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本文使用2011-2020年我国38家A股上市银行数据,按照前五大业务占比构建赫芬达尔指数,用于衡量商业银行收入结构的多元化水平.同时,通过建立动态面板数据模型,采用两步系统GMM方法,估计商业银行非利息收入和收入结构多元化对经营绩效的影响.实证结果发现,银行非利息净收入占比提升,能够提高净资产收益率;收入结构多元化水平提升,能够降低净资产收益率的波动性和不良贷款率.本文进一步将商业银行分成四类,通过LSDV方法进行分组估计发现,国有大型银行的非利息净收入占比和收入结构多元化水平的提高,均可提高风险调整后的总资产净利率;股份制商业银行收入结构多元化水平的提升,可降低净资产收益率的波动性;城市商业银行非利息净收入占比提升,会降低风险调整后的净资产收益率;农村商业银行收入结构多元化水平的提升,可降低总资产净利率的波动性.本文结合商业银行的业务经营以及不同类型银行的经营特点,对实证结果进行了解释,并对商业银行发展非利息收入业务和多元化经营策略提出了建议. 相似文献
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基于我国2003-2016年商业银行数据,使用动态面板模型的 GMM估计,检验我国商业银行提高非利息收入占比,寻求收入多元化是否改善银行绩效.研究发现:非利息收入占比提高并不等同收入多元化程度提升,两者对商业银行绩效影响并不一致.商业银行多元化程度提升能够显著改善银行绩效,稳定银行收益,改善风险调整回报.但非利息收入占比提高则与银行绩效负相关.看似矛盾的结论实质是非利息收入的双刃属性导致的"直接敞口效应""多元化效应"和"冲销效应"综合作用的结果.从非利息收入构成来看,手续费和佣金净收入与银行绩效显著正相关,但其它非利息收入则与银行绩效指标负相关. 相似文献
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“十四五”时期国内金融生态环境将加快变化。互联网金融加速发展,LRP利率机制改革不断完善,金融脱媒现象更加凸显、金融科技将对商业银行经营管理全面赋能,城市商业银行传统的存贷利差的盈利模式已不可持续。提高非息收入占比、拓展多元化收入已成为其“十四五”时期重要战略之一。本文选取位于我国长江三角洲地区的18家城市商业银行为样本,采用随机效应面板模型,实证考察了非利息收入与经营绩效二者的关系。结果发现非息收入占比、手续费及佣金收入占比、投资收益占比与经营绩效呈现负相关,非息收入结构多元化指数与经营绩效呈现正相关。在控制变量中,成本收入比、不良贷款率与经营绩效呈现负相关,资产规模与城商行经营绩效呈非线性关系,即倒U型,经营绩效随着其资产规模先上升,后下降。最后提出政策建议,以期更好地推动长三角金融一体化发展,促进我国经济向高质量发展阶段迈进。 相似文献
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非利息收入占比的高低不仅反映了商业银行的经营战略,还会影响到其收入结构和风险水平。本文运用投资组合和边际效益递减理论论证了随着商业银行非利息收入占比的提高,其稳定性呈现出"先扬后抑"的"倒U型"关系,存在明显的"极值点";并选用2005-2012年88家美国商业银行的面板数据,从银行稳定性的视角,通过破产概率模型中的Z值建立回归模型实证分析出银行的最优非利息收入占比。研究表明:最优非利息收入占比值为66.7%,低于该数值时,商业银行稳定性随着占比的增加而增强,超过该值后,稳定性反而会减弱,即非利息收入占比与银行稳定性间呈显著的倒U型关系,存在明确的极值点,这与理论论证相符。这对我国商业银行调整经营战略、明确经营目标、改善收入结构具有借鉴意义。 相似文献
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中国商业银行收入结构多元化对银行风险的影响 总被引:12,自引:0,他引:12
不同于以往文献专注于收入结构与银行绩效关系的研究,本文基于资产组合理论关于多元化组合可以分散风险的观点,对我国商业银行收入结构多元化与银行风险变化之间的关系进行研究。首先利用14家商业银行12年的数据建立面板数据模型,分析非利息收入占比提高对银行风险的影响。在此基础上,再根据资产组合理论对银行风险进行进一步的分解,试图更深一步探讨收入结构多元化与银行风险变化之间的关系。结果表明,中国商业银行收入结构多元化与银行风险间的关系并不显著,银行风险的降低主要归因于利息收入波动风险减小,而随着非利息收入占比的提高,非利息收入波动风险反而增加,对总风险的贡献值增加。基于本文的实证结果,在银行风险控制方面对中国商业银行收入结构转型提出了有益的建议。 相似文献
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目前,学术界与金融界对于收入多元化与银行风险的关系问题仍然存在争议.本文以中国44家商业银行为研究对象,采用2004至2012年间的面板数据,实证检验了不同所有制银行的收入结构多元化对银行风险的影响.研究结果表明,收入多元化并不能显著降低国有大型商业银行、股份制商业银行的经营风险;对于城市商业银行,非利息收入占营业总收入比重的上升能够为其带来显著的风险分散化收益;另外,收入结构趋向多元化将使外资银行承受更高的经营风险.不同所有制银行非利息收入结构的差异是导致上述研究结论的关键.基于上述实证结果,本文从银行风险控制的角度对商业银行收入结构转型提出了相关政策建议. 相似文献
