我国中小银行风险控制能力的主成分分析——基于公司治理视角

文章以我国上市的11家中小银行为样本,根据其2013年半年度报告,基于公司治理视角,选取八个具有代表性的指标,利用SPSSl9．0对我国中小银行风险控制能力进行主成分分析。实证结果表明,基于选定的指标和数据,为提高风险控制能力,加强和完善我国中小银行公司治理各种机制的重要性依次递减为：外部治理中的资本充足率监管机制和信息披露机制、内部治理中的股东治理机制和董事会治理机制、内部治理中的股权制衡机制。由此提出加大外部监管力度,强化中小银行资本充足率监管机制;优化股权结构,完善中小银行董事会治理机制;重视引进并且稳定境外战略投资者等建议。     

中小银行资本补充问题研究

资本是商业银行开展业务的前提,也是防范化解风险、维持稳健经营的重要工具。中小银行作为地方性法人机构,在支持地方经济和小微企业等发展方面发挥着重要作用。然而,受限于所处地域和股东等因素,中小银行资产规模有限,抵御风险能力不足,面临的资本补充压力相较大型银行更大。鉴此,对中小商业银行资本补充现状及存在问题做出探讨,并结合国际经验,有针对性的提出进一步拓宽资本补充渠道的建议。     

提高风险管理水平 培育中小银行核心竞争力

在中小银行监管者、股东和客户三方中,小客户被证明是银行的"无效监管者";政府对中小银行的监管通常也是无效的。但中小银行股东可以通过制定相应的激励约束政策,有效地防控银行的投资风险。为了有效遏制经营者的道德风险和操作风险,股东应该进行事前的监督和事后的惩罚。对不道德的严惩能够影响到经营者对于成本收益的计算,使其预期不道德收入小于惩罚的成本,从而使经营者因道德风险的预期效用为负而放弃不道德行为。应建立小客户的监管激励措施、促使监管机构实现深度监管、引入风险监控指标和风险评估机制、加强股东的监督功能,以此培育中小银行核心竞争力。     

我国中小银行股权结构对其风险承担的影响研究 ——基于95家城商行面板数据分析

本文以2011-2019年间95家城商行为研究对象,利用双向固定效应模型研究中小银行股权结构对其风险承担水平的影响,并探究银行对外开放程度与区域经营环境对其股权结构与风险承担关系的调节作用。实证结果表明:中小银行股权集中度同银行风险呈显著正相关,但股权制衡度与银行风险呈显著负相关;中小银行对外开放削弱了股权集中度对其风险承担的正向影响;中小银行优越的区域经营环境对股权集中度与风险承担关系、股权制衡度与风险承担关系均起到负向调节作用。本文提出中小银行应规范股东行为,优化股权结构,提升治理水平;加大对外开放力度,同时注意中小银行外资持股比例上限放开所带来的风险;谨防经济发达地区中小银行大股东“道德风险”、加大经济非发达地区中小银行优质战略投资者引入。     

监管约束下农村中小金融机构的资本调整与风险承担

为探究监管约束下农村中小金融机构的资本调整与风险承担,本文将资本监管分为惩罚监管和预警监管,结合银行涉农贷款构建实证模型,使用2014-2019年我国95家农村中小银行的面板数据进行实证分析.研究发现:(1)资本监管对满足监管要求的农村中小金融机构具有显著的约束效应,而对不满足监管要求的农村中小金融机构的约束效应较弱;(2)由于面临较高的涉农贷款违约风险,农村中小银行的资本缓冲越大,资本调整越谨慎;(3)农村中小银行可通过增加资本储备来降低风险承担,其资本和风险水平均存在内生调整的稳定趋势.(4)惩罚监管约束下农村商业银行和村镇银行的风险变动具有异质性.据此,本文建议监管部门适时出台指引,引导农村中小银行建立内部资本约束机制,增强银行的风险量化管理能力.     

