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商业银行信用风险压力测试 总被引:1,自引:0,他引:1
压力测试一词是指用来测度金融机构对于一些异常但又可信事件脆弱性的各种技术的总称.本文在压力测试概念的基础上,指出信用风险压力测试是商业银行信用风险管理的一个重要组成部分,详细介绍了商业银行信用风险压力测试的全过程--搭积木的方法.最后,强调了压力测试结果的解释与应用问题. 相似文献
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信用风险压力测试是商业银行信用风险管理的一个重要组成部分,本文介绍了商业银行信用风险压力测试的主要方法——"搭积木法",强调压力测试对于新兴市场国家银行风险管理的重要性。 相似文献
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2008年全球金融危机爆发后,信用风险宏观压力测试逐渐成为宏观审慎监管体系的重要组成部分,用以评价一国金融体系面对系统性风险的脆弱性,有利于监管部门提早制定应对措施.目前,信用风险宏观压力测试已在全球主要国家得到推广和开展,压力测试技术方法不断得到完善.然而,信用风险宏观压力测试发展时间较短,现有技术模型仍在不断改进和提高,加之国内相关研究较少,因而有必要加强信用风险宏观压力测试建模研究和经验总结,以促进我国更好地开展银行业信用风险宏观压力测试. 相似文献
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商业银行信用风险压力测试的方法和实践 总被引:5,自引:0,他引:5
本文系统地总结了商业银行信用风险压力测试的主要技术方法,讨论了各种方法的优缺点和适用性,介绍了国外银行的实践情况,为国内银行开展信用风险压力测试提供参考. 相似文献
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宏观经济数据影响下的信用风险压力测试研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文开展了宏观经济数据影响下的信用风险的压力测试。首先分析了影响信用风险相关的宏观数据与财务指标,比较了Logit模型和多元线性模型,提出了GDP产出缺口、贷款利率、汇率等宏观经济指标及有关财务比率。其次在考察宏观经济指标变化的基础上,设定了重度、特重压力指标。根据对江苏省金融数据的分析,本文认为在宏观经济重度压力指标下,商业银行信用风险压力测试结果表明形势严峻,会出现亏损,将给商业银行经营管理带来冲击和考验。 相似文献
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本文在FSAP框架下,尝试构建单个金融机构承受宏观经济冲击的压力测试模型,考察在压力情景冲击下xx银行的稳健性状况,即宏观经济下行对该行不良贷款率的影响. 相似文献
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《武汉金融》2014,(2)
三大信用风险模型在国际银行业宏观压力测试实践中被广泛使用,CreditRisk+要求数据较少且计算量较小但难以考虑贷款违约的行业相关性;CreditMetrics很好地考虑了违约行业相关性但要求数据较多且面对较大的贷款组合计算量过大;CreditPortfolioView建模过程中不需额外设计风险传导及情景模型,能直接用于宏观压力测试,但其损失分布计算量较前面2种模型都大。本文为了克服以上不足,在压力情景生成及风险传导部分采用分行业的CPV模型,信用风险计量部分采用违约概率固定的CreditRisk+计算损失分布。该压力测试方法考虑了贷款违约的行业相关性,数据要求较少且计算量小。 相似文献
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2008年国际金融危机后,压力测试逐步成为量化评估金融体系系统性风险、推进宏观审慎管理的重要手段。本文以银行体系的不良贷款率为风险测度指标,运用Logistic模型,分别模拟2008年历史情景和历史最差情景来测算宏观经济因素波动对银行体系的冲击大小。从设置的两种情景压力测试结果看,消费和投资增速变化形成信用风险因子时,湖南省银行体系形成的不良贷款率都低于初期不良贷款率,湖南省银行体系稳定性较高。 相似文献
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《金融监管研究》2019,(5)
为描绘商业银行大型集团客户在压力情景下的信用风险情况,本文以某银行过去12年的不良贷款数据为对象,进行了压力测试实证研究。在研究中引入还原不良贷款率作为中间变量,使用Logit回归建立宏观经济数据和还原不良贷款率之间的量化模型,进而通过商业银行内部评级数据调整得到不同情景下每个集团成员的违约概率;在此基础上,通过蒙特卡洛模拟计算损失分布情况,并估算集团关联风险所致额外损失额。研究结果显示,大型集团客户的压力损失分布,呈现明显的"厚尾"特征,进出口、质押式回购利率、工业生产者出厂价格指数、广义货币、工业增加值对其的影响较大。据此,本文建议监管部门应引导商业银行加强宏观经济和政策研究,扶优控劣优化用信结构,控制用信集中度。 相似文献
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金融稳定评估与中国银行业压力测试分析 总被引:1,自引:0,他引:1
黄璟 《中国农业银行武汉培训学院学报》2004,(3):15-17
本文简要评述了金融稳定评估FSAP ,对银行业压力测试和国内银行压力测试现状进行介绍 ,为国内银行进行金融稳定分析提供参考。 相似文献
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为了及时了解宏观经济下行、货币政策变动和金融海啸冲击给淄博市中小法人金融机构所带来的金融风险,本文以淄博市某农村信用联社为例,采用Logit方法论评估分析了对宏观经济不利变动对淄博市中小法人金融机构稳健性的影响,并得出相应结论. 相似文献
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本文针对银行业房地产贷款压力测试难以有效开展的实务性问题,提出并详细说明了采用期权理论来计量在不同假设情境下的违约概率变化量,以实现房地产贷款信用风险压力测试的方法,以及利用该方法实现自下而上地对房地产贷款信用风险进行定量压力测试的方案。最后,本文以一个案例来辅助说明上述方法的具体应用,以及对该方法的评价。 相似文献
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中国工商银行环境因素压力测试课题组张红力周月秋马骏殷红马素红乐宇杨荇邱牧远 《金融论坛》2016,(2):3-16
本文首次研究了企业环境成本内部化对商业银行风险的影响,从环保标准提高、气候变化、银行承担污染连带责任、声誉风险等维度构建了企业环境成本对商业银行风险影响的理论框架、传导路径和测算方法,提出了相关建议。并运用"自下而上"的方法,通过对火电、水泥两个行业的压力测试,开创了环境因素对银行信用风险影响这一微观领域中的研究,从压力测试这一独特视角解决了环境风险影响的量化问题。 相似文献