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操作风险是商业银行面临的重要风险之一,本文运用公开渠道收集的中国农业银行1994~2009年的操作风险损失数据,构建损失分布法模型,再用蒙特卡洛模拟方法对操作风险进行了实证分析。得出结论:损失分布法是适用于我国商业银行的,各商业银行应当建立并完善损失数据库,以加强对操作风险的管理。 相似文献
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商业银行操作风险的损失程度较大,已引起社会各界的高度关注.文章使用GPD模型刻画了商业银行操作风险的损失分布,根据A2的方法确定了阈值,在此基础上使用VaR模型对商业银行操作风险进行了度量分析.结果表明,GPD-VaR模型能够准确反映商业银行的操作风险,且置信水平和操作风险存在正相关关系,最后提出了防范操作风险的政策建议. 相似文献
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运用蒙特卡罗模拟方法估计银行业操作风险时,对于事件发生频率,一般不考虑预测模型参数的时变性,致使预测结果存在较大偏差。针对这一不足,建立了灰色动态残差GM(1,1)模型来估计与预测损失事件的发生频率,并通过对起始时点的比较选择和残差的修正,进一步改进了预测模型。再用蒙特卡罗方法对操作风险的损失金额进行模拟,配合使用所建立的损失事件发生频率预测模型,得到商业银行操作风险的损失值,并据以确定监管资本和减少商业银行操作风险的对策。 相似文献
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近年来由于商业银行操作风险引起的损失事件频繁发生,逐渐让人们认识到操作风险在风险管理中的重要性,操作风险己成为市场风险和信用风险之后,金融机构面临的又一重要风险.本文在分析操作风险危害的基础上提出对风险监测的方法以及对我国商业银行的启示. 相似文献
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银行业作为现代金融业的中心,其安全性及稳定性十分重要。这些年以来,经济的全球化进程不断的加快,银行所经营的业务涉及到的领域越来越广。规模持续的扩展,造成经营的复杂性的因素不断的增多。商业银行面临着越来越棘手的操作的风险。从我国来看,最近这些年的,由于操作不利使得各种重大的案件发生的越来越多。为促进我国的操作风险管理,需对我国操作风险的具体状况作出分析,然后根据相关特征情况作出比较精准的判断,准确了解操作风险,进而提出我国商业银行操作风险对策。 相似文献
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制造业管理经验对商业银行操作风险度量研究的启示 总被引:1,自引:0,他引:1
长期以来,商业银行风险管理重点侧重于信用风险、市场风险等外部风险,随着银行业务的日趋复杂和内部分工的加细,操作风险问题日渐突出,如何有效度量操作风险已成为广为关注的问题。制造业在管理和度量操作风险方面已形成诸多有效的经验和理论成果,这对商业银行操作风险度量研究具有重要的借鉴意义。 相似文献
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从中国加入WTO以来,我国的商业银行面临的竞争压力和挑战越来越大。为了应对这些挑战,大多商业银行对产品和服务进行了创新同时也努力地扩张业务规模,这也使得我国商业银行控制操作风险压力逐渐增大。 相似文献
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本文从商业银行信贷业务面临的操作风险的现状和存在的问题出发,研究商业银行信贷业务操作风险的相关问题。在新的资本市场环境下,分析商业银行信贷业务操作风险存在问题的原因,并进一步探讨商业银行信贷操作风险管理措施的完善。本文认为国内商业银行应进一步完善公司治理结构,强化监督机制,加强内控制度的执行力,构建良好的信贷风险管理环境,加强信息披露。 相似文献
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操作风险管理是银行风险管理工作的重要内容,本文总结了我国常见的几种操作风险高级计量法,并对其优缺点进行了比较分析,以期为我国商业银行计算操作风险资本的方法选择提供参考. 相似文献
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一、操作风险的定义 目前还没有关于银行操作风险的统一定义.有人认为在排它性的方式上,操作风险可以定义为"每种非可计量的风险"或"除了市场和信用风险以外的所有风险".新巴塞尔协议将操作风险定义为:"由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险. 相似文献
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本身并不新鲜的操作风险这一话题随着新巴塞尔资本协议的诞生又重新成为了金融界关注的焦点。到底该如何对这一与银行经营形影不离的风险进行管理呢?全世界的银行家们通过对操作风险的定义及其各种具体表现的深刻理解得出了这样的结论:好的操作风险管理能够降低经营成本并提高银行价值。本文从对操作风险的定义和特点出发,讨论了国外操作风险管理的先进经验和协议中给出的操作风险量化管理办法,指出了操作风险的量化在整个操作风险管理过程中的重要意义。 相似文献