净稳定资金比率和银行净利息差研究

巴塞尔协议III最有争议的两个方面是对流动性新的要求,一个是流动性覆盖率(LCR),一个是净稳定资金比率(NSFR)。净稳定资金比率是指可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比,该比率的标准是应大于100%。NSFR强调资金风险,设计的目的是为了提高银行风险结构变化,避免资金长短期的不匹配,减少由于银行资产和负债期限不匹配而增加的融资风险。本文给出了NSFR的估算式并给出了对于低于最低值的银行满足NSFR要求不同策略,并估计这些改变对于银行净利息差的影响。     

净稳定资金比率和银行净利息差研究

巴塞尔协议III最有争议的两个方面是对流动性新的要求,一个是流动性覆盖率(LCR),一个是净稳定资金比率(NSFR)。净稳定资金比率是指可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比,该比率的标准是应大于100%。NSFR强调资金风险,设计的目的是为了提高银行风险结构变化,避免资金长短期的不匹配,减少由于银行资产和负债期限不匹配而增加的融资风险。本文给出了NSFR的估算式并给出了对于低于最低值的银行满足NSFR要求不同策略,并估计这些改变对于银行净利息差的影响。     

推进实施中的新资本协议

《巴塞尔协议》作为全球银行监管的最新框架,目前正处于过渡期实施阶段。截至2014年4月,基于风险的资本监管要求已在大部分国家（地区）生效,而全球和本地系统重要性银行要求、流动性覆盖比率和杠杆比率相关规则并未全面实施．众多发达经济体在这些方面推进缓慢。     

巴塞尔流动性框架的最新修订及对我国的启示

2013年1月,巴塞尔委员会公布了流动性监管框架的阶段性成果——《第三版巴塞尔协议:流动性覆盖比率及流动性风险监测工具》,相较于2010年12月颁布的《第三版巴塞尔协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》有许多重要修订。本文着重对4项重要修订进行分析,并以此为基础探讨我国践行新的流动性管理框架的应对之策。     

关于商业银行流动性覆盖率的调查北大核心

2010年巴塞尔协议Ⅲ首次在资本规则之外独立提出全球统一的、可计量的流动性监管标准,即流动性覆盖率和净稳定资金比例,突出了流动性风险监管的重要性。经过两年的讨论修订,巴塞尔委员会于2013年1月正式颁布《第三版巴塞尔协议：流动性覆盖率及流动性风险监测工具》（以下简称修订稿）。     

巴塞尔协议Ⅲ净稳定融资比率对商业银行的影响——来自中国银行业的证据北大核心CSSCISSCI

本文基于2000-2014年期间中国102家商业银行的微观数据,采用动态面板模型分别从银行负债融资成本、贷款信用风险、贷款资产收益率、其他盈利资产收益率、生息资产盈利能力和单位资产盈利水平这六个角度实证检验了巴塞尔协议Ⅲ中的长期流动性监管指标—净稳定融资比率对我国商业银行的影响。研究结论表明:(1)净稳定融资比率的提高显著提升了我国银行的负债融资成本,降低了银行的贷款信用风险;(2)净稳定融资比率的提高会降低银行的贷款资产收益率,提升其他盈利资产收益率水平,不能显著提升银行生息资产的盈利能力;(3)总体而言,净稳定融资比率的提高增加了银行单位资产盈利水平。     

巴塞尔协议Ⅲ下金融资产业务盈利模式新探

巴塞尔协议Ⅲ的落地实施对银行资产业务经营提出了新要求，商业银行必须在瞬息万变的市场环境中保持资本集约化、强化流动性约束。特别是国内银行境外分支机构，其资本金的约束和资产业务快速扩张的矛盾较国内银行更为明显，一旦开始执行巴塞尔协议Ⅲ，将可能因无法满足监管机构短期流动性覆盖指标LCR的要求，而不得不面临要求股东增加资本金投入或大幅削减高盈利性长期资产占比的窘境。     

巴塞尔流动性框架的最新修订及对我国的启示北大核心SSCI

2013年1月,巴塞尔委员会公布了流动性监管框架的阶段性成果《第三版巴塞尔协议:流动性覆盖比率及流动性风险监测工具》,相较于2010年12月颁布的《第三版巴塞尔协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》有许多重要修订。本文着重对四项重要修订问题进行分析,并以此为基础探讨我国践行新的流动性管理框架的应对之策。研究结果表明:我国应丰富金融资产种类,在计算二级资产上限时纳入平仓机制,积极推动存款保险制度建立,在过渡期内按照我国中小企业标准制定现金流出率,降低现金流出率以避免对实体经济的扰动,完善压力时期流动性管理框架。     

巴塞尔Ⅲ流动性要求大幅放宽的原因、影响和中国的对策

2013年1月6日,巴塞尔委员会宣布,放宽2010年版巴塞尔Ⅲ中对银行业流动性覆盖率(LCR)的有关要求。LCR是银行的高流动性资产储备与其30天资金净流出量的比例。2008年金融危机之前,巴塞尔协议仅对资本充足率有所规定,并未对流动性风险给予足够的重视。危机后,为防范类似雷曼兄弟倒闭事件引发的系统性风险,巴塞尔委员会引入了新的针对流动性的监管要求,LCR是重要的组成部分。     

巴塞尔协议Ⅲ对全球流动性风险管理的革命性影响：变化与思路

作为全球金融监管反思金融危机的最终成果,巴塞尔协议Ⅲ所体现的不仅仅是最低资本要求的提高,更重要的是引发了一场对全球流动性风险管理的新革命。本文在分析流动性风险管理逻辑的基础上。结合我国最新出台的银行业新监管标准,剖析了巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的基本框架及其对流动性风险管理的重要意义。最后,本文分析了巴塞尔协议Ⅲ对我国银行流动性风险管理带来的影响。     

跟进巴塞尔协议Ⅲ,全面提升风险管理水平

2010年9月12日,27国中央银行代表一致通过巴塞尔协议Ⅲ。2010年12月12日,巴塞尔委员会网站公布了《巴塞尔第三版协议:更加稳健的银行和银行体系的全球监管框架》和《巴塞尔第三版协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》等文件。这是巴塞尔委员会针对美国次贷危机引发的全球金融危机而亡羊补牢出台的全球银行业资本新规。其在各国金融业接连掀起波澜。巴塞尔协议     

"巴塞尔协议Ⅲ"对中国银行业真的没影响吗?

