全面风险管理：从定性分析到定量计算

金融危机发生后,以英美两国为代表的欧美国家在金融改革方案中重申监管重点应放在全面风险管理和系统风险调控方面,巴塞尔银行监管委员会推出了旨在加强全球银行体系资本要求的《巴塞尔协议Ⅲ》。国内各大商业银行也加快了实施巴塞尔新资本协议的步伐，并以此为契机，从制度修订、风险的业务流程再造、组织重塑、信息系统、     

风险管理：新技术与新工具——农村中小银行建设内部评级体系的路径

巴塞尔新资本协议之精髓不仅仅局限于风险计量模型的技术和方法,它代表了世界银行业监管和风险管理发展的大方向。而作为新资本协议的核心技术——内部评级法,正在成为全球领先银行业信贷风险管理的主流模式,运用好这个工具,将有可能显著增长银行精确管理信贷风险的能力。同时,经济资本作为商业银行开展全面风险管理的重要工具,通过数量模型应用,亦能有效提升风险管理的精细化水平。从定性分析到定量计算,农村中小银行风险管理面临新的突破。     

谋策略:构建科学的实施框架——农村银行机构实施新资本协议的框架设计

2011年7月,银监会专门发布《关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》,规定所有农村银行机构要按照第一支柱与第二支柱统筹考虑的总体要求,开始分层次、按步骤正式实施《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》和《第三版巴塞尔协议》(本文统称新资本协议),并以此为基础逐步建立符合监管要求的全面风险管理体系。从总体来说,农村银行机构尽早建立和完善符合新资本协议要求的信用风险内部评级体系、市场风险和操作风险量化管理技术体系以及风险资本管理,资     

农村银行机构实施新资本协议的框架设计

2011年7月,银监会专门发布《关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》,规定所有农村银行机构要按照第一支柱与第二支柱统筹考虑的总体要求,开始分层次、按步骤正式实施《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》和《第三版巴塞尔协议》（本文统称＂新资本协议＂）,并以此为基础逐步建立符合监管要求的全面风险管理体系。目前,由于农村银行机构因体制机制仍存在诸多缺陷,要真正实施新资本协议将面临多方面的挑战。因此,为保证此项系统性工作的顺利推进,农村银行机构应从战略角度认真规划实施新资本协议的整体框架,积极创造条件争取早日达到监     

风险管理助推业务稳健发展——天津农商银行风险管理体制改革成效明显

2010年6月30日，天津农商银行顺利完成股份制改造，正式跨入了股份制商业银行的行列。作为天津市最大的地方性总部商业银行，天津农商银行的成功改制对于促进天津经济社会发展和提升金融服务水平具有重要意义。2011年是天津农商银行全面推进两个“3-5年”战略发展规划的第一个完整年度，天津农商银行通过全面加强风险管理建设，不断提升风险管理水平，有效推动了业务的快速、稳健发展，对于巩固改革成果发挥了重要作用，风险管理体制改革取得了明显成效。     

以合规经营奠定转型发展之基

山西尧都农商行把合规建设提升到立行之本、生存之基、发展之要的高度,按照现代商业银行治理指引的要求,积极探索合规经营的新路径,构建起规范化管理的五大支撑体系合规经营是银行防范风险、永续发展的保证。山西尧都农商行坚持合规与发展并重,着力构建以公司治理、流程银行建设、全面风险管理、责任追究和监督纠正为核心的五大合规支撑体系,为打造百年银行、永葆基业长青奠定覃重基石。     

农发行实施全面信贷风险管理的思考

全面风险管理是对信用风险、市场风险、操作风险等各类风险进行集中、统一的管理,实现对各类风险的全面覆盖。随着农发行业务拓展,打造现代银行战略的逐步实施,必须着力构建全面风险管理体系,提升综合性风险管理能力,这是农发行赖以     

新巴塞尔资本协议对我国四大商业银行风险管理的启示

新巴塞尔资本协议已于2004年6月26日正式定稿,拟在2007年元旦实施。新协议的出台,对我国银行业,特别是四大国有商业银行的风险管理带来机遇和挑战。该文介绍了新巴塞尔资本协议的特点、我国四大国有商业银行风险管理中存在的问题及应对策略。我国四大国有商业银行应在提高资本充足率、培育风险文化、完善风险内控机制等方面作出努力,并鼓励银行尽快建立内部风险模型。     

探路新资本管理

史贤良 浙江富阳农村合作银行 实施新资本协议的过程中，农村金融机构将从以信用风险管理为重点的模式转向信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险并举，组织、制度流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。     

浅析县域农商银行信贷业务内部风险管理问题及优化措施

随着各地开展巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略,广大县域地区的经济得到了快速发展,贫困乡镇的居民生活质量也得到了进一步提高。作为立足服务县域、辐射城乡、服务“三农”的各县域农商银行,为巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴战略的有效实施提供了较大的金融助力。随着县域经济的转型发展、利率市场化的实行,作为扎根最基层的金融机构,农商银行在经营中面临的风险问题日益突出。文章从内部风险作为切入点,分析了农商银行在信贷业务风险管理工作中存在的问题,提出了相应的优化措施,对广大县域农商银行风险管理工作的改进具有一定的参考作用。     

