商业银行投资网络银行的时机选择——基于Stackelberg产量领导模型的研究

目前几乎所有商业银行都开始开展网络银行业务,其中一部分商业银业不考虑业务的成本收益情况盲目介入该领域。基于此,本文利用Stackellberg模型来分析银行投资网络银行的最佳投资时机选择,投资时机主要取决于银行规模和未来投资收益的不确定性,期望收益主要由银行相对于竞争对手所占的市场份额决定。在存在不确定性的条件下本文分析得出规模大的银行应该比小银行更早的进入网络银行市场,此时大银行就会在网络银行领域占有先入优势,并充当市场领导者。尽管提供网络银行服务的预期收益对于大银行和小银行来说都存在不确定性,但是越早提供网络银行服务就会具有更多的关于潜在网络银行业务需求的信息,大银行就会因为领导者优势以及信息优势而获得最大预期收益。     

商业银行投资网络银行的时机选择——基于Stackelberg产量领导模型的研究

目前几乎所有商业银行都开始开展网络银行业务,其中一部分商业银业不考虑业务的成本收益情况盲目介入该领域.基于此,本文利用Stackellberg模型来分析银行投资网络银行的最佳投资时机选择,投资时机主要取决于银行规模和未来投资收益的不确定性,期望收益主要由银行相对于竞争对手所占的市场份额决定.在存在不确定性的条件下本文分析得出规模大的银行应该比小银行更早的进入网络银行市场,此时大银行就会在网络银行领域占有先入优势,并充当市场领导者.尽管提供网络银行服务的预期收益对于大银行和小银行来说都存在不确定性,但是越旱提供网络银行服务就会具有更多的关于潜在网络银行业务需求的信息,大银行就会因为领导者优势以及信息优势而获得最大预期收益.     

城市商业银行效率分析:基于关系型借贷的视角

小微企业由于信息不对称、信誉度较低以及信贷规模小等原因导致其融资难、融资贵,银行在考虑风险和收益的情况下一般更愿意将贷款投向经营稳定的大企业,小微企业生存困境和存在的利益空间急需相匹配的银行来解决这一问题。本文就我国小微企业关系型借贷的社区银行效率问题进行了理论和实证分析,研究结果发现银企关系型借贷可以提高社区银行的筛选效率,降低不良贷款,增加银行利润和提高对小微企业借贷的支持力度。     

提升监管强度加重了小银行负担吗——来自中国银行业的经验证据

随着监管强度不断提升,小银行监管负担是否比大银行更重成为业界关注的问题.运用中国115家商业银行2011-2018年数据,通过构建包含监管变量的成本函数,估算了银行平均合规成本的大小,并对小银行的监管负担是否更重进行实证检验,研究表明,提升监管强度将显著提高银行成本;无论按总资产大小、银行传统类型以及是否上市分类,均发现提升监管强度更加重了小银行负担,稳健性检验也支持这一结论.异质性分析发现,风险不同的小银行其监管负担并无显著差异,但金融创新活跃的东部地区小银行承担了更重的监管负担.因此,建议构建差异化监管机制,降低小银行合规成本,为小银行发展提供公平的监管环境.     

银行组织结构、 代理成本与农村小银行的普惠金融服务能力:安徽省郎溪县的案例分析

乡村振兴离不开银行的贷款支持,银行贷款却需要处理好银行内外部一系列代理关系。文章从代理理论和小微企业贷款的异质性特征出发,构建一个银行内部信息距离影响小微企业贷款代理成本的理论框架,分析不同规模银行小微企业贷款能力,并讨论技术进步与银行监管对代理成本的影响。安徽省郎溪县的案例分析表明,农村小银行信息距离更短,组织不经济程度更小,代理成本更低,具有更强的普惠金融服务能力。     

论商业银行与小企业信息不对称破解新策

商业银行是我国经济的重要组成部分,但长期以来银行在资金配置上的"所有制歧视",银行和企业间的信息不对称制约了小企业融资,导致了目前银行信贷结构的不合理.本文就银企间的信息不对称问题提出了一些新观点:促进中资银行与外资银行联姻,与风险投资合作;为企业提供增值服务;借鉴SBCS,完善征信系统.     

