利率市场化如何影响城商行经营绩效?——影响机制及经验证据

利率市场化改革的加速推进对以传统净息收入为主要收入来源的城商行带来深刻影响。采用国内50家城商行2009—2015年的面板数据,应用随机效应面板数据模型,从资产质量、资产结构、负债结构、资本补充四个层面,分析了利率市场化对城商行经营绩效的影响。从负债结构来看,城商行资金来源结构中存款的比重发生明显下降,而非存款负债比重则随之上升,这在一定程度上削弱了城商行资金来源的稳定性;城商行资产结构也发生显著变化,贷款在总资产中的比重呈持续下降趋势;伴随客户结构及资产结构的调整,同业及信用风险也不断上升,城商行资产质量下滑;同时,随着盈利能力的下降、不良拨备提取压力的增大,城商行资本化水平显著降低,资本充足率呈现出明显的下降趋势。     

利率市场化改革与城市商业银行风险——来自42家城商行面板数据模型的经验证据

自2012年起开始提速的利率市场化改革,使得国内商业银行生存环境发生急剧变化。以存贷利差收窄为主要标志,利率市场化从资金来源、资金运用、资本补充等三个维度对以传统净息收入为主要收入来源的城商行带来深刻影响。文章基于国内42家城商行2009-2014年的平衡面板数据,从负债结构、资产质量、资产结构、资本充足水平四个层面,分析了利率市场化改革对城商行经营风险的影响。研究发现,伴随利率市场化程度的提高、净利差的收窄,城商行资金来源结构中非存款负债的比重上升,资产结构也趋向多元化,贷款在总资产中的比重呈持续下降态势。在此过程中,城商行的信用风险也不断上升、资产质量下滑;同时,随着盈利能力的下降、不良拨备提取压力的增大,资本化水平也在降低,资本充足率呈下降趋势。     

利率市场化背景下的城商行经营解析北大核心SSCI

不断深入推进的利率市场化给城商行的传统资产负债业务带来明显的冲击。本文通过构建多维度指标体系,从资产负债规模与结构、盈利效率与结构、风险水平与控制三个维度对50家城商行2009年-2015年的财务数据进行统计分析,研究发现,伴随利率市场化的加快,城商行积极求变,通过主动负债管理、拥抱"大资管"、多元化经营等战略举措优化资产负债结构,构建更具可持续性的资产负债经营模式,实现了收入结构多元化。然而,受实体经济增速放缓、银行业竞争加剧等多重因素的影响,城商行利润增速持续放缓,资产质量不断承压。城商行需要全面实施精细化管理、转换经营机制和效益增长方式,提高资产盈利能力和资本积累能力,进而建立有效的资本补充长效机制,从根本上改变外延式、粗放式的增长模式,向现代银行转变。     

利率市场化下城市商业银行盈利能力的影响因素研究——基于62家城商行2014-2020年的面板数据

基于62家城商行2014－2020年的面板数据,本文构建动态面板数据模型,采用两阶段系统广义矩估计法,在利率市场化背景下,控制微观银行特征和宏观经济变量后,实证考察城商行盈利能力的影响因素。结果表明：城商行盈利能力具有较强持续性特征;净利差与资产收益率呈现正相关关系,且净利差效应在东部城商行中较高;非息收入与城商行盈利能力关联度不高;城商行盈利能力与其资产规模、成本收入比、不良贷款率呈现负相关;与其资本充足率、贷存比、经济增长率呈现正相关。基于此,提出政策性建议,以期推动城商行“十四五”时期提升盈利能力和持续健康发展,回归本源、服务实体,助推我国经济向高质量发展阶段迈进。     

多元化经营与城商行风险、效益——来自42家城商行的经验证据

城商行非息收入占比的提升显著降低了盈利增长的波动性,从而在一定程度上分散其经营风险;但是,由于非息业务收入在城商行主营业务收入中的占比仍然较低,并以传统的支付结算等低附加值中间业务为主,加之其与利息净收入之间高度正相关,导致非息收入原有的多元化收益被弱化,随着非息收入占比的提升,非息收入的边际增加降低了城商行风险调整后的收益率。因此,城商行应结合自身经营实际情况选择适合的多元化经营模式和程度,积极拓展高附加值的新型中间业务,降低对传统融资业务的依赖,在弥补净息收入增速下滑留下的利润缺口的同时,提升经风险调整的回报。     

