商业银行操作风险损失 计量路径与方法探讨

本文作者通过多年的摸索与实践,尝试对商业银行操作风险损失计量路径与方法提出新的研究思路,认为通过流程梳理识别操作风险,并以流程为基础按照银行八个业务条线和七类操作风险事件,运用计量统计学原理和风险管理理念,通过计量操作风险损失事件发生概率、操作风险事件导致的产品损失比率及在该流程上运行的产品价值得出业务流程的可预见损失。本文在以前研究的如何计量操作风险（损失）事件发生概率的路径和方法的基础上,就如何得到可预见损失的路径和方法进行综合阐述。这些方法突破了目前商业银行操作风险损失计量中的诸多困境,从商业银行操作风险管理实务角度分析具有较强的应用价值。     

区域水灾风险的相关分析与因子分析--以湖南省为例

水灾是我国发生频率最高,对国民经济造成损失最大的自然灾害,进行水灾风险因素的定量分析,是建立适合我国国情的水灾风险管理制度的重要基础。本文以我国典型的水灾高风险区,湖南省为例,选取十余个风险因素指标,首先,基于县市单元的数据进行相关分析,得到不同年份各风险因素与水灾损失的相关性;其次,将县市按照不同的地形分类,比较不同成灾地形的区域中风险因素影响的变化;第三,说明了加入因子分析后的结果有助于去除风险因素之间的相互作用可能给结果带来的影响。     

中国商业银行操作风险管理绩效评价

商业银行操作风险已成为现代金融业的主要风险源之一,加强操作风险管理是控制和缓解风险的有效途径.本文对中国商业银行操作风险的管理现状进行了描述,对中国商业银行操作风险管理绩效与核心竞争力的相关性进行了研究,认为现阶段中国商业银行比较有效地化解操作风险的途径是:提取以操作风险度量为基础的经济资本,建立操作风险损失的补偿机制,采取风险转移的措施来减少商业银行的操作风险损失.     

我国商业银行操作风险事件特征分析

本文从事件类型、业务类型、地域分布等方面对我国商业银行操作风险事件的特征进行了分析,旨在找出引起我国商业银行操作风险事件的主要原因、操作风险易发区域、易发业务线、各业务线的风险易发环节,以作为相关决策的参考。     

我国商业银行操作风险事件特征分析

本文从事件类型、业务类型、地域分布等方面对我国商业银行操作风险事件的特征进行了分析,旨在找出引起我国商业银行操作风险事件的主要原因、操作风险易发区域、易发业务线、各业务线的风险易发环节,以作为相关决策的参考.     

成交风险、交易成本、逆向选择风险与投资者订单选择

本文利用多元对教条件自田归计数模型讨论了交易概率、交易成本以及选择成本等市场微观结构因素对中国证券市场投资者订单选择的影响.实证研究发现:(1)交易成本的增加会削弱投贵者递交指令的积极性,当成交风险较大时,投资者更偏好市价订单;(2)由于中国证券市场订单类型较为单一,逆向选择风险对投资者订单选择行为并无显著性的影响;(3)在同质信息的驱动下不同类型订单之间具有显著的持续和交叉相关性.     

企业风险传导的关联耦合效应研究--基于业务关联的视角

所选样本来自深圳证券交易所中小企业板块，通过分析整理，筛选出2005～2010年财务数据较全的279家企业，对中小企业业务单元之间的功能关联所引发的企业风险传导联动耦合性进行了实证分析。结果表明，企业组织体系内业务单元之间的关联性导致附着于其上的风险流具有联动耦合效应。准确确定各个业务单元的相关性可深入理解风险流之间的耦合关系，降低强耦合效应的风险因子的同步性，并消除风险的耦合效应，从而有效控制企业风险。     

巨灾风险证券化及在中国保险市场的应用

在分析了巨灾风险的损失频率与损失幅度的特点、传统保险与再保险对抗巨灾风险的局限性等方面的基础上,重点介绍了巨灾风险证券的几种产品类型,分析了各种风险转移方式的优缺点。最后,根据中国保险市场的特点,从应用环境和应用条件两个方面提出了开展巨灾风险证券化应用的若干设想。     

我国商业银行操作风险的量化评估

商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险。根据《巴塞尔协议》,操作风险可被定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,及外部事件造成直接或间接损失的风险”。对操作风险来说,将其作为银行三大风险之一还是近几年的事,这是因为国内外银行发生的一系列大问题均与操作风险有关。除了英国巴林银行破产和澳大利亚国民银行1.4亿美元的巨额损失外,巴塞尔委员会在2002年的调查中还显示,参加调查的银行一共报告了47,029件损失,其中五家银行的损失就达80亿欧元,可见操作风险在国外银行风险中发生的普遍性。国内的情况也较相似,从…     

商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究

内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Copula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。     

基于风险偏好的报酬契约与预算松弛研究

风险偏好与预算松弛之间的关系是报酬契约能否有效解决预算松弛问题的重要前提.本文根据报酬契约设计中风险分摊和激励的关系,设计了三种不同类型的报酬契约,采用实验的方法研究在这三种不同类型的报酬契约下,预算下级风险偏好与预算松弛之间的关系.实验结果表明,风险偏好与预算松弛相关,但这种相关性会随着报酬契约的不同而变化.在风险分摊型报酬契约下,预算松弛的程度与预算下级的风险厌恶程度成正比;在激励补偿型报酬契约下,预算松弛程度与预算下级的风险厌恶程度成反比;在风险分摊和激励改善型报酬契约下,无论何种风险偏好的预算下级,预算松弛程度与前两种报酬契约相比会有不同程度的减少.     

