世界经济周期主导国变动研究

在世界经济周期主导国变动方面,学术界鲜有专门的研究.本文总结了世界经济周期主导国的特征和形成的条件等,并以相关理论和数据分析为基础推测,本世纪40年代以前,世界经济周期将仍然由美国主导,新的世界经济周期主导国将会在本世纪40年代出现并确立其主导地位.此外,在关注主导国对世界经济运行的影响之外,也要看到,虽然世界经济非主导国对世界经济周期的影响是短期的、轻微的与局部的,但也要注意防范其对世界经济的破坏作用.     

中国电力周期与经济周期的协同性——基于Markov区制转移模型

采用1978—2015年中国电力消费和国内生产总值的年度数据,基于"三区制"马尔科夫区制转移模型,研究了电力消费和经济增长的动态转变过程,识别和划分了改革开放后中国电力周期和经济周期的阶段,并分析了两者在不同阶段的协同性。结果表明:电力周期和经济周期均具有低速增长期、稳定增长期和高速增长期三个区制转移特征;电力消费在低速增长期和高速增长期的波动性明显高于GDP,而在稳定增长期的波动性则显著小于GDP;20世纪80年代中期以前,是电力周期和经济周期的静态协同期;20世纪80年代中后期,两者处于非协同期;之后,两者处于显著的跨区制动态协同期,且处于协同期的电力周期与经济周期在时间上表现出较高的一致性。     

产品内贸易对亚太地区经济周期协同性的影响分析

笔者基于2000年~2010年亚太地区十五个主要经济体的相关数据,实证分析了产品内贸易对于区域内各国经济周期协同性的影响。结果显示,双边产品内贸易强度对于经济周期协同性具有显著的正向影响,近年亚太地区产品内贸易的发展使各国经济呈现出显著的相互依赖性。研究结果还显示,双边经济结构相似度越高,经济周期协同性程度越强,而金融一体化则会弱化协同性。产品内贸易的深入发展是亚太地区国际分工格局的一个基本趋势,在此背景下,加强双边与多边合作对于各国保障其经济的稳定发展极为必要。     

世界经济周期研究述评

本文对世界经济周期的概念、存在与否、产生原因、中国经济与世界经济的协同性等方面的研究成果进行了综述,并提出了进一步研究的方向。     

论经济全球化下的中国经济波动与世界经济周期

经济全球化是世界经济发展的客观过程和必然趋势。而经济的周期性波动,即经济的扩张、收缩,再扩张、再收缩反复循环的过程,是各国经济发展过程中的不可避免的现象。各国经济波动的特性,如波幅、频率和相位等由其固有的经济特性和所受的外部冲击决定。在封闭经济环境下,各国间的经济波动相互不受影响。但在开放经济的条件下,一国以及世界性的经济冲击会借助各种国际经济交往传导到别的国家,使得在各国的经济波动生成中,除了其国内因素外,国际经济冲击因素也起了重要作用。     

我国金融市场一体化与世界经济周期跨国传导研究

随着全球化的深入,人们逐步认识到在贸易强度和产业结构之外,金融市场一体化也日渐成为经济周期跨国传递的重要渠道。基于此背景,构建了2004~2012年间面板数据,分别采用OLS、固定效应和GMM动态估计方法,研究了中国与世界主要经济体之间,经济周期协同性的多层次关系及其传导机制。研究结果发现,中国和不同经济发展程度的国家间经济周期的传导机制存在差异,金融市场一体化、贸易强度和产业结构相似度上升都将增强中国和发达国家的经济周期协同性,但是金融渠道对中国和发展中国家间的影响还没有出现,也就是说金融一体化的程度制约着发展中国家,其还不能充分利用国际金融市场分散投资风险。     

