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我国猪肉市场非对称价格传导机制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
毛猪产业在我国经济生活中扮演着举足轻重的角色,为了捕捉生猪价格与猪肉价格之间的传导过程关系,本文使用非线性门槛回归(Threshold auto-regressive TAR)和动量门槛回归(Monmentum-Threshold auto-regressive,M-TAR)模型,检验2006年7月1日-2011年9月30日我国猪肉市场的传导过程是否存在一种非对称关系,并通过建立不对称调整项的误差修正模型,探讨我国生猪与猪肉零售价格之间的因果以及短期动态关系。实证结果发现我国生猪与猪肉零售市场之间存在负的非对称性的价格传导关系,这可能与我国猪肉市场受到高度政策干预和市场结构有关。 相似文献
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基于2017年1月至2022年2月的周度价格数据,本文利用仔猪价格、生猪价格和猪肉价格序列数据,构建了MS-VAR模型,针对我国生猪产业的市场转换和价格传导的非线性特征进行了实证分析。结果表明:2017年以来,生猪产业市场可以划分为下降区制、平稳区制和上升区制,且区制状态存在持续性;在区制转换方面,生猪产业不同区制之间的转换概率存在着显著的差异;在价格传导方面,生猪产业链各环节商品价格的波动程序非线性特征和滞后性,且不同区制下,价格传导在方向和程度上表现出异质性。同时发现,生猪产业链的脉冲响应在方向上表现出异质性,但在响应程度上存在差异,表现为在下降区制最弱、在上升区制最强。基于此结果,本文提出了政策制定应关注市场运行状态、价格传导的滞后性,同时应当注意和防控重大政治经济事件以及动物疫病对我国生猪产业的冲击。 相似文献
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化肥价格的稳定对于我国农业经济的发展具有重要的保障作用。本文基于2006年1月-2016年4月化肥市场价格月度数据,运用门槛回归和协整分析捕捉我国化肥价格传导的非对称关系,并构建非对称误差修正模型,探究氮肥、复合肥价格之间的动态传导机制。结果显示,尿素价格和磷酸二铵价格具有长期协整关系,前者的变动是引起自身和后者变动的格兰杰原因;短期内滞后两期的尿素价格对当期自身价格和磷酸二铵价格均存在非对称的影响,前者的累计效应也呈现显著的非对称性;长期来看,复合肥价格存在负的非对称性均衡调整路径。最后,本文提出完善化肥价格监测、预警、储备机制以及推进市场化改革的政策建议。 相似文献
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农业是立国的根本,准确掌握重要农产品的价格波动特征有利于采取相应政策以稳定价格。本文在ARCH模型的基础上,又利用GARCH、GARCH-M、TARCH等ARCH类模型对猪肉、玉米价格的波动、波动的非对称性以及溢出效应进行分析,表明:玉米价格波动具有显著的集簇性,相比之下,猪肉价格波动的集簇性不是很显著;猪肉市场存在高风险高回报的特征,而玉米市场则没有该特征;猪肉价格波动和玉米价格波动具有非对称性,且在玉米市场中该特征更加显著;玉米价格波动会导致猪肉价格波动,但反之关系不成立。 相似文献
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选取大米、小麦、大豆和玉米这4个主要粮食品种,利用近十年国际、国内相关的价格数据,考察国际市场对我国粮食价格的传导机制及传导的非对称性问题.通过协整检验和阈值非对称误差修正模型,发现小麦和大米的国际、国内价格之间不具有联动性,而玉米和大豆之间存在,并且玉米和大豆存在价格传导的非对称性,表现出国际价格向国内价格的单向传导.为确保我国粮食安全,稳定国内粮食价格,应继续利用国际市场,合理制定进出口计划,平抑国内农产品价格波动,同时探索建立全球大宗商品交易中心,提高我国粮食的市场竞争力和定价权. 相似文献
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本文对我国小麦主产区、销区市场价格波动特征和传导关系进行了分析。研究结果表明:我国各地区小麦市场价格波动幅度差距不大;各地区市场价格之间存在长期整合关系,且长期整合关系制约着短期价格波动;小麦主产区价格在传导过程中起主导作用。因此,应该重视小麦主产区市场的调控政策取向,同时考虑不同地区市场的作用,采取有针对性的调控政策和手段。 相似文献
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我国生猪价格与玉米价格的动态传导关系研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文运用门限协整检验来研究我国生猪养殖规模化前阶段(1994-2006年)和规模化后阶段(2007至今)的生猪价格与玉米价格的动态传导关系,发现生猪价格与玉米价格存在长期均衡(协整)关系。在规模化前阶段,生猪价格与玉米价格的传导关系是非对称的,而在规模化后阶段的传导是对称的。所以,应保持玉米价格的相对稳定,进一步推动生猪规模化养殖,完善农产品价格信息发布平台,加快生猪期货上市。 相似文献
