商业银行交易对手信用风险管理：监管、计量与挑战——以香港为例

金融危机暴露了场外衍生交易中存在的交易对手信用风险、其系统性风险特点和危机前对其监管的不足。本文以香港为例,介绍了危机后国际与香港金融监管的演进,并结合香港金管局(Hong Kong Monetary Authority, HKMA)于2018年发布的监管政策手册CR-G-13《交易对手信用风险管理》,阐述了交易对手信用风险的主要组成、特点、计量方法,及商业银行在满足监管要求和风险管理实践中面临的挑战。     

“三个办法一个指引”对商业银行流动资金贷款业务管理的影响

一直以来,我国商业银行在流动资金贷款业务的管理上都存在一些相对比较粗放的地方,特别是在近年银行信贷资产规模扩张的情况下,商业银行在流动资金贷款资金支付管理和贷后管理这两个环节上更加薄弱。然而,商业银行对于借款人贷款资金用途缺少有效监管而产生的合规问题,很可能最终会引发授信风险,从而损害商业银行自身利益,甚至在特定的宏观经济环境下会导致出现银行业系统性风险,影响整个银行体系和国民经济的稳定。     

香港金融管理局（HKMA）操作风险监管指引

本文介绍了香港金融管理局(HKMA)在对银行1的操作风险进行监管时所采用的方法,并对银行在进行有效操作风险管理时应考虑的关键因素做出指引。     

"三个办法一个指引"对商业银行流动资金贷款业务管理的影响

一直以来,我国商业银行在流动资金贷款业务的管理上都存在一些相对比较粗放的地方,特别是在近年银行信贷资产规模扩张的情况下,商业银行在流动资金贷款资金支付管理和贷后管理这两个环节上更加薄弱.然而,商业银行对于借款人贷款资金用途缺少有效监管而产生的合规问题,很可能最终会引发授信风险,从而损害商业银行自身利益,甚至在特定的宏观经济环境下会导致出现银行业系统性风险,影响整个银行体系和国民经济的稳定.     

对商业银行实施风险预警监管效果好

为加强对商业银行风险状况的早期预警和动态监测，督促商业银行增强金融风险的自我防范、自我控制和自我化解能力，平凉银监分局在综合运用非现场监管和现场检查等信息的基础上，建立了《平凉市辖内商业银行风险预警体系》，对辖内商业银行实施风险预警监管，收效良好。     

关于我国商业银行风险监管体系框架的基本构想

关于我国商业银行风险监管体系框架的基本构想王兆星在设计我国商业银行风险监管系统时，首先需要明确：二个问题：一是我国商业银行正在和将要面临哪些主要风险，其中哪些属于可控风险，哪些属于不可控风险；二是商业银行自身和中央银行对商业银行风险监管过程的各自职责...     

《商业银行并购贷款风险管理指引》法律解读

2008年12月6日，银监会发布了《商业银行并购贷款风险管理指引》（以下简称“《指引》”），首次从监管层面明确了商业银行开展并购贷款业务的条件和要求，为并购活动当事人拓宽了融资渠道，同时也对我国习惯于发放固定资产贷款或流动资金贷款等传统贷款业务的商业银行提出了挑战。     

BIS或OTS：我国利率风险监管的现实选择

本文的中心思想是探求我国商业银行利率风险的监管模式。为此，论文分析了商业银行利率风险监管的历史演变，目的是为问题求解寻找历史依据，比较分析了现在流行的两种监管模式：BIS模式和OTS模式，结合我国商业银行的经营现状，提出了利率风险的差别监管模式。     

要闻回放

银监会发布《商业银行市场风险监管现场检查手册》。为切实加强对商业银行市场风险的监管，11月23日，银监会发布《商业银行市场风险监管现场检查手册》。《手册》是对《商业银行市场风险管理指引》的细化和延续。根据《指引》所定义的商业银行市场风险管理体系的五个基本要素，《手册》分为市场风险管理架构，市场风险管理政策和程序，市场风险的识别、计量、监测和控制，市场风险的资本要求，市场风险管理的内部控制和外部审计等五章，基本涵盖了当前市场风险管理几大主要内容和关键环节。     

银行资本监管与商业银行风险——对中国13家商业银行的实证研究

通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验，结果表明，我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险，但对于达不到监管要求的银行，实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平。实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因，资本监管在市场化程度较高的银行中会失效。市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化。改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础。     

流动资金贷款流程设计探析

随着信贷产品创新，客户层次变化，信息技术进步及金融竞争加剧，商业银行“以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标”的流动资金贷款流程再造迫在眉睫。本借鉴国外商业银行贷款流程再造的先进经验，提出我国商业银行流动资金贷款流程再造要遵循以客户为中心原则、风险控制原则、定量分析为主原则、效率优先原则和以人为本原则。     

香港中小企业金融服务及风险管理

多年来，中小企业在我国市场经济建设过程中快速崛起，以其数量多、转型快、机制灵活以及创新力强等特点成为国民经济增长的主力干将。本文通过对香港银行业在中小企业金融服务及风险管控方面积累的成功经验的研究，提出改进内地商业银行开展中小企业金融服务和风险管控的相关建议，为内地商业银行提升中小企业服务质量和风险管控能力提供支持。     

