我国商业银行实施内部评级法的研究

内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容.2007年2月,银监会公布了<中国银行业实施新资本协议指导意见>,明确指出内部评级法是我国商业银行未来信用风险管理的选择.本文从商业银行风险管理角度入手,对内部评级法和我国目前信用风险管理的情况进行比较分析,指出我国目前实施内部评级法的一些障碍;提出我国商业银行在研究内部评级法的过程中,可以借鉴国外银行的实践经验和优秀模型,并提出构建内部评级体系的几点建议.     

巴塞尔新资本协议内部评级法法则及其实施建议

内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心。本文主要对内部评级法的框架思想、风险要素以及信用风险衡量步骤进行了全面剖析,并且提出了我国国内商业银行实施内部评级法应该分三阶段逐步推进的建议。     

我国信用风险计量方法的合理选择

新巴塞尔协议中对信用风险的计量方法包括标准法和内部评级法两种。本文首先简要介绍了标准法和内部评级法,然后根据目前国内信用风险的实际情况,比较了二者的优劣,认为内部评级法应是我国商业银行信用风险计量的发展方向。最后指出了我国商业银行面对内部评级法所应采取的一些对策。     

我国商业银行风险管理引入新巴塞尔协议IRB法的思考

新巴塞尔协议内部评级法(IRB)对商业银行提高信用风险计量的精确性和敏感性,以及风险管理水平具有重大影响,将成为国际银行业标准,这对我国商业银行改革具有重要意义。从内部评级法的基本内容、原理以及对我国银行业的启示,可以提出我国商业银行实施IRB法的构思。     

IRB法在我国商业银行信用风险管理中的应用研究

本文针对国内商业银行信用风险管理的现状,分析了内部评级法在我国商业银行中实施的现状以及存在的不足,并结合我国实际情况提出一些策略建议.     

新巴塞尔协议下资本计量方法比较研究

针对信用风险的资本计量,巴塞尔新资本协议给出了两种方法：标准法和内部评级法。内部评级法是对标准法的细化,它将资本要求与信用资产或资产组合的风险水平紧密地联系在一起,增加了资本需求的风险敏感性,更能反映金融机构真实的资本需要量。本文通过对信用风险两种计量方法的比较分析,进一步说明采用内部评级法更有利于商业银行正确评价所需的资本量,监管当局对风险监管会更具敏感性。     

金融租赁公司与信用评级机构合作方式初探

随着金融租赁业务的快速发展,如何有效识别、防范和控制承租企业信用风险,加强内部信用风险管理,是金融租赁公司面临的共同课题。金融租赁公司引入外部评级机构进行信用评级和信用风险管理有助于提高其信用风险识别和防范能力,提升自身核心竞争力。而信用评级机构开展与金融租赁公司的合作,也可进一步拓展市场,增加信用信息数据的积累。二者合作的主要方式包括信用评级、尽职调查、管理咨询以及信用方案设计等。     

金融风险背景下我国商业银行信用风险量化管理体系的构建

内部评级与信用风险度量是我国商业银行信用风险量化管理体系的基础,在设计内部评级系统时,应当综合考虑各种要素,按照科学合理的步骤和流程来构建;而在信用风险度量方面,应当实现从单笔交易、单项贷款和单个客户向贷款组合方向的转变,分别对公司和零售客户构建组合信用风险模型,从而实现组合信用风险管理。     

论商业银行信用风险的计量与管理

信用风险是商业银行面临的主要风险。当前国际先进银行纷纷运用各种先进的模型并建立内部评级体系对信用风险进行计量和管理。基于此,文章针对国内现状进行分析,提出了国内商业银行管理信用风险的缺陷所在,并从改造Credit Metrics模型,建立内部评级体系和建设基础数据库等方面提出我国商业银行信用风险管理的改进方向。     

巴塞尔协议下的商业银行内部评级法研究

在各种风险管理技术中，市场风险管理技术已经日趋成熟，而信用风险管理技术的研究在较长的一段时间内一直落后于前者。2010年巴塞尔协议三的出台标志着银行业风险管理又将跨上一个新的台阶，该协议虽然在信用风险评估方面基本上依然采用“新资本协议”中的方法，但2011年美国国家主权信用评级下降，以及“大公国际”时铁道部的AAA评级事件，不禁使得人们对于外部评级机构的公信力产生怀疑，以上种种问题催生了继续深入研究商业银行信用风险内部评级法的强烈诉求。     

