我国上市商业银行业绩评价理论与实证研究——基于经济增加值与主成分分析法交叉视角

本文运用我16家上市银行的相关数据,从经济增加值与主成分分析法交叉视角角度评价我国商业银行业绩,采用经济增加值(EVA)衡量商业银行盈利性水平;在此基础上,根据商业银行经营管理的盈利性、安全性、成长性、流动性四原则,采用主成分分析法衡量其综合业绩。最后得出:四大商业银行的经济增加值大于其他上市股份制银行,但其综合业绩低于其他上市股份值银行;商业银行在新时代经济、金融大背景下,要通过实行战略转型,提高金融创新等提升其风险抵御能力和综合业绩。     

绿色金融背景下商业银行如何通过绿色信贷业务提升竞争力？

在我国“转变经济增长方式,促进产业转型升级,推动经济高质量发展”以及“30·60”目标背景下,商业银行作为促进环保和经济社会可持续发展的主要力量,在绿色金融布局中不断提升竞争力,是其高质量可持续发展的必由之路。本文通过梳理国内外绿色信贷与上市商业银行经营的相关理论及文献,以国内19家上市商业银行2013—2021年数据为样本,从五个方面设置经营和监管指标,建立可以反映商业银行现实竞争力和潜在竞争力的竞争力综合评价体系,并使用熵值法计算得出商业银行竞争力得分,在此基础上开展商业银行绿色信贷业务对其综合竞争力影响的实证研究。研究结果表明：绿色信贷对我国商业银行竞争力具有显著正向影响,开展绿色信贷很可能通过降低银行所承担的风险及践行其社会责任承担使商业银行的综合竞争力有所提升。     

我国商业银行市场风险计量及波动性研究

本文结合巴塞尔委员会和我国监管当局对市场风险计量的规定,选取上市商业银行为样本,研究了我国上市商业银行风险计量的主要方式和特点,并分析了上市商业银行的市场波动性和系统性风险。分析主要结论为:(1)市场风险计量是市场风险管理的重要环节,风险计量模型的演变是从简单的风险计量发展到综合的风险收益计量的过程;(2)我国商业银行市场风险计量方式正在不断提高,风险价值分析和经济资本配置等方式正在逐步实施;(3)上市商业银行自身市场波动性较小,对于稳定资本市场起到了积极作用。     

我国商业银行核心竞争力评价指标体系构建及实证分析

在国内外文献基础上,经过广泛的银行实地调研,构造出我国商业银行核心竞争力的指标体系,并应用运用因子分析方法和主成分分析法对国内11家商业银行的基础数据,进行了我国商业银行核心竞争力进行综合评价,研究结果表明,盈利能力、风险控制能力(安全性)、规模实力和金融创新能力等因素构成了商业银行的核心竞争力。     

金融开放与我国商业银行竞争力

本文以金融开放为切入点,选取2010~2018年22家上市商业银行样本数据,采用Panzar-Rosse模型测量出我国商业银行竞争力,在此基础上运用回归方法检验金融开放对我国商业银行竞争力的影响。结果显示,金融开放不仅可以优化我国银行业的竞争格局,而且在金融开放中尤其是资本开放对我国商业银行竞争力的提高影响更为显著。因此,提高我国商业银行整体竞争力,对其健康快速发展具有重要意义。     

互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究

首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和 SVAR 模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明：互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为：“互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险”,且它对银行系统性风险的影响存在“期限结构效应”,即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定程度上促进金融监管的创新。     

金融科技对商业银行系统性风险的溢出效应

近年来,金融科技逐渐成为我国银行体系进行风险控制的新工具。以我国A股市场上市商业银行为样本,构建GARCH-EVT-Clayton-Copula-Co Va R模型,测量样本区间内16家商业银行的金融科技发展水平及系统性风险溢出值,对金融科技与商业银行系统性风险之间的关联机制和影响效应进行理论与实证分析。研究发现,商业银行通过金融科技进行风险控制存在增强和减弱两条路径。进一步分析发现,金融科技能降低商业银行系统性风险溢出;商业银行规模、总资产收益率、存款负债比、杠杆率以及非利息收入占比等因素也对商业银行系统性风险溢出有着不同程度的影响。     

我国商业银行金融衍生品的风险管理研究

在金融管理市场、商业信息、竞争持续加剧、科学技术进步等原因的共同作用下,商业银行金融衍生产品能够提供的多元化商业金融项目已经完全适应了宏观经济发展的需求,而在金融衍生品不断发展的同时也大大降低了商业银行的经营管理风险,并且其竞争力也得到了有效提高。我国商业银行的金融衍生品在开发研究中虽然正在努力拓展其涉及范围,但是期中还是存在风险意识淡薄、组织监管不全面、法律不健全、传统观念较落后、人员专业技能不完善等缺陷。如何解决这些对于金融衍生项目起到制约作用的问题,对于商业银行能否依托我国社会主义市场经济的发展与金融体制改革的深化,并适应当代经济发展的趋势要求意义重大。     

浅析我国商业银行面临的操作风险及其防范措施

随着经济金融全球化发展,在大量金融产品提供给消费者的同时,银行业所面临的操作风险也越来越大。商业银行如何应对防范日益复杂多变的操作风险,如何采取多种防控措施,建立操作风险管理的长效机制,以提升银行的竞争力,这已经成为我国商业银行管理的重心,文章分析了我国商业银行操作风险管理的现状,针对性地提出了我国商业银行操作风险管理的对策。     

商业银行发生操作风险的成因及其预防控制

商业银行经营管理过程中面临的重要风险之一就是法律风险.近年来,我国有很多商业银行在境内外公开上市并积极拓展海外市场,拓展的手段包括境外收购、兼并和申设机构等多种形式,促进了金融创新与综合经营的发展.因此,建立和健全法律风险防控体系对于促进商业银行的发展显得十分重要.这一体系要与商业银行在发展战略、风险偏好、经营规模和结构上相适应,是识别、防范和化解法律风险的重要体系,是各项业务健康发展的重要保障,以及维护商业银行良好的声誉和形象的重要手段.