商业银行风险计量模型体系建设研究

商业银行全面风险管理的关键在于风险计量工具的研发和应用,而风险计量工具研发和应用的基础则是各类风险计量模型的研发。本文从风险计量模型的建设背景出发,就商业银行风险管理实务中一些风险计量模型常用的构建方法及步骤进行阐释,并对风险计量模型的整个生命周期管理体系进行了具体设计。在此基础上,本文就商业银行的风险计量模型体系建设提出了相应的建议。     

科技创新助力银行全面风险管理

科技创新在全面风险管理中发挥着不可替代的独特作用,可以在业务流程电子化、数据管理集中化、风险监控自动化等方面提高银行的风险管理水平信息科技作为银行创新发展的核心竞争力,在显著提升金融产品和服务质量、深刻改变金融风险特征的同时,也为商业银行全面风险管理提供了新的技术和有效工具,有力推动银行全面风险管理水平的不断提高。     

商业银行托管业务全程监控风险管理体系探讨

随着国内商业银行托管业务的快速发展和外部环境的变化，当前商业银行托管业务的风险管理存在着一定风险．重构托管业务风险管理体系不仅是商业银行自身发展和制度创新的需要，也是我国银行托管业健康发展的根本保证。本文在借鉴国外托管机构相关经验的基础上，对重构我国商业银行托管业务的风险管理体系进行了初步的探讨，提出了全程监控风险的管理思想，并尝试构建全程监控风险管理体系，进而对全程监控风险管理体系的理论和现实基础、评价对象和内容、评价的标准、评价工具和手段以及评价结果的反馈做了具体说明。     

数字经济视角下商业银行转型发展的风险管理研究

数字经济的发展推动商业银行加快实施数字化转型，扩大金融服务覆盖面，提升金融服务效率，构建新的核心竞争力。但由于数字经济发展迅速且发展时间较短，也造成了金融风险和数字科技风险的叠加，商业银行的数字化转型道路仍需着眼于风险的防控与管理。本文探讨在数字经济背景下的商业银行风险管理问题，为商业银行数字化转型发展的风险管理提供若干建议。     

法律资讯速递

1.2007年5月14日中国银监会制定《商业银行操作风险管理指引》．这是继出台《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行合规风险管理指引》之后。银监会发布的又一重要风险管理指引。《指引》共四章31务：从操作风险管理的认识、制度建设、组织结构的设计，到操作风险管理识别、评估、监测、报告、持续经营机制的建立，操作风险损失数据库的构建和操作风险资本计量分配模型的研究开发等方面，予以了进一步明确。     

大数据背景下商业银行风险管理战略研究

商业银行引入大数据思维进行风险管理变革是大势所趋.本文首先从理论上分析了大数据技术在商业银行风险管理中的促进作用,其次从实践运用角度剖析了商业银行布局大数据风控面临的挑战,最后提出大数据背景下商业银行构建智慧型风险管理的思路和实施路径.     

关于商业银行风险计量模型治理的思考

全面提升风险管理水平的关键在于各类风险计量工具的研发和应用,而风险计量工具应用的基础则是各类风险计量模型的研发。基于对计量模型构建过程的理解,本文就商业银行在信用风险、市场风险和操作风险管理实务中一些常用的风险计量模型构建方法进行简介,从参考中国银监会资本管理办法、监管暂行细则等出发,结合国内外商业银行计量模型治理的实际状况,从模型治理机制、验证政策与机制、数据治理、模型监控及反馈制、模型报告机制等方面提出相应的建议。     

中小商业银行操作风险识别计量技术研究

本文基于商业银行操作风险管理研究成果，结合中小商业银行的操作风险管理现状，以某中小商业银行操作风险管理实践为例，提炼归纳适合于中小商业银行的操作风险识别方法、计量技术以及经济资本分配模型等管理技术，为提升中小商业银行操作风险管理能力提供理论依据和实践经验。     

商业银行信息科技风险管理需求解决方案

在信息科技风险管理方面，一份优秀的解决方案对风险防范具有实质性的作用，正所谓实践出真理，在“信息科技风险管理之方案篇”，本刊将重点介绍专注风险管理的IT公司——谷安天下的商业银行信息科技风险管理需求解决方案，从企业的角度为信息科技风险管理提供新的思路。     

大数据背景下商业银行风险管理战略研究

商业银行引入大数据思维进行风险管理变革是大势所趋.本文首先从理论上分析了大数据技术在商业银行风险管理中的促进作用,其次从实践运用角度剖析了商业银行布局大数据风控面临的挑战,最后提出大数据背景下商业银行构建智慧型风险管理体系的思路.     