城市商业银行转型及发展趋势探析——基于负债及资产结构变化视角

后金融危机时代，中国宏观经济环境及监管政策的变化成为国内城市商业银行经营转型的重要契机。本文通过对国内70余家城商行的研究发现：规模扩张过程中伴随着负债及资产结构的显著变化，主动负债占比明显提升；信贷资产占比稳步下降，部分代表性城商行在金融市场业务领域确立了一定的竞争优势。只有形成具有自身特色和竞争力的客户、业务及盈利结构才能在未来国内银行业竞争中抢占先机。     

商业银行盈利能力分析研究

商业银行盈利能力与业务结构紧密相关。贷款业务的行业结构、区域结构、产品类型结构和期限结构决定了商业银行的收入空间,而存款的期限结构,特别是3个月以内的活期存款比重对商业银行的成本有着至关重要的影响。本文从主要资产结构与主要负债结构的异同出发,研究业务结构与商业银行盈利能力之间的关系。     

多元化经营对城商行绩效的影响研究——基于面板数据广义矩估计的实证检验北大核心SSCI

本文基于2009-2014年中国42家城市商业银行数据,运用统计分析及动态面板GMM模型,分析多元化经营对城商行风险及效益的影响。结果表明,城商行多元化经营带来的非息收入占比的提升,显著降低了盈利增长的波动性,从而在一定程度上分散了其经营风险。不过,由于非息业务收入在主营业务收入中的占比偏低,且以传统的支付结算、银行卡等低附加值中间业务为主,加之其与利息净收入高度正相关,导致非息收入原有的多元化收益被弱化。随着非息收入占比的提升,非息收入的边际增加降低了城商行风险调整后的收益率。多元化经营正在成为城商行应对利率市场化的重要途径。城商行应结合实际选择适合的多元化经营模式,积极拓展高附加值的新型中间业务,以降低对传统融资业务的依赖,在弥补净息收入增速下滑留下的利润缺口的同时,提升经营风险调整的回报。     

建行财务效益下降的原因及对策

当前,信贷资产质量不高,经济效益下滑的问题,已成为建设银行改革与发展的障碍。究其原因; 一是存款性负债结构不合理,致使负债成本过高。建设银行在积极走向市场,存款大幅度增长的同时,由于企业多头开户,资金多向分流,成本低的企业存款比重偏低, 二是信贷资金管理与投入缺乏自控和约束,信贷资产质量下降,导致信贷资金效益下降。目前实行规模和资金双线控制的办法,     

浅谈资产负债特点及管理对策

<正> 实行资产负债管理是治理整顿和深化金融改革的需要,也是专业银行当前急需探讨解决的问题。对此,笔者根据长汀工商银行近年来资产负债结构状况,来谈一点粗浅的意见。一、资产负债的特点分析我行四年间的资产负债结构变化具有以下特点:1、负债对资产增长的约束力有限,总量不平衡。四年来我行积极组织存款,各项存款在负债总额中的比重明显增大,已由1986年的58.9％上升到1989年的68.91％,尤其是储蓄存款,逐年稳步上升,四年增长1.98倍。但由于     

城市商业银行非息收入规模、结构及多元化与经营绩效关系的实证研究

“十四五”时期国内金融生态环境将加快变化。互联网金融加速发展,LRP利率机制改革不断完善,金融脱媒现象更加凸显、金融科技将对商业银行经营管理全面赋能,城市商业银行传统的存贷利差的盈利模式已不可持续。提高非息收入占比、拓展多元化收入已成为其“十四五”时期重要战略之一。本文选取位于我国长江三角洲地区的18家城市商业银行为样本,采用随机效应面板模型,实证考察了非利息收入与经营绩效二者的关系。结果发现非息收入占比、手续费及佣金收入占比、投资收益占比与经营绩效呈现负相关,非息收入结构多元化指数与经营绩效呈现正相关。在控制变量中,成本收入比、不良贷款率与经营绩效呈现负相关,资产规模与城商行经营绩效呈非线性关系,即倒U型,经营绩效随着其资产规模先上升,后下降。最后提出政策建议,以期更好地推动长三角金融一体化发展,促进我国经济向高质量发展阶段迈进。     

以资产驱动促进商业银行转型发展北大核心SSCI

随着利率市场化大步推进,金融脱媒快速发展,银行负债成本不断上升,而银行资产配置渠道不断增多,商业银行有必要从存款立行向资产驱动转变,推动自身转型发展。资产驱动是一项系统工程,商业银行必须坚持以资本约束为前提,以获取优质资产和发展核心负债为核心,着力提升流动性管理、风险定价和商业模式创新能力,致力于实现经营理念、核心负债策略和资产负债配置思路的转变。     

