关于信用评级模型问题的思考

信用评级是基于艺术方法与科学技术结合对信用风险揭示作出的理性判断,评级中的艺术特点构成了评级模型化的技术难点。本文从评级分析方法的角度出发,研究了评级模型化的可行性,并借鉴信用风险模型技术提出了构建信用风险评级模型的框架性思路。     

何为信用评级

信用评级是研究信用行为中的风险,并用简单的符号表示信用风险研究的结果,区分不同的信用风险程度的信息服务产品。因其研究的范围、研究的内容、研究的方法、符号的含义,决定了信用评级具有时间性、前瞻性、科学性、艺术性、相对性及多样性等特征。由信用评级机构提出的信用评级是服务于各种债务融资市场中用于识别信用风险的最有效的服务产品,已经得到市场参与者、社会各界、政府的接受与认可,在资本市场与金融市场得到了广泛的应用。     

国家信用风险、主权信用评级与主权债务危机——结合反身性原理论证三者逻辑关系

本文运用反身性原理分析国家信用风险、主权信用评级与主权债务危机逻辑关系。评估国家信用风险需要主权信用评级,主权信用评级不能预测主权债务危机,现实是评级的突然下调常是债务危机的直接诱因,或是其滞后性导致危机的加强。     

信用风险的度量方法评价

信用风险是金融机构所面临的主要风险,而且随着我国市场经济的不断发展,信用风险越来越大。信用风险的评估方法可以分为传统方法和现代方法。传统方法有：专家方法、评级方法、信用评分方法。现代方法有：基于期权理论的KMV信用监控模型、在险价值(VAR)方法、神经网络模型等。而我国的信用风险的理论发展相对滞后,急需大力发展,只有科学地计量信用风险,才能有效地管理信用风险,维护金融稳定。     

改进商业银行信用风险管理

本文以商业银行信用风险管理为切入点,对我国信用风险管理的现状和问题进行探讨。文章介绍了我国商业银行目前使用的两种信用风险管理方法——客户信用评级法和贷款风险分类法,分析其存在的问题,并对完善我国商业银行信用风险管理提出了对策建议。     

浅析如何改进我国商业银行信用风险管理方法

本文以商业银行信用风险管理为切入点,对我国信用风险管理的现状和问题进行探讨。文章介绍了我国商业银行目前使用的两种信用风险管理方法——客户信用评级法和贷款风险分类法,分析其存在的问题,并对完善我国商业银行信用风险管理提出了对策建议。     

探析农村小额信贷信用风险的成因及防范对策

信用风险是农村小额信贷的最主要风险,防范信用风险有利于农村小额信贷机构的贷款安全和健康发展。本文首先从农民信贷意识和还款意识薄弱、信贷机构信用体制不完善和信贷机构还款机制不健全等几个方面分析了农村小额信贷信用风险的成因。根据这些分析,本文提出了加强农民信贷意识和还款意识教育;提高信用评级制度中信息采集的准确性、指标选取的统一性、评级方法的客观性和增加复审制度;通过利率激励、信贷额度激励、惩罚性条款激励、灵活的分期还款制度、合理的贷款重组计划和农村小额信贷信用保险制度等共同实施以降低农村小额信贷信用风险。     

我国商业银行信用评级研究

近年,我国商业银行逐步建立了客户评级体系。但与发达国家银行相比,其系统不论是在评级方法、评级结果的检验,还是在评级工作的组织等方面,都存在缺乏对宏观经济运行状况的评价、缺乏企业信用等级评判指标体系以及评级内容不完善,治理不科学,风险管理意识薄弱等差距,极大地限制了客户评级在解释和控制信用风险方面的作用。应完善商业银行信用评级方法,加强宏观行业与现金流量分析,建立和完善信息系统及有效的交流渠道,加大银行信息系统建设的投入,逐渐走出一条适合我国银行内部评级的发展之路。     

商业银行信用风险管理与监管

随着金融改革和金融市场的不断发展,信用问题已成为制约我国商业银行发展的一个主要瓶颈.信用风险贯穿于银行信贷管理过程的始终,因此通过改善银行的经营管理来有效控制和降低信用风险具有重要意义.本文从信用风险管理文化,组织管理体系、管理方法、商业银行信息系统建设、社会信用体制、外部监管等方面对我国商业银行信用风险管理的现状及问题进行了分析和总结.在此基础上阐述了加强银行信用风险管理与监管的措施以防范信用风险,避免由此而引发的银行呆坏帐及信用危机.     

农村小额贷款信用风险评价研究——基于邮储银行盐城支行的调查

农村小额贷款在我国的发展已取得了很大的成就,但近年来它所带来的风险问题也日益突出,严重影响了农村小额贷款发展进程。而在小额信贷的诸多风险之中,信用风险是其面临的主要风险。为此,通过对邮储银行盐城支行信用风险的分析,利用FPR-AHP模型对农村小额贷款的信用风险进行评级,为推进农村小额信贷风险评级方法的科学性和可操作性提以及防范风险提供借鉴作用。     

我国上市金融企业信用风险评估研究

信用风险评估是金融领域的一个重要问题,同时也是国内外研究的重要领域之一.国际实践经验证明,建立金融企业信用评级制度是建立现代金融管理制度的基础,对于各国金融业规范经营与发展至关重要.本文以我国上市金融企业为研究对象,构建包含非财务指标的新信用风险评价模型,并利用Spearman秩相关系数检验法对信用风险模型进行了检验,最终认为信用风险模型能够对上市金融企业进行风险评估.     

