商业银行并购贷款问题研究

阐述了并购贷款正式成为我国商业银行一个新的贷款品种的意义以及历史机遇。指出了并购市场的乐观前景不应降低人们对并购贷款风险的关注。与普通项目贷款相比,并购贷款在风险管理、把握宏观导向、产业导向以及企业经营状况、财务数据分析等方面的要求更高。     

商业银行贷款定价中的信用风险评价问题初探

现代工程化技术的运用。使信用风险的量化获得全新的发展，并为商业银行的贷款定价提供了技术支持。本文在对现代信用风险度量的KMV、Credit metric、KPMG等内部模型作以评述的基础上，探讨了其在我国商业银行运用的适应性问题。     

商业银行抵押贷款折扣率风险管理研究

折扣率是商业银行抵押贷款风险管理的核心要素。如何科学合理地确定折扣率,是有效发挥押品风险缓释作用的重要因素。本文在对折扣率现有计量方法进行归纳、总结的基础上,重点介绍了单一押品折扣率模型、基于内部评级法的折扣率模型、基于加权平均法的传统计算方法、VaR评估模型以及监管要求的其他方法,同时结合部分实际处置数据和评估案例,利用VaR方法中的参数法和非参数法进行了介绍性实证分析,并针对当前部分商业银行折扣率计量风险敏感性不足、计量依据和规范性有待强化等问题,提出了构建商业银行内部押品计量体系、强化折扣率计量验证管理、完善押品风险数据库建设和加强押品存续期管理等具体政策建议。     

商业银行跨境人民币贷款业务研究

本次席卷全球的金融危机发生以后,我国政府审时度势,采取积极而稳妥的措施,不断尝试和拓展人民币资金流出途径,为稳步提升人民币的国际货币地位做了大量的创新探索。特别是2009年4月开始逐步推进的跨境贸易人民币结算试点工作,为人民币国际化迈出了坚实的一步。随着跨境贸易人民币结算规模的不断扩大,境外人民币资金需求开始逐步显现。为更好的拓宽境外人民币资金获取渠道．本文试从国家金融监管部门角度．就商业银行跨境人民币贷款业务有关问题进行了初步探讨。     

浅析我国商业银行房地产贷款信用风险

房地产行业属于资金密集型行业,从其投资资金来源来看,其风险又主要集中在商业银行。然而,当前商业银行房地产贷款余额持续增加,而商品房价格已有所松动,成交数量明显下降,本文从商业银行的角度,分析房地产贷款风险的成因,并提出相应对策。     

我国商业银行贷款定价运作机制研究

贷款定价是一项具有复杂性的机制,受到银行内部诸多管理要素的影响.贷款利率与银行运作绩效存在着高度的相关性,并影响到银行的潜在发展优势.通过对我国商业银行贷款管理调查,借助于结构方程模型,经验性的研究揭示了贷款定价的内部运作机理,发现了贷款定价机制中的有利因素及不足之处,从而为我国商业银行定价策略的改进提供现实性的理论指导.     

浅谈商业银行房地产贷款信用风险及防范

房地产行业属于资金密集型行业,是我国国民经济的重要组成部分,其信用问题对于国家经济稳定起着至关重要的作用。同时,从房地产行业的资金来源来看,其风险又主要集中在商业银行。然而,近年来商品房价格已有下降趋势,成交数量也有所减少,但商业银行中的房地产贷款余额却在持续增加,因此在无形中产生了巨大的风险隐患。本文从商业银行的角度,分析了房地产贷款风险成因并提出相应的应对策略。     

商业银行贷款定价中的信用风险评价研究

一、引言贷款定价,即贷款利率的确定,是商业银行根据经营成本和经营风险与客户协商确定贷款价格的行为。在我国利率市场化改革的背景下,随着2004年10月29日中央银行彻底放开了贷款利率的上限,商业银行获得了贷款利率的自主定价权,可以自主运用利率杠杆对不同风险状况的客户和业务进行准确定价。然而,这也将商业银行的竞争将从原来的规模竞争推向价格竞争、风险定价和金融创新的竞争。2005年2月1日,央行发布《稳步推进利率市场化报告》,其中特别强调要促     

商业银行违规贷款中的法律关系浅析

近年来,我国的商业银行和其他金融机构因被欺骗而陷入法律诉讼泥淖的案件不断.2006年1月10日,深圳发展银行发布公告,公开了其与北大青鸟系之间的法律诉讼,引出一系列法律尴尬.虽然任何金融活动都可能引起相应风险,其后果是无法被绝对控制和避免的,但是,一个良好的法律制度应该能够有效地预防和减少金融风险.     