巴塞尔委员会在9月12日的会议上通过了关于资本改革的议案,连同对全球银行业流动性的要求及金融改革相关内容将向11月召开的20国首脑峰会提交,此举被全球认为是"巴塞尔协议Ⅲ"的出台.根据瑞士信贷银行分析人员的估计,"巴塞尔协议Ⅲ"将使欧洲银行业增加1390亿欧元成本,到2012年末,欧洲银行业核心资本的平均比率将由9.6%下降到8.1%.     

同业业务视角下商业银行流动性风险成因与对策分析

银行同业业务是商业银行重要的主体业务之一。近年来,在规避监管、追求高收益的内生动力推动下,银行同业业务调剂资金余缺的传统功能发生了一些变化,较高杠杆又使得该业务面临着日益突出的流动性风险。论文结合当前经济金融形势,对银行同业业务发展状况及其流动性风险的产生和传导途径进行剖析,在此基础上,结合巴塞尔协议III提出治理流动性风险的对策。     

从资本金角度浅谈商业银行规避流动性风险之路

规避商业银行流动性风险是金融监管和银行风险管理中的一个十分重要的方面,对于资本金的管理也是商业银行经营管理的重中之重,而它们之间的关系也是相辅相成关系慎密的。根据巴塞尔协议的精神,银行资本金的意义,主要是体现在提高负债业务的流动性、保证存款者利益上,其实也就是预防流动性风险。此外,《巴塞尔协议III》还提出了对商业银行流动性覆盖率LCR的要求,这同时也增加了银行资本金的要求。所以,管理银行资本金的某些举措也可以看作是防范流动性风险的过程。     

巴塞尔协议Ⅲ的基本框架及其对中国银行业的影响分析

本文对巴塞尔协议Ⅲ的新增内容做了归纳,突出巴塞尔协议Ⅲ注重微观审慎和宏观审慎相结合,资本监管和流动性监管并重的理念。然后,归纳中国对于巴塞尔协议Ⅲ的实施情况以及根据主要银行的数据分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响。     

自我责任、市场纪律与国际银行监管制度改革—新巴塞尔协议草案初探

自198 8年巴塞尔协议诞生以来 ,银行经营环境和风险管理技术都发生了巨大的变化 ,为了适应这些变化、提高国际银行监管的水平和效率 ,巴塞尔委员会已经在 1999年和2 0 0 1年两次就新巴塞尔协议的草案向各国政府和银行公开征求意见。根据最新的时间表 ,巴塞尔委员会将在2 0 0 2年最后一次公开征求意见后确定正式的新巴塞尔协议文本 ,并从 2 0 0 5年开始实施。虽然新巴塞尔协议的一些具体细节还有待进一步修改 ,但从总体上讲 ,它与现行巴塞尔协议的主要区别可以概括为以下三个方面 :一是新巴塞尔协议依然以自有资本比率管制为基础。 8%的资本…     

从资本金角度浅谈商业银行规避流动性风险之路

规避商业银行流动性风险是金融监管和银行风险管理中的一个十分重要的方面,对于资本金的管理也是商业银行经营管理的重中之重,而它们之间的关系也是相辅相成关系慎密的。根据巴塞尔协议的精神,银行资本金的意义,主要是体现在提高负债业务的流动性、保证存款者利益上,其实也就是预防流动性风险。此外,《巴塞尔协议III》还提出了对商业银行流动性覆盖率LCR的要求,这同时也增加了银行资本金的要求。所以,管理银行资本金的某些举措也可以看作是防范流动性风险的过程。     

巴塞尔协议Ⅲ的基本框架及其对中国银行业的影响分析

本文对巴塞尔协议Ⅲ的新增内容做了归纳,突出巴塞尔协议Ⅲ注重微观审慎和宏观审慎相结合．资本监管和流动性监管并重的理念。然后,归纳中国对于巴塞尔协议Ⅲ的实施情况以及根据主要银行的数据分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响。     

美国的外汇银行及代理机构(三)

拓展资金标准的战略后果巴塞尔协议,1988年在卢森堡的十个工业国家达成的协议,建立国际银行资本的框架,设定最低的资本充足率,虽然达成的协议是银行业,但同样的标准也被其他国家的银行接受。巴塞尔协议将银行资本分为两部分:(1)核心资本。由证券持有者储备组成(债务和股票双重特性),大多数从属于永久性产业,银行的资金取决于表内条款的平衡与不平衡的风险程度。巴塞尔协议的资金充足率规     

日本的银行业与巴塞尔协议

(一)1988年7月,西方10国中央银行行长举行会议,通过了由巴塞尔银行业条例和监管委员会制订的“关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议”(以下简称巴塞尔协议)。各国的银行将按照这一协议,统一自己的资本比率,以便在加强国际银行体系稳定性的同时,保证各国银行在国际上公平地开展业务竞争。该协议公布以来。