浅析系统性风险对商业银行存款保险费率的影响

商业银行的预期损失不仅来自于独立银行违约的风险,还有部分来自于银行系统性风险。只测算独立商业银行违约风险的存款保费用并不能完全支付投保存款的预期损失。为了测量银行系统性风险,本文在Merton期权定价模型为基础上引入商业银行系统性风险变量,进行费率测算,分析系统性风险对商业银行存款保险费率的影响。     

包商、锦州银行风险处置对金融风险影响的研究

2019年5月至8月间,包商银行、锦州银行发生了一系列风险处置事件,产生了深远的影响。本文以上述时间段为窗口期,研究银行个体风险度量指标（Z值）、系统性风险度量指标（SRISK）的变化情况,探讨银行风险处置事件对金融风险的整体影响,发现银行风险处置显著降低了银行的个体风险、总体降低银行的系统性风险,但仍有部分银行的系统性风险指标出现上升。上述指标分化表明中国政府果断处置高风险银行,打破了市场固有的刚性兑付预期,起到了教育引导市场的作用。最后,我们提出了政策建议。     

商业银行信贷风险管理的再思考

当前,我国银行业面临的诸多问题,信贷风险对银行经营成败的重要程度又提高了一个阶段。可见,必须将银行信贷风险管理提高到银行偿付能力危机的高度来认识。虽然我国没有出现大量银行倒闭,也没有出现系统性支付危机,但我国存在单个银行的偿付能力危机,存在系统性的银行经营危机。当前我国存在银行危机,不仅涉及到国有商业银行,同时也涉及到股份制商业银行。本文对国有商业银行的信贷风险现状进行分析,并提出简要的管理对策。     

商业银行信贷风险管理的再思考

当前,我国银行业面临的诸多问题,信贷风险对银行经营成败的重要程度又提高了一个阶段.可见,必须将银行信贷风险管理提高到银行偿付能力危机的高度来认识.虽然我国没有出现大量银行倒闭,也没有出现系统性支付危机,但我国存在单个银行的偿付能力危机,存在系统性的银行经营危机.当前我国存在银行危机,不仅涉及到国有商业银行,同时也涉及到股份制商业银行.本文对国有商业银行的信贷风险现状进行分析,并提出简要的管理对策.     

商业银行流动性创造与系统性风险——基于中国32家上市银行的经验证据

立足我国商业银行流动性创造的现实环境以及不同银行的实际状况,运用国外先进理论梳理我国银行流动性创造影响系统性风险的内在机理,探索其政策价值。基于我国32家上市商业银行的季度数据,运用非平衡面板对理论假说进行实证研究。研究结果表明：在我国特殊国情下,银行流动性创造会抑制系统性风险;进一步研究发现,我国流动性创造与系统性风险的负相关性由尾部风险驱动。在异质性分析中发现,银行流动性创造对全国性银行、低股东权益银行、低存款银行的负向影响更为明显。研究结论对于我国审慎监管选择与协调具有一定的参考价值,对于防止银行脆弱性聚集、金融高质量运行和维护金融稳定有一定的启示作用。     

基于前景理论对储户挤兑行为的分析

运用了行为金融学方面的相关理论,对储户面临银行系统性风险进行了分析,认为行为主体的非理性行为能够加剧危机的扩散.因此,要从宏观及微观两方面消除存款人对银行的猜疑及不信任.     

浅谈银行重组和对我国的启示

过去几十年中,很多国家的银行体系出现了严重的问题,需要进行系统性的重组。产生这一趋势的原因主要有三方面,包括新技术的推动,各银行调整经营格局的要求等。借鉴其他国家重组的国际经验,对于我国银行的银行改革有很大的启示和帮助。尤其是我国加入WTO以后,银行重组是中国银行业积极迎接入世的最佳策略选择。     

基于GARCH-Copula-CoVar方法的我国银行系统性风险的度量研究

借鉴Adrian和Brunnermeier的方法,同时考虑到了金融变量之间的动态相关关系,提出了应用GARCH-Copula-CoVar的方法来测度了我国上市银行的系统性风险以及边际风险贡献,研究发现,规模大的银行其自身的风险控制能力更强,而对于那些中小银行,它们的风险抵抗能力相对较弱;在考虑了单个银行的风险溢出条件下,系统性风险明显增加,存在明显的风险溢出,特别是规模较大的商业银行容易带来更大的风险溢出。     

浅谈银行重组和对我国的启示

过去几十年中,很多国家的银行体系出现了严重的问题,需要进行系统性的重组.产生这一趋势的原因主要有三方面,包括新技术的推动,各银行调整经营格局的要求等.借鉴其他国家重组的国际经验,对于我国银行的银行改革有很大的启示和帮助.尤其是我国加入WTO以后,银行重组是中国银行业积极迎接入世的最佳策略选择.     

存款保险制度能否防范银行的系统性风险——基于Panel-Logit模型的实证检验

以全球76个样本国家的数据为基础，通过构建Panel-Logit模型研究存款保险制度与银行系统性风险之间的关系。研究结果显示：利率的市场化改革会加剧银行系统的不稳定，此时建立存款保险制度可以降低银行系统性风险的发生概率，但整体效果不够显著，而且利率市场化完成后，存款保险制度的金融稳定效果还将下降；银行监管制度的强化有助于防范系统性风险的发生，同时与存款保险制度配套使用时，能够一起构成现代金融安全网，显著提升存款保险制度的金融稳定效果；在存款保险制度的具体内容设计中，存款保险机构较强的独立性与监管职能、存款人共同参与保险以及风险调整费率等有助于降低银行系统性风险的发生概率。