基于组合模型预测黑龙江省粮食产量

文章将组合模型引入黑龙江省粮食产量预测。通过分析确定了构成组合模型的三个单项模型：改进的指数平滑模型、Cobb—Dau幽生产函数模型和灰色马尔可夫模型;并确定了组合模型权重的方法,通过实证验证了其可行性,证明组合模型可以充分的利用各种预测方法所提供的信息,达到提高预测精度的效果。     

多元线性回归模型检验方法

鉴于在回归模型中模型检验的重要性,阐述了多元线性回归模型的经济意义检验、统计检验、计量经济学检验及模型预测检验四级检验方法。     

经济预测中的线性组合模型及其实证

经济预测仅使用单项模型方法存在较大的风险,通过组合不同的单项模型,可以更加充分利用各个模型所提供的信息,从而构造出比单项模型效果更好的组合预测模型。以福建省居民人均消费水平为例,分别建立线性回归模型、灰色系统模型与指数增长模型,并在此基础上建立线性组合预测模型,对这些模型的预测效果进行实证比较分析。     

两类短期利率模型的实证研究——基于GARCH类模型与单因子扩散模型的比较

GARCH类模型和扩散类模型是常用于研究利率的两类模型。运用这两类模型对我国银行间国债隔夜回购利率进行实证研究,结果表明短期利率波动存在明显的非对称性。在预测均值时两类模型表现较差,而在预测波动率水平时,GARCH类模型具有较好的预测效果,其中数GARCH—M和TGARCH表现最好,虽然扩散类模型在预测方面表现不好,但由于具有马尔科夫性,所以在衍生产品定价上具有明显优势。     

基于非线性混合模型对股市价格预测兼对比分析

为更精确地预测股市价格未来走势,提出一种新的预测模型：首先采用HP滤波将时间序列分解为趋势序列和周期序列,然后根据序列建模要求,对趋势序列采用自回归模型（AR）进行拟合和预测,对周期序列采用GARCH模型族进行拟合和预测,最后将趋势序列预测值和周期序列预测值相加,与原序列进行比较,进而选择模型精确度较高的模型。通过实证对比其他模型分析,该模型预测效果较好,可以为金融预测提供帮助。     

基于非线性混合模型对股市价格预测兼对比分析

为更精确地预测未来走势,提出一种新的预测模型：首先采用HP滤波把时间序列分解为趋势序列和周期序列,然后根据序列建模要求,对趋势序列采用自回归模型（AR）进行拟合和预测,对周期序列采用GARCH模型族进行拟合和预测,最后将趋势序列预测值和周期序列预测值相加,与原序列进行比较,进而选择模型精确度较高的模型.通过实证对比其他模型分析,该模型预测效果较好,可以为金融预测提供帮助.     

信用风险评估模型预测力的验证研究

针对巴塞尔新资本协议对银行使用内部评级法的要求，提出了一种新的验证模式对信用风险评估中经常使用的线性判别模型、logit模型、probit模型和神经网络模型的预测力进行对比验证。在研究中，采用了ROC曲线对各模型进行全截断点预测力分析，同时，运用自抽样法（Bootstrap）随机抽取子样本进行模型预测力检验，以消除可能存在的样本依赖问题，并且基于上市公司的财务数据进行了实证分析。结果发现，logit模型的预测力较高且比较稳定，优于其他模型。     

基于条件Copula的高阶矩波动性建模及应用

随着金融理论与实践的深入,仅从时间序列的前二阶矩出发研究金融资产的风险变化存在一定的局限性。作为GARCH模型在高阶矩领域的延伸,GARCHSK模型为描述金融资产的高阶矩风险提供一种有效的工具。利用Copula函数可以连接边缘分布的特点,建立了多元条件Copula-GARCHSK模型,以解决多元GARCHSK建模中的"维数灾难"问题;给出了模型的参数估计方法和诊断检验方法;最后,对中国股市进行了实证研究。     

中国国际服务贸易竞争力主要影响因素分析——基于钻石模型的实证

中国的国际服务贸易在世界经济竞争中占有十分重要的地位。本文从世界及自身的角度分析了中国服务贸易发展的现状,基于波特的"钻石模型"所构建的多元线性回归模型对中国国际服务贸易竞争力的主要影响因素进行了实证分析。实证结果表明,与理论分析一致,第三产业就业人员数、国内生产总值、货物贸易出口额和服务业开放度是我国国际服务贸易竞争力的核心影响因素。     