巨灾风险证券化及在中国保险市场的应用

在分析了巨灾风险的损失频率与损失幅度的特点、传统保险与再保险对抗巨灾风险的局限性等方面的基础上，重点介绍了巨灾风险证券的几种产品类型，分析了各种风险转移方式的优缺点。最后，根据中国保险市场的特点，从应用环境和应用条件两个方面提出了开展巨灾风险证券化应用的若干设想。     

网络购物感知风险的性别差异研究

针对消费者在网络购物过程中感知的四种风险（产品功能风险、财务风险、心理风险和时间损失风险）,以性别差异作为调节变量,对提出的三个假设分别进行了实证检验。得出了男性和女性对产品性能风险和时间损失风险的感知不存在明显差异,而女性对于财务风险和心理风险的感知显著高于男性。     

相关系数影响下投资组合的风险研究

本文简要介绍了证券市场上的系统风险和非系统风险,用概率统计的方法计算了投资组合的风险和收益。着重介绍了相关系数对投资组合风险的影响,并分析了两种证券在相关系数不同情况下投资组合的风险和收益的关系。最后得出结论：投资组合的部分风险是可以通过分散投资分散的,证券间相关系数越小,分散系统风险的能力越强;相关系数越大,分散风险的能力越弱。     

刍论商业银行操作风险

近年来由于商业银行操作风险引起的损失事件频繁发生，逐渐让人们认识到操作风险在风险管理中的重要性，操作风险己成为市场风险和信用风险之后，金融机构面临的又一重要风险。本文在分析操作风险危害的基础上提出对风险监测的方法以及对我国商业银行的启示。     

基于邮储银行“转型期”的操作风险管理策略

企业战略、业务、客户、管理和文化都处在转型中的邮政储蓄银行,其操作风险表现出与其他商业银行不同的特征,主要包括风险事件发生频率、几率更大、风险因素隐蔽性强、风险损失影响深远等方面,邮政储蓄银行面对操作风险的策略应当是按照《商业银行操作风险管理指引》要求,加紧组织推进操作风险管理体系建设,同时要充分结合自身实情,抓好员工、内部程序、信息科技系统等操作风险关键因素的管理和控制,并创新工作形式如与各大商业银行开展联合大检查、相互审计等方式以加强与其他商业银行风险管理方面交流。     

商业银行操作风险管理问题研究

自20世纪90年代以来,随着一些震惊世人的事件,如巴林银行的倒闭、大和银行因3万笔交易未经授权而导致11亿美元的操作风险损失等,操作风险成为风险管理的三大重点之一。在我国,有研究表明,在1990～2003年间,公开报道的操作风险损失事件有71起,涉及我国国内的商业银行7家,给银行带来的损失多的达5．3亿元。而在2005年1月份,有媒体报道,一家国有商业银行的内部职员高某,利用职务之便和所在行的管理漏洞,窃取客户存款6亿元人民币,给该行造成巨额损失。因此,在我国的商业银行中,操作风险广泛存在,并给我国银行业带来了巨大的损失。同时,有资料显示,中国挑选出五家规模各异的银行,参加了十国集团国家监管当局之间对新资本协议第三次定量影响的测算,中国五家银行的总资产合计占到中国银行业总资产的48％,按照标准法计算,操作风险的贡献率只有3．83％。     

风险评估对操作风险控制的激励功能

操作风险是国有商业银行所面临的一项重要风险,随着金融规模的扩展、银行产品类型的增多、以及金融业对社会经济影响的日益广泛,操作风险事件对国有商业银行的影响日益增大.目前,操作风险、市场风险和信用风险已并列为国有商业银行面临的三大风险,但操作风险的危害程度后来居上,已超过市场风险,仅次于信用风险.     

风险投资主体借助保险分散风险的模式初探

在讨论分析了风险投资内涵及我国风险投资机构所面临的风险的基础上。认为借助保险分散风险投资主体的风险是我国风险投资主体的必然选择。并采用状态空间图分析了风险投资主体与保险公司之间的均衡保单问题，构造了风险投资主体借助保险分散风险的模型。对不同市场结构下的均衡问题进行了分析，最后得出了在不同市场结构下保险提供给风险投资主体的保单类型。     

构建国有股份制商业银行基层机构操作风险的内部管控体系

根据巴塞尔委员会的定义,操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。一般意义而言,一家银行不断地出现这样或那样由于操作原因而导致的损失,必然会对该银行的声誉产生负面影响。操作风险损失往往是出现了这样或者那样风险的结果反映,如何构建好内部管控体系已经成为国有股份制商业银行控制操作风险的关键。