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1.
李彦 《广西财经学院学报》2009,22(6):71-75
标准金融学风险度量模型对证券市场的“异常现象”缺乏解释力,因此有必要考虑投资者的心理和主观感受等因素。根据修正的证券投资风险定义,建立基于“可能性”和“程度”的行为损失概率和期望模型。模型的实证检验结果显示,BPES模型对于中国证券市场投资风险的度量是有效的。 相似文献
2.
靳哲 《天津市职工现代企业管理学院学报》2009,(6)
证券投资分析课从理论上阐述了证券投资的收益与风险,从宏观上揭示了证券市场的发展对国民经济的贡献,以及财政、货币政策对证券市场的影响。通过对证券投资的基本分析与技术分析,丰富学生的金融基础知识,促使学生掌握证券投资的技巧,提高对证券投资的分析能力。 相似文献
3.
陆伟国 《南京金融高等专科学校学报》2002,(1):31-33
理论界对证券风险定义的内涵作了两次转换:把预期收益转换为预计,把实际收益与预期收益之差又转换各预计收益各项数值之间的离差,造成了证券风险定义及其内涵在理论上和操作上的缺陷,本提出的改进意见是,将证券投资投资定义为未来实际收益与市场利率的离差,并说明了具体的计算方法。 相似文献
4.
陈国武 《武汉市经济管理干部学院学报》2004,(Z1):14-16
中国证券市场发展到今天,风险越来越大,股票同涨同跌现象较严重,对于中小散户而言,投资组合显得没有多大的意义,对于个股的风险控制变得特别重要.本文旨在引入风险控制工具VAR(Value at risk),并在此基础上进行实证分析,指导中小散户在证券投资过程中合理控制风险. 相似文献
5.
陈学信 《广西财经学院学报》2009,22(6):57-61
用方差或β系数来度量证券投资的风险是现代投资理论的基础,但一直受到实务界的质疑。作者从方差的分析着手,提出了证券投资的新的风险测度。通过新的风险测度,作者提出了广义β系数和广义CAPM。最后,作者运用沪深股市2002-2007年的数据进行了实证研究,证明了风险测度和广义CAPM的可行性。 相似文献
6.
在考虑限制卖空风险证券的基础上,借助效用函数,对无风险资产存在时证券组合最优化模型进行研究,给出了期望效用最大化时无风险资产和风险证券投资权重的解析表达式。 相似文献
7.
曾繁伟 《中国煤炭经济学院学报》2001,15(3):209-211,220
通过对风险各种定义的分析,结合房地产项目投资的高风险性,基于技术经济原理和概率统计理论,提出了综合度量房地产项目投资风险的三指标系统,其中包括描述风险“质”和“量”两类不同性质的度量指标。为了得知项目的总体风险,考虑到投资者的决策具有一定模糊性,使用了模糊控制理论,并对其计算法进行了过程性分析和讨论。 相似文献
8.
曾繁伟 《山东工商学院学报》2001,15(3):209-211
通过对风险各种定义的分析 ,结合房地产项目投资的高风险性 ,基于技术经济学原理和概率统计理论 ,提出了综合度量房地产项目投资风险的三指标系统 ,其中包括描述风险“质”和“量”两类不同性质的度量指标。为了得知项目的总体风险 ,考虑到投资者的决策具有一定模糊性 ,使用了模糊控制理论 ,并对其计算方法进行了过程性分析和讨论 相似文献
9.
10.
证券投资实战中的风险控制 总被引:1,自引:0,他引:1
柯原 《福建行政学院福建经济管理干部学院学报》2001,(2):49-53
根据实践经验的总结并结合传统投资理论,运用综合分析的方法进行大盘变盘预警的研究,并提出了从整体上控制证券投资风险的思想以及相配套的实用措施。 相似文献