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一、欧盟银行业非利息收入发展的概况2 0世纪 80年代中后期以来 ,欧洲金融体系发生了巨大的变化 ,欧盟银行业的市场竞争程度不断提高 ,经营压力不断增大。欧盟银行业积极地对环境的变化做出反应。欧盟银行业在传统银行业非利息收入的基础上 ,通过经营的多元化、综合化 ,将商业银行服务与证券、保险、投资基金等多种金融服务融为一体 ,广开收入来源 ,非利息收入在银行总收入中的占比稳步提高。19 98年欧盟银行业非利息收入占经营总收入的比例达到41% ,2 0 0 1年为 41 5 % ,2 0 0 2年略有降低 ,为 3 8%。二、欧盟银行业非利息收入业务的主要构… 相似文献
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广发银行武汉分行课题组 《武汉金融》2012,(9):64-67
本文基于2001~2010年的年度数据,首先分析了我国商业银行收入结构的变化趋势,并针对大型商业银行和中小型商业银行分别进行了分析,然后基于资产组合理论,进一步通过资产组合方差分解方法来分析非利息业务对银行收入波动的影响情况。实证结果表明,商业银行收入的波动性在2006年之后在一定程度上加大了,而且营业收入的波动性主要来自于非利息收入的波动,但是净利息收入与非利息收入协方差由正值变为了负值,这表明增加非利息收入业务进行多元化经营可以直接抵消净利息收入增长率的波动性,从而降低商业银行整体的风险。 相似文献
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基于我国25家城市商业银行2010-2019年的数据建立面板数据回归模型,对我国城商行非利息收入及其内部结构与经营绩效之间的关系进行实证研究.研究结果显示:第一,中间业务为城商行提供了稳定收入来源,而投资收益增大了收入波动性,总体上非利息收入会提高银行的经营绩效;第二,非利息收入的多元化会降低银行绩效,其带来的收益波动... 相似文献
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袁钰斐 《江西金融职工大学学报》2012,25(5)
不同于以往研究,文章将15家上市银行按照平均资产规模大小分成大规模银行、中等规模银行、小规模银行采用2000年-2011年的数据建立面板数据模型,分析我国商业银行非利息收入及其组成部分占营业收入比重的变化对银行收益和风险的影响。结果表明,非利息收入占比的提高对银行的收益有正效应,且这种效应在小规模银行中更为明显。非利息收入占比与银行风险的关系总体并不显著,但对大规模银行来说有一定的降低风险效应。手续费及佣金收入占比的提高会增加银行的收益并降低风险。 相似文献
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《金融理论与实践》2016,(4)
非利息收入在商业银行经营收入中的比重持续攀升,对商业银行经营绩效产生了重要影响。利用2007—2013年我国16家上市商业银行的面板数据,建立变截距及变系数模型,控制宏观经济增长率、银行资产规模、成本收入比等因素,对非利息收入如何影响商业银行绩效进行了实证分析。结果显示:商业银行的绩效与宏观经济增长、银行总资产规模显著正相关,与营业成本显著负相关,但非利息收入对不同类型商业银行绩效的影响却不尽相同。大型国有商业银行的非利息收入与绩效显著正相关,城市商业银行的非利息收入与绩效则呈现负相关关系。就此,提出了我国商业银行应针对自身特点,制定差异化的发展战略,提升整体盈利水平的政策建议。 相似文献
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"十四五"时期国内金融生态环境将加快变化.互联网金融加速发展,LRP利率机制改革不断完善,金融脱媒现象更加凸显、金融科技将对商业银行经营管理全面赋能,城市商业银行传统的存贷利差的盈利模式已不可持续.提高非利息收入占比、拓展多元化收入已成为其"十四五"时期重要战略之一.实证考察长江三角洲地区的18家城市商业银行非利息收入... 相似文献
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本文选取了2008—2013年间我国34家城市商业银行的样本数据,采用面板数据的个体固定效应模型,分别将非利息收入占营业收入之比和非利息收入各组成部分占营业收入之比作为解释变量,分析其对我国城商行经营绩效的影响。研究结果表明:非利息收入对我国城商行的经营绩效确实有显著的正向影响;非利息收入各组成部分对经营绩效的影响不同,手续费及佣金收入虽然是非利息收入最主要的来源,但对经营绩效的影响程度却不是最高的。因此,城商行应结合自身特点合理调整非利息收入内部结构,创新发展高附加值的非利息收入业务。 相似文献
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随着绿色经济的快速发展,绿色信贷已成为商业银行满足绿色融资需求、开拓新利润增长点的重要业务手段。本文运用2007-2017年我国33家商业银行非平衡面板数据,实证检验绿色信贷对银行财务绩效的影响。研究结果显示:第一,绿色信贷占总贷款比重的增加有助于提升银行资产收益率;第二,从营业收入结构来看,绿色信贷提升了银行净利息收入占总资产的比重,但对非利息收入没有明显贡献;第三,从净利息收入结构来看,绿色信贷提升了利息收入占总资产的比重,而对利息支出占比没有影响。进一步分析发现,对于规模较小和流动性较高的银行而言,绿色信贷对财务绩效的改善作用更加显著。上述研究结论对于推动我国绿色信贷发展具有以下启示:第一,商业银行应积极发展绿色信贷,开拓新的利润增长点;第二,商业银行应依托绿色信贷构建综合化的绿色金融产品体系,提升收入多元化水平;第三,商业银行应开发利用多样化绿色债务融资工具,降低绿色信贷业务资金成本;第四,政府部门应制定差异化绿色信贷激励政策,激发不同类型商业银行发展绿色金融的内生动力。 相似文献