我国产业结构变动对经济周期波动影响的实证分析

在厘清产业结构变动对我国经济增长波动的作用的基础上,深入探讨产业结构变动对经济周期波动的影响,主要从实证角度分两个层面展开的,一方面考察了产业结构变动对经济周期波动的协同性影响,另一方面探讨了产业结构变动对经济周期波动的非对称性影响,最后得出几点重要的结论。     

中国经济周期波动的特征和影响因素研究

宏观经济周期波动历来受到中国经济学界和政府部门的关注和重视.本文以经济周期理论为依据,采用GDP增速指标和“谷—谷”法,将1953-2011年中国经济增长分为11个周期.中国经济周期波动从改革开放前的“低位—剧烈振荡”型转变为改革开放后的“高位—平缓波动”型,特别是进入21世纪以来,中国经济波动呈现微波化特征,经济周期波动整体上呈收敛态势.本文认为中国经济周期波动是内部传导机制与外部冲击机制共同作用的结果,分别从内生和外生角度探讨中国经济周期波动的影响因素.     

世界经济周期演化特征及其对中国经济的非对称性影响:基于多国经济周期框架下的实证研究

本文采用带马尔科夫区制转换的VECM模型在多国经济框架下有效地识别和分析了从1991年至2008年世界经济周期的演化特征,进而研究了世界经济周期演化对中国经济的非对称影响。实证结果显示,世界经济在"经济增长"阶段的持续性要强于"经济衰退"阶段,世界经济由"经济衰退"转向"经济增长"的概率为0.34,而由"经济增长"向"经济衰退"转换的概率为0.16。世界经济周期的转换一般是在一个季度以后,对中国经济的影响程度最深,进而经过七个季度后影响逐渐消失;对此,当期中国经济增长率将做出不同程度的反应,如果世界经济是由"经济增长"向"经济衰退"阶段转换时,那么中国经济增长率将下降0.1个百分点。同时本文还发现,中国经济与世界经济的联系主要依靠贸易渠道,而且中国经济对各国经济冲击的反应普遍存在着非对称性。最后,本文提出了相应的政策启示。     

全球价值链分工对国际经济周期协同性的影响研究

为考察全球价值链分工的宏观经济效应,本文基于2000—2014年全球102个经济体相关数据,探究了全球价值链贸易对国际经济周期协同性的影响。结果表明,全球价值链贸易深化了国际垂直型分工,显著提升了国际经济周期的协同性;无论是制造业还是服务业价值链贸易,对国际经济周期协同性都具有显著正向影响,侧面反映出服务业也在越来越深入地融入全球分工体系;价值链贸易对国际经济周期协同性的影响效应主要体现于发展中与发达经济体之间,发达经济体之间的经济周期协同性受其影响并不明显。     

我国价格周期和经济周期之间的关系初探

价格周期和经济周期是社会经济统计中两个重要的基本概念。价格周期是对物价指数在社会经济发展中规律性地描述，狭义上讲，是指物价的稳定、上升和下降交替的状况；广义上讲，是指物价指数在各时期上升和下降的综合过程。经济周期体现社会经济发展阶段性特点，通过国民生产总值(或用国内生产总值)的变化来     

中国内地与香港经济周期的区制状态及协同性分析

笔者运用Markov区制转移模型,对中国内地与香港经济周期的区制状态以及两地经济周期的协同性进行了检验.结果显示:一方面,中国内地与香港经济周期均存在显著的三区制性质,即经济周期可划分为"低速"、"适速"和"高速"增长区制;另一方面,中国内地与香港经济周期的协同性水平偏低,并且存在依赖于区制状态的"门限性质",即在不同的经济周期区制内呈现出不同的协同性水平.     

