我国商业银行流动性风险影响因素研究

“新常态”经济背景下,商业银行面临着诸多内外部因素冲击,监管机构和银行内部加对强商业银行流动性风险管理.本文利用面板数据模型以流动性比例为度量指标对我国16家上市商业银行2006-2016年半年度财务数据和部分宏观经济数据从不同角度进行实证研究,实证结果显示,内部影响整体上因素对商业银行流动性风险的影响要相对大于外部影响因素,广义货币供应量对流动性风险的影响呈显著正相关,央行货币政策对大型及中小型商业银行流动性风险影响是不同的.     

后危机时代我国商业银行流动性风险的成因及管理

流动性风险是商业银行面临的最核心的风险。现代金融体系流动性环境的变化给商业流动性风险管理提出了新的挑战。2013年我国银行业爆发的两次"钱荒"事件充分暴露出银行业结构性变化所积累的流动性风险隐患。本文主要从后危机时代我国金融体系流动性环境的新变化出发,探究商业银行流动性风险的成因,提出商业银行加强流动性风险宏观审慎管理的政策建议。     

新常态下商业银行分支机构流动性风险监管研究——以青岛辖区中资商业银行分支机构为例

随着利率市场化的深入推进、资金支付模式的加速创新以及信用风险管控压力的持续增大,新常态下商业银行流动性风险管控与监管形势日益严峻。本文创新商业银行分支机构流动性风险监管视角,结合青岛辖区主要中资商业银行分支机构流动性风险管控的具体情况,将商业银行分支机构流动性风险按诱发因素区分为资金头寸类、业务结构类、风险传染类等类型,总结商业银行分支机构流动性风险管控经验,提出流动性风险管控的不足并分析其产生原因。在此基础上,探索构建商业银行分支机构流动性风险动态评估体系,就商业银行分支机构流动性风险管控提出相关建议。本文的研究结论对于加强新常态下我国商业银行分支机构流动性风险监管有一定的参考价值。     

商业银行操作风险高级度量模型的设计与应用

随着新巴塞尔资本金协议的正式公布,操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。在商业银行操作风险管理的全过程中,风险的度量既是重点又是难点。本文在评析新巴塞尔协议基本的操作风险度量模型的基础上,探讨商业银行操作风险度量的若干高级模型,以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供参考。     

必须正视我国银行业的流动性风险

必须正视我国银行业的流动性风险中国人民银行河南省分行杨子强对我国银行业流动性风险现状的分析改革开放以来,我国商业银行已由改革前的单一银行制度发展为国有独资商业银行、区域性股份制商业银行、城市商业银行以及外资商业银行多种商业银行并存的商业银行体系。在商...     

我国商业银行流动性风险管理研究

随着金融经济的深入发展,国际银行业面临的流动性风险日益严重,如何对银行业的流动性风险进行更有效的管理成为银行业重点关注的问题.在时代背景下,本文将对我国银行业流动性风险现状进行深入分析,探讨我国商业银行存在的流动性风险管理问题,在此基础上为我国银行业的流动性风险管理的发展提供可行性的建议,从而促进银行业的健康发展.     

商业银行市场风险的度量框架研究

本文着眼于新巴塞尔协议下商业银行的市场风险管理,分析论述了我国银行业最突出的市场风险因素,较为细致地研究了市场风险的模型。结合我国商业银行实践,分析了国际上对市场风险的监管要求和度量框架,对我国商业银行的市场风险管理参考国际标准提供了参考。     

基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究

流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数（LMI）,并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压力测试。研究表明：我国商业银行流动风险存在异质性和时变性,LMI的压力测试结果显示,不同类型银行压力测试和抵御风险的能力具有显著的异质性。为有效地管理和防范商业银行流动性风险,需要严格控制流动性错配程度,密切关注宏观经济形势和资产价格的波动,并建立相应的风险监测和管理机制。     

商业银行市场风险的度量框架研究

本文着眼于新巴塞尔协议下商业银行的市场风险管理,分析了我国银行业最突出的市场风险因素,较为细致地研究了市场风险的模型。结合我国商业银行实践,分析了国际上对市场风险的监管要求和度量框架,为我国商业银行的市场风险管理提供了参考意见。     

商业银行流动性影响因素研究

近期,我国银行业的流动性风险得到了理论界和实务界的普遍关注。本文基于上市银行2006至2012年的样本,以贷存比和流动性比率作为银行流动性的度量指标,从银行特征、宏观经济和货币政策等不同层面,考察了商业银行流动性的影响因素。较为稳健的结果显示,总资产中贷款占比越低、负债中存款占比越高,银行的流动性越好。这说明资产或负债结构是影响银行流动性的重要因素。与之相比,宏观经济和货币政策因素对银行流动性的影响在不同样本中结果不完全一致。本文的研究对于理解我国银行业的流动性风险具有一定的参考价值。     

新常态下的商业银行流动性管理研究

2013年下半年以来,市场的流动性持续偏紧,虽然局部松绑,但在适度从紧货币政策的刺激下,我国商业银行流动性紧张的问题增加了银行的风险,降低了盈利能力.本文借鉴国外流动性管理的国际经验,剖析了我国商业银行流动性管理的现状和不足,提出了低金融杠杆、高监管的金融新常态下完善我国商业银行流动性管理的若干建议.     

