基于遗传算法的组合投资项目风险度分析

通过应用信息理论与方法来定义组合投资风险度，计算出组合投资的净现值率；利用遗传算法的思想，对投资方案进行寻优，并给出了相关的遗传算法和应用方案。     

我国对外直接投资理论研究综述

对外直接投资是我国企业发展到一定阶段的必然选择，而我国关于对外直接投资的理论研究无疑对于指导我国企业的FDI活动具有重要的意义。因此本文在研究国外对外直接投资理论的基础上，着重综述了我国学者的相关研究成果．以明确以后的方向。     

我国共同基金对动态资产配置策略的应用初探

动态资产配置策略的应用包括购买并持有策略、恒定混合比率策略和固定比率投资组合保险策略这三种最基本的策略。实证研究发现，购买并持有策略的业绩最差；其次是固定比率投资组合保险策略；业绩最好的是恒定混合策略。当然，我们的研究没有考虑交易费用、市场流动性约束等问题；它只是一个特定时段上的理论结果，因而不一定具有普遍意义。     

影视投资分类、组合及风险控制研究

本文首先对影视投资分类、影视投资风险和不确定性决策进行界定和分析;接着对影视投资风险控制和应对策略进行研究,提出6种利用影视投资组合降低投资风险的方法;最后,应用投资组合理论对影视投资组合进行设计。这种定量研究思维对目前的影视投资理论和实践都具有重要的启发作用。     

资本结构、投资决策与投资风险的思考

企业理财理论中的资本结构理论与投资决策有着内在的联系；对资本结构理论进行综述分析，可探讨出资本结构对投资决策的影响以及投资风险中存在的传统误区，并由此带来对企业投资总风险重要性的认识。     

风险投资增值服务研究评述

风险投资又称创业投资，是职业金融家投入到新兴的、快速成长的、有巨大成长潜力的企业中的权益资本。增值服务被认为是风险投资区别于其他类型投资的重要特征，其目的在于最大化投资价值并获得较高的资本收益。Gonvam和Sahlman(1989)发现，风险投资机构的高级合伙人60％的时间用于提供增值服务。国外有大量涉及风险投资增值服务的研究，这些研究涉及到增值服务的理论、内容、效果和效率等方面，本文将对上述问题的国外研究成果予以综述。     

投资组合理论研究

投资组合理论在西方的投资研究中，是个比较成熟的理论，投资者应用组合投资的方法，能够有效地降低整体投资的风险，这点已被无数事实所证明，特别是现在我们可从数学上证明这个理论的正确性。随着我国经济体制的改革，投资资金来源和投放的多元化，使得银行和投资部门总是在贯彻国家政策的前提下，力保投资的效果，同时广大企业也都十分重视投资资金的使用，努力降低投资风险。因此，研究投资组合理论，并且用它来指导投资实践，则不论是在理论上，而且在实际工作中，都是有一定意义的。一、风险的表征在现代投资理论中，人们所说的投资风…     

汇率与股票价格关系实证研究综述

汇率与股价关系存在两种理论解释，一是传统方式，认为汇率变动导致股票价格的变化；二是投资组合方式，认为股票价格的变动导致汇率的变化。本文对国内外关于汇率与股价关系的实证研究文献进行了梳理，在发达国家市场上的实证研究结果与理论的解释不尽相同，而在新兴市场经济体与我国金融市场上，实证研究结果基本遵循传统的理论解释，即汇率导致股票价格的变化。     

外国直接投资与当地企业发展关系研究综述

国外学术界关于外国直接投资(FDI)与当地企业发展方面的研究已经比较系统，总体来说，基本上沿着FDI对东道国的技术转移和技术外溢的角度进行理论分析和实证检验。2000年以来，讨论外国直接投资对东道国企业发展的文献中，发展中国家的实证分析逐渐多了起来，这是对已经形成的理论模型的进一步验证，同时也对各国政府吸引FDI的政策提供了丰富的实践依据。本文准备从以下三个方面对基本理论模型与最新研究成果进行综述：     

证券投资风险阈值度量方法初探

本文首先对证券投资风险度量方法进行了总结，指出了各种方法的优缺点；然后对风险进行了分析，并指出了风险的本质是不确定性；在此基础上提出证券投资风险度量一种新方法——风险阈值度量法，并分别对单个及组合证券的投资情况进行了研究。     

证券投资风险计量理论评述

证券投资是一种高风险高收益的金融投资。自Markowitz创立投资组合理论以来，对证券投资风险计量的研究一直是金融投资研究的热点问题之一。本文对现有计量理论进行评述，并对它们之间的关系进行分析，为证券投资风险计量的进一步研究提供基础。     