《新巴塞尔资本协议》与我国商业银行信用风险内部评级制度的国际接轨

历时6年修订于2004年6月获G10央行行长会议通过的《新巴塞尔资本协议》是国际银行业最重要的竞争规则之一。借鉴新资本协议的要求对于我国商业银行增强国际竞争力具有重要的意义。新资本协议框架更多地强调银行要建立内部的风险评估体系。在当前我国大多数商业银行尚处于构建信用风险防范机制的起步之际,通过对新巴塞尔资本协议对内部评级制度的要求和内部评级方法的主要内容的介绍,针对目前我国商业银行信用风险内部评级制度的缺陷,对构建我国商业银行信用风险内部评级体系的途径等方面具有借鉴意义。     

贸易融资业务直面资本监管规则挑战

除了违约概率和违约损失率以外,内部评级法下影响信用风险加权资产计算结果的另外一个最要参数是有效期限。根据信用风险加权资产计算规则,通过如下测算可以看出“巴塞尔协议II”和“巴塞尔协议Ⅲ”规则中隐含着的监管风险导向。     

中美商业银行对实施巴塞尔新资本协议的比较

巴塞尔新资本协议将于2006年年底开始实施。在信用风险度量和管理上,包括美国在内的西方国家商业银行大都建立了符合或接近巴塞尔协议要求的内部评级系统,而中国商业银行现有的风险管理系统基本上还处于贷款管理阶段,为此需要借鉴先进经验以降低我国商业银行信用风险。     

基于P2P网络借贷的信用风险分析

本文通过对P2P网络借贷平台信用风险进行结构性分析,探究平台内部不同关联主体之间的信用风险,分析国内P2P平台信用风险及其成因,提出监管层应设置P2P平台准入门槛,强化过程监管,建立P2P行业信用评级标准,实施资金托管制度等。加强平台风险管理,严格执行对借款人的信用审核,促进信息共享。     

近期改革动态

部分新资本协议监管规章发布。近日，银监会发布实施新资本协议的第一批5个监管规章，包括：《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行专业贷款监管资本计量指引》、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》和《商业银行操作风险监管资本计量指引》。这5个监管指引的发布，标志着我国实施新资本协议规制工作取得了突破性进展，     

对我国信用评级机构存在问题的探讨

我国加入WTO后对外开放和金融改革的步伐加快,信用评级业的发展显得越来越重要。本文从信用评级机构的角度进行探讨,系统分析了我国信用评级机构存在的问题并提出了相应对策,对提高我国信用评级机构对信用风险的分析和管理水平,推动我国信用评级机构的规范化和国际化进程,促进我国信用评级业的良性健康发展提供了有益的借鉴。     

论商业银行信用风险管理

银行信用风险管理一直是风险管理的重点,因而对信用风险的度量方法一直在不断完善.我国的银行市场化时间比较短,对信用风险的管理还比较落后.只有通过增加定量分析方法,建立完善的企业评级体系,完善银行组织结构,合理借鉴国外的经验,才能在较短的时问达到先进的信用风险管理水平.     

关于信用评级模型问题的思考

信用评级是基于艺术方法与科学技术结合对信用风险揭示作出的理性判断,评级中的艺术特点构成了评级模型化的技术难点。本文从评级分析方法的角度出发,研究了评级模型化的可行性,并借鉴信用风险模型技术提出了构建信用风险评级模型的框架性思路。     

内部评级法:离国有商业银行有多远?

2003年4月底巴塞尔委员会公布了新资本协议定稿前的最后一次征求意见稿,巴塞尔新资本协议的轮廓已经明朗。在完善风险加权方法的基础上提川“标准法”,同时也提出了“内部评级法”供风险管理水平较高银行选择。对我国国有商业银行而言,无论是实施标准法,还是内部评级法部面临着相当大的难度。内部评级法的条件不能简单地认为标准法或内部评级法仅仅是计算资本充足率的方法。毕竟资     

论商业银行信用风险管理

银行信用风险管理一直是风险管理的重点，因而对信用风险的度量方法一直在不断完善。我国的银行市场化时间比较短，对信用风险的管理还比较落后。只有通过增加定量分析方法，建立完善的企业评级体系，完善银行组织结构，合理借鉴国外的经验，才能在较短的时间达到先进的信用风险管理水平。