中小银行大股东治理与银行风险 ——一个文献综述

防范大股东道德风险是中小银行治理需要关注的重要问题.通过梳理中小银行大股东治理风险相关文献,从银行业特殊性、股东治理的风险、如何防范大股东治理风险等方面总结其中的主要观点与结论.银行业特殊性使得大股东承担风险意愿较强,且可能直接"掏空"银行.银行公司治理机制间相互影响,银行监管是银行整体治理机制的重要组成部分,对银行整体治理效果有重要影响.因此,防范中小银行大股东道德风险,需要从强化监管、形成良好的股权结构、影响大股东风险承担意愿、限制可能的"掏空"行为等方面进行综合考虑.我国中小银行类型较多,对各类银行机构存在的主要问题,要针对性弥补治理短板,综合考虑整体治理机制对大股东的激励约束作用,有效防范大股东道德风险.     

中小银行管理抵债资产存在的问题与建议

<正>为缓释中小银行风险，提升中小银行资本实力，修复其支持实体经济能力，多省启动了中小银行清收挽损工作，尽量将信用风险损失降到最低，以清收回的真金白银抵补资本缺口，为后续引进战略投资者和增资募股创造有利条件。中小银行在清收不良贷款时，受偿方式以现金受偿为第一选择，优先选择以直接拍卖、变卖非货币性资产的方式回收债权。当贷款形成不良时，债务人一般会陷入生产经营困境，财务状况恶化或资不抵债，现金清偿能力不足或丧失清偿能力。     

我国中小银行资本管理探析

当前,我国中小银行群体资本管理水平不高.面对《巴塞尔新资本协议》和2004年3月起中国银监会实施的《商业银行资本充足率管理办法》关于资本充足率的要求,特别是在我国银行业全面开放的新形势下,中小银行应该制定一种既符合国情又适合自身特征的资本管理模式.本文主要从银行内外源资本管理出发,综合风险资本、监管资本以及经济资本等资本管理理念,对我国中小银行资本管理进行了分析.     

中小银行大股东行为特征及影响

<正>股东是银行的出资人，直接或间接影响银行的经营发展。国内外研究普遍表明，大股东尤其是控股股东对银行经营表现、风险状况等产生显著影响。与一般工商企业不同，银行高杠杆经营且具有极强的负外部性，更易催生大股东获取正常投资收益之外的隐性收益动机，从而可能带来严重风险隐患。近年来，中小银行股东股权问题较多，个别银行因被实际控制人“掏空”出现严重风险事件。笔者对中小银行大股东进行分析，重点讨论不同类型大股东获取隐性收益的动机及对中小银行的潜在影响，结合国际有关实践经验，提出政策建议。     

民间资本发起设立商业银行的关联交易风险防范研究

,随着国家进一步打开民间资本进入商业银行的闸门,民间资本发起设立商业银行正在如火如荼的展开,但民间资本发起设立的商业银行存在很高的关联交易风险,这为民营银行健康发展、存款人资金安全和金融秩序的稳定埋下隐患.本文首先立足民间资本发起设立商业银行的特性,阐述民间资本发起设立的商业银行存在严峻的关联交易问题及成因,进而分析其关联交易的表现形式与危害,最后对如何防范民间资本发起设立商业银行的关联交易风险提出相关建议.     

新巴塞尔资本协议（Ⅲ）框架下中小银行如何加强风险控制

优良的风险管理能力是建设现代中小银行的必要条件,也是我国中小银行核心竞争力的基石。风险管理是银行经营管理的核心,是新巴塞尔资本协议的主要内容,它包括对风险的识别、度量、控制和监测四个部分,是全程、全员、动态的风险控制,是建立在丰富的业务数据、科学的管理模型以及高素质的专家队伍基础上的风险控制。     

民营股权对中小银行风险的影响研究

本文选取2013～2022年中国209家中小银行的股权信息和财务数据,对民营资本股权与中小银行风险之间的影响以及其传导渠道进行实证分析。根据实证结果表明：民营资本持股中小银行会提升银行风险,且民营资本持股股份过于分散或集中都会增加银行风险,而相对于国有资本和外资持股,民营资本持股对提升银行风险的作用更强;银行杠杆率在民营资本持股与银行风险之间承担着中介效应,通常情况下民营资本持股会提高银行杠杆率的途径而增加银行风险。     

新巴塞尔协议对我国中小银行的影响

2004年的新巴塞尔协议主要侧重于所谓的"国际活跃银行",但其根本原则旨在适应各规模层次的银行.由于资产规模、业务范围、风险管理水平的差异,新协议对大型银行和中小银行的影响并不相同.它的全面实施将给中小银行带来巨大的成本,却难以解决中小银行信用风险在地域和产业结构上的集中.无论从业务对象还是风险计量方法来看,新协议都将提高中小银行的资本要求.另外由于业务范围的地域性,新协议中的市场约束对中小银行来说缺乏有效性.     

