以经济资本为核心的商业银行全面风险管理体系框架研究

全球金融危机暴露出银行业风险管理存在的严重问题,全面改善和加强商业银行的风险管理成为亟待解决的研究课题。文章从理论上构建了以经济资本为核心的商业银行全面风险管理体系框架,提出了五个中心模块,四个全面风险管理要素和六个基于经济资本的全面风险管理维度的新概念,并全面深入分析了这一框架的结构、功能极其运行机制。     

论经济资本与商业银行的风险管理

上世纪80年代后期，国际银行业重新认识到资本对风险防范的重要意义，并通过出台《巴塞尔协议》确立了统一的资本监管原则，强调资本的“风险缓冲器”本质，即资本被用于充分吸收银行非预期损失，发挥风险支撑的作用，这一定义从理论上使银行风险与资本建立了直接而明确的联系。20世纪90年代以来，基于信用风险和其他风险的内部模型极大提高了银行计算风险损失的精度，并通过风险损失映射资本承担，     

经济资本在商业银行风险管理中的应用

风险管理能力已经成为商业银行生存与发展的核心能力之一。伴随着全球金融一体化进程的加快,商业银行面临的经营风险越来越复杂,与外资银行竞争的日趋激烈,中国商业银行业固有和新增风险进一步加大,银行业管理的内外部环境也更加复杂多变。面对越来越激烈的竞争环境,如何全面提高自身的竞争力,构建完善的风险管理体系,提高对金融风险管控的水平,是中国银行业尤其是商业银行迫切需要解决的重要问题。经济资本的引入将有助于我国银行提高经营管理水平,增强自身决策能力,取得较高的利润回报率。推进全面风险管理体系建设,实现资本的合理配置。     

浅论经济资本与我国商业银行全面风险管理

自2004年3月银监会颁布实施《商业银行资本充足率管理办法》后，银行监管机关积极推进商业银行经济资本管理，在我国商业银行转型过程中，银行资本约束意识普遍增强，经济资本管理逐渐纳入银行管理之中，并逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系。国有商业银行对经济资本管理已经从研究探讨阶段进入具体实践阶段，但由于环境和条件的不同，我国商业银行实行经济资本管理，不能完全照搬西方商业银行的模式，而需要从实际出发，探索符合自身发展的管理思路．目前，这项工作仍处于非常不成熟的阶段。[第一段]     

基于经济资本的商业银行风险管理绩效评价研究

全球金融危机给商业银行采用科学的绩效评价为其构建合理的风险管理体系带来了新的挑战和研究课题.本文在对商业银行风险管理绩效评价的理论方法与实践现状分析的基础上,探讨了引入经济资本的商业银行风险管理绩效评价方法,并针对商业银行绩效评价存在的问题,提出了完善商业银行基于经济资本的风险管理绩效评价体系的策略.     

资本配置:商业银行风险管理的核心

随着国际银行业风险管理模式和内容的发展,商业银行的风险管理从资产负债管理深化和完善到了资本配置的管理.资本和风险资产的匹配成为商业银行风险管理的核心问题.本文分析了目前国内外商业银行资本配置风险管理的理论和实践中存在的问题,并提出了对策建议.     

经济资本在我国商业银行风险管理中的应用

2004年以来,国家相继对中行、建行和工行注资,各行相继完成了财务重组和股份制改造,目前正在紧锣密鼓的进行上市工作。财务重组后,各行资本充足率都达到8%以上。但各行能否合理配置经济资本,始终保持资本充足水平;能否长期持续地为股东创造价值,走一条“资本、风险和收益”协调发展的道路,是监管当局、战略投资者、存款人和利益相关者关心的重要话题。经济资本在我国商业银行中的应用目前国内主要商业银行如工、农、中、建以及部分股份制商业银行如招行也已开始研究、探索和实施经济资本管理。建行是国内最早推行经济资本管理的国有商业银行…     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行全面风险管理

随着全球金融一体化进程的加速,商业银行面临的风险日益复杂和隐蔽,所以风险管理不仅影响着商业银行的经营业绩和竞争力,而且决定着商业银行的生死存亡,按照巴塞尔新资本协议所倡导的各项原则,加强我国商业银行全面风险管理,是我国金融业健康、稳定发展的一件大事。     

我国商业银行经济资本管理

巴塞尔新资本协议指出,资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩。该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向。本文在分析经济资本的基础上,对我国商业银行实施经济资本管理提出了初步的操作思路。     

