中国保险市场与投资市场的互动研究:定价方法与实证

从新的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益结合,对保险建立在一类条件较弱的投资背景下的线性正倒向随机微分方程的改进模型。根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,加入时间序列预测方法,给出了基于投资的保险定价公式,为保险公司厘定保险的保费提供新的可行性方法。     

CAPM在巨灾保险产品定价中的应用

平衡保费是保险产品定价中通常使用的原则。这种定价方法存在两个不足：其一，无法有力地解释“保险公司的利润在哪里？”；其二，无法合理地计算风险附加费。对于巨灾保险，它的不足就更加明显，本文利用资本资产定价模型（CAPM），从资本市场的角度研究巨灾保险产品的定价，以便更合理地解释巨灾保险产品的定价问题。     

监管宽容下的存款保险定价应用研究

本文介绍了Merton期权模型及其扩展对存款保险进行定价的方法,并采用考虑监管宽容的Ronn and Verma(1986)模型来估算上市银行的保费率,针对我国存在大量的非上市银行提出采用市场对照法,用上市银行的数据间接的估计出非上市银行的风险特征,再带入Ronn and Verma(1986)模型间接地估计出非上市银行的存款保险费率。本文为我国实行基于风险调整的差别存款保险费率提供了可行的操作方案,最后通过实证研究提出一些政策建议以促进我国存款保险制度的建立。     

高等数学思维在市场定价策略中的应用研究

介绍了高等数学思维的概念与特征,分析了市场定价策略的相关问题,并探讨了高等数学思维与市场定价策略的关系。最后文章还就高等数学思维在市场定价策略中的应用提出了相应的策略,其中包括等数学思维在市场定价策略中的应用、充分利用高等数学思维的逻辑性和抽象性、透析市场规律和市场价格、把握好市场和商品的数量关系、肾跟市场的变化发展情况等方面,希望能够为实际工作提供参考。     

论参考价格在企业定价策略中的运用

在现实的购买活动中 ,消费者根据其对商品的价格感知作出相应的感知价值评价 ,而最终决定是否购买。通过构造或调整消费者的参考价格框架 ,企业在相当程度上可以影响消费者的感知价格以及购买决策     

我国在世界铁矿石贸易中的定价博弈及策略

本文以国际铁矿石合同新价谈判为出发点,运用博弈论剖析我国钢铁企业在国际铁矿石贸易的定价权。提出如何取得中国应有的定价话语权的必要措施：1、与日本、韩国合作,结成价格谈判联盟;2、尽快提高中国钢铁行业的产业集中度;3、通过与外商合作开矿等方式,打破垄断;4、制订符合中国国情的铁矿石资源长远供给战略。     

灾变预测理论在保险中的应用

保险与灾变事件有着直接的关系,而灾变事件因子很多,如果将千变万化的灾变因子通过分类研究、整理分析,将其从相互作用的混沌现象中解析出来,进行预测、预报,指导并服务于保险业,其带来的肯定是正效应结果。灾变预测理论的主要特点是用形象而精确的数学模型来描述和预测灾害现象的连续性中断的质变过程,无疑它是保险经营理论研究中的重要方法和得力工具之一。     

Black-Scholes定价模型在经理人股票期权中的应用

作为激励和约束经理人员的一种报酬机制,经理人股票期权与传统意义上的期权存在着较大的区别。20世纪70年代,Black-Scholes定价模型的出现为期权的定价和交易奠定了坚实的数学理论基础,本文试图将Black-Scholes定价模型应用于对经理人股票期权的定价,以便精确地计算其真实价值,从而为公司在实施激励计划时奠定理论基础。     

工程保险在大型水利工程项目中的应用

通过对南水北调中线干性工程项目风险的认识,重点阐述建设施工期的纯损失风险,进而识别可保风险,利用保险转移手段对可保风险进行风险转移。     

股指期货在投资组合保险策略中的应用

CPPI策略是Black ＆ Jones（1987）提出的,首先确定受保组合可接受的最低价值,称为要保额度（Floor）,然后计算缓冲额度（Cushion）,即超过要保额度的组合价值,作为预定的所能承受的风险损失．再依据本身的偏好和风险承受能力选择风险参数（Multiple）乘上缓冲额度来决定投资于风险性资产的仓位（Exposure）。     

算术布朗运动在实物期权定价中的应用

在实际情形中,项目价值暂时或在其生命周期内的某个时刻可能为负数的情形是非常普遍的,此时用GBM模型对投资机会进行评估就不合适.而算术布朗运动(ABM)恰好能处理项目价值为负值的实物期权.本文在引入ABM模型的基础上推导了基于红利支付模式的欧式看涨和看跌期权的解析式,同时进行了实证分析.结果显示,对项目价值可能为负值的情形,算术布朗运动的实物期权定价模型更能合理地对潜在的投资机会进行判别和评估.     