新常态下银行业风险管理的新特点及对策方略

通过分析了经济新常态下银行业风险呈现的“信用风险进入集中暴露期”“流动性风险进入凸显期”“操作风险进入多发期”“政策性风险进入快速释放期”“外部风险进入传染期”“国别风险进入增大期”的“六期”新特点和新趋势,提出了适应新常态特点加强银行业风险管理的对策建议。     

银行资产负债期限错配对流动性风险的影响研究——基于同群效应视角

资产负债期限错配是引发商业银行流动性风险的重要原因,而银行业过度的期限错配行为则会带来系统性问题。后金融危机时代,我国银行业创新步伐加快,一段时期内商业银行资产负债期限错配呈现扩大趋势,流动性问题凸显,风险事件频发。从商业银行业务实践出发,分析我国银行业特别是中小银行资产负债期限错配问题的形成机制,基于同群效应视角,实证研究银行资产负债期限错配问题对流动性风险的影响效应有较大意义。结果表明：受外部经济环境、行业同质化经营及最后贷款人制度等因素影响,我国银行业尤其是区域性银行间的资产负债期限错配行为存在显著的同群效应;同时,银行自身及同群银行的资产负债期限错配对流动性风险的形成具有显著影响,且对不同类型银行具有差异化影响。研究结果为有效控制银行业资产负债期限错配、防范流动性风险提供参考借鉴。     

新常态下商业银行面临的风险及其应对

随着中国经济步入新常态,商业银行的发展环境也在发生深刻的变化,高速发展和较高盈利的时代已经落幕,其经营发展也开始步入新常态.我国经济金融新常态下,商业银行面临诸多风险,比如:战略实施风险、流动性风险、信用风险和市场风险.针对面临的风险提出了相应的应对措施,弥补存贷业务发展缺口,培养核心客户,进一步深化服务实体经济,完善利率定价机制,加强金融基础设施建设,以探寻银行未来的经营转型之道.     

流动性剩余、流动性风险与银行业系统性风险测量

全球性金融危机过后,世界范围内的政策制定者、经济学家以及时评人士对加强金融市场监管、防范系统性风险基本达成共识。本文从流动性角度出发,对我国商业银行部门系统性风险进行了度量,同时衡量了我国上市银行的系统重要性程度。通过对商业银行个体的资产负债表数据分析,本文提出一种基于系统相对流动性剩余的概率分布来度量流动性风险,以及基于绝对流动性剩余的方差贡献度来衡量银行系统重要性程度的方法,并对我国上市银行系统性风险进行了实证分析。本文的研究结果表明,从流动性风险视角来看,部分银行对我国商业银行体系的系统风险贡献程度较高。     

新常态下商业银行风险管控能力提升研究

在经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期"三期叠加"的背景下,我国商业银行发展呈现新特征,风险控制方面也面临新挑战。论文通过对新常态下商业银行在信用风险、流动性风险、市场风险以及操作性风险方面的新特征加以梳理,针对性地提出提升商业银行风险控制能力的建议,包括加强风险预警、采用先进的风险管理工具、大力发展以客户为导向的中间业务、逐步完成优化升级等。     

商业银行信贷风险的成因及防范

信贷风险是商业银行面临的主要风险之一,它不仅会影响银行自身的流动性、盈利性和安全性,甚至还关系到整体社会经济和整个银行体系的稳健发展。从总体上看,目前我国商业银行的信贷风险管理水平还有待提高。本文从目前商业银行信贷业务的现状和存在的问题入手,探讨我国银行业防范信贷风险的新途径与新对策。在保证银行信贷业务发展的同时,有效地防范我国银行业面临的信贷风险。     

中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型北大核心

本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济的走势趋同。La-Va R模型的使用给商业银行的流动性风险监管提供了新的思路与方法。     

不良资产处置亟需新途径

<正>我国经济已经进入新常态,实体经济正在经历去产能、去库存、去杠杆的过程,其长期积累的风险压力正逐步向银行业传导。近期中国银行业经营压力持续增大,商业银行不良贷款余额已连续14个季度上升。2014年以来,商业银行每季度不良率分别为1.04%、1.08%、     

中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型

本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济的走势趋同。La-Va R模型的使用给商业银行的流动性风险监管提供了新的思路与方法。