中国经济周期的非对称性和相关性研究

本文利用时间序列模型等计量方法 ,对一些主要宏观经济变量序列进行随机分解和相关性分析 ,对经济周期的非对称性和长尾性质进行大量实证检验 ,对一些主要宏观经济变量序列之间的扰动和关联进行了计量分析 ,从中不仅识别了经济波动当中的各种非对称类型 ,而且分析了产生非对称的原因。本文分析得到的一些重要检验结果 ,可以作为描述中国经济波动的重要典型化事实 ,可以用于进一步分析和判断中国经济的运行趋势 ,检验和校正相应的经济理论。本文认为中国经济周期的非对称 ,主要是由固定资产投资、财政政策和货币政策的非对称性造成的 ,而价格水平和总需求等因素却保持了比较明显的稳定性。通过经济周期的非对称分析和经济变量周期成分之间的关联性分析 ,我们也具体地分析了宏观经济政策的有效性、方向性和时滞性     

世界经济周期的非对称性研究——基于Markov机制转换模型

经济周期具有非线性的特点,传统的线性模型很难解决经济周期中结构突变导致的参数变性题。为此,本文将Markov机制转换的状态空间模型应用到世界经济周期的非对称研究之中。实证结果表明,Markov机制转换的状态空间模型较好的刻画了世界实际经济增长周期性变化的过程,从中得出以下论:金融危机等虚拟经济因素对世界经济周期的影响加大,使得世界经济周期的非对称性越来越明显。正向的宏观调控政策冲击机制可以使世界经济增长1.0253%,这对于世界经济进入扩张阶段起着极其重要的作用。     

我国经济周期波动的非对称性和持续性研究

本文利用1979年至2004年之间中国GDP季度数据,采用三区制马尔可夫均值和方差转移的二阶自回归(MSMV(3)-AR(2))模型和贝叶斯Gibbs抽样非参数估计方法,对我国经济周期波动的非对称性和持续性进行了实证分析。实证结果表明,MSMV(3)-AR(2)模型对我国经济状况提供了很好的拟合,显著支持增长率序列具有三区制状态:低速增长阶段,适速增长阶段和高速增长阶段。我国经济周期的非对称性主要体现在各个增长阶段的均值、方差、阶段性之间的转移概率的不同。我国经济周期的持续性主要体现在各个增长阶段的自维持概率和阶段性之间的转移概率的不同。此外,我国经济"适速增长阶段"的稳定性最高,"高速增长阶段"的平均持续期最长。     

区域经济增长与波动的关联性研究综述

本文按照国际、国内两条脉络,对世界范围内国别经济周期关联性研究、改革开放以来中国经济波动与世界经济波动的关联性、以及一国内部不同区域之间经济波动的关联性研究的有关重要文献进行了全面梳理,并得出了定量研究我国各区域经济运行的相互关系是我国经济周期理论和区域经济理论研究的突破和创新方向的结论.     

我国经济周期与大宗商品价格走势的关系研究综述

本文从经济周期与大宗商品价格走势人手,一方面回顾国内外经济周期测定方法的研究成果,主要有BB法、BBQ法、马尔科夫区制转移模型、卡尔曼分析法等;另一方面进一步回顾和述评了经济周期与大宗商品价格走势的关系的研究成果.     

非均衡劳动力市场的真实经济周期模型

真实经济周期(RBC)模型通常以市场出清的一般均衡为其理论框架。这使我们无法有效的将这一跨时期的动态优化模型应用于现实的经济环境，因为现实的世界里普遍存在着各种非均衡的状况。本将劳动的供给和需求分离开来，从而允许非均衡的劳动力市场存在。利用美国的数据，我们对该模型进行了实证检验，结果表明该模型能够更好的解释劳动力市场的波动及消费和就业间的关系，同时说明该模型在数据的拟和上比标准RBC模型更好。     

我国经济周期波动的非对称性和持续性研究

本文通过对2002-2012年的经济数据的研究,对周期性波动非对称性数据,用多种方法进行分析,然后对我国经济的周期波动可持续性进行分析同时得到结论。     

我国经济周期波动的非对称性和持续性研究

经济的发展存在周期性的特点,同时经济周期波动呈现出非对称性与持续性,本文将对我国经济周期波动的非对称性和持续性展开研究,旨在促进我国经济的稳步发展。