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中国作为生猪生产和猪肉消费大国,猪肉价格的波动关系到生猪产业的发展和人民群众的日常生活。选取2003年1月至2021年12月中国国家统计局和美国农业部(USDA)公布的猪肉价格月度数据,利用小波多分辨率分析方法对中国和美国的猪肉价格波动进行了考察,通过绘制不同尺度的谱图分析中美猪肉价格的波动特征及趋势。结果显示:中国猪肉价格呈现出较为显著的周期性波动特征,平均每个周期历经4年左右时间;而美国猪肉价格高频部分波动幅度大于中国,美国猪肉价格的短期随机性波动特征更为明显。 相似文献
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利用描述性统计和ARCH类模型,研究了我国1997年~2012年生猪价格波动及其对生猪价格运行的影响.结论表明,生猪价格波动是生猪价格高位运行的重要原因,生猪价格波动受到通货膨胀和季节性因素影响,具有明显的平滑性特征,但非对称性特征不显著.因此,保持货币政策稳定、加强产销对接管理、防范生猪价格大起大落、统筹价格上升和下跌调控措施,是稳定生猪市场、抑制其价格高位运行的重要举措. 相似文献
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对我国2004年1月-2012年6月的猪肉批零价格月度数据的分析结果表明:猪肉批零价格总体保持一致的波动趋势,同期相关系数高达0.978;批发环节具有较强的"利益分享"能力,零售环节"成本转移"能力较弱;零售价格向批零均衡关系的靠拢速度明显快于批发价格,猪肉批发价格具有较强的"自我形成性"和"自我稳定性",零售价格则显示出较强的"被动形成性"特点。为提高猪肉批零价格联动性,应提高批零环节的信息化、一体化水平和零售环节的组织化水平。 相似文献
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本文利用大连商品交易所2006年1月至2015年2月大豆、豆粕和豆油期货的月度数据价格,对它们之间长短期传导的非对称性进行了实证研究。实证结果表明:长期看,我国大豆、豆粕和豆油期货价格三者之间存在长期协整关系,表现出大豆价格向豆粕价格和豆油价格传导的扩散趋势;短期看,表现出豆粕价格和豆油价格向大豆价格传导的挤压效应。在此分析的基础上,本文提出稳定大豆压榨产业链相关产品价格的对策建议。 相似文献
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本文以玉米价格、育肥猪配合饲料价格、仔猪价格、待宰活猪价格和猪肉价格组成的养猪业价格系统为研究对象,首先揭示各种价格之间的引导关系,然后运用有限分布滞后模型分析研究养猪业价格传导机制。结果表明,中国养猪业上下游价格传导存在着不超过5个月的时滞,养猪业市场纵向整合度较高。 相似文献
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价格的非对称传递是目前国内外研究的热点,本文将农产品价格垂直非对称传递的属性概括为强度、速度、方向和符号,并将其提炼为两大层次:产业链不同节点间的非对称传递与价格变化"好"与"坏"的非对称传递;重点分析了引起价格非对称传递的五大因素:竞争环境、调整成本、产品特性,成本构成和政府干预;阐述和评析了实证方法的演变过程和研究现状。 相似文献
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本文基于2001-2014年欧盟、美国、中国及世界粮农组织(FAO)猪肉价格月度数据,利用SUR模型考察了国际猪肉价格对主要猪肉市场零售价格的波动影响及溢出效应。研究发现,国际猪肉市场对各主要区域的零售价格存在着短期的非对称溢出效应,传导方式和途径也有不同。相较于美国,我国的猪价溢出效应更接近于欧盟。本文认为随着中国市场进口量的增大,世界猪价对中国猪肉零售市场的冲击和传导溢出效应逐渐显现,密切关注国际猪价及汇率波动对中国猪肉零售市场的冲击具有现实意义。 相似文献
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非洲猪瘟疫情下我国生猪产业价格传导机制研究--基于VAR模型的实证分析 总被引:5,自引:0,他引:5
非洲猪瘟(ASF)首次在沈阳出现后从北向南迅速在全国扩散,对我国生猪产业造成了极大的影响。为研究非洲猪瘟疫情对我国生猪产业价格传导机制中各环节价格的冲击与影响,以非洲猪瘟疫情舆情指数作为衡量疫情变动的代理变量,并选取2018年8月~2019年10月我国生猪产业链中各环节价格的周度数据,通过构建VAR模型、利用Granger因果检验分析、脉冲响应和方差分解探讨和分析在非洲猪瘟疫下我国生猪产业价格传导机制中各环节价格间纵向传导的时变转换特征及其动态影响机理。研究结果表明:生猪产业链中各环节的价格间彼此存在长期的协整关系和均衡关系;非洲猪瘟疫情是生猪产业链中各环节价格的Granger原因,在不同时期遭受到疫情冲击的冲击力度、冲击方向以及冲击所持续的时间均有所不同,据此在非洲猪瘟疫情的冲击与影响下对生猪产业链中各环节提出了相应的对策及建议。 相似文献