论内部评级法与商业银行风险监管

文章探讨通过内部评级法强化商业银行的风险监管问题。     

内部评级法在国内商业银行实施的本土化研究

内部评级法的实施需要建立在一定的前提基础之上，中国目前的实施条件还存在一定的缺陷，因此如何在内部评级体系的构建过程中体现本土化的原则将成为有效实施的关键。中国特有的金融生态决定了地区之间的金融风险差异较大，因此在具体实施过程中，应将地区金融风险差异作为调整系数对内部评级法的评级结果进行调整。中国的商业银行尚处于内部评级法实施的准备或开始阶段，受实施条件和金融生态的限制，本土化将是一个长期的、渐进的创新过程。本土化并不仅仅是内部评级法相关标准的本地化应用，同时也要求在这一过程中有创造性地发挥内部评级法对银行风险管理的积极作用。     

我国商业银行实施内部评级法的基本要求及策略构想

几经修改的<巴塞尔新资本协议>将于2003年底正式颁布,并拟于2006年在所有成员国正式实施,这必将对中国银行业产生重大影响.较之1988年的巴塞尔资本协议,新资本协议的技术核心是建立资本监管的三大支柱体系,实施内部评级法(In-ternal.Ratings Based Approach,以下简称IRB法),增强风险管理的全面性、系统性和敏感性.新资本协议将资本金约束的范围拓展到包括信用风险、市场风险、操作风险在内的三大风险.能否经受住新协议的考验,进而抓住这一重大历史机遇,是决定我国商业银行改革与发展的关键问题.     

内部评级法与加强风险监管

今年来，发展成为议论最多的话题。如何使发展成为有效发展，可持续发展，强化资产风险监管不能忽视，探索并引入科学的风险监管方式和手段已经是一件十分紧迫的任务。内部评级法是新巴塞尔协议中的一个先进的计量风险模式，对强化自律监管，尤其是对科学监管，计量监管具有较以往监管方式更为先进和可操作性的特点。目前，国内几家大型国有商业银行都在积极研究内部评级法在风险监管中的运用。     

内部评级法思想及其在商业银行风险管理中的应用

为提升国内银行的风险管理能力,银监会不断推进实施新资本协议。内部评级法作为新资本协议的核心内容,其基本思想对于商业银行提高风险管理能力具有重要指导作用。文章从内部评级法的基本思想入手,结合内部评级法在国内银行风险管理中的应用情况,提出应用内部评级法加强国内银行风险管理的政策建议。     

内部评级法思想及其在商业银行风险管理中的应用

为提升国内银行的风险管理能力,银监会不断推进实施新资本协议.内部评级法作为新资本协议的核心内容,其基本思想对于商业银行提高风险管理能力具有重要指导作用.本文从内部评级法的基本思想入手,结合内部评级法在国内银行风险管理中的应用情况,提出应用内部评级法加强国内银行风险管理的政策建议.     

内部评级法在国内商业银行实施的本土化研究

内部评级法的实施需要建立在一定的前提基础之上,中国目前的实施条件还存在一定的缺陷,因此如何在内部评级体系的构建过程中体现本土化的原则将成为有效实施的关键。中国特有的金融生态决定了地区之间的金融风险差异较大,因此在具体实施过程中,应将地区金融风险差异作为调整系数对内部评级法的评级结果进行调整。中国的商业银行尚处于内部评级法实施的准备或开始阶段,受实施条件和金融生态的限制,本土化将是一个长期的、渐进的创新过程。本土化并不仅仅是内部评级法相关标准的本地化应用,同时也要求在这一过程中有创造性地发挥内部评级法对银行风险管理的积极作用。     

商业银行内部评级与外部评级的比较研究

以商业银行内部评级与外部评级的比较分析为切入点,分析了两种评级方法二元化协调发展的积极意义以及在我国遭遇的发展困境,认为应加强规范性建设、建立信息披露制度、加强外部评级机构的准入与退出监管,以进一步促进内部评级与外部评级的二元化发展.     