2016年银行发展分析与中小银行未来展望

<正>银行经营要求规模、质量、盈利的综合平衡,下文从资产规模、利润、资产负债配置结构、利差、资产质量来分析2016年同业主要经营情况,并从网均资产、成本收入比等指标分析各行的经营效率,对比发掘银行发展趋势与变化。一、2016年银行业总体情况概述(一)银行业资产稳步增长,城商行仍然保持高速增长2016年全国银行资产总额平均增速15.8%,与15年基本一致。其中:大型国有银行同比增长10.8%,15年10.1%;城商行同比增长     

农业银行必须实行资产负债比例管理

农业银行必须实行资产负债比例管理徐红一、什么是资产负债比例管理所谓资产负债债比例管理，是指金融企业的资产与负债之间、负债与资本之间、资产项目之间保持一定的比例关系，达到资金总量和结构的平衡。通俗地讲，各项存款是负债业务，各项贷款是资产业务。负债业务是...     

主动负债——我国商业银行未来发展之路

目前,国内商业银行资产负债期限结构错配是一个比较严重的问题.伴随着通胀压力、升息预期以及存款利率上限管制、银行同业存款竞争日益激烈等一系列外部因素影响,银行潜在的流动性风险和利率风险显著增强.面对这些问题和困难,运用主动负债工具,不失为提高商业银行流动性管理水平,防范利率风险,增强资产负债管理的调控能力的一种较好管理办法.并且运用主动负债工具,还能达到缓解银行资金来源过度被动依赖存款的经营压力,增强盈利能力的现实功效.目前,国内已具备开发大额可转让定期存单(以下简称CD)、回购协议、金融债券等主动负债工具的基本条件.     

中国城市商业银行

2012年,中国城市商业银行资产负债增速继续下降,四年来增速首次落后于中国股份制尚业银行。营业收入增长放缓,利润增幅下滑,盈利能力出现明显分化。不良货款额和不良贷款率有一定比例上升,江浙等风险集中暴露区域的城市商业银行资产质量全面承压。     

城商行战略规划编制路径探析

在当前复杂多变的经济形势下,城商行经营普遍面临着资产质量承压、盈利能力下降、资本补充迫切等诸多挑战.如何积极应对新常态,破解传统发展模式瓶颈,提升综合竞争力,考验着城商行的经营管理智慧.当前,城商行应不断提升战略管理和"顶层设计"能力,有必要从战略高度、更深层次、更广范围深入思考转型发展之路,更好地应对新常态对城商行带来的挑战.     

利率市场化对商业银行的挑战及对策建议

2012年以来,我国利率市场化进入全面加速时期,贷款已基本实现利率市场化,存款利率上限有所扩大,对商业银行的运行带来一系列冲击。存贷利差短期内收窄,资产业务结构发生变化,负债业务承受较大压力,中间业务竞争更加激烈,各类银行的客户结构面临较大调整压力。未来,商业银行应当实行差异化战略定位,调整收入结构、资产负债结构和客户结构,提高定价能力、风险管控能力,加强IT系统的建设,以促进业务转型。     

2012年城市商业银行发展评述

2012年,我国经济运行总体平稳,全年国内生产总值(GDP)519322亿元,比上年增长7.8%;物价水平总体处于低位,全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%;就业温和扩大,居民收入持续较快增长,在此宏观经济背景支持下,2012年我国城市商业银行资产负债规模继续增长,经营利润增速放缓,资本充足率小幅下降,资产质量总体保持稳定。超千亿城商行资产规模较快增长,盈利能力普遍增强2012年,国内资产超千亿的城商行共29家,较2001年增加了6家;资产规模为78104亿元,比2001年增加19684亿元,整体规模增长了25.2%。其中,直辖市城商行资产平均增长23.2%,副省级城市城商行资产平均增长27.6%。通过比较可以看出,全国超千亿城商行资产的平均增长速度明显高于上市银行平均增长     

论资产负债比例管理

论资产负债比例管理王兰刘戈资产和负债是商业银行的主要矛盾在国有商业银行的改革和发展过程中有许多矛盾存在，其中资产和负债是主要的矛盾，其他的矛盾力量，例如：存款和贷款的矛盾，贷款发放与收回的矛盾，汇出与汇入的矛盾，财务收入与支出的矛盾，成本与利润的矛盾...