绿色信贷对商业银行财务绩效影响研究——基于2011-2018年12家上市银行面板数据

随着环境保护力度逐渐增强,绿色经济成为未来经济发展的方向,商业银行也逐年增加了绿色信贷的发放规模。本文从动态视角出发,系统地梳理了绿色信贷对商业银行财务绩效的影响研究,并利用12家上市商业银行2011-2018年的财务数据,实证分析了绿色信贷对商业银行财务绩效的影响结果,实证结果显示绿色信贷规模占比的波动与商业银行财务绩效的波动呈弱正相关,提升绿色信贷规模占比有利于提高资产收益率的增长。因此政府和商业银行应进一步提升绿色信贷规模占比:完善绿色信贷监管体系、构建多层次风控体系及信息共享体系、完善环境风险评估体系等。     

北京信贷市场的现状与商业银行的竞争策略研究

研究商业银行在北京的信贷业务竞争策略首先要分析信贷目标行业的价值创造能力,从而确定信贷目标行业的范围。传统经济学对行业的分析强调依赖GDP增长率、资产收益率等绩效指标,其实质都是会计利润,而不是经济利润。本文对商业银行信贷目标行业的分析引入了一种新型的公司业绩衡量指标——经济增加值,它克服了传统指标的缺陷,能更准确地衡量信贷目标行业的价值创造能力,对其分析可总结出商业银行可以进入的信贷行业群为房地产行业群、基础行业群、高技术行业群和文化行业群。最后,本文在理论和实证分析的基础上,提出了商业银行的整体竞争策略、品种竞争策略和行业竞争策略。     

商业银行信贷资产证券化的效应研究

在商业银行加快流动性创造,减少资产风险,拓展利润来源的经营需求下,信贷资产证券化成为商业银行现实选择。本文采用定量分析与定性分析相结合的方法,研究了商业银行的信贷资产证券化业务。本文从微观的层面对资产证券化业务的效应进行了实证分析。最后,根据实证分析的结果从政府和发起人的角度分别提出了我国信贷资产证券化业务未来的发展策略。在研究资产证券化的的微观效应中,本文对样本银行的有关数据和指标进行了因子分析。实证分析的结果表明:信贷资产证券化业务的微观效应对于样本银行来说主要体现在安全性、流动性和盈利性三个方面。但从银行业整体来看,尽管信贷资产证券化能够优化样本银行的资产结构,信用风险却并没有因此减少,因此安全性效应有待提高。     

北京信贷市场的现状与商业银行的竞争策略研究

研究商业银行在北京的信贷业务竞争策略首先要分析信贷目标行业的价值创造能力，从而确定信贷目标行业的范围。传统经济学对行业的分析强调依赖GDP增长率、资产收益率等绩效指标，其实质都是会计利润，而不是经济利润。本文对商业银行信贷目标行业的分析引入了一种新型的公司业绩衡量指标——经济增加值，它克服了传统指标的缺陷，能更准确地衡量信贷目标行业的价值创造能力，对其分析可总结出商业银行可以进入的信贷行业群为房地产行业群、基础行业群、高技术行业群和文化行业群。最后，本文在理论和实证分析的基础上，提出了商业银行的整体竞争策略、品种竞争策略和行业竞争策略。     

绿色信贷对商业银行经营绩效的影响

绿色信贷对商业银行经营绩效的影响决定商业银行实施绿色信贷的态度。本文选取14家商业银行具有代表性的财务数据和绿色信贷数据,对商业银行绿色信贷和经营绩效的关系进行实证分析。研究表明:首先从各银行历年绿色信贷占贷款总额比重来看,虽然绿色信贷业务在逐步发展,但是商业银行对其重视程度还有待提高。其次实施绿色信贷对商业银行的盈利能力有正向影响,降低信贷风险的同时抑制风险滋生,从长期来看,绿色信贷在总体上对商业银行的经营是有利的。本文最后根据分析结果提出推进绿色信贷进一步发展的政策建议。     

商业银行信贷资产质量发展趋势——以工商银行与建设银行为例

中国银行业信贷资产质量状况一直为金融业界与学术界所关注,各方对其未来发展趋势看法不一。考虑到信贷资产质量的变化是内外部因素共同作用的结果,本文依次选取了经济周期、影子银行、地方政府偿债能力等外部宏观因素指标,以及关注贷款、银行内部风险管理水平、信贷资产状况等内部因素指标,分别就指标自身状况、对信贷资产质量的作用机制与影响效果进行了分析。基于本文的分析,在短期内,商业银行信贷资产指标受惯性影响,仍将呈现双降态势,预计中期将出现一定反弹,若要实现信贷资产质量持续稳定的目标,监管部门与商业银行应着手采取相应措施。     

银行异质性、绿色信贷和银行风险

本文使用我国33家商业银行2007-2018年的样本数据,实证分析了绿色信贷对商业银行风险的影响,并在此基础上进一步讨论银行异质性特征对二者关系的调节作用.研究发现:一是绿色信贷对商业银行的风险具有显著影响,扩展绿色信贷业务规模有助于商业银行降低自身的风险.二是信贷资产质量较差、资产负债率较低以及多元化经营程度高的银行,开展绿色信贷业务能更有效地降低自身风险.三是与全国性股份制商业银行和区域性商业银行相比,国有大型商业银行开展绿色信贷业务具有更明显的风险缓释作用.     

