内部评级法在我国商业银行的运用浅探

内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心。本文主要对内部评级法的思想、风险要素以及信用风险衡量步骤进行全面剖析．并且提出我国商业银行实施内部评级法应该分三阶段逐步推行的建议。     

内部评级法在我国商业银行的应用

内部评级法是新巴塞尔协议的核心,它为商业银行的风险识别及管理提供了依据。虽然目前我国还不具备实施内部评级法的条件,但认真借鉴新巴塞尔协议、积极准备向内部评级法过渡是很有必要的。本文对我国商业银行引入内部评级法的重要意义及实施内部评级法的支持力量及存在的差距进行了探讨,结合我国实际情况,提出了内部评级法在我国银行业实施的几点建议。     

内部信用评级与外部信用评级的比较研究

自1988年巴塞尔银行监管委员会提出资本协议以来，风险管理实践、监管方式以及金融市场都发生了巨大变化，在广泛收集总结各国先进与成熟经验基础上，新的巴塞尔资本协议最终形成。新协议的一大创新就是允许具有先进风险管理能力的银行采用自已的内部体系(即内部评级)，来代替标准化的外部信用评级体系(即外部评级)，对不同资产类别进行风险评估。     

我国中小商业银行客户信用评级体系发展研究

文童对我国中小商业银行客户评级体系现状进行了分析,继而指出了我国当前中小商业银行客户信用评级制度存在的缺陷和不足,最后提出了如何构建和完善我国中小商业银行客户信用评级制度的具体策略和措施.     

金融机构解决中小企业贷款信息不对称问题之道——内部评级法及违约概率与违约损失率的计量

中小企业融资难题困扰着我国中小企业的发展,其中一个重要因素就是金融机构与中小企业之间的信息不对称。内部评级法被认为是解决中小企业贷款信息不对称问题的渠道之一,本文根据巴塞尔新资本协议介绍了内部评级法及违约概率与违约损失率的计量。文中概述了巴塞尔新资本协议中对计量的要求和不同情况下的计量方法,并且还简要介绍了几个计量模型,进一步充实了违约概率和违约损失率的计量方法。     

巴塞尔新资本协议与商业银行信用风险评级体系的构建

本文根据巴塞尔新资本协议关于银行信用风险内部评级体系设计的要求,分析国内商业银行现有信用评级体系的主要差距,并结合实际对国内商业银行构建信用风险内部评级体系的方法步骤提出建议。     

商业银行运用内部评级法构造风险管理体系的几点设想

与美国银行业相比,中国银行业竞争力不强,尤其是作为银行核心竞争力的风险管理能力更是技不如人。内部评级法(IRB体系)的建立能够增强中国银行业对信用风险和市场风险的鉴别分析能力。内部评级法是巴塞尔委员会推荐的银行度量风险的主要方法之一,在新资本协议实施初期,它将会成为风险度量的主要方法。本文通过比较中美银行业应用内部评级法进行风险管理的实践,提出中国商业银行构造风险管理体系的建议。     

巴塞尔新资本协议框架下债项评级方法研究

对于准备实施内部评级高级法的商业银行来说,积累损失数据,计算违约损失率,研究解决债项评级的方法已势在必行.对违约损失率的计算和债项评级方法进行研究的范围应包括:统一违约和损失的定义;选择违约损失率的计算方法;获得历史违约损失数据的途径;科学确定债项评级的方法;对债项评级结果的持续改进和维护.     

我国商业银行信用风险内部评级体系的构建

文章通过分析内部评级法的核心技术要求对我国国有独资商业银行带来的挑战,阐明了只有全面提升风险管理水平,构建完善的信用风险内部评级体系,我国商业银行才能在开放与竞争的市场中不断前进,缩小与国际银行的差距,从而高质量地全面提升核心竞争力。     

信用评级模型的验证方法探讨--ROC检验在风险管理中的应用

完整的信用风险管理体系不仅包含科学的违约概率预测方法,可靠的验证程序也是风险管理工作的重要保证。传统的检验方法建立在“50%”临界点的基础上,但这并不是一个可靠的选择。ROC动态检验方法中判断标准被设定为动态变化的,ROC曲线刻画的是在连续临界点取值下,命中率和错报率的组合情况,呈现的检验结果客观直接,且不产生指标间的相互矛盾。通过基于真实数据的实证分析,ROC动态检验被认为是一个更科学的检验方法。     

