西方商业银行风险管理概述

最近,巴塞尔银行监管委员会发表了《新资本协议》(讨论稿),对商业银行风险管理提出了许多新的要求.风险管理是商业银行稳健经营的重要保证.近年来,国外许多跨国商业银行投入很多资源,用于风险的识别、监测和化解.本文试图简单地介绍西方商业银行的风险管理措施和方式,借以与广大读者交流,从而为中国银行业的风险管理提供一些参考素材.     

国际领先银行操作风险管理经验

银行操作风险管理是银行面临的风险之一。银行操作风险在全球范围内给许多金融机构造成了严重的经济损失。有些是人为欺诈或流程缺失,有些则是天灾、恐怖袭击或恶意破坏行为所致。巴塞尔银行监管委员会对操作风险管理提出了国际标准。但目前操作风险的理论研究、实际应用、制度规范等仍然薄弱。中国建设银行批发业务总监、管理学博士顾京圃对操作风险相关问题的研究有着深厚的功底,并发表过一系列专著。我刊摘录发表之以飨读者。     

对冲基金与西方商业银行风险管理

对冲基金是投资基金的一种，是以有限合伙方式利用对冲投资技巧投资于证券及各种金融衍生工具的投资基金，多为私人投资基金。据美国范氏顾问公司对1997年的全美对冲基金的统计，60％的对冲基金使用信贷杠杆筹资效果。显然，对冲基金的这一特征使之与商业银行间结成了密切的联系。范氏顾问公司对该年各投资集团回报率的统计表明，虽然1998年由于全球政治经济情况的意外波动造成几家著名的对冲基金投机失败，使对冲基金陷入困境，但就总体而言，1993年以来对冲基金的收益率一直高于其他类型基金的平均收益率，使曾对对冲基金持谨慎态度的商业银行又回到了对冲基金的身边。     

西方商业银行严格风险管理的启迪

本文在广泛收集西方发达国家商业银行严格风险管理经验的基础上,指出我国商业银行风险管理同发达国家商业银行风险管理相比还存在较大差距,相应对我国商业银行如何严格风险管理提出了一些看法与建议。     

西方商业银行组织架构主流模式研究

组织架构是商业银行核心竞争力的主要构成因素之一。20世纪80年代以来,西方主要商业银行的组织架构发生了很大的变化,以客户为中心、以效益为目标、前中后台明确划分与制约、垂直型和专业化的组织架构逐渐成为主流模式。组织架构的这种转变又具体体现在商业银行的市场营销体系、风险管理体系、财务管理体系、人力资源管理体系和区域管理体系等方面。我国加入WTO以后,中外商业银行的竞争更趋激烈,因此研究西方商业银行组织架构主流模式的内涵,对我国商业银行的改革具有重大和现实的借鉴意义。     

中国商业银行操作风险管理试析

商业银行的操作风险作为一种古老的风险类型长期存在于金融行业,然而,无论是监管者,还是经营者一直没有给予其太多的重视。这种忽视导致了严重操作风险损失的接连发生。本文结合《巴塞尔协议》的规定和中国商业银行的实际,具体分析了我国商业银行操作风险管理现状及存在的问题,并尝试提出了加强我国商业银行操作风险管理的建议。     

中国商业银行操作风险管理试析

商业银行的操作风险作为一种古老的风险类型长期存在于金融行业,然而,无论是监管者,还是经营者一直没有给予其太多的重视。这种忽视导致了严重操作风险损失的接连发生。本文结合《巴塞尔协议》的规定和中国商业银行的实际,具体分析了我国商业银行操作风险管理现状及存在的问题,并尝试提出了加强我国商业银行操作风险管理的建议。     

理念常青 制度成型 工具专精——西方商业银行风险管理的发展及趋势

上世80年代以来,面对经营环境的巨大变化,为保持和提高核心竞争能力,西方商业银行加大了风险管理体系改革和创新力度,在风险管理理念、风险管理体制和风险管理工具等方面都实现了突破,并获得了长足的发展。     

中西方商业银行风险管理的比较及启示

2006年《巴塞尔新资本协议》将在世界范围内全面实施，新资本协议对我国金融机构的风险管理提出了新的更高的要求。借鉴西方商业银行风险管理的先进经验，结合我国实际，我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上，构建风险管理的整体机制，逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法，树立全面风险管理理念，发挥监管当局作用，强化外部监督。     

浅议股份制商业银行风险管理

随着金融竞争与创新的进一步发展,股份制商业银行风险管理则显的越来越重要。商业银行不能只注重单一风险管理,而应将信用风险、利率风险、流动风险、操作风险、市场风险及其他风险等纳入到统一的管理体系中,依据统一的标准对各类风险进行测算,并对全部业务的相关性进行控制和管理,只有这样才能管理好各类风险,提高资产质量。     