证券投资组合理论在中国的运用

本文分析了建立现代证券投资组合（Portfolio)理论的基本假设，对假设中的市场效率，风测度，参数估计时效性，零交易费用等，提出了马科维茨（Markowitz)证券组合理论在我国运用存在的主要问题，并对组合证券投资优化模型的改进提出了自己的思路。     

对西方投资实践的认识及中国投资策略的选择

西方的投资实践经历了投机，职业化和科学化三个发展阶段，西方投资实践从投机阶段到职业化阶段，最终到科学化阶段是一种必然。中国的投资实践也必然有这样一个过程，但也许不会是地西方发展过程的简单重复，基于价值评估理论的职业投资分析工具应该是中国资本市场投资实践的主要手段；同时，组合投资的理论和方法在投资实践中有所超前，更是成功的关键所在。     

《贸易投资一体化与中国的战略》评介

在经济全球化的引动下，中国的对外开放不断扩大，开放的内涵和规模也越来越丰富和复杂，呼唤着理论的开拓并付诸应用。这方面的著述，从国外到国内，可以说是汗牛充栋，层出不穷。但是总的看来，对国际贸易的研究较早、较久、较多，出现若干流派并有所相通，比较成熟了；对国际投资的研讨较迟、较短、较少，还难说是已有体系。特别是把国际贸易与国际投资联合起来的研讨，     

数字经济背景下互联网金融企业海外市场进入模式研究——以蚂蚁金服进入“一带一路”沿线国家为例

作为数字经济典型主体的互联网金融企业，其海外市场进入模式及其进入模式选择的背后路径研究尚不充分。据此，本文构建了互联网金融企业海外市场进入模式的理论模型和投资环境评估体系，以及投资环境对其进入模式选择的影响路径。选取蚂蚁金服进入“一带一路”沿线国家的样本开展研究。首先，对沿线国家的投资环境进行综合评价；其次，基于理论模型，进一步提炼出蚂蚁金服的海外市场进入模式；最后，采用清晰集定性比较分析工具（csQCA），研究投资环境要素的组合效应对进入区位和进入模式选择的影响。研究发现：(1)“一带一路”沿线国家投资环境差异明显；(2)互联网金融企业的主要进入模式按照控制度和资源承诺的高低可分为四类，包括投资+输出技术和经验、股权投资、战略合作和接入服务；(3)互联网金融企业会倾向于进入母国周边邻近国家，进入市场需求较大和基础设施较完善的地区。政府治理水平较高且制度环境较差的国家，不适宜采用高控制度高资源承诺的模式进入；当制度环境较差时，可采用战略合作的方式进入，避免政治风险。本文对数字经济背景下，互联网金融企业的国际化理论和实践发展具有一定意义。     

略论投资组合管理的几个问题

在国内，随着基金和资产管理机构的大量涌现，投资组合管理的重要性得以凸现。在投资组合管理的目标——管理——评价的每一阶段，都是以当代金融学、财务学的理论为基础，以定量分析和计算机为手段，以大量的数据库为支撑的。投资组合管理与个股投资有很大不同，需要作专门研究。     

国际股权投资的本土倾向之谜

在美国及其他很多国家都存在本土倾向，即投资者过分偏爱本国股权，对外国股权的投资明显低于标准的证券组合理论的要求。进入20世纪90年代以后，国外对该现象的研究显著升温，其影响也远远超出学术界，而我国对于本土倾向的研究还极为稀少。本文介绍分析了该研究的基本内容，主要包括对于本土倾向的计量解释、成本与收益解释、对冲风险与非贸易资产解释，以及较新的研究方向。     

中国对外直接投资研究综述

国外对中国对外直接投资的研究主要集中在探讨中国对外直接投资的重要性、动机和对传统对外直接投资理论的影响;国内学术界从中国对外直接投资动机、竞争优势、区位选择、投资模式、与贸易关系等方面对中国对外直接投资的活动进行了系统研究,同时在中国对外直接投资理论方面的研究也取得了可喜的进展。     

天使投资研究综述

天使投资又称非正式创业投资,在对创业企业的融资方面发挥着与正式创业投资一样重要的作用。本文综述了国外关于天使投资的研究成果,相信了解这些内容对促进我国天使投资的研究是有益的。     

投资基金资产配置重要性的理论述评

投资资金资产配置是关系到投资收益的一个重要问题。长期以来，理论界围绕战略性资产配置、策略性资产配置进行了深入地研究和激烈的争论。随着理论研究的深入，组合收益率的时间变异性、组合收益的截面变异性和收益水平的决定成为当前研究的重点。本文对投资基金资产配置的争论的焦点、理论研究的发展进行了分析，并对投资基金资产配置的重要性进行重新定位。