经济资本与商业银行非预期风险管理

经济资本是银行风险管理和价值管理的重要工具。通过经济资本的计量、配置和绩效衡量，可以抵御银行最难防范的非预期损失。并进而建立风隆调整业绩测量模型(RAPM)，使商生银行特别是已经上市的商行的管理走入科学化。     

房地产企业的全面风险管理研究——基于经济资本度量模型

房地产是中国经济发展的基础,通过问卷调查发现中国房地产企业的全面风险管理存在严重漏洞,缺乏量化管理工具是制约性因素。在调查基础之上,首次将经济资本管理的技术引入房地产企业,基于TailVaR函数构建房地产企业的经济资本度量模型。对38家样本企业进行实证分析,对企业损失率分布进行正态检验与Gamma分布检验,采取对应模型度量企业经济资本,并对实证结果加以比较分析,为经济资本管理在房地产企业的应用提供依据。结合调查与实证分析,针对如何推进房地产企业的全面风险管理提出行之有效的建议。     

我国商业银行经济资本管理

巴塞尔新资本协议指出,资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩.该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向.本文在分析经济资本的基础上,对我国商业银行实施经济资本管理提出了初步的操作思路.     

商业银行经济资本管理研究进展:国外文献综述及启示

经济资本管理是现代商业银行风险管理的重要方法,主要用于抵补商业银行投资组合或业务的价值或收益的非预期损失或下降。文章对国外经济资本相关文献做了系统整理,分别从经济资本定义、风险与经济资本关系、资本充足与经济资本关系、经济资本配置和计量几个方面对文献和理论加以论述,帮助银行从业者充分了解这种现代商业银行风险管理方法,将理论与金融实务相联系,按照新巴塞尔协议中有关规定,防范各项风险,提高机构经营效率。     

进一步强化商业银行经济资本管理的几点思考

一、商业银行的风险与经济资本 商业银行风险可概括为银行经营管理活动中，由于不确定因素影响而导致的损失可能性。实践中将损失分为预期损失和非预期损失两种情况。预期损失作为正常的财务成本影响银行当期收益，而非预期损失则将消耗银行资本。影响银行的长远发展，并构成银行真正的风险。     

商业银行调整资本结构的新途径

本文结合我国国有商业银行的现状,根据《新资本协议》的规定,提出了我国国有商业银行调整资本结构的新途径,包括降低风险资产、提高核心资本、增加附属资产的新方法.特别是与社会金融热点问题结合,创造性地提出另一种思路,如对民营企业融资难、庞大的外汇储备管理等问题,还从会计学分析如何进行呆账准备金的管理.     

商业银行调整资本结构的新途径

本文结合我国国有商业银行的现状,根据《新资本协议》的规定,提出了我国国有商业银行调整资本结构的新途径,包括降低风险资产、提高核心资本、增加附属资产的新方法。特别是与社会金融热点问题结合,创造性地提出另一种思路,如对民营企业融资难、庞大的外汇储备管理等问题,还从会计学分析如何进行呆账准备金的管理。     

基于资本的商业银行系统流动性风险管理研究

通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延.流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高.当流动资产与流动负债正向相关时,银行能根据流动负债的改变调整流动资产的数量,所需流动性风险资本相应越少.相关系数越接近于1,流动性风险资本比率下降幅度越大.或有流动性风险资本略小于流动性风险资本数量.系统流动性风险资本理论将流动性风险纳入了银行统一的资本管理框架,为银行和监管部门制定流动性风险的宏观审慎政策提供理论基础.     

经济下行期的商业银行风险管理

商业银行发展面临各种风险,自其产生之日,风险就与之相伴,从一定意义上说,商业银行是经营风险的企业,其经营过程就是承受风险、控制风险化解风险的过程。特别是在经济下行期经济下行期不仅是商业银行业务发展的基础,更是商业银行赖以生存和发展的基本要求。     

商业银行全面风险管理组织架构的比较研究

巴塞尔新资本协议为国内商业银行进行全面风险管理提供了有利的契机,合理的组织架构是商业银行进行全面风险管理的必要保证。深入分析了目前比较流行的风险管理组织架构的形式的优点和不足,并且结合我国商业银行实际提出了一些对策建议。     

基于作业的商业银行操作风险经济资本度量

操作风险是银行风险管理的重点,经济资本是商业银行风险调整的业绩考核的基础,操作风险内生于于商业银行经营管理的过程之中。操作风险产生于作业环节,要准确地度量操作风险必须从作业环节入手。经济资本占用实质上是一种成本,可以借鉴作业成本法的思路来构建基于作业的操作风险经济资本度量模型。该模型具有风险敏感性强,便于应用等优点,同时,也存在风险评估客观性差的缺点。