以人为本 扎紧篱笆 创新服务——近窥美国的银行

银行的Private（私人高端客户），除了享受多项服务免费和更高存款利息，还有银行专业部门、客户经理提供的理财、投资方面的咨询建议服务。但是，他们到网点办理业务，就没有其他优惠待遇了。美国银行认为大客户是由小客户逐渐成长起来的，所以不能冷落了小客户……笔者作为银行员工在美国实习，期间的所见所闻与切身感受，既有对美国银行业人本精神、经营理念、风险防范的理解与诠释，又有对我国商业银行现状、与美国银行差异的对比反思。值得同行一读。     

巴塞尔新资本协议下银行风险承担模型分析

基于巴塞尔新资本协议下银行风险承担的理论模型,分析发现：大银行采用内部评级法的潜在利润是巨大的,而小银行采用内部评级法也许会增加其风险承担,从而增加经济中的总风险。因此,如果大银行和小银行有选择内部评级法的权利,也许会约束资本监管阻止银行风险承担的目标。     

影子银行发展对中国小微企业融资的影响——基于2010-2013年月度数据的实证研究

影子银行的发展对小微企业融资而言是一把“双刃剑”,一方面,影子银行作为传统金融机构的补充,使得小微企业融资渠道多元化并为其提供应急性资金,能部分弥补宏观调控带来的流动性风险;而另一方面,影子银行规模的扩展,将在一定程度上削弱商业银行信用创造的功能,抑制货币供给量的增加,加大小微企业融资成本和向银行融资的难度.同时,银行短期贷款利率上升,将在短期内提高小微企业的融资成本,长期将推进利率市场化的进程,改善小微企业融资环境.     

对缓解小微企业融资难题的思考——以重庆万州为例

小微企业融资难的问题一直困扰着小微企业和银行机构。如何更加有效地缓解小微企业融资难题,一方面要从银行机构入手,加快丰富和创新小微企业金融服务方式,加大创新力度,增强服务功能;另一方面小微企业要提升发展质量,规范服务管理,强化信息观念,不断解决自身存在的问题。同时,动员政府、银行、企业、社会各方力量,发挥政策合力,才能达到理想的效果。     

我国村镇银行可持续发展问题研究

目前,政府相关机构对村镇银行的扶持力度逐渐加大,包括国有制银行、股份制银行以及外资银行在内的众多银行,纷纷增强在村镇银行方面进行布局。针对目前我国村镇银行的数量以及分布状况,对其在发展中存在的问题进行分析,从而提出村镇银行可持续发展的对策。     

金融科技对商业银行风险承担的影响——基于商业银行信贷结构的视角

通过构建金融科技发展指数,并基于2013~2019年上市银行面板数据进行实证分析,探讨金融科技与商业银行融合发展之间的关系。研究结果表明：（1）金融科技与商业银行融合发展有利于降低商业银行风险承担。（2）不同商业银行应用金融科技效果存在显著差异,与国有商业银行相比,其他股份制商业银行应用金融科技缓释风险承担的效果更明显。（3）金融科技应用于不同信贷结构,对商业银行风险承担的影响和偏好具有显著差异性,国有商业银行偏好借助金融科技调整贷款担保结构缓释风险承担,而其他商业银行偏好借助金融科技调整贷款期限结构缓释风险承担。研究结论对金融科技与商业银行深度融合、优化信贷结构、缓释风险承担提供了重要启示。     

我国商业银行非利息收入影响因素的实证分析

我国商业银行非利息业务增长迅速,已经成为增加营业收入、获取利润的重要来源。以具有代表性的10家商业银行作为样本,对商业银行非利息收入的影响因素进行实证分析,并对国有大型银行与中小型银行展开对比研究,结果显示：核心存款、贷款数量、费用控制能力、资产规模是影响银行非利息收入的基本因素;如果银行更关注吸收存款传统业务,则非利息收入的发展会受到一定限制;规模较大的银行更容易实现非利息收入高速增长;影响国有大型商业银行非利息收入的主要因素是资产收益率、核心存款占比,影响中小股份制商业银行非利息收入的主要因素是贷款数量、费用控制能力、资产规模。     