巴塞尔资本协议“双轨制”下商业银行的行为与策略分析

我国银行业监督管理委员会2010年准备接受新资本协议银行的申请,届时在将实施新资本协议的大银行与旧资本协议的中小银行之间形成两种资本监管体系,这会对商业银行经营行为、信贷投放及未来行业发展产生深刻的影响。在新资本协议＂双轨制＂下,由于资本监管要求不同,最终使得大银行专职提供大企业的低风险贷款,而中小银行专职提供中小企业的高风险贷款,这种结果会造成各方的利益受损。本文就中小银行如何在新资本协议＂双轨制＂下立足与发展提出了一些相应的对策建议。     

民间资本进入微型农村金融机构的风险防范研究

2005年、2010年国务院先后出台了关于民间资本的＂新旧36条＂,鼓励和规范民间资本进入金融、铁路等领域,以促进我国民间资本的多元化投资,推动了我国金融业的改革、发展。然而,随着民间资本进入微型农村金融机构,金融业的竞争也日益激烈,民间资本进入微型农村金融机构有可能出现新的风险,那么如何规范民间资本的投资方向,提高其投资运作的效率值得关注。以民间资本进入金融领域为切入点,进而分析了民间资本进入微型农村金融机构的问题及风险,在此基础上,提出了相应的风险防范对策。     

厉以宁:民间资本进入银行业有四个途径

最近,厉以宁教授提出,民间资本进入银行业有四个途径: 一、国有独资商业银行在改制为股份制银行的过程中,民间投资者可以成为股东.已有的股份制银行在增资扩股时,民间投资者可以成为新股东.农村信用社改制为农村商业银行,民间投资者同样可以成为股东.     

国内中小银行扩张和资本引进路径分析

本文对中小银行进行了简单定义;面对金融全球化趋势,研究了中小银行生存扩张的本能冲动路径;通过分析中小银行规模扩张、业务扩张和区域扩张,深入探讨了社会资本引进对缓解中小银行发展瓶颈的逻辑线路;旨在为中小银行做大做强提供可行的建议。     

我国中小银行资本管理探析

当前,我国中小银行群体资本管理水平不高。面对《巴塞尔新资本协议》和2004年3月起中国银监会实施的《商业银行资本充足率管理办法》关于资本充足率的要求,特别是在我国银行业全面开放的新形势下,中小银行应该制定一种既符合国情又适合自身特征的资本管理模式。本文主要从银行内外源资本管理出发,综合风险资本、监管资本以及经济资本等资本管理理念,对我国中小银行资本管理进行了分析。     

青海省中小法人银行资本金补充问题研究

中小银行是指以城市商业银行、农村商业银行为代表的地方法人金融机构,是中国金融体系中的重要组成部分,在支持实体经济发展,特别是服务“三农”和民营小微企业等方面发挥着重要作用.但同时,中小银行普遍存在资本充足率相对偏低、风险资产比重较高、抵御风险能力有限的问题,其内源性和外源性资本补充机制仍有待完善.本文以青海省36家地方...     

河北省中小银行资本补充情况浅析

中小银行作为服务地方经济、支持中小企业发展的主力军，是我国金融体系的重要组成部分。近年来，中小银行风险逐步暴露，资本补充问题越来越受到关注。本文以河北省69家农商行和11家城商行为调研样本，分析了当前河北省中小银行资本情况，并对近年来河北省中小银行资本补充实践进行了归纳总结，发现盈利能力下降、准入门槛偏高、缺乏适宜的市场环境等问题制约资本补充，并从中小银行自身、监管、市场三个角度提出针对性建议。