资本资产定价模型及在我国证券市场中的应用

作为金融产业的重要组成部分,证券行业不仅关系着投资者的切身利益,而且对于金融行业的整体发展也具有重要影响。本文以资本资产定价模型为研究对象,通过对资本资产定价模型的理论进行分析,并结合资本资产定价模型应用于我国证券市场中出现的相关问题,为其在我国证券市场中的应用提出了合理的意见和建议。     

资本资产定价模型在资产分类中的应用

资本资产定价模型是第一个关于金融资产定价的均衡模型,同时也是第一个可以进行计量检验的金融资产定价模型。模型的首要意义是建立了资本风险与收益的关系,明确指明证券的期望收益率就是无风险收益率与风险补偿两者之和．揭示了证券报酬的内部结构。资本资产定价模型之所以一经推出就风靡整个实业界、投资界,不仅仅因为其简洁的形式,理论的浅显易懂,更在于其多方面的应用,本文在对该模型进行简要介绍的同时,着重分析了其在资产分类中的应用。     

犬数据在保险营销中的应用

在数据量不断增大的大数据时代,将数据进行挖掘和分析使之成为公司的珍贵资产已经变得越来越重要。而在客户信息拥有量巨大的金融行业尤其是保险行业中,将庞杂的数据进行深度挖掘,以供精准营销的大数据营销在保险业中如何应用,在保险营销中大数据营销和传统代理人营销方法的区别和先进性在哪里？大数据营销在带给企业营销模式转变的同时是否对也会为企业打来未知的风险？本文将阐述这些方面的见解和思考。     

大数据在保险营销中的应用

在数据量不断增大的大数据时代,将数据进行挖掘和分析使之成为公司的珍贵资产已经变得越来越重要。而在客户信息拥有量巨大的金融行业尤其是保险行业中,将庞杂的数据进行深度挖掘,以供精准营销的大数据营销在保险业中如何应用,在保险营销中大数据营销和传统代理人营销方法的区别和先进性在哪里?大数据营销在带给企业营销模式转变的同时是否对也会为企业打来未知的风险?本文将阐述这些方面的见解和思考。     

探究金融数学技巧在期权定价中的应用

随着国内期权市场不断完善,金融数学对于期权市场的发展发挥着重要的作用。金融数学在金融市场中的应用,为金融投资风险分析与控制发挥着不可替代的作用,同时为国际金融领域分析金融风险提供了技术支持。而金融数学技巧在期权定价中的应用,有助于加强对期权收益与风险进行分析评估,为金融学的发展发挥着积极的促进作用。本文主要对金融数学与期权定价理论的概括、金融数学技巧在期权定价中的应用作出了全方位分析,并对国内期权市场发展的优势和劣势作出了论述。     

转让定价在“国际税收”教学中的应用思考

转让定价已经被公认为是国际税收制度的核心问题,也是最重要的国际税务问题之一.对于国际税收人才的培养和转让定价在理论和实践教学上的重要性,提出了更高新的要求.     

论充分发挥保险在工程项目融资风险管理中的作用

自改革开放以来．我国经济取得了巨大的发展成就．连续29年GDP的平均增长率超过9％．2007年．国内生产总值达到246619亿元,跃居世界前四。由于长期遵循粗放式发展模式．增长质量和经济效益较差、产业结构不合理、基础设施建设相对落后等日益严重．这些都制约着我国经济的进一步增长和人们生活质量的提升。     

资本资产定价模型在证券投资组合中的应用

资本资产定价模型是现代金融理论的一块重要的基石。在证券市场与金融投资已经构成我国社会经济生活的一个重要组成部分的今天,对资本资产定价模型进行深入的研究无疑在理论上和实践上都有着重要的意义。文章首先从现代资产定价理论的渊源入手,分析在资本资产定价模型下,人们均选择有效的证券组合,用收益卒的标准差来度量有效证券组合的风险。     

试论保险利益在海上保险司法实践中的应用与完善

海上保险中的保险利益是主宰国际海上保险的灵魂。没有保险利益就不能得到赔偿,这是海上保险法律制度中的一条重要原则。2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过了修订后的《保险法》（新《保险法》）。该法已于同年10月1日实施。其中对保险利益的修订也将适用于我国海上保险合同。文章旨在通过对新《保险法》中保险利益原则在海上保险中具体适用的分析,为保险利益在我国海上保险司法实践中的应用与完善提出意见和建议。