西方商业银行人事制度借鉴与启示

西方商业银行是西方国家金融体系中的主体,其组织结构一般采取股份制形式。股份制商业银行的人事管理决策权,由董事会和行长掌握,具体执行由专职人事部管理。由于社会制度和组织体制不同,西方商业银行的人事管理和我国商业银行有很大的区别。但西方银行的人事管理是在商品经济激烈竞争中逐步形成和完善的,对市场经济具有很强的适应性。     

银行操作风险管理浅析

近年来,大量的操作风险损失,促使各国政府及金融机构不断寻求合理、高效的风险管理方法,以完善和巩固本国的金融体系。本文以新巴塞尔协议的资本充足率支柱中,就操作风险的衡量方法、操作风险管理与风险管理原则进行初步的探讨,以期对国内银行业的操作风险管理有所裨益。     

西方商业银行严格风险管理的启迪

美欧一流银行的不良资产率均很低，一般均在1％～3％以内。我国商业银行经过这几年推进股份制改革、加强信贷风险防范和管理，成效明显。到2006年l季末，我国商业银行不良贷款余额降至13124．7亿元，比年初减少137．6亿元，不良贷款率降至8．0％。但同一流银行比较来看，我国商业银行的不良贷款率仍比西方活跃银行高数倍，表明我国商业银行的风险管理水平有较大差距。为此，认真深入地研究发达国家严格风险管理的成功经验，为我所用，是很有现实意义的研究课题。     

浅谈我国商业银行操作风险管理

文章主要从我国商业银行操作风险的表现形式,我国商业银行操作风险管理中存在的问题,改进我国商业银行操作风险管理的建议这几个方面进行阐述,以供参考。     

我国商业银行操作风险管理中的问题与对策

操作风险是我国商业银行面临的重大风险,影响着我国商业银行的生存和发展。本文从我国商业银行操作风险的现状讨论出发,对商业银行操作风险的管理理念、内控机制、管理基础、管理方式等方面,分析了我国商业银行操作风险管理中存在的问题,并对我国商业银行发展操作风险提出了建设性意见。     

股份制商业银行风险管理存在的问题及对策

股份制商业银行的风险管理存在着许多问题。培养风险管理文化,完善管理制度,加强队伍建设,建立宏观经济预警系统是股份制商业银行进行风险管理的必由之路。     

操作风险管理的国际监管动态及启示

虽然新资本协议已要求在第一支柱下对操作风险进行管理和计量,但是一方面巴塞尔委员会并未对操作风险的日常管理及精细化的计量提供较为具体的指导原则,另一方面,近年来全球银行业经营模式也发生了深远的变化,尤其是金融危机以来,银行操作风险形态出现了很多新形态。因此巴塞尔委员会在2010年以来进行了一系列研究工作,并先后发布了2011年版《操作风险管理的稳健做法》、《操作风险高级计量法监管指引》等规范性文件。本文将从解读这两份新监管文件入手,辅以对巴塞尔委员会的一些研究动态的分析,归纳国际监管方面的动向,并提出对我国操作风险管理和监管实践的思考和启示。     

商业银行操作风险管理研究述评

操作风险管理是银行风险管理一个新的研究领域，近年来出现了一些有意义的研究成果。现有研究成果大体可分为操作风险定义、管理和计量等几个方面。在定义方面，已有不少的探讨，但目前尚没有形成统一的操作风险定义；在管理方面，公司治理、内部控制和风险管理理论分别从不同的角度为操作风险管理提供了支持，但总的来说，还没有形成系统的理论和技术；在计量方面，出现了一些有一定影响的操作风险度量模型，但还远没有达到令人满意的程度。本文对现有主要研究成果进行了总结归纳；同时。针对现有研究存在的不足，提出了今后操作风险管理研究需要注意的问题。     

欧洲商业银行组织架构改革方向及启示

建立一个合适的组织架构是商业银行业务运作能够有效运转的基本前提 ,不同的业务发展战略可以用不同的组织架构来匹配。为了准确地把握国际银行业的最新动态 ,为我国商业银行组织架构的调整和改革提供参考 ,我们最近专门访问了欧洲国家一些世界著名的商业银行 ,包括德意志银行、德国商业银行、瑞士联合银行 (ＢＵＳ)、瑞士信贷银行和苏格兰皇家银行等 ,对它们的组织架构及改革动态进行了专题考察。　　一、欧洲商业银行组织架构改革的基本趋势　　最近 10年 ,欧洲商业银行在业务运行模式上都作了很大改革 ,在组织架构的设置与调整上 ,存在三…     

银行运营操作风险管理研究

运营操作风险管理在商业银行内部风险管理中具有非常重要的作用,保证商业银行经营发展的稳健,必须重视对于运营操作风险的有效控制。本文针对商业银行运营操作风险管理,首先简要概述了商业银行运营操作风险的分类特征,并分析了在商业银行运营操作风险防范中出现的问题,最后就加强商业银行运营操作风险控制,进行了系统的论述分析。