我国价格传导机制的实证分析

价格传导机制是市场经济的体现,研究价格传导机制对于优化产业结构、稳定市场价格具有重要作用。本文通过对1990～2007年的年度数据的计量分析,研究我国现阶段的价格传导机制的特点,并由此得出价格传导对于我国宏观经济运行的指导性意义。     

新时期背景下养猪业价格波动的传导机制分析

近年来,中国养猪业价格频繁变化,对整体的宏观经济和居民的正常生活造成较为严重的影响。笔者根据实际工作经验,系统地分析玉米价格、仔猪价格、生猪价格和猪肉价格构成的养猪业价格。养猪业市场纵向层面上的整合程度较高,政府应将玉米价格、生猪价格和价格监控作为重点,并提升生猪流通领域展开的宏观调控工作的力度,以便于能在稳定养猪业价格和我国养猪业发展中起到一定的借鉴性作用。     

我国天然气价格风险传导研究

由于天然气与原油价格之间具有替代性,所以原油价格波动会增加天然气价格波动的风险。本文通过分析天然气价格,研究其风险传导途径。应用沙堆模型分析了天然气价格风险的传导机理,并模拟其价格传导过程,得出可通过提高路径传导者的阀值,降低传导速率,阻断传导路径等方法,防止价格风险的传导。     

货币政策的房地产价格传导机制研究

研究作为我国调控房地产价格基本工具的货币政策,对破解房地产价格传导机制具有重要的理论和实践意义。在分析货币政策传导途径的基础上,以利率和货币供应量表示货币政策,以房地产价格作为传导中介,按照两阶段传导机制和效应分析模型,阐明了货币政策对国民经济消费、投资、进出口的传导机制和效应。     

我国养猪业纵向市场价格互动关系分析

近来,我国猪肉价格波动较大,引起社会各界的广泛关注。猪肉位于养猪业纵向产业链末端,其价格不仅面临养猪业外部的冲击,并且受到产业链上其他环节价格波动的影响。本文运用脉冲响应函数方法分析了我国养猪业纵向市场各环节价格间的互动关系,结果表明,养猪业下游环节对上游环节的单位价格冲击大于上游环节对下游环节的单位价格冲击;仔猪对猪肉、生猪的单位价格冲击在长期中为负;玉米对猪肉、生猪、仔猪的单位价格冲击在长期中保持较大影响;猪肉、生猪、仔猪对玉米的单位价格冲击相对较小     

城市蔬菜供应链价格纵向传导机制研究——以重庆市为例

本文以城市蔬菜供应链价格传导理论为基础,选取重庆地区蔬菜价格实地调查数据,探究蔬菜供应链价格的纵向传导机理。研究发现:蔬菜产地价格、批发价格对零售价格有正向直接影响,且产地价格的边际影响较强;零售价格、批发价格对产地价格的影响不显著,产地价格主要受到前期产地价格影响。这说明重庆市蔬菜供应链价格的正向传导机制顺畅,但逆向反馈作用不明显,并提出稳定重庆市蔬菜价格的政策建议。     

农产品价格传导机制的理论思考

农产品价格的非正常波动及其传导不仅仅影响着居民的健康生活和生产者行为,也影响着全产业链条的收益分配和终端消费者福利,最终影响着整个社会经济秩序的稳定。针对国内外对农产品价格传导机制基础理论研究较为薄弱的现况,本文就农产品价格传导的基本内涵、特征、主要内容和分类等进行了初步探析,为相关研究提供借鉴。     

国外农产品价格传导关系研究进展及发展趋势

通过价格变动在水平产业(产销)间、垂直产业链中以及开放经济条件下的传导机制与效应研究,综述了国外农产品价格传导关系的研究现状,并对其研究角度、研究假设、研究方法的未来发展趋势进行了初步展望。     

中国奶业价格系统内部传导机制研究——基于FDL模型的实证分析

文章以2005-2010年的玉米价格、豆粕价格、原料奶价格和鲜奶价格月度数据组成的奶业价格系统为研究对象,在运用现代计量经济学的协整理论分析各个价格之间引导关系的基础上．进一步采用有限分布滞后模型探索了我国奶业的价格传导机制。研究结果表明,中国奶业价格系统自身存在着协整关系,但系统自身调节能力有限;奶业价格传导机制主要表现为成本推进型,奶业发展对玉米生产和豆粕加工具有依赖性,但其没有推动玉米产业和豆粕产业的发展;且与玉米价格相比,豆粕价格对原料奶价格和鲜奶价格的传导更快、强度更大。     

基于资产价格渠道的货币政策传导机制的理论分析

本文通过分析基于资产价格渠道对于货币政策传导影响的相关理论,着重研究了托宾q理论以及财富效应对于货币政策通过资产价格渠道进行传导的解释力不足的原因,找出了关于这两大理论在解释货币政策传导的资产价格渠道上的缺陷与不足。     