我国商业银行资本充足率顺周期效应研究

本文基于我国110家商业银行2000~2008年的面板数据,实证研究我国商业银行资本充足率与宏观经济周期的动态关系,结论表明:(1)商业银行的资本充足率变动具有顺周期效应.(2)资本充足率的顺周期调整具有非对称性,一方面在经济上升时期资本充足率的增加显著小于经济下降时期资本充足率的降低幅度;另一方面,大银行资本充足率变动的顺周期效应更为剧烈,尤其是在经济衰退时期,大银行资本充足率的下降幅度显著大于中小银行.(3)资本充足率顺周期调整的动因主要源自监管资本的亲周期性,而风险加权资产的亲周期特征并不显著.本文的研究为我国银行资本充足率的顺周期特征提供了理论解释和经验依据.     

内部评级法在信用风险评估中的运用及挑战

在信用风险评级上,内部评级法在众多方面优于外部评级法。但内部评级法的运用也存在一些不足,如内部评级模型的复杂性和资产相关性的取舍问题、道德风险及市场约束问题、跨周期数据的获取、经济周期的识别等。     

《新巴塞尔协议》与我国商业银行资本管理

银行资本充足率是衡量银行稳健经营的基本标准之一,也是银行监管的重要内容与目标.我国商业银行资本充足率普遍偏低,目前大多数商业银行尚未达到国际巴塞尔委员会所规定的银行最低资本要求《新巴塞尔协议》为我国商业银行的资本管理提供了努力的方向。     

巴塞尔新资本协议下我国商业银行风险监管研究

中国加入WTO后，中国的商业银行正经历着一场前所未有的变革。这一变革将使中国的银行也尤其是四大国有商业银行面临空前的挑战，以金融机构全能化为特征的混业经营体制将成为国际金融业的主流模式。因此，文章指出，为应时新的形势变化，我国的监管当局应以巴塞尔新资本协议为标准建立有效的监管。     

基于省域视角的信用风险模型适应性分析

巴塞尔新资本协议在鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备的同时也强化了各国监管机构对内部评级模型绩效检验与审查的要求.CreditMetrics和CreditRisk+是银行业信用风险评估的基准模型.从建模的数学方法看,CreditRisk+是基于违约的判断,而CreditMetrics则是根据等级变化评价.利用江苏省银监局的相关统计数据对信用风险评估模型进行参数特性审查与绩效检验,结果显示这两类常用模型都可以在江苏的商业银行经营实践中稳定地实现根据信贷组合的实际风险状况进行内部资本配置这一目标.     

信用风险管理新发展对我国商业银行的借鉴

本文通过对信用风险概念的新发展、信用风险管理特征的变化，现代信用风险量化度量模型，以及新巴塞尔资本协议有关信用风险管理内容的论述，在力图展示现代科学的信用风险管理方法的同时，指出了我国商业银行在信用风险管理方面存在的不足和今后努力的方向。     

上市房地产企业信用评级研究

不断壮大的房地产行业在经历了金融危机后更加认识到了资金链的重要性,其重要的融资渠道就来自银行。银行自2004年6月《巴塞尔新资本协议》正式发布,确立了国际金融界银行监管和风险管理的新框架后,突出强调了信用评级的重要性。因此,建立可行有     

宏观因素对贷款企业违约率影响的实证分析

文章从巴塞尔新资本协议视角选取GDP增长率、失业率、财政支出、消费指数、人力资本、总储蓄率六个因素作为研究各地企业违约率的解释变量,探讨各地区宏观因素与违约率之间的内在关系,实证结果表明,GDP增长率、财政支出、失业率与违约率呈负相关关系,居民消费价格指数、人力资本与违约率呈正相关关系,而总储蓄率对违约率并没有产生显著影响。     

商业银行内部评级体系的实施与完善探讨

文章从正确认识内部评级法及其在风险管理中所发挥的作用入手,探讨商业银行内部评级体系的实施与完善问题.