投资组合理论验证性实验设计

本文基于给定的四项风险资产的收益率及方差—协方差矩阵,绘制投资组合的可行集曲面;根据可行集的包络线是两个有效投资组合的凸组合原理,绘制可行集边界;寻找最小方差组合点,绘制有效边界;采用规划求解方式计算夏普比率最大时的坐标值,绘制资本市场线。     

投资组合理论验证性实验设计

本文基于给定的两项风险资产的收益率、标准差和相关系数,绘制了投资组合的有效集、无效集及最小方差组合点;为便于考察有效集、无效集的区别,绘制了垂线;从无风险资产点出发,绘制了有效集的切线,标识了切点。用滚动条实现了相关系数从-1到+1的变化,模拟了相关系数变动对投资组合边界的影响。     

允许卖空与不许卖空时投资组合可行边界之比较

在允许卖空时,即使将组合的收益率限定在各单项资产收益率的最小值和最大值之间,此时的可行边界与不许卖空时组合的可行边界也不尽相同。本文借助于Excel函数功能、规划求解工具和VBA编程,基于实际数据绘制出允许卖空时与不许卖空时投资组合的可行边界。     

基于直送的两阶段混合调度模型的模拟退火算法研究

研究基于直送的两阶段混合调度模型的模拟退火算法,其目标函数是最小化作业时间.首先,基于问题特征,提出求解该类问题的模拟退火算法;其次,通过数值实验对算法参数进行优化分析,从而给出模拟退火算法的较优参数组合;最后,数值测试进一步表明所给出的优化模拟退火算法的计算有效性.     

基于模拟退火算法的混流生产线投产排序研究

建立了混流生产线投产排序数学模型,并运用解大规模组合优化问题,特别是NP组合优化问题的有效近似算法--模拟退火算法对该问题进行求解。通过算例比对,该方法在求解质量上优于目标追迹算法,从而证明模拟退火算法是一种能够有效解决混流生产线投产排序问题的新方法。     

资本市场线

资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界,由风险资产和无风险资产构成的投资组合。     

成交量对证券组合投资有效边界影响的实证分析

本文通过选取深圳成分指数中具有代表性的十五支股票1997年7月19日－2000年3月17日143周的周收益率作为采样数据,研究了成交量的大小对证券组合投资有效边界的影响,实证分析说明成交量较大的线合有效边界位于成交量较小的边界上方,这一研究结果对证券组合调整和投资绩效评价具有一定意义。     

基于模拟退火算法的应急系统选址优化

考虑时间、协作性、安全可靠性和成本等因素,给出了应急系统选址问题的模型,并利用模拟退火算法进行求解。通过实例计算,确定应急系统选址的最佳组合方案,表明了模拟退火算法求解此类问题的有效性。     

基于模拟退火算法的应急系统选址优化

考虑时间、协作性、安全可靠性和成本等因素,给出了应急系统选址问题的模型,并利用模拟退火算法进行求解.通过实例计算,确定应急系统选址的最佳组合方案,表明了模拟退火算法求解此类问题的有效性.     

VaR约束下不允许卖空且含无风险资产的M-V投资组合优化

针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。最后,以一个具体的例子证明,在投资组合中引入无风险资产可以降低投资风险。     

模拟退火算法在实验预约系统中的应用

实验预约系统的核心任务是生成实验教学课表,课表的生成是一个典型的组合优化问题,模拟退火算法是解决此类问题的优秀算法之一。本文主要研究了模拟退火算法的原理与特性,并将其应用于实验教学预约系统的排课模块中,更好地提高排课效率,改善排课效果。     

资本市场线

资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界,由风险资产和无风险资产构成的投资组合。资本市场线可表达为:E(rp)=rF+re*Qp,其中rp为任意有效组合P的收益率,rF为无风险收益率(纯利率),re为资本市场线的斜率,QP为有效组合P的标准差(风险)。虽然资本市场线     

基于并行模拟退火算法的VRP问题研究

针对VRP问题构建相应的数学模型,在传统的模拟退火算法的基础上提出一种基于记忆功能的并行模拟退火算法求解VRP模型,并用模拟数据对模型和算法进行了验证。实验结果表明,改进的模拟退火算法求解VRP问题,不仅可以取得很好的计算结果,而且算法的计算效率较高,收敛速度较快,计算结果也较稳定,显示了良好的寻优性能。     

奇异方差-协方差矩阵的n种风险资产有效边界的特征

本文利用均值-方差模型,用新的方法在无套利假设下研究了当方差-协方差矩阵是奇异时n种风险资产投资组合有效边界的本质特征,并提出了有效的、操作性强的投资策略。     

基于并行模拟退火算法的VRP问题研究

针对VRP问题构建相应的数学模型,在传统的模拟退火算法的基础上提出一种基于记忆功能的并行模拟退火算法求解VRP模型,并用模拟数据对模型和算法进行了验证.实验结果表明,改进的模拟退火算法求解VRP问题,不仅可以取得很好的计算结果,而且算法的计算效率较高,收敛速度较快,计算结果也较稳定,显示了良好的寻优性能.     

MGASA算法求解物流中货物最佳运输路线

本文首先描述了在物流系统中,货物运输中的实际情况,对运输的成本、时间限制加以描述,并建立了数学模型。然后在对遗传算法和模拟退火算法进行分析对比的基础上,讨论了它们各自的优缺点,并将模拟退火算法和遗传算法相结合,构造混合遗传模拟退火算法。克服了单一遗传算法的不足,增强了其优化行为,并提高了优化的效率。在物流最佳运输路线问题上,混合遗传模拟退火算法表现出计算速度快,准确度高的特性。     

基于启发式结果的模拟退火算法在布局问题中的应用

布局问题是一个组合优化问题．而模拟退火算法在处理这类问题再有明显优势。本文根据实际的装葙问题．采用了启发式的布局结果作为模拟退火算法的初始布局方案．取得较好的布局结果．计算结果表明．初始方案对布局结果有较大的影响。     

基于自适应蚂蚁算法的房地产投资组合优化决策

房地产投资组合优化是降低投资风险的有效方法之一。现有的房地产投资组合理论及算法存在缺陷,本文利用熵作为风险衡量指标,并将蚂蚁算法引入房地产开发领域,且针对基本蚂蚁算法存在的计算复杂,易陷入局部最优等缺陷,提出了一种变系数的自适应蚂蚁算法,TSP问题的计算结果表明了该方法较之其他改进算法的优势。以各项目间的均值熵代替TSP中的各城市距离后的房地产投资组合计算实例表明,该方法具有较好的收敛性、稳定性和鲁棒性,是求解组合优化问题的一种较好的方法。     

两阶段法求解混装模式下的加热炉调度

针对目前加热炉调度模型少有考虑混装模式下加热炉调度优化的不足,建立了连铸一热轧混装一体化模式下的加热炉生产调度优化模型,并提出了基于贪婪算法和模拟退火算法的两阶段求解方法。生产数据测试表明该模型和算法能有效解决加热炉调度问题。     

制造企业供应链联盟伙伴选择问题及其方法研究

针对制造企业供应链联盟构建了伙伴企业选择的多目标模型。文章基于分析遗传算法及模拟退火算法,提出了将遗传算法和模拟退火算法两者结合来进行求解。同时,通过实例仿真结果表明了该模型和算法的可行性和正确性。