我国商业银行收入结构的实证分析

随着国内外经济金融环境的变迁,商业银行之间的竞争日益激烈,银行的收入结构也逐渐向着多元化的方向发展。文章选取我国14家上市商业银行作为研究样本,对其收入结构做比较分析,并且对上市银行收入结构与银行资产规模及国有股比例的相关性进行检验,研究发现我国不同商业银行的收入结构存在差异,而银行资产规模及国有股比例差异是形成收入结构差异的重要因素。     

从资产组合理论视角审视我国商业银行非利息收入的波动性

利用资产组合理论对我国12家商业银行1999年~2006年期间的样本数据进行分析,发现非利息收入存在较强的波动现象。一旦多样化收益锐减或者消失,非利息收入较强的波动性必然加剧整体收入水平的波动幅度,不利于商业银行的稳健经营。     

我国商业银行收入结构效益评价

一个国家银行业发展的速度和质量与商业银行的收入结构息息相关,任何国家内不同的商业银行收入结构都是存在差异的,有的国家差异很大,有的则差异很小。如果一个国家各商业银行之间收入结构差异较小的话,这样就说明这个国家各个银行之间的发展是协调的。偏离—份额分析方法通常是用于测量产业结构效益和竞争力差异的数量研究方法。本文以世界银行为基准,与世界银行做比较来研究我国银行业的收入结构和竞争力。     

收入结构对我国商业银行盈利能力的影响

本文选用我国14家上市商业银行2006—2012年的数据作为研究样本,并进一步将其细分为国有控股银行、全国性股份制银行以及城市商业银行3个样本小组,考察了收入结构对我国商业银行盈利能力的影响。结果表明,非利息收入占比的增加会提高我国商业银行的盈利能力,且这种效应在国有控股银行中更为明显;在非利息收入的构成中,手续费和佣金收入占比对商业银行的盈利能力具有明显的正效应。     

股票回报的可预测性及方差分解

本文考察了上海、深圳两个市场A股简单算术平均指数回报率的可预测性及方差分解。分析结果表明上述指数的一个月和三个月的回报率都具有显著的可预测性。说明我国股票市场并没充分反映已有的公开信息。投资者研究股票的相关信息可以获得一定的超额收益率。同时也说明,提高信息透明度,降低信息收集成本,能够提高股票市场的信息效率。我们将预料之外的股票回报率分解为关于未来红利的信息和关于未来期望回报率的信息。分析表明,市场关于未来红利的信息和关于未来回报率的信息具有很强的正相关性。考虑到我国股票市场较高低价格波动率,这意味着投资者的期望回报的波动率也很大。     

我国城镇居民非预期收入对消费影响的实证分析

居民实际收入、居民预期可支配收入的增长以及非预期可支配收入的增长对实际消费均会产生影响。实证分析结果表明,我国城镇居民预期可支配收入的增长对实际消费的贡献远大于非预期可支配收入的增长对实际消费的影响。故当前完善我国工资增长机制、稳定居民的收入增长预期对于增加消费、扩大内需具有极其重要的意义。     

互联网金融发展对商业银行收入结构的影响研究

作为一种新金融模式,互联网金融的发展会对传统金融模式产生影响;而商业银行收入结构在一定程度上反映了发展的创新性和可持续性,研究互联网金融发展对商业银行收入结构的影响具有积极的现实意义.本文从互联网金融业务模式入手,采用理论与实证相结合的方式,构建面板数据模式,分析互联网金融业务模式对不同类型商业银行收入结构的影响,基于...     

我国省际间农民收入差距的趋势及其结构分解:1996～2008

笔者描述了1996年～2008年我国省际间农民收入差距的变化趋势,并运用Lerman和Yitzhaki扩展的基尼系数分解方法,从收入来源结构上寻找农民收入差距的根源.研究发现,工资性收入是省际间农民收入不平等的主要原因,其贡献度在60%以上,接下来依次为家庭经营纯收入、转移性收入和财产性收入.值得注意的是,通过"不平等弹性"的计算,笔者推测我国2000年之后推行的各项惠农政策在一定程度上加大了省际间农民收入的差距.     

中国收入差距的分解:1995-2006

本文一开始通过相对熵简单论证了计算和分解收入差距常用的指标:泰尔指数(Theil index),然后从城乡收入差距,城乡消费差距,居民就业单位性质,居民就业行业四个方面对中国的差距状况在从1995到2006年的时间序列上进行了计算和分解分析,得出了一些新的结论,尤其是上述影响中国居民收入差距的因素作用大小以及长期以来收入差距和影响收入差距的因素作用的变动趋势,并与已有一些学者的研究成果相比较印证。     

我国上市商业银行非利息收入业务分析与对策

本文采用10家上市商业银行2005—2009年度数据,对我国商业银行非利息收入状况、非利息收入构成进行多角度分析,对非利息收入与商业银行盈利能力关系进行实证考察,得出了非利息收入业务对商业银行盈利具有重要影响的结论,最后提出了进一步推进商业银行非利息收入业务发展的对策。本文对于商业银行非利息收入业务的进一步发展具有重要的指导借鉴作用。     

中国国有商业银行效率分析

银行业效率研究是近20年以来国际金融界和各国监管当局研究的重点课题之一.近几年国内学者对于商业银行效率测评以及规模经济和影响效率因素分析也进行了深入的研究.无论是比较银行盈利能力和资产质量,还是分析其规模效应、X-无效率,都可以看出,我国国有商业银行存在着普遍的效率低下问题,其实质就在于对于资源配置的效率低下.     