公司盈利的时间序列分析

公司价值取决于公司未来的现金流量，但实证研究表明，公司收益可能比当期现金流量更能有效地预测未来现金流量。描述盈利时间序列特征的主要模型可归纳为三类：确定性模型、随机模型和Box-Jenkins模型。影响公司盈利序列持续程度的主要因素包括公司规模、产品类型、进入壁垒和资本密集程度。加强公司盈利时间序列研究，有助于分析证券市场的有效性，进行盈利预测，以及解释上市公司会计程序选择。     

中国股票市场收益和波动溢出效应实证分析

运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动“溢出效应”。     

上市公司财务失败预测模型的预测能力比较

通过实证分析，建立了判别分析模型、主成分模型、主成分逻辑回归模型以及基于快速BP算法的ANN仿真模型四种财务失败预测模型，并对它们的预测能力进行了比较。结果表明，这四种方法都可以用来进行财务失败预测，但预测的效果是有差异的，基于快速BP算法的”州仿真模型是最有效的一种方法。     

论债务人申请更换破产管理人的权利——由“太子奶破产重组案”引发的思考

在＂太子奶破产重组案＂中出现的争议表明我国破产法在破产管理人的更换方面的规定仍存在不合理之处。从＂太子奶破产重组案＂关于破产管理人的争议出发,就破产法中的破产管理人的更换问题进行分析,可得出应赋予债务人申请更换破产管理人权利的结论。     

新破产法实施对商业信用发挥破产威胁效应影响的实证分析

本文以沪深两地A股上市公司2003～2013年的数据为研究样本,构建相关模型,采用分阶段回归、单差分和双差分方法,实证检验新破产法实施对商业信用发挥破产威胁效应的影响。研究发现：新破产法实施之前,商业信用难以发挥破产威胁效应,而新破产法实施以后,商业信用能够发挥破产威胁效应,即新破产法实施能够改善商业信用难以发挥破产威胁效应的局面。总之,新破产法的实施对商业信用发挥破产威胁效应起到了正向积极的影响。     

公司破产与董事对债权人的义务和责任

公司破产时,其财产不足以清偿债务。如果对股东负有忠实义务和勤勉义务的董事仍然以股东利益为中心,则会损害债权人利益。为了保护债权人,西方国家都规定了公司破产时董事对债权人的义务和责任,其立法模式包括前端模式、后端模式和全程模式三类。我国《公司法》没有规定董事对债权人的义务和责任,《破产法》对此问题有所规定,但存在较多问题。为了加强对债权人的保护,我国《破产法》需要在全程模式立法框架指导下,规定企业破产时董事等管理人员因恶意或重大过失造成企业破产对债权人承担赔偿责任,赋予其破产申请义务,明确企业破产时董事等管理人员对债权人负忠实义务和勤勉义务,同时规定其免责条件,并明确债权人的追责方式。     

我国参与分配制度的缺陷及其完善

我国设立参与分配制度的目的在于弥补破产主体有限性的缺陷,但由于其与破产制度在功能和价值目标等方面的差异,使得参与分配制度在实践中存在诸多的弊端,如举证责任难以落实、不利于提高执行效率等。本文分析了该制度存在的缺陷及原因,并设想从设立目的、实施条件、分配顺序等方面对其进行完善。     

趋势外推与ARMA组合的能源需求预测模型

能源需求预测是制定能源规划的重要组成部分.鉴于能源需求系统的复杂性和非线性特征,文章结合我国能源需求的历史数据,首先用趋势外推预测建立了单项预测模型,并对趋势外推预测的优缺点进行了分析;然后运用趋势外推与ARMA组合模型对趋势外推模型中的非趋势分量即残差序列进行分析,得到趋势外推与ARMA组合模型的预测结果;最后通过比较得出趋势外推与ARMA组合模型的预测结果不仅准确性高、而且稳定性好这一结论.这对于我国能源需求预测有着重要的理论意义和现实意义.     

论债务人申请更换破产管理人的权利——由“太子奶破产重组案”引发的思考

我国现行破产法律法规没有规定债务人拥有更换破产管理人的权利,“太子奶破产重组案”中出现的争议折射出我国破产法在破产管理人更换规定方面的缺失.因此,不论是从破产管理人的法律地位界定,还是从我国破产法律程序的实际操作,都应当赋予债务人中请更换的权利.     

基于GARCH模型的我国广义货币供应量变动规律研究

以广义货币供应量（M2）的历史信息为研究对象,分析了1999年12月-2014年4月我国广义货币供应量的变动规律,并根据历史数据进行时间序列分析,构建ARMIA模型,随后对模型进行检验和适当调整,构建GARCH模型,试图较准确地预测广义货币供应量的未来变化。从预测结果看,模型较好地发挥了预测功效,能够较为准确地预测其未来的发展趋势.