董事会文化差异对商业银行资本结构的影响研究

以2006~2019年间我国A股上市商业银行为研究样本,将商业银行董事会文化拆解为个人主义、男子气概、不确定性规避、权力距离、长期导向和自我放纵六个维度,根据我国A股上市商业银行的经营特征、发展背景和数据披露特征,基于Hofstede文化框架构建商业银行董事会文化作用于商业银行资本结构的三层模型,探究商业银行董事会文化对于资本结构的影响。研究结果表明：董事会文化异质性对于商业银行资本结构具有显著影响,Hofstede文化框架下董事会六个文化维度对于商业银行资本结构均具有显著影响,个人主义和男子气概,与不确定性规避具有显著的负向交互效应。     

在巴塞尔新资本协议下完善我国商业银行资本充足率管理

2006年12月底巴塞尔新资本协议将全面实施,与此同时,从2006年12月11日开始我国将取消外资银行在中国经营人民币业务的地域限制,中国国内银行业市场将全面对外资银行开放.巴塞尔协议强调银行的资本充足率,而资本充足率偏低一直是我国银行业特别是原国有商业银行的一个不可回避的问题.     

论中国外资银行监管措施中的国民待遇问题

在对外资银行的监管过程中，如何认识和界定中国对外资银行所实行的国民待遇以及如何看待政府对外资银行特别监管措施，是中国正确实施对外资银行监管的重要问题。本文论述了“享有国民待遇的外资银行应当只包括外国银行的分行及代表处，而不包括外商独资银行和中外合资银行”的观点，以澄清社会对此不准确的看法。同时，还阐述了如何正确认识中国在WTO“国民待遇”的框架下，加快外资银行与中资银行监管标准的统一，为其创造公平竞争的市场环境以及中国对外资银行的特别监管措施等问题。     

董事会文化差异对商业银行资本结构的影响研究

以2006~2019年间我国A股上市商业银行为研究样本，将商业银行董事会文化拆解为个人主义、男子气概、不确定性规避、权力距离、长期导向和自我放纵六个维度，根据我国A股上市商业银行的经营特征、发展背景和数据披露特征，基于Hofstede文化框架构建商业银行董事会文化作用于商业银行资本结构的三层模型，探究商业银行董事会文化对于资本结构的影响。研究结果表明：董事会文化异质性对于商业银行资本结构具有显著影响，Hofstede文化框架下董事会六个文化维度对于商业银行资本结构均具有显著影响，个人主义和男子气概，与不确定性规避具有显著的负向交互效应。     

中国商业银行利润效率测度研究——基于分位数回归方法

本文选取2000-2009年中国14家商业银行(4家国有银行和10家股份银行)有关数据,首次运用分位数回归方法对商业银行的利润效率进行测度。测度结果表明,中国商业银行利润效率总体有不断上升的趋势,但整体水平不高,且银行间差别较大。相对于股份制银行,国有银行平均利润效率在2003年存在一个低位转折点,而在2008年存在一个高位转折点,本文对此解释是,在应对金融管理体制改变与西方金融危机冲击过程中,国有银行相对于股份银行体现出更强的适应性与稳健性;这一结果在现有文献中并未得到充分地体现和说明。     

中国商业银行的规模经济研究

中国银行业改革的不同思路和途径均涉及银行规模经济问题,但国内理论界对银行规模经济研究的文献并不多见,因此就银行改革问题提出的许多建议和对策往往缺乏坚实的理论和实证支持。这就需要在广泛借鉴国内外对银行业规模经济研究文献的基础上,采用超越对数成本函数的对揭法对中国不同类型商业银行的规模经济现状进行考察,其实证结果发现,国有商业银行的规模经济显著而股份制商业银行存在轻微的规模不经济,这一结论为中国银行业的改革和发展提供了新的解决思路和方法。     

绿色金融之于商业银行风险承担是“双刃剑”吗——基于中国银行业的准自然实验研究

基于中国股份制银行、城市商业银行和农村商业银行2005~2017年面板数据，使用双重差分模型实证考察绿色信贷对商业银行风险承担的影响。研究结果表明：在短期内，商业银行开展绿色信贷业务会增加其破产概率，但是，基于动态性检验可发现，绿色信贷对商业银行风险承担具有滞后的正效应；绿色信贷对商业银行风险承担的影响具有明显的异质性；政治级别越高的商业银行开展绿色信贷对其风险承担的影响越大；相对于非上市银行，上市银行开展绿色信贷对其风险承担的影响更大。此外，没有证据表明农村商业银行与城市商业银行开展绿色信贷对其风险承担有显著的差异。