收入波动、社会网络与家庭商业保险需求

本文将社会网络这一变量引入Eeckhoudt和Kimball的模型,从理论上推导出收入波动会显著增加家庭商业保险需求,而这种影响会受到社会网络的调节,基于中国家庭金融调查(CHFS)2015年和2017年平衡面板数据的微观检验进一步印证了理论分析的结论.在微观检验中,本文使用双向固定效应模型,检验了收入波动对家庭商业保险需求的影响以及社会网络的调节作用.研究发现,收入波动显著增加了家庭商业保险需求.从家庭层面来看,以"送礼支出占比1"衡量的社会网络显著降低收入波动对商业保险需求的正向影响,且该影响主要存在于低受教育水平和未接触互联网的家庭中;以"兄弟姐妹数量1"衡量的社会网络也显著降低收入波动对家庭商业保险需求的正向影响.从社区(村)层面来看,以"送礼支出占比2"和"兄弟姐妹数量2"衡量的社会网络也显著降低了收入波动对家庭商业保险需求的正向影响.本文拓展了背景风险影响保险需求的研究视角,为保险市场的高质量发展提供了理论依据.     

加快改革步伐提高我国商业银行竞争力--由南京"爱立信"事件引发的思考

随着越来越多的外资银行进入国内 ,使中资银行尤其是四大国有商业银行面临着巨大的竞争压力。外资银行以其业务种类繁多、业务创新较快等而赢得了大量的优质客户。对此 ,中资银行应如何加快改革步伐以迎接挑战 ,本文着重从六个方面探讨了中资银行的改革途径。     

修改《商业银行法》探讨

《中华人民共和国商业银行汪》是我国银行业的一部根本大法，也是整个金融立法体系中的主要法律之一，它对我国金融体系的运行和监管发挥着重要的基础性作用，但产生于特定历史背景下的《商业银行法》的某些重要内容，已经不达应社会主义市场经济的发展，本文对《商业银行业》中一些主要条款在立法思想，理论依据，隐含假设，适用时效和规范内容方面存在的问题进行了分析，并据此提出了修改或完善的建议。     

中国商业银行效率影响因素及评价研究

采用两种综合评价方法,对我国14家商业银行的经营效率进行评价和比较.运用单因素指标分析法,将商业银行的财务数据分三个方面进行比较,从不同侧面对商业银行的经营效率进行分析.运用DEA分析法,对商业银行的效率进行综合评价,比较国有商业银行、股份制商业银行和上市银行之间效率的差异．两种评价方法都得出了一个共同的结论：即中国目前股份制商业银行,尤其是股份制银行中的5家上市银行的经营效率要明显好于国有商业银行。最后,提出提升银行经营效率的对策。     

对我国商业银行流动性过剩问题的再探讨

从经济、制度、技术和国际层面分析了我国出现流动性过剩的原因,以及这种流动性过剩所带来的潜在风险;在此基础上给出了我国商业银行应对不断深化的流动性过剩的措施：提高风险定价能力,拓展新的贷款业务、尝试与非银行金融机构进行合作,开展混业经营以及加快金融创新,增强商业银行管理能力。     

浅谈金融危机下我国商业银行的内部控制

我国商业银行的内部控制正处于不断完善与发展的阶段,2007年至今的金融危机不可否认的为商业银行的内部控制提出新要求,但同时也为银行提供了一个发展壮大的良机。本文通过分析当今经济形势以及国内外的商业银行内部控制情况,为我国商业银行的内部控制制度提供了内部控制模式重构、提升人员胜任能力、提高内部审计的独立性、提升风险管理水平、严格控制贷款流向以及提高上市商业银行内部控制的披露质量的对策。     

国有商业银行股份制改造的时机和切入点探讨

四大国有商业银行的股份制改造要在充分改革内部条件和外部环境的基础上稳步推进，切不可急于求成。同时要从不同角度寻找国有商业银行股份制改造的切入点。     

中国商业银行竞争力分析

随着我国金融体制改革的不断深入,特别是WTO给予的银行业开放过渡期的结束,中国银行业的发展面临着诸多机遇和挑战,这些机遇和挑战将使得中国银行业面临更加激烈的竞争。文章从金融全球化这一角度出发,将国内商业银行与国外商业银行在竞争力等方面进行了比较,揭示了中国商业银行必须加快改革进程,增强战略规划能力、业务创新能力、管理创新能力和防范风险能力,从而全面提升中国商业银行的核心竞争能力。