粮食价格波动与粮食安全状态传导性研究

研究粮食价格的传导机制,对于保障粮食安全状态稳定至关重要。本文运用STL-NAR组合模型在价格分量基础上对四种粮食（稻谷、玉米、大豆、小麦）价格进行预测,采用符号动力学将粮食价格涨跌描述为不同的价格状态。同时,运用隐马尔科夫链模型构建了粮食价格与粮食安全的状态转移矩阵。研究结果表明,STL-NAR模型对稻谷、玉米、大豆和小麦价格具有良好的预测性。预测结果显示：2024年稻谷价格呈小幅上涨趋势,小麦价格呈倒“V”型趋势,玉米和大豆价格呈下降趋势。粮食安全稳定程度与价格传导之间存在一定的关系,但两者并不完全一致。当粮食安全稳定时,价格传导相对顺畅,粮食价格往往呈下降趋势;而当粮食安全的稳定性与粮食价格传导受阻时,则需要通过采取有效的政策调控措施,保障粮食安全和粮食价格稳定。     

我国铝期货市场价格发现功能实证研究

本文通过相关性分析、单位根检验、协整检验、误差修正模型等研究方法对我国铝期货市场价格发现功能进行实证研究。研究表明：（1）在我国期货价格与现货价格存在一个协整关系;（2）它们之间表现出以期货价格向现货价格传导为主的单向传导关系。     

我国水果价格波动规律及传导路径研究

本文通过建立多元GARCH模型,分析我国水果价格波动规律及传导路径,发现水果消费价格、水果生产者价格和农业生产资料价格存在着波动集簇性。我国水果价格波动传导体系的上游与中游呈动态相关联动关系,中游和下游呈常相关联动关系,各环节之间价格波动整体上遵循农业生产资料价格与水果生产者价格、水果生产者价格与水果消费价格两两双向波动的传导路径,水果价格波动传导存在非对称性。     

我国货币政策下资产价格传导途径的顺畅性分析

随着金融市场及环境的不断变化,货币政策对实体经济的影响不仅依靠传统途径,还可以通过资产价格途径来影响消费和投资。货币政策的实施会影响房地产价格、股票价格等资产价格的变动,进而影响投资和消费行为。但目前这种资产价格传导途径是否顺畅,还存在什么问题,还有待进一步研究。本文通过实证分析方法证实了我国货币政策资产价格传导机制不是很顺畅,并从中分析原因,给出如何提高货币政策的资产价格传导效率对策建议。     

国际石油价格变动影响宏观经济的传导机制分析

本文总结了国际石油价格变动影响宏观经济的传导机制。研究表明,国际石油价格变动影响宏观经济的传导机制主要有五个,分别为:实际余额机制、收入转移机制、供给冲击机制、调整成本机制、反通胀货币政策机制。     

大豆压榨产业链价格传导的非对称性研究

本文利用大连商品交易所2006年1月至2015年2月大豆、豆粕和豆油期货的月度数据价格,对它们之间长短期传导的非对称性进行了实证研究。实证结果表明:长期看,我国大豆、豆粕和豆油期货价格三者之间存在长期协整关系,表现出大豆价格向豆粕价格和豆油价格传导的扩散趋势;短期看,表现出豆粕价格和豆油价格向大豆价格传导的挤压效应。在此分析的基础上,本文提出稳定大豆压榨产业链相关产品价格的对策建议。     

当前上下游产品价格传导的特点

价格的传导是多方面的，如国际市场价格向国内市场价格的传导，资本价格向商品价格的传导，劳动力价格向商品价格传导等等。我们这里仅仅讨论一般商品价格之间的传导，即大家关心的上游产品价格向下游产品价格的传导。     

“十一五”期间我国农产品价格波动的影响因素分析——基于协整和向量自回归模型的实证研究

本文采用协整理论和向量自回归模型,并结合定性分析研究了"十一五"期间各种因素对我国农产品价格波动的影响,着重考察了国际农产品价格对国内农产品价格波动的影响。研究发现,我国农产品价格中的国际传导因素日益突出,但二者之间只存在着单向的因果关系;国际农产品价格波动对我国农产品价格的传导存在着时滞;农业生产资料价格的影响非常显著,我国农产品价格主要由农业生产成本决定;国际石油价格波动对国际农产品价格波动影响显著,但对我国农产品价格的影响有限。在此研究基础上,本文对稳定农产品价格、规避农产品价格风险提出了具体建议。     

区域间养殖虾价格传导关系研究——基于广东、江苏、福建养殖南美白对虾价格比较分析

南美白对虾在我国养殖区域广,供给量大,占据城乡居民甲壳类水产品消费第一位。本文基于2010-2021年广东、福建和江苏省三省南美白对虾的月度塘头价格数据,建立VAR模型,研究其价格传导关系。结果显示：南美白对虾月度塘头价格在不同省之间表现为横向传导关系,且只存在单向影响关系,即月度价格沿福建向广东、江苏向广东、福建向江苏的方向传导;传导过程中存在一个时期的时滞。因此,政府相关部门和行业协会应加强南美白对虾生产销售环节的政策引导,加强价格信息跟踪监测力度,及时公开不同区域内南美白对虾的价格数据,特别是养殖生产大省和消费大省年度前期和中期的价格数据,加强对养殖虾全产业链建设。     

对价格传导机制的实证分析——以全国、省两级数据为例

掌握我国价格传导的特点,把握价格在传导过程的时滞,对准确控制通货膨胀和执行宏观经济政策具有一定意义。本文在利用全国年度数据分析我国价格传导总体机制的基础上,实证分析了月度数据下我国价格的传导时滞,得出结论是:价格传导时滞较长,程度减弱,上中游间传递时滞为1个月,上下游间传递的时滞为4个月,主要以成本推动型为主,且上游价格的波动大于下游价格的波动。