八家农商行“组团”破题新资本协议——苏南八家农商行联合建设巴塞尔新资本协议探析

苏南八家农商行联合建设巴塞尔新资本协议在国内属于首创模式,八家农商行在业务流程、管理制度、组织架构、风险偏好等的各种差异,为联合建设新资本协议设置了重重壁垒,破题之道在于统一建设流程银行     

以体系力量管控科技风险

<正>成都农商银行借助咨询项目,完善自身信息科技风险管理流程,持续提升信息科技风险管理能力,不断加强信息科技风险管理水平完善的信息科技风险管理体系有助于规范银行信息科技风险管理工作。推进银行信息科技风险管理的开展,确保银行在实现发展战略、提高经营效率、经营管理合法合规、保障资产安全和信息真实完整等方面的同时,信息科技风险也得到有效的控制。     

防范信贷操作风险的难点和对策

《巴塞尔新资本协议》将操作风险纳入商业银行的最低资本要求,要求银行必须实行包括信用风险、市场风险和操作风险在内的全面风险管理。农发行在业务不断增长特     

“五融合”让转型更有力量

<正>十堰农商行坚持将强化转型与农信体制、国家金融经济政策、地方经济发展、农商行优劣势以及风险管控相融合,让转型发展进发出更大力量面对利率市场化、新资本协议实施、互联网金融等带来的巨大挑战,转型发展是银行业的战略选择。湖北十堰农商行成立一年来,始终坚持支农支小的市场定位,加快经营转型,全力打造改革发展升级版。     

商业银行操作风险国际案例比较

1998年巴塞尔银行监管委员会发布了名为《操作风险管理》的咨询文件，之后操作风险作为一个单独的风险范畴引起人们的重视。2004年巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，将操作风险纳入风险监管范围，为其设定最低资本要求。操作风险已成为与信用风险、市场风险并列的银行业三大风险。本文结合巴赛尔资本新协议的内容，简单阐述了操作风险的定义和计量方法，比较分析了巴林银行、大和银行、国际信贷银行等国际商业银行操作风险事件。     

新金融工具准则带来的挑战与对策

正农发行要以实施新金融工具准则为契机,推进业财深度融合、金融科技创新、数据治理升级和全面风险管理,持续推进高质量发展。为推进多层次资本市场建设、提升监管效能和深化对外开放水平,财政部于2017年发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等三项金融工具会计准则(以下简称新金融工具准则)。     

推进第三次战略转型 打造现代创新型银行

广东东莞农商银行认真分析经济金融环境的新情况新挑战,从战略管理入手积极实施＂差异化、特色化、精细化＂战略,突出＂支农、支小、支新＂,形成并巩固了自身的特色和优势广东省东莞市地处穗深港经济走廊中段,是中国近代史的开篇地和中国改革开放的先行地,外向型经济发达,城镇化程度高。在东莞跨越式发展的历史背景下,东莞农商银行紧跟经济社会转型的步伐,认真分析经济金融环境的新情况新挑战,从战略管理人手积极实施＂差异化、特色化、精细化＂战略,突出＂支农、支小、支新＂,形成并巩固了自身的特色和优势,实现了核心竞争力的不断提升。     

运用经济资本加强全面风险管理——以上海农商银行为例

经济资本（Economical Capital）又称风险资本,是商业银行开展全面风险管理的重要工具,实施战略管理的基础手段,内部绩效考核和贷款定价的重要依据。在资本监管要求日益严格、经济环境空前复杂以及股东回报要求压力的推动下,国际现代银行普遍运用经济资本来管理风险，     

构建农发行全面风险管理刍议

国际上现代商业银行风险管理经过几十年的发展和实践,积累和总结了许多先进的理念和方法.特别是巴塞尔委员会2004年公布《巴塞尔新资本协议》后,着手从单一的资本充足约束转向突出强调商业银行的随地资本要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束,并提出 了规范的风险评估技术,强调风险管理贯穿于银行业务的整个过程,并且大量利用数理模型等工具对风险进行定量分析,从整体上衡量银行对风险的承受能力.《巴塞尔新资本协议》的推出,标志着现代商业银行风险管理由以前单一的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举,信贷资产与非信贷资产并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式.全面风险管理模式体现了面向全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法以及全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法.本文就农发 行实行全面风险管理有关问题做一探讨.     

对农村商业银行实施新资本监管标准的建议

根据《中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44号，以下“《新资本协议》与《第三版巴塞尔协议》同步推进，第一支柱与第二支柱统筹考虑”的总体要求，从公司治理、风险计量等方面不断强化风险管理，在2016年年底前建立与本行规模、业务复杂程度相适应的全面风险管理框架和内部资本充足率评估程序。