香港商业信贷资料库的有关情况及对内地征信业的几点启示

本报告介绍了2004年11月成立的香港商业信贷资料库的涵盖范围、非法定强制、企业自主参加、银行全面参与、大型金融机构发挥积极作用等基本情况和银行共享信息、资料保密、信息利用等具体运行规则,HKMA也会根据银行向资料服务机构提供商业信贷资料及使用这些资料的具体程度,来评估银行信贷管理制度的有效性，若HKMA认为某银行未适当使用资料服务机构的有关设施,HKMA可要求该银行限制其中小企业信贷业务，以降低风险。对我们的启示：（1）征信业监管当局角色定位要准确；（2）金融机构必须明白信贷信息共享系统在相当程度上是一个公共产品,根本目的是为了金融机构稳健运行和金融体系的安全稳定,并不是在为央行等监管当局完成工作任务；（3）充分发挥大型金融机构在建立企业和个人信用信息基础数据库、建立存款保险机构等这些金融公共产品（金融基础设施）时的积极作用；（4）条件成熟时可推进我国征信市场体系的市场化运作程度；（5）征信体系的建设需要银行监管当局的支持。     

浅析我国商业银行操作风险监管

操作风险是商业银行面临的基础风险之一,在2008年全球金融危机发生以后,商业银行操作风险的监管变得尤为重要,监管该风险的任务已经从应对一个小问题演变成关系到金融机构存亡与否的关键所在。我国商业银行操作风险的监管起步比较晚,存在的问题比较多,对操作风险的认识存在偏差,操作风险的监管体系不健全,操作风险的技术基础比较薄弱。为提高我国商业银行对操作风险的监管水平,应该从内部控制和外部监管两方面采取措施,建立科学有效的风险监管体系,同时与国际银行业逐步接轨,形成符合我国国情的商业银行操作风险监管模式。     

浅析我国商业银行操作风险监管

操作风险是商业银行面临的基础风险之一,在2008年全球金融危机发生以后,商业银行操作风险的监管变得尤为重要,监管该风险的任务已经从应对一个小问题演变成关系到金融机构存亡与否的关键所在。我国商业银行操作风险的监管起步比较晚,存在的问题比较多,对操作风险的认识存在偏差,操作风险的监管体系不健全,操作风险的技术基础比较薄弱。为提高我国商业银行对操作风险的监管水平,应该从内部控制和外部监管两方面采取措施,建立科学有效的风险监管体系,同时与国际银行业逐步接轨,形成符合我国国情的商业银行操作风险监管模式。     

试论加强我国商业银行的境外机构监管

为顺应世界经济一体化、金融国际化、资本国际化的潮流，我国商业银行纷纷走出国(境)门，步入国际金融市场，大力开展跨境经营。国际金融市场机会多，同时风险也大，加强商业银行跨境经营监管相当重要。本文根据我国商业银行跨境经营的现状和特点，分析了我国商业银行的境外机构监管存在的问题，论述了我国加强对商业银行境外机构监管的国际法依据，并从我国银行监管当局和商业银行母行的角度提出加强境外分支机构监管的对策措施。     

货币政策、资本监管与商业银行风险承担行为 ——理论分析与中国实证

本文纳入资本充足率要求、惩罚力度和货币政策变量来构建动态一般均衡拓展模型,剖析了货币政策与资本监管交互效应对商业银行风险承担行为的影响机制,并提出假设对其进行了实证检验。研究发现:从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具作为货币政策代理变量,货币政策周期都是非中性的,宽松的货币政策促进了商业银行的风险承担行为;资本监管能有效防范监管范围内商业银行业务的风险;货币政策和资本监管对不同类型商业银行风险承担的影响存在差异。研究还发现:货币政策与资本监管具有互补性,随着资本监管压力的提高,商业银行风险承担行为对货币政策的敏感性增加,有利于紧缩性货币政策发挥风险抑制作用;金融危机后,货币政策与逆周期资本监管的协调机制得以加强,增强了银行体系的稳定性。     

农村信用社监管问题探讨

农村信用社具有与商业银行不同的风险特征，因此适用于商业银行的审慎性监管工具未必适用于农村信用社。对我国农村信用社的监管，既要考虑降低监管成本的问题，还要注意监管对象的选择。     

巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行流动性风险监管研究

近年来,遵照巴塞尔协议Ⅲ,我国的流动性风险监管新规促使我国商业银行优化了优质流动性资产的配置,提高了商业银行抵御金融风险的能力。但是目前我国商业银行的流动性风险监管仍然存在着流动性监管指标因存款增长不足而导致的优化困难、中小型银行流动性风险监管压力持续增加、监管难度因商业银行同方向调整资产负债结构而增加、金融市场存在一定程度的扭曲、流动性监管指标监管效果尚需评估等诸多问题。为进一步完善商业银行流动性风险的监管体系,我国亟需有效引导商业银行完善资产负债配置、引导中小型商业银行实施差异化发展策略、建立差异化的流动性监管指标、建立业务数据动态报备制度、及时更新与修正流动性风险的监管政策等。     

浅析小微企业流动资金贷款用途的监管

随着经济环境的不断变化,大众创业、万众创新的经济新常态的形成,传统的流动资金贷款监管方式已经无法满足农村商业银行管理的需要,因而农村商业银行需要在贷款监管上有所创新,应对经济环境发生的变化,改善农村商业银行的贷款质量就变得尤为重要。