商业银行违规贷款中的法律关系浅析

近年来,我国的商业银行和其他金融机构因被欺骗而陷入法律诉讼泥淖的案件不断。2006年1月10日,深圳发展银行发布公告,公开了其与北大青鸟系之间的法律诉讼,引出一系列法律尴尬。虽然任何金融活动都可能引起相应风险,其后果是无法被绝对控制和避免的,但是,一个良好的法律制度应该能够有效地预防和减少金融风险。     

商业银行抵押贷款问题调查

抵押是商业银行重要的信用风险缓释技术之一。本报告分析了本轮经济增长中抵押贷款的增长趋势及其风险,比较了国内13家金融机构内部有关抵押的管理制度以及各监管当局现行的抵押监管要求和香港金融管理局抵押品监管指引,指出商业银行要根据抵押资产价格走势调整抵押率、准确定价、充足拨备,避免经营的剧烈起伏。监管当局也要加强经济景气分析和有关抵押资产价格走势分析,对抵押率进行监测,并制定有关抵押问题的监管指引。     

商业银行线上贷款智能化风控研究

小微企业客群具有客户体量大、单笔金额小等特点,银行需要积极发展线上贷款业务来服务小微企业,同时也需要构建一套精准、高效的线上贷款风控体系,从而以可负担的成本为有金融服务需求的小微企业提供有效的金融服务。本文以线上贷款的业务流程为主线,将获客引流、贷款审批和贷后管理中的风险防控重点进行有机串联,并融合了大数据、互联网、人工智能等先进科技手段,通过数据化、系统化、闭环化的方式探索出一套涵盖“准入+评分+预警”的线上贷款智能化风控体系。     

上市商业银行贷款拨备计提发展方向研究

银行作为经营风险的企业,前瞻性地计提贷款准备金具有必然性。银行风险管理的前瞻性和预见性越来越成为衡量一家商业银行市场竞争能力、抵御金融风险能力的重要指标。巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)从资本监管的角度对商业银行信贷资产信用风险损失的评估方法进行了规范。本文从国内外上市商业银行自身风险管理的角度出发,通过目前会计标准和监管标准的简要对比,对其贷款拨备计提的发展方向提出了建议,并力求通过二者关键因素的分析,从而建议商业银行有可能在实施BaselⅡ和会计准则过程中找到一个兼容并蓄的应用方案。     

商业银行贷款风险研究——以商业银行小微贷款为例

理财规模呈现快速增长的趋势,银行资产规模随之扩大,贷款风险进一步增加。而商业银行内部风险管理制度不规范和执行不力,容易造成业务风险。据此,建议商业银行建立符合贷款客户生存和发展的风险识别、评价和处置机制及合理安排还款计划、期限、利率。在当前风险控制体系基础上,不断吸收先进的管理理念、信息技术,走专业化道路。进一步细化信贷风控工作、优化环节,打造能力够强素质过硬的营销、分析、审批、后台服务、清收等专业团队。展望未来,商业银行应以自身优势业务为立足点,不断向其他业务进行交叉融合,开创出各类金融服务产品。     

对我国商业银行开展并购贷款的思考

2008年12月,银监会发布了<商业银行并购贷款风险管理指引>(以下简称"<指引>"),允许符合条件的商业银行开办并购贷款业务,以满足企业和市场日益增长的合理的并购融资需求.本文就并购贷款开放的背景和意义、并购贷款开展过程中所面临的业务风险以及相应的业务开展建议等几方面进行了讨论.     

我国股份制商业银行的贷款行为分析

在小企业贷款方面,不同规模银行的贷款行为存在差异.与大银行相比,小银行在收集、处理和传递软信息方面具有明显优势,因而会主要经营关系型贷款.以交通银行为第二梯队的全国股份制商业银行尽管规模小于四大国有银行,但决非理论意义上组织结构简单的"中小银行",而是快速成长中的大银行,因此,其贷款向大客户集中并非战略上的失误,而是控制风险的理性选择.     

商业银行贷款承诺业务国际比较分析

贷款承诺是国际商业银行的重要表外业务之一,本文系统介绍了贷款承诺使用目的、费率体系、条款设计等特点;论述了贷款承诺产品的供求特性;讨论了贷款承诺理论定价和实际价格影响因素;分析了贷款承诺对银行的风险影响及其规避办法。文末对国内贷款承诺业务现状进行了分析。     

我国商业银行信贷业务经营中的贷款定价问题研究

近年来我国商业银行信贷业务快速扩张势头尤为强劲,但与其相适应的信贷业务经营收益水平却未随之同步提高,由此凸显出信贷业务快速扩张背后贷款定价问题的困扰。关注和重视研究并采取相应的策略取向,提高我国商业银行的贷款定价能力应对这一困扰,从而在信贷业务经营过程中,卡准信贷资金成本与收益的啮合点,做到信贷业务经营成本的可控性,提高信贷业务经营收益水平就显得尤为迫切和重要。     

商业银行住房抵押贷款证券化可行性研究

住房抵押贷款证券化是1970年代在美国开始兴起的一种新兴金融工具,其意义不仅在于使更多的居民买得起住房而推动房地产业的发展,同时能降低金融风险,为资本市场提供一种新型的金融工具而推动金融市场的稳健发展.在我国现行资本条件下,住房抵押贷款证券化亦具有可行性.     

商业银行应当建立集中放款制度

近年来,各商业银行都将提高信贷资产质量作为信贷管理工作的重中之重,但在实践中仍然存在诸多不容忽视的风险隐患,如审批人超越规定的权限发放贷款,授信或担保主体不合格,未经法律审查擅自修改格式合同条款,重要法律文件如借款合同、保证合同未填写完整,有关担保手续不完善造成担保无效,抵押物或质物评估明显不足值或有关财产权利归属不明,办理借款还旧或贷款重组担保责任条款规定不严谨,重要授信文件毁损或遗失等.