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第九章 利率风险:交易风险 本章定义的"交易风险"代表货币市场和资本市场工具的现值对于当前利率变化的敏感度。这是财务管理者关注的对象之一,由一个银行的资产和负债委员会主要负责。对于大多数银行,我们谈及国库券、政府和企业债券、债务凭证、存款单、商业票据和以交易、投资 相似文献
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第一章 风险与收益 1.1 风险的定义 对银行业来说,较合适的风险定义是:收入不确定性的暴露。 “暴露”(exposure),通常是风险定义的简略说法,它用来描述收入面临的一种状态,没有这种具体的状 相似文献
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第十二章结论:组织风险管理如何组织风险管理,这个问题只有在采用自上而下的方法时才有意义。银行的风险管理与其它行业的风险管理一样,首要的和最终的责任都在董事会。董事会通过代理人、行政人员来执行它的指示。资本理论假设董事会的最初任务是股东价值最大化(有许多不同的定义,因为不同股东有不同的长期、短期视角),为了做到这点,董事会必须在受到其他股东利益限制的情况下进行经营。其他股东包括客户、员工、社区(如法律、法规和民意所表达的)。一些读者可能不同意这种划分,即:偏向于客户或社会的人会将股东的期望放到第二等级。但选民的描述与图12.1的描述一致。 相似文献
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第八章:利率风险:结构风险 从最初开始,利率风险已经成为银行业务的基础,在大多数银行中,利率风险成为资产和负债管理过程(ALM)和资产和负债管理委员会(ALCO)主要关注拘问题(见第四章)。它是典型的双向风险(或投机风 相似文献
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第十章 价格风险 当一家银行在一项外汇交易或股权投资有任何"敞口"(在这个意义上是"没有保护"或"没有套期")的头寸时,无论是直接的还是间接的,它都暴露在价格风险之下:该风险是指市场价格(报价或其他确定的价格)的变动将最终通过资产再评估或变现给银行带来的损失(或利得)。价格风险也会在各种商品的敞口头寸中产生(比如。贵金属和廉价金属、原油、航空燃料、谷物、可可豆以及咖啡):这些可能是成熟交易室中衍生品契约的标的,但它们并不是银行的主要风险,因此不是本书的主要关注点。此外,我们也不会花时间讨论在不动产和其他固定资产方面的投机行为的价格风险,这些不是银行所独有的风险(尽管风险原则很大程度上是一样的)。 相似文献
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第十章价格风险10.4银行团体和权益风险按照盎格鲁-萨克逊传统,商业银行在历史上进行的权益投资相当广泛。至少在1980年以前是如此,但是之后。他们(可能还有他们的监管者)认为,短期银行存款不应该被投资到那些具有无限期限、价格波动、没有可强行变现价值、流动性不确定的资产上。而且,当一个公司破产。股东的利益是排在其他索取权之后的:股份资本是一种风险资本,对于银行来说.股份是比传统贷款和透支更有风险的资本。不同索取权类型在权力上的区分也造成了利益上的矛盾,这不利于银行的套期图利。在极少数境况下,这些商业银行由于竞争策略、公共政策、或者偶然事件的原因.也接受了股份,这种投 相似文献
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第六章 信用风险:解析资产组合 资产组合理论适用于信用风险集合、股票等投资方式。本章所论述的信用风险,传统上是商业银行业务中的核心资产。历史告诉我们:有效的资产组合管理必须符合六个关键的银行风险管理戒律中的一条,这是刚刚才为业内所理解的启示。 相似文献
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11.6“虚幻”现金提取这个主题与普通的银行卡欺诈不同,它之所以被详细描述,与其说统计结果重要,不如说反映了公众的忧虑。自动柜员机发生的所谓虚幻现金提取,是指持卡人仍然持有银行卡,但却取不出现金。如果交易需要输入卡自身(或复制品)外加持卡人的个人识别码(即PIN,由持卡人选定,但并不记入卡内),这时欺诈者将不得不面对两个“兼顾点”,发卡行不会承认这两个“兼顾点”的失密来自它们内部的安全系统,而认为这更可能来自于持卡人的家里或工作场所。换句话说,欺诈者(如果有的话)可能是家庭成员或者是亲戚。在一个案例中,一个天才的欺诈者通过在公共场所安装“虚幻取款机”确实成功做到了双重兼顾。当持卡人使用这个伪造机器而对尢法成功获得银行服务感到厌烦时,他们的卡号和PIN信息都被复制,而后被盗用。持卡人和银行对此都需要提高警惕。 相似文献
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第六章 信用风险:解析资产组合6.6 信用评级的用途 信用评级为计算可以预见和不可预见的损失提供了一个分析的框架,因此也为满足第一章讨沦过的风险/回报管理原则,在信贷领域提供了一种经济纪律。那些风险/回报管瑚的原则包括: 相似文献
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在银行风险管理体系中,模型风险已经从操作风险的一个分支逐渐发展成为独立的风险类别,模型风险管理也发展成为一个独立的研究领域。本文基于美联储《模型风险管理监督指南(SR 11-7)》等监管文件,研究美国模型风险管理经验,分析国内模型风险管理现状,结合工作实践提出构建银行模型管理平台的方案设想以及建设模型风险管理体系的对策建议。 相似文献
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金融创新步伐加快,信息技术迅猛发展,银行业金融机构的信息科技风险逐步增大,银行业以及监管当局日益重视信息科技风险的管理和监管. 相似文献
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商业银行的操作风险普遍存在于各业务和管理领域,它具有不同于市场风险、信用风险的一些特有性质.操作风险管理的成效主要取决于商业银行公司治理和内部控制状况,主要管理手段是事前合规管理和事后稽核审查,人在操作风险管理中发挥着关键的作用.规避、降低、转嫁、吸收是管理操作风险的基本策略,需根据操作风险的不同情况选择使用. 相似文献
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正自《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》(以下简称"《指引》")发布以来,中国银监会接连下发了《〈农村中小金融机构风险管理机制建设指引〉贯彻实施方案》、《关于加快发展新型农村金融机构有关事宜的通知》等文件,强调和倡导发起行对村镇银行风险机制建设的管理和指导。本文简论发起行通过"派驻村镇银行首席风险官"的制度安排,探索建立发起行对村镇银行的垂直风险管理模式,有力推进村镇银行的风险管理机制建设。 相似文献
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第五章 信用风险:政策综述 5.6 信贷等价风险 交易对家风险包括所有现代的衍生产品合同,比如: 在交易所交易的期权和期货。 场外交易产品: ——远期外汇合同; ——远期利率协议; ——利率互换、货币互换、商品互换、货币期权、 相似文献
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第五章 信用风险:政策综述 信用风险是由债务人违约给银行造成损失的风险。违约是指实质性违背合同规定、拒绝支付(或偿付)本金或利息的一切行为。最常见的违约形式是不能全额支付或不能按期偿付,但是其他的许多行为、遗漏或事件(如破产)在贷款合同或其它合同中也可被定义为 相似文献