绿色信贷、市场竞争力与商业银行异质性

2007年7月,环保总局、人民银行等联合发布了《关于落实环保政策法规防范信贷风险的意见》,标志着绿色信贷开始全面支持污染减排。2020年9月,中国作出力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和目标的承诺,在此背景下,绿色信贷有助于引导资金支持社会、环境和经济的可持续发展,在推动实现“双碳”目标方面发挥着重要作用。本文利用2007～2021年中国24家商业银行的数据,对绿色信贷对商业银行盈利水平的影响进行了实证分析,结果表明：绿色信贷能够提高商业银行的盈利水平,地方商业银行和股份制商业银行可以获得较高的资产收益率,发展绿色信贷业务更有助于不良贷款率和流动性水平较高的商业银行改善盈利状况。鉴于此,商业银行要提高对于发展绿色信贷的经济效益的认识,不断完善绿色金融体系,相关部门要优化绿色金融激励和补偿,促进经济社会发展全面绿色转型。     

绿色金融政策推动商业银行资产配置绿色低碳化转型探析

近年来,我国逐步完善绿色金融政策,通过建立健全绿色信贷及债券标准,丰富绿色金融产品体系,形成绿色金融长效发展机制,推动商业银行资产配置绿色低碳化转型.绿色政策发挥降低资产风险、降低参与成本、拓宽配置空间的作用,持续为商业银行资产配置转型提供动力.此外,在绿色信贷的环境效益体现与业务认定标准、绿色债券发行机制与收益体现、碳金融工具定价及创新等方面,政策仍有较大的优化空间.商业银行应利用政策机遇,优化资产转型风控及资源配置机制,实现信贷由高碳向零碳的动态迭代,加强绿色债券的发行、投资及承销力度,加快绿色金融产品创新,助力实现"双碳"目标.     

绿色信贷、风险管理文化与商业银行高质量发展

基于绿色信贷与风险管理文化联系的视角,通过构建商业银行发展质量评价指标体系,运用面板SVAR模型对我国商业银行绿色信贷和发展质量之间的关系进行了计量检验.全样本实证结果显示,商业银行发展质量提升,即盈利能力和风险管理水平提高,会推动商业银行开展绿色信贷业务;但绿色信贷业务回报低,开展绿色信贷会提升商业银行运营成本,从而对商业银行发展质量具有负向效应.进一步进行分样本检验发现,国有大型商业银行以及城市商业银行开展绿色信贷业务,在特定时期内会促进商业银行发展质量提升.     

“双碳”背景下绿色信贷发展对我国商业银行财务绩效的影响研究

随着全球气候变化和资源短缺问题的不断加剧,绿色金融成为国际社会关注的热点。作为绿色金融的重要组成部分,绿色信贷在我国得到了迅速发展。本文以“双碳”背景下的绿色信贷为研究对象,通过对2007年至2021年36家我国上市商业银行的数据进行实证研究,探讨了绿色信贷对商业银行财务绩效的影响。研究结果表明,绿色信贷改善了商业银行的财务绩效。其中东部地区银行绿色信贷可以显著促进银行财务绩效,但是中西部地区并不明显。此外,环境治理费用、增量资本输出比率越高,商业银行的银行财务绩效越低。而短期融资券余额越高,商业银行的银行财务绩效越高。基于此,本文从商业银行层面和政府层面提出相关建议,以期促进商业银行绿色信贷业务发展与财务绩效提升协调发展。     

信贷资产证券化对我国商业银行经营稳定性的影响

现阶段我国资产证券化稳步发展,商业银行广泛开展了信贷资产证券化业务。本文研究信贷资产证券化对商业银行经营稳定性的影响,并使用我国22家商业银行2012－2019年数据进行实证检验。研究发现：整体而言,信贷资产证券化对我国商业银行的经营稳定性产生了负面影响。在分样本的异质性检验中发现,信贷资产证券化有利于提高国有银行经营稳定性,而非国有银行则与之相反。最后,本文从商业银行和监管当局的角度提出相应的政策建议。     

绿色信贷研究综述与展望

随着经济的发展,环保问题越来越突出.为了保护环境,促进社会的可持续发展,各国政府、国际组织和商业银行提出了绿色信贷的概念.本文从绿色信贷的理论研究综述出发,研究了绿色信贷的起源与内涵以及绿色信贷的实践规则,介绍了当前国际上关于绿色信贷环境风险评价的指标体系,从商业银行和行业类别两个角度综述了绿色信贷在我国的应用情况,最后就绿色信贷在我国的进一步发展提出了相关建议.     