商业银行互联网金融业务的全面风险管理体系研究

现阶段,商业银行互联网金融产品创新往往陷入"保守-激进"进退两难的困境,效益和风险的平衡难以把握。构建基于互联网金融业务特性的全面风险管理体系,是银行能否运用互联网金融转型升级的关键所在。本研究在对商业银行互联网金融创新实践进行分类归纳的基础上,对银行金融功能进行重构,识别探索互联网金融创新业务风险和传统业务风险之间的蔓延和交互影响特征,以及现有风险管理能力的缺陷,构建了商业银行互联网金融创新的全面风险管理框架,包括宏观体系环境层、中观管理机制层和微观核心要素层三个层次。本文从动态、过程视角入手,研究商业银行互联网金融创新风险管理,以期为传统银行融合互联网金融目标的实现,提供有效的风险防范手段。     

从行业信息化考量银行信息科技风险管理

银监会于2009年正式颁布《商业银行信息科技风险管理指引》（简称《指引》），为金融机构勾画出更加完善的管理体系。但如何在《指引》的监督指导下，顺利完成商业银行信息科技治理和风险管理，还有待深入探讨。     

信贷资产预期信用损失管理研究——基于非上市农村商业银行视角

预期信用损失管理作为夯实商业银行风险管理基础、构建高质量与高水准的信贷资产管理体系的重要工具,对增强商业银行风险抵御能力、灵活应对复杂多变的外部环境和保持长久竞争力具有重大意义。本文深入分析了农村商业银行信贷资产的预期信用损失管理现状,发现农村商业银行存在预期信用损失模型构建不成熟、业务流程不完善、专职化构建不到位等问题。最后,提出持续优化预期信用损失模型、完善减值信息系统与内控制度、打造业务、财务和风险管理并重的专职型团队等建议措施。     

浅析商业银行合规风险数据分析方法

随着金融业务加速发展,商业银行已难以实现潜在风险的精准监测和动态管理,只有充分利用业务数据,构建风控模型,对风险进行有效识别和管控,是目前商业银行合规风险管理的有效手段。本文主要采用某商业银行内部业务数据,运用z-score标准化方式,构建KRI风险管理模式,量化商业银行合规风险值,有效查找潜在的风险隐患和违规行为,强化风险识别和管控,提升合规管理能力。     

全面提升商业银行风险管理能力

在新的形势下．股份制商业银行的风险管理遇到了新的挑战．面临着新的课题。交行下一步准备从文化理念．制度安排和技术工具这“三架马车”入手．逐步构建全面．长效的风险管理体系．大力提升自身的风险管理能力。     

关于构建商业银行声誉风险管理后评价机制的探讨

同任何管理一样,商业银行声誉风险管理同样面临管理成本、管理效果等问题。各家银行声誉风险管理还没有成熟的模式。构建商业银行声誉风险管理后评价机制,既是对现行管理水平的一种评价,同时,也利于找出管理中的问题。本文在对构建商业银行声誉风险管理后评价基本理论分析的基础上,提出了构建商业银行声誉风险管理的基本架构,旨在对声誉风险管理的实践提供保障和指导。     

商业银行托管业务全程监控风险管理体系探讨

随着国内商业银行托管业务的快速发展和外部环境的变化,当前商业银行托管业务的风险管理存在着一定风险,重构托管业务风险管理体系不仅是商业银行自身发展和制度创新的需要,也是我国银行托管业健康发展的根本保证.本文在借鉴国外托管机构相关经验的基础上,对重构我国商业银行托管业务的风险管理体系进行了初步的探讨,提出了全程监控风险的管理思想,并尝试构建全程监控风险管理体系,进而对全程监控风险管理体系的理论和现实基础、评价对象和内容、评价的标准、评价工具和手段以及评价结果的反馈做了具体说明.     

银行业信息科技风险管理课题研究方法

在对信息科技风险管理课题研究相关办法进行研究的基础上,结合商业银行信息科技风险管理实践,对银行业信息科技风险管理课题研究方法进行探讨,提出课题研究TRAP方法,同时在大型国有商业银行进行实践。     

利率风险管理与监管原则（一）

1997年9月，巴塞尔银行监管委员会发布了《利率风险管理原则》。近年来，随着国际银行业利率风险管理技术、手段不断进步，制度逐步完善，巴塞尔银行监管委员会先后在2001年1月和2003年9月两次发布了《利率风险管理原则》修订版的公开征求意见稿，最终于2004年7月14日发布了《利率风险管理与监管原则》。该文件概括总结了发达国家大银行在利率风险管理的技术、方法和制度方面的创新和进步，构建了一套相对完整的利率风险管理模型．对我国商业银行改进利率风险计量及监测手段，完善利率风险管理机制提供了有意义的借鉴：《利率风险管理与监管原则》中文版现已由中国银监会国际部翻译完成。本刊将择其主要内容从本期开始分三期连续刊出．以飨读者。     

运用机器学习强化银行风险预警

<正>商业银行运用机器学习技术,有助于构建早发现、早介入、早处置的风险预警体系,从而有效防范化解各种潜在的金融风险风险的识别、计量、监测、控制共同构成商业银行风险管理的闭环。风险预警是多种工具和处理机制的组合,是闭环管理中监测环节最主要的手段。前瞻性地发现各种风险隐患的源头,提前强身健体,做好预防,是风险管理的最高境界。在金融数字化转型过程中,商业银行运用机器学习(Machine Learning)技术,有助于构建早发现、早介入、早处置的风险预警体系,从而有效防范化解各种潜在的金融风险。