商业银行操作风险管理分析

国际银行行业对操作风险研究和管理的最新动态 　　(一)对操作风险的认识提升到新的层次 　　2004年发布的巴塞尔新资本协议将操作风险定义为由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统,或外部事件导致损失的风险.全球风险专业人员协会则认为,操作风险是与业务操作相联系的风险,包括来自操作业务失败形成的操作失败风险和米自环境变化形成的操作战略风险.……     

运用系统科学理论加强银行风险管理

自商业银行诞生之日起,风险就与之相伴相随。随着商业银行业务发展的多元化和国际化,其风险也呈现出复杂多变的特征。从对象上看,已经由单一的信贷风险发展为包括信用风险、市场风险、操作风险等在内的多类型风险;从性质上看,从最初的局部风险演变为全球风险。风险存在于商业银行业务发展的每一个环节中,商业银行提供金融服务的过程也就是承担和控制风险的过程。     

试论建立我国商业银行全面风险管理模式

本文以新巴塞尔资本协议为框架,结合我国商业银行现阶段风险管理的总体局限性和主要差距,提出建立健全全面风险管理模式的思路.     

切实防范商业银行的操作风险

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《巴塞尔新资本协议》,其中将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险和操作风险,并针对操作风险,给出了许多讨论。这一变化与近年来金融理论和实务界对操作风险管理的认识是密不可分     

新巴塞尔协议与商业银行全面风险管理

《新巴塞尔资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。新巴塞尔资本协议也为我国的银行改革提供了重要参考和借鉴．给银行业改革带来了压力和动力．     

国际银行业风险计量和管理的发展趋势

近年来，国际银行业风险管理方法的发展主要是围绕计量和管理信用及市场的资本要求而展开的。1988年的《巴塞尔协议》确立了资本标准和信用风险计量方法，1996年的《资本协议市场风险补充规定》将扩展到市场风险的计量，《新巴塞尔资本协议》则将资本标准扩展为三大支柱，将单一信用风险扩展为信用、市场和操作等风险，将风险计量方法进一步系统化、规范化。把握未来风险计量和管理的发展趋势就成为商业银行面临的重大课题。     

商业银行操作风险管理:基于内控制度的分析

问题的提出及文献综述在新巴塞尔协议中,操作风险被定义为“由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险”,从而将操作风险纳入商业银行风险管理的框架,并将操作风险与历来受到重视的信用风险、市场风险一起纳入最低资本监管要求,通过对操作风险制定对风险敏感的资     

商业银行全面风险管理体系的借鉴与改进

随着风险计量技术的进步,尤其是信用风险和操作性风险量化日益成熟,商业银行开展包括信用风险、市场风险和操作风险在内的全面风险管理具备了可行性。同时,随着巴塞尔协议的实施,监管机构对商业银行风险控制的覆盖面也提出了新的要求。全面风险管理渐成趋势。对于我国银行而言,风险管理的技术和模型不再是瓶颈。数据的可获得性仍然是一个问题,但需要时间积累。而当前最为紧迫和棘手的是借鉴西方银行的实施经验,建立有效的全面风险管理组织架构,合理配置职能,创新制度环境,为全面风险管理奠定制度基础。     

神形兼具 构建全面风险管理的组织框架

商业银行构建全面风险管理组织框架的原则从巴塞尔新资本协议的精神和国际银行业的实践来看,全面风险管理组织框架并不仅仅意味着架构和形式上的健全,还包括职责明确、功能健全、信息沟通顺畅、体系运行有效等深层次的内涵,即形神兼具。概括     

浅议国有商业银行全面风险管理的难点及制约因素

全面风险管理是国内商业银行普遍关注的一个热点。根据巴塞尔新资本协议，全面风险管理突出了“三大风险”，即信用风险、市场风险和操作风险。信用风险是指不可预计的由违约可能带来的损失；市场风险是指不可预计的各种价格(物价、汇率)变化可能带来的损失；操作风险则是指不可预计的由操作过程的各类问题导致的损失。在这三大类风险中，操作风险是目前远远不能够清晰定位的风险，就是国际上最先进的商业银行对此也有点“一筹莫展”，新资本协议并没有明确的管理思路、对策和方法。所以，全面风险管理是一个全新的战略课题。由于受传统计划经济体制影响，我国商业银行“风险管理观”上存在很多的“误区”。就目前情况看，推行全面风险管理面临着一些难点和制约因素。     

银监会加强商业银行资本管理

2012年6月8日,中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》(下称《资本办法》),定于2013年1月1日起实施,要求商业银行在2018年底前达到规定的资本充足率监管要求。为推动其平稳实施,中国银监会又于2012年11月发布《关于实施〈商业银行资本管理办法(试行)〉过渡期安排相关事项的通知》(下称《通知》),明确在过渡期内资本充足率监管的有关问题。《资本办法》是在2004年《商业银行资本充足率管理办法》     

新资本充足约束机制下的商业银行全面风险管理体系构建

全面风险管理是指对整个银行内各个业务层次，各种类型风险的通盘管理，要求将信用风险、市场风险，操作风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合、承担这些风险的各个业务单位纳入到统…的体系中，对各类风险依据统一的标准进行测量并加总，且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。该目标要求对现有的商业银行风险管理架构进行相应的调整。     

商业银行加强资本管理的策略分析

资本是股东投入银行以及银行在经营中留存的资金。《巴塞尔协议》规定，资本包括由普通股、公开储备等构成的核心资本和由未公开储备、资产重估储备、普通或一般呆账准备金、长期次级债务等构成的附属资本。同时要求资本，充足率不低于8％，核心资本不低于4％。这一规定为国际银行业建立了资本外部管理的标准和架构，也促使银行从自身经营角度更加重视对资本的管理。     

企业风险管理框架在商业银行应用中的原则和策略

我国商业银行的风险管理需求 商业银行是一个高风险行业，尤其是在目前我国银行业行将全面开放的阶段，商业银行面临的风险范围更广、种类更多，表现更隐蔽，性质更复杂、管理难度更大。按照《巴塞尔新资本协议》的界定，商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。这几类风险往往并不是独立的，而是经常发生协同作用，使商业银行面临的总体风险发生损失的可能性增大。     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

浅谈商业银行发展中间业务的障碍及策略

一、商业银行发展中间业务存在的障碍(一)对中间业务发展的认识偏差制约了该项业务的发展。受体制、观念、思维方式和实践经验的制约,国内部分商业银行的管理层对国际银行业中间业务快速发展的趋势认识不足,对利率市场化步伐加快和金融市场全面开放后商业银行面临的生存和发展的压力认识不足,对《巴塞尔新资本协议》即将实施,资本约束给商业银行资产负债业务带来的影响认识不足,重资产负债业务,轻中间业务,仍然把中间     

防范商业银行操作风险的几点建议

随着海内外银行业对所面临风险的认识更加清晰以及银行风险管理制度的逐步健全，我们看到．操作风险已被广泛认为是仅次于信用风险、市场风险之后商业银行面临的第三大主要风险。巴塞尔新资本协议将操作风险与信用风险、市场风险一并纳入对金融机构的监管框架，这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理的制度体现、同时也是从全面风险管理和保持银行阵系稳定的角度对操作风险管理提出的新要求。今年年初以来，国内银行大要案件频频曝光，并呈现出同类案件屡次发生的特点，中国银行业面临操作风险的严重程度已颇为令人担忧。对于正处下股份制改革关键时刻的中国银行业来说，应当将防范操作风险当作风险管理的重要内容，针对主要薄弱环节，及时健全操作风险防范机制。