上市商业银行盈利能力影响因素的研究——基于面板数据模型的实证检验

盈利能力是商业银行生存和发展的基础,提高商业银行盈利能力,对促进银行业健康稳健地发展具有极其积极的意义。本文以我国14家上市商业银行2004-2010年的相关数据为样本,运用数据面板模型,对商业银行盈利能力及其影响因素进行实证研究与分析。分析结果初步显示,银行的资本实力、资产充足率、流动性以及资产费用率均与盈利能力成正相关关系,而不良贷款率、信贷规模则对盈利能力有负面影响。最后,结合上市商业银行的具体特征和实际发展情况,有针对性地提出提升商业银行盈利能力的对策。     

上市商业银行盈利能力影响因素的研究——基于面板数据模型的实证检验

盈利能力是商业银行生存和发展的基础,提高商业银行盈利能力,对促进银行业健康稳健地发展具有极其积极的意义。本文以我国14家上市商业银行2004-2010年的相关数据为样本,运用数据面板模型,对商业银行盈利能力及其影响因素进行实证研究与分析。分析结果初步显示,银行的资本实力、资产充足率、流动性以及资产费用率均与盈利能力成正相关关系,而不良贷款率、信贷规模则对盈利能力有负面影响。最后,结合上市商业银行的具体特征和实际发展情况,有针对性地提出提升商业银行盈利能力的对策。     

跨区域发展战略对商业银行市场绩效影晌的实证研究

本文以沪深两市上市商业银行为样本,选用资产收益率作为公司绩效的衡量指标,就跨区域经营对银行绩效的影响进行实证检验.本文的研究表明:在我国跨区域经营与资产收益率呈正相关关系,并且这些相关关系在用不同的多元化衡量方法和加入控制变量后仍然显著.研究表明,商业银行按一二三线城市类型分散布局更可取,跨区域发展市场绩效与银行资本规模存在正相关关系.     

利率市场化与银行资产配置选择 —基于45家商业银行的面板数据分析

本文在对商业银行资产配置进行理论分析的基础上,构建利率市场化对商业银行 资产配置影响的实证模型,利用45家商业银行2003-2014年的面板数据进行实证检验,实证结 果表明：利率市场化对信贷资产的增长没有产生激励效应,商业银行并未在利率市场化进程中 加速信贷扩张;利率市场化对商业银行资产配置结构产生了显著影响,随着利率市场化程度的 加深,信贷资产和证券资产在总资产中的占比都增大;利率市场化对信贷资产内部配置结构也 产生了显著影响,促进零售信贷资产占比提升,而对公司信贷资产占比和前十大客户信贷资产 占比的影响为负,这验证了在利率市场化的推进过程中,商业银行将信贷资源向个人客户和中 小企业客户倾斜,利率市场化发挥了一定的积极效应。     

商业银行提升绿色金融行为能力的路径研究——基于绿色金融评价指标分析

目前我国大力支持商业银行绿色金融行为,在一系列政策推动下,商业银行一般通过增加绿色信贷投放和创新绿色金融产品等行为来间接支持环境保护。但是由于绿色金融涉及面广,概念外延较为宽泛,因此科学地构建商业银行绿色金融评价指标体系并对其指标进行权重分析有助于商业银行实现高效、精准绿色金融创新。本文通过整理2007年至2021年36家国内上市商业银行年报,构建绿色金融发展指标体系,并使用层次分析法分析指标权重。结果表明,进行金融产品创新、优化资产质量和持续开展绿色金融实践探索等至关重要。因此,商业银行可以通过加大研发绿色金融产品的力度、加大绿色信贷投入力度和持续开展绿色金融实践探索等方式提升绿色金融行为能力。     

绿色信贷影响中国商业银行财务绩效和信贷风险的路径研究

中国政府部门大力支持鼓励绿色金融发展,商业银行绿色信贷则是绿色金融的关键部分。本研究基于2007年至2021年36家中国上市商业银行的非平衡面板数据,从绿色发展的区域异质性角度研究绿色信贷对银行财务绩效的影响,检验商业银行发行的绿色信贷对其财务绩效和信用风险的影响。结果表明,绿色信贷对银行生息资产收益率有正向影响,绿色信贷改善商业银行的财务绩效;绿色发展水平对银行提高绿色信贷相关经济效益有正向影响。对商业银行而言,在绿色经济发展和政府政策支持下,绿色信贷对财务绩效的正向影响将增强。综上,积极发展绿色信贷业务对商业银行发展有正向作用,并建议政府和央行加强出台绿色信贷激励政策,促进绿色金融与绿色经济协调发展。     

审计质量对商业银行风险承担的影响研究

商业银行是现代金融体系的主要力量,也是我国金融风险监管的重点领域。外部审计可以对商业银行的经营状况及风险控制等方面进行审查，是改善商业银行内部经营和防范商业银行风险的重要手段。本文以2011-2021年我国23家商业银行的面板数据为研究对象进行实证分析，探究外部审计质量与商业银行风险承担之间存在的动态关系。研究结果表明：高质量的外部审计对商业银行的风险承担具有抑制作用，并且商业银行的信贷资产质量在审计质量对商业银行风险承担的影响中发挥了一定的中介作用。研究结论为商业银行风险防范以及外部审计工作质量的提升提供了依据。