内部评级法和商业银行信用风险管理

银行业是一个风险管理的行业,它通过有效的风险管理来创造自身价值。虽然混业经营已呈大势所趋,但信贷风险管理仍是银行业的重点和难点。许多国际著名银行的信贷风险管理成功经验非常值得我们学习和借鉴。2002年发布的《新巴塞尔资本协议》对银行的风险管理提出了新的要求。要达到《新巴塞尔资本协议》对风险控制的新要求,首先必须建立和完善信贷风险评级制度。一、新巴塞尔资本协议的资本监管下的内部评级法在新巴塞尔资本协议这种内部评级法下,针对信用风险的监管资本的基本框架包括五个方面:风险暴露分类、风险要素、风险权重函数、最低要求和监管检查。新协议中的监管资本标准由     

商业银行内部评级体系的建立与应用

目前，我国商业银行的风险内部评级(IRB)还处于较低水平，因而制约了风险控制能力的提高，不利于消化不良资产存量，不利于提高资本充足率，更不利于迎接WTO的挑战，加速与国际化管理模式接轨，积极建立和推行风险内部评级法，这既是我国商业银行加强风险管理的内在需要，     

提升中小商业银行核心竞争力的思考

中小商业银行。就名称而言有两重属性：其一是商业银行。其二是规模不大的银行。与中小商业银行相对的一是政策性银行。二是大型、特大型商业银行。因此。在现时期，我国的中小商业银行可界定为：除政策性银行、国有商业银行之外的以股份制为组织形式、资产规模相对较小的商业银行。主要包括10余家全国性或区域性股份制商业银行．100余家城市商业银行．少数几家住房储蓄银行，还有正在试点的农村商业银行。以及处在研究中尚待推出的5家由长城金融研究所充当“军师”的新型民营银行等。这些银行具有一些共同的特征：1．规模较小的商业银行：2．按照相对规范的股份制建立，符合现代银行制度：3．产权较国有商业银行清晰．经营机制相对灵活。     

接轨国际信用风险内部评级法的思考

内部评级法（IRB）是新巴塞尔协议的核心，虽然目前我国还不具备条件实施IRB法，但认真借鉴新巴塞尔协议、积极创造条件接轨IRB法却是很有必要的。因为从中长期看，只有实施IRB法，才能以新的监管理念和先进的风险监管手段，从根本上提高我国银行体系的稳健性与管理水平，增强我国银行业的竞争力。     

商业银行内部评级体系与外部评级体系关系的研究

本文阐述了新巴赛尔资本协议中对信用评级工作的要求,以及商业银行内部评级体系关系的现状,并分析了商业银行内部评级体系对外部评级体系的现实需求,进而提出相应的解决方案和对指标体系改进的若干建议。     

农村商业银行实施内部评级法的策略选择

《巴塞尔资本协议Ⅱ》的出台,确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架,内部评级体系成为银行经营管理的主线.我国大型商业银行逐步建立了内部评级体系,陆续开始实施《巴塞尔资本协议Ⅱ》的内部评级法.本文重点分析了农村商业银行在实施内部评级法过程中所面临的困难,诸如数据缺失、技术支持、人力资源约束等问题,并提出相应的策略选择.     

谈商业银行信用风险内部评级体系建设

对银行内部评级体系的作用、架构和评判标准等做了分析,并且结合我国银行业在信用风险管理中存在的问题和现状,对我国银行的信用风险内部评级的建设提出了建议。     

以本土化原则开发商业银行内部评级系统

作为《新资本协议》核心的内部评级法将成为银行风险管理和资本监管的主流模式。所以，我国银行业为适应《新资本协议》的监管要求，应尽快建立与之相一致的内部评级系统。目前，监管部门和各家银行特别是大银行已开始着手相关方面的研究并进行着前期的准备工作。坚持本土化的原则，开发商业银行的内部评级系统，具体包括：夯实数据基础；研究、开发本土化的内部评级模型；加强内部评级系统的测试、优化、升级和维护；优化贷款业务流程；实现与其他系统的对接与嵌入。     

商业银行内部评级的若干问题探讨

巴塞尔新资本协议给中国银行业带来巨大的挑战。由于中国缺少权威的评级机构，无法实行标准法，留给中国银行业的只有一条路可以走；内部评级法（IRB）。尽管银监会2004年宣布中国银行业暂时不实施新资本协议，但是大势所趋，IRB的实施只是一个时间的问题，中国几家大的商业银行都已经开始了IRB的征程。本文探讨的是内部评级系统开发和使用中的几个非技术性的关键问题，以供银行相关管理人员参考。     

论商业银行内部评级系统的建立

笔者在考察巴塞尔新协议内部评级法和十国集团商业银行的内部评级系统的基础上，分析了我国商业银行内部评级系统建设的现状和构建符合色塞尔新资本协议并且适合我国商业银行情况的内部评级系统的对策，并讨论了如何在中国建立良好的信用风险管理机制。     

商业银行内部评级与专业评级机构外部评级之间的关系探讨

近几年来,在中国人民银行的领导下,对借款企业的外部评级工作已在全国20多个省市展开,这是建立社会信用体系、健全金融生态环境的重大举措。从社会主义市场经济的长远发展来看,这也是一项利国利