正向影响,进而提出了放缓跨区扩张进度、强化监事会监督等建议。     

城市商业银行跨区域经营风险评价研究

在城市商业银行跨区域经营特点的基础上,采用PLS通径模型构建指标体系,通过25家样本银行2009-2013年的指标数据客观地实证城市商业银行跨区域经营的风险水平。结果显示:从2009年到2013年,跨区域经营的平均风险水平有所降低;不同规模银行面临的跨区域经营风险不同,其中小型银行的跨区域经营风险明显高于大型和中型银行;在影响跨区域经营的风险因素中,组织管理风险是城市商业银行跨区域经营中面临的最主要风险,而信用风险也呈升高趋势。     

我国股份制商业银行经营效率研究

商业银行的核心竞争力在于其经营效率,尤其在金融市场全面对外放开后,各大银行的经营效率也日益受到关注。通过选取16家上市的股份制商业银行作为研究样本,运用数据包络分析方法(DEA法)测度了三类不同所有制下银行的经营效率,并进行了对比分析,认为国有商业银行在完成股份制改革后,其经营效率整体上略高于股份制商业银行,而股份制商业银行的经营效率明显高于城市商业银行。     

法制环境、股权结构与银行效率——基于我国城市商业银行的实证研究

将股权结构纳入法制环境与银行经营效率关系的研究框架中,分析法制环境影响银行资产配置行为的内在机理,并采用2005—2014年我国78家城市商业银行的数据,实证研究股权结构对法制环境与银行效率关系的调节作用。研究发现:控股股东的股权性质以及持股方式与城市商业银行效率无显著关系;法制环境对银行效率的影响因股权结构而异,健全的法制环境有助于改善非国有控股银行的效率,却未能促进国有控股银行效率的提升。