共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
全面提升风险管理水平的关键在于各类风险计量工具的研发和应用,而风险计量工具应用的基础则是各类风险计量模型的研发。基于对计量模型构建过程的理解,本文就商业银行在信用风险、市场风险和操作风险管理实务中一些常用的风险计量模型构建方法进行简介,从参考中国银监会资本管理办法、监管暂行细则等出发,结合国内外商业银行计量模型治理的实际状况,从模型治理机制、验证政策与机制、数据治理、模型监控及反馈制、模型报告机制等方面提出相应的建议。 相似文献
2.
商业银行风险管理模型的性质及启示 总被引:1,自引:0,他引:1
随着新资本协议的实施,各种估值定价和风险计量模型开始在我国商业银行大量应用。本文对商业银行风险管理模型的五大基本性质及其衍生性质进行了研究,并进一步给出了有效防范模型风险的若干建议。 相似文献
3.
银行置身于风险管理行业中,其价值的创造是要通过对风险全面而有效的管理来实现的。国内商业银行在风险管理方面取得了长足进步,但也存在一系列问题。问题的产生在于缺乏对风险的准确计量以及对先进风险管理工具的掌握和应用。风险价值VAR不仅能够衡量风险,而且能够控制风险。商业银行利用VAR实行积极的风险管理,通过风险报告、资本配置、绩效评价和策略性业务决策,可实现整合风险管理的目标,提升风险管理可有效提高商业银行的价值创造能力以及商业银行在同业竞争中的核心竞争能力。 相似文献
4.
据了解,建设银行的风险计量在国内银行风险管理界一直颇有名气,业内人士将建行风险计量特色归纳为“起步早、应用广、特色多”。他们自行研发的模型实验室平台就属于建行风险计量的一大特色,监管部门和同业对此评价颇高。为此,本刊记者采访了建设银行风险管理部副总经理田国林,基于他主持模型实验室开发工作的实战经验,就模型实验室建设的背景、目标及其应用效果等话题,与同业者分享。 相似文献
5.
我国商业银行风险管理组织设计及风险计量研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文首先对当前国际金融危机形势下商业银行所面临的风险做了简单介绍.其次分析了我国商业银行所面临的风险和存在的问题,指出组织设置和风险计量是其存在的主要问题。最后,本文根据巴塞尔新资本协议,不仅从宏观层面对我国商业银行的风险管理组织和总体流程进行了设计.而且从微观层面应用现代风险计量技术对风险管理业务流程进行了设计,并对业务部门多头领导问题进行了分析和处理。 相似文献
6.
7.
经济资本(economic capital)作为计量银行风险、进行风险偏好设置和组合风险管理的工具,已经在全球商业银行广泛应用,也日益为我国的大型商业银行所重视。 相似文献
8.
9.
本文基于商业银行操作风险管理研究成果,结合中小商业银行的操作风险管理现状,以某中小商业银行操作风险管理实践为例,提炼归纳适合于中小商业银行的操作风险识别方法、计量技术以及经济资本分配模型等管理技术,为提升中小商业银行操作风险管理能力提供理论依据和实践经验。 相似文献
10.
我国商业银行市场风险计量及波动性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文结合巴塞尔委员会和我国监管当局对市场风险计量的规定,选取上市商业银行为样本,研究了我国上市商业银行风险计量的主要方式和特点,并分析了上市商业银行的市场波动性和系统性风险。分析主要结论为:(1)市场风险计量是市场风险管理的重要环节,风险计量模型的演变是从简单的风险计量发展到综合的风险收益计量的过程;(2)我国商业银行市场风险计量方式正在不断提高,风险价值分析和经济资本配置等方式正在逐步实施;(3)上市商业银行自身市场波动性较小,对于稳定资本市场起到了积极作用。 相似文献
11.
12.
巴塞尔委员会在其1996年颁布的“包括市场风险的资本协议修正案”中明确了两种可用来计量市场风险的方法:一种是标准法(监管模型),一种是内部模型法。本文通过比较内部风险管理模型与监管模型两种市场风险计量方法得出这样的结论:内部风险管理模型在提高市场风险计量准确性及提高资本监管效率方面更优于监管模型。两种模型的比较分析对于我国商业银行进行市场风险管理也具有一定的借鉴意义。 相似文献
13.
我国商业银行市场风险量化体系研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在我国商业银行按照《巴塞尔协议》的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建。本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系的构建,主要是数据输入到VaR系统的方式、VaR系统定价模型的确认、模型中变量的选取方式及其依据;在此基础上,探讨了VaR模型的事后检验和压力测试;最后探讨了商业银行市场风险量化体系建设中市场风险VaR限额的设置及其管理。 相似文献
14.
15.
在我国商业银行按照<巴塞尔协议>的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建.本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系的构建.主要是数据输入到VaR系统的方式、VaR系统定价模型的确认、模型中变量的选取方式及其依据;在此基础上,探讨了VaR模型的事后检验和压力测试;最后探讨了商业银行市场风险量化体系建设中市场风险VaR限额的设置及其管理. 相似文献
16.
建立多层次、相互衔接、有效制衡的风险治理架构,直接关系到商业银行风险防控的实际效果。本文将全面风险管理实施路径分为全面风险管理战略、全面风险管理架构、全面风险管理机制流程、全面风险管理工具、全面风险管理队伍建设五个层面,分析了全面风险不同环节需要解决的难题以及可采取的措施,并就全面风险管理体系的架构优化和功能发挥提出了建议。 相似文献
17.
18.
市场风险计量与控制:国际经验及对我国商业银行的借鉴意义 总被引:1,自引:0,他引:1
市场风险计量与控制,是整个市场风险管理体系的核心,也是目前国内商业银行推进市场风险管理的难点。本文在借鉴巴塞尔委员会有关要求及国际商业银行实际做法的基础上,针对目前国内商业银行在市场风险计量和控制方面存在的主要问题,提出相应的政策建议,以期进一步提高国内商业银行市场风险管理水平。 相似文献
19.
自20世纪70年代信孚银行提出RAROC方法以来,风险由资本覆盖便成为银行风险管理的基本理念,经济资本管理在商业银行风险管理中扮演着越来越重要的角色。本文研究了20世纪80年代以来国际银行业信用风险经济资本计量的历史演进过程,以2000年单因子渐进模型的提出为分界点,将信用风险经济资本计量的演进分为两个阶段,并将经济资本计量模型分为银行内部模型和监管模型两类。本文分析比较了两类模型对国内商业银行的适用性,并提出国内计量模型的发展方向,即结合银行实际对监管经济资本计量模型——单因子渐进模型进行适当修正。 相似文献
20.
操作风险作为银行的四大风险之一,逐渐被从业管理者所关注。操作风险涉及面广,危害性强,但以当前国内商业银行的操作风险管理水平却难以进行有效的管理和计量。因此,对于国内的商业银行而言,加强对国外商业银行较为成熟的操作风险管理模式的研究与借鉴显得尤为重要。本文作者对欧美成熟大型商业银行的操作风险管理模式进行了较为系统完整的考察,将国外部分知名商业银行先进的操作风险管理框架进行分析整理,并将其与我国商业银行操作风险管理现状进行对比,在此基础上对我国商业银行操作风险的管理提出了相关优化措施与建议。 相似文献