金融租赁公司与信用评级机构合作方式初探

随着金融租赁业务的快速发展,如何有效识别、防范和控制承租企业信用风险,加强内部信用风险管理,是金融租赁公司面临的共同课题。金融租赁公司引入外部评级机构进行信用评级和信用风险管理有助于提高其信用风险识别和防范能力,提升自身核心竞争力。而信用评级机构开展与金融租赁公司的合作,也可进一步拓展市场,增加信用信息数据的积累。二者合作的主要方式包括信用评级、尽职调查、管理咨询以及信用方案设计等。     

浅谈企业信用风险及信用风险管理审计

信用销售（赊销）作为现代企业主要销售手段之一,一方面可提高企业销售量,另一方面可增加企业信用风险。目前,由于我国企业尚未建立科学信用管理制度,对企业的信用风险进行管理和审计成为我国企业亟待解决的问题。为此,应从对信用风险管理目标、信用风险识别、信用风险处理措施的审查入手对企业进行信用风险管理审计。     

民营企业出口信用风险管理机制研究

面对欧美等发达国家加快出台制造业回迁计划,加速产业链供应链本土布局,全球双链面临重构;复杂多变的国际贸易环境使得民营出口企业面临诸多出口信用风险。作为中国外贸出口的主力军,民营企业必须要正视目前面临的风险及现有风险管理中存在的问题,结合时势,抓住跨境电商、RCEP实施的机遇,通过共建共享的客户信用体系掌握更多、更新、更全面的客户信用信息,通过企业自身、行业协会、中介、政府铸就的信用保障机制,采取全过程、动态化的风险管理方式,有效防范和应对出口信用风险,确保持续、安全地开展出口贸易。     

信用违约互换在我国商业银行信用风险管理中的可行性探析

信用风险一直是商业银行最重要的风险种类之一,伴随着国内宏观调控和国际经济形势变化的双重演进,我国商业银行面临的信用风险环境日益复杂,需要寻求积极的信用风险管理方法调整风险头寸。信用违约互换通过对信用风险进行剥离、重构、定价和转移,从而为现代信用风险管理提供了有效途径。本文通过论证,探析信用违约互换在我国应用与发展的必要性与可行性,并提出适合我国国情的政策与建议。     

从金融危机看商业银行信用风险管理

美国次贷危机源于信用风险,动摇了金融体系稳定的基础。商业银行在整个金融危机中扮演了重要角色,同时也是一个不折不扣的受害者。次贷危机中的商业银行风险管理漏洞表现在漠视审慎性经营原则,过度依赖外部信用评级,金融衍生品的风险披露不充分,风险计量模型和方法需要改进。我国商业银行要把握好信用风险关口,坚持稳健发展;适度使用绩效激励考核制度;坚决执行贷前尽职调查,不能过分依赖外部机构;对风险转移要有清醒的认识。我们应该认真审视商业银行的信用风险管理漏洞,及时吸取经验教训,完善信用风险管理的各个环节,促进国内商业银行更好发展。     

关于构建我国本土信用评级市场的思考

我国是一个以间接融资为主的国家,信用评级市场的发展对银行防范信用风险、提高信贷资产质量、推进社会信用建设以及解决中小企业融资难问题有着积极的作用与意义.构建发达完善的本土信用评级市场,以公正客观的信用评级助推我国在国际金融市场上拥有相对的话语权,是我国金融良性运行的必要条件,也是我国经济健康持续发展的重要基础.本文以"后金融危机"为背景,以对我国构建本土信用评级市场的必要性分析为切八点,通过对我国信用评级业发展现状及原因分析为前提,理性设计构建我国本土信用评级市场的发展策略.     

商业银行信用风险评估方法研究述评

信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和关键环节。本文对国内外商业银行信用评估方法进行述评,在比较分析现行信用风险评估主要方法的基础上,指出了各种评估方法的利弊,为今后商业银行信用风险评估方法的研究提供参考。     

论商业银行信用风险的计量与管理

信用风险是商业银行面临的主要风险。当前国际先进银行纷纷运用各种先进的模型并建立内部评级体系对信用风险进行计量和管理。基于此,文章针对国内现状进行分析,提出了国内商业银行管理信用风险的缺陷所在,并从改造Credit Metrics模型,建立内部评级体系和建设基础数据库等方面提出我国商业银行信用风险管理的改进方向。     

信用风险案例分析与广义评估

本文首先提出一个债券信用风险问题,然后通过建立模型详细介绍一种信用风险分析方法,最后基于对美国债券信用市场的分析指出我国目前信用评估的不足。