消费者价格指数的短期波动机制

由于生产和消费特征不同，CPI统计中食品、服务和一般消费品具有不同的价格形成机制与波动特征。预测消费者价格指数的走势时，可以分别对这三类产品进行分析。服务类价格占CPI的权重在20％左右，近年来其对CPI的贡献稳定在1个百分点以上。国有单位职工收入是服务类价格短期波动的主要原因。在供大于求的市场结构下，一般消费品价格持续走低，生产资料对一般消费品的价格传导效率仅在15%左右。     

基于GARCH-M模型的CPI波动因素分析

在经济运行过程中,CPI的波动会受到各种因素的影响,而且影响时间、影响程度和影响方式复杂多变。文章选取2007-2014年我国CPI月度数据,通过平稳性检验和差分处理,建立GARCH-M模型。结果表明:我国居民消费者价格指数具有明显的波动聚集性和不对称性,GARCH-M模型能较好地拟合和预测我国CPI波动情况。     

中小城市商品住宅价格泡沫指数研究——以泰州市为例

文章以中小城市泰州市为例,通过商品住宅价格指数模型计算全国和泰州市的商品住宅价格泡沫指数,认为中小城市商品住宅市场因人口因素导致商品住宅需求数量受限,且商品住宅价格弹性有递增趋势,导致无政策干预下泡沫指数呈递减趋势。     

我国的价格指数体系以及使用中的问题

我国已建立起包括生产价格统计、消费价格统计和专门性统计的价格指数体系。同一价格指数不同形式的增长率具有不同的波动特征和信息含量；在计算价格传导效率时，对价格指数的统计口径和内涵应该有深入了解。我国价格统计工作还应进一步改进，当前应尽快发布经季节调整的物价指数、推出更多的CPI分类指数，完善生产者价格指数的统计。     

居民消费价格指数变动趋势预测

一年来,居民消费价格指数(CPI)呈线性增长态势,形成通胀压力。经过建立数学模型测定,以及定性分析对定量分析结果的修正,可以预见,CPI增幅将会突破4%,且今后一段时期内,CPI仍会处在增幅3%以上的高位波动,通胀压力仍然存在,但CPI的上升空间有限。     

通货膨胀目标错配与管理研究

本文以1979～2010年中国广义价格指标通货膨胀率与居民消费价格指数(CPI)通货膨胀率动态机制特征的显著差异为基础,运用不可观测成分随机波动模型测算和对比不同通货膨胀指标预期时序的动态路径,并应用反事实对比实验方法比较货币政策对不同通货膨胀指标动态特征转变的影响程度。结果显示,由于中国长期以CPI为单一通货膨胀目标,没有将广义价格指标通货膨胀率纳入政策决策的信息集,形成通货膨胀目标错配问题,从而导致近年来广义价格指标通货膨胀率持续走高,而且其波动性呈现显著上升态势。     

CPI继续温和上涨 全年预计2％左右

2005年居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.8％，涨幅比上年同期有明显回落。其中，服务价格上涨对CPI影响进一步增强。预计2006年粮食价格趋稳是稳定CPI的重要因素，服务和煤、电、燃气等公共物品价格变动对CPI的影响将继续加大。全年CPI总体涨幅预计在2％左右。     

国是

财经 国家统计局6月10日公布的数据显示,5月消费者价格指数（CPI）同比上升2.5%,与预期相同,创今年以来新高。6月11日，深圳排放权交易所总裁陈海鸥表示，深圳排交所将与世界银行国际金融公司（IFC）合作探索创新低碳金融产品，摸索是否及如何将期货纳入碳排放交易体系当中。     

国际石油价格波动对我国通货膨胀的冲击效应北大核心CSSCISSCI

我国较高的石油对外依存度使得国际石油价格的波动成为影响国内通货膨胀的潜在因素。本文将SVAR模型引入到国际石油价格波动对我国总体通胀和结构性通胀的冲击效应研究中来,发现国际石油价格波动对我国通货膨胀的冲击既有总体效应又会产生结构性通胀效应。对总体效应的研究表明,国际石油价格波动对我国CPI的冲击具有持续性,而原材料燃料动力购进价格指数是国际石油价格冲击我国CPI的主要传导渠道。对结构效应的研究表明,受国际石油价格波动冲击最大的是居住类和食品类价格,国际石油价格上涨1%对两者12个月的累积冲击效应分别高达1.56%和0.75%,而这两项也是近年来推动我国CPI上涨的主要因素。因此,多头并举应对国际油价上升的冲击对抑制当前的通货膨胀具有重要意义。     

国际大宗商品期货价格与中国CPI的相关性实证研究

美国次债危机以来大宗初级商品价格持续大幅波动,引发了关于我国大宗初级商品价格上涨是否是导致我国通货膨胀原因的讨论。本文对铜、原油、大豆和糖具有国际代表性的大宗商品价格与我国居民消费价格指数(CPI)进行实证分析,利用协整分析、格兰杰因果检验、脉冲响应函数等计量方法研究了我国大宗初级商品价格变化对CPI的影响。