基于BSSI指数的中国银行体系稳定性研究

随着中国银行业的全面开放,中国银行体系在日益激烈的竞争中能否有效抵御冲击、维护稳定成为一个必须正视的问题。以银行危机先行指标为基础构建的银行体系稳定性指标——BSSI能更好地监控中国银行体系的抗冲击能力和稳定程度,防范银行体系的不稳定演变成银行危机,确保在金融安全的前提下提高中国银行体系的竞争力和效率。     

内外部影子银行与银行体系稳定性的动态关系

文章将影子银行分为内部影子银行和外部影子银行,分别测算各自的规模和增长率,并量化中国银行体系稳定性指数。在对内部影子银行、外部影子银行、银行体系稳定性三者关系理论分析的基础上,构建VEC模型进行实证研究。研究结果表明,短期内部影子银行对银行体系稳定性有负向影响,外部影子银行对银行体系稳定性有正向影响;长期外部影子银行和内部影子银行对银行体系稳定性的影响均为负向,但是内部影子银行的影响更显著。最后分别针对内部影子银行和外部影子银行的监管提出了政策建议。     

中国影子银行对金融稳定性的影响

影子银行系统在美国主要是指具体的信用中介体系,是指有可能导致系统性的全面性的金融风险的中介活动体系.在影子银行最初的发展阶段,引导金融衍生品的创新与发展,对于美国以及全球的金融市场的发展都都是极大的推动力.但是由于影子银行自身的脆弱性也给使金融系统的发展极不稳定,随着影子银行推动金融行业的发展,最终导致了美国2007年的次贷危机,为世界经济的发展都带来了巨大的冲击.本文通过对我国影子银行的概念的认识和分析,在此基础之上对我国影子银行的发展现状和对我国金融体系的影响进行了评价.本文认为我国影子银行体系的运作,作者认为我国的影子银行对金融体系的影响分别体现在一方面推动了金融行业的不断更新,有利于我国货币金融体系的创新;但是从另外一方面来说也对金融体系带来了发展的不确定性,给金融机构的运行带来了很大的不稳定性.     

国有商业银行资本充足率现状及提高途径探讨

银行的资本充足率一定程度上代表银行抵抗风险的能力，如果银行的资本充足率不足，就有可能影响银行的稳定性。资本充足率是基于对银行经营风险的一种判断及其所应当建立的补偿机制。世界十大银行的平均资本充足率为11．5％。花旗银行和美洲银行两大巨头的资本充足率都在12％以上，瑞士信贷银行甚至接近20％(19．1％)。     

信贷扩张与银行体系稳定性研究

本轮金融危机的根源是美国过度扩张风险信贷,导致风险从银行业向整个金融业乃至全球蔓延。信贷过度扩张增加了银行不良贷款的比例,使得银行体系的稳定性受到威胁。分析信贷过度扩张对银行体系稳定性的传导机制,并运用CMAXt指标对中国银行体系的稳定性进行实证研究,得出信贷过度扩张影响银行体系稳定性的结论,并提出合理控制信贷规模、防范银行体系风险的政策建议。     

混业经营与金融体系稳定性:基于银行危机的全球实证分析

银行混业经营不仅关系到自身效率的提高,更关系到银行体系乃至整个金融体系的稳定性。对全球范围内61个国家的跨国数据进行的实证分析表明,一个国家对银行混业经营的限制越少,该国的金融体系越趋于稳定,发生银行危机的概率也越小。不仅如此,在宏观经济越不稳定的国家,其一般性银行危机演变为系统性银行危机的概率也越大。     

股份制商业银行核心竞争力分析

一、股份制商业银行核心竞争力评价指标体系 （一）商业银行核心竞争力的定义 商业银行核心竞争力是指商业银行组织体系中的积累性学识，是商业银行资金经营和服务产品的有机组合，是形成商业银行可持续性竞争优势的基础和源泉，是商业银行组织内部呈现的自身属性。商业银行核心竞争能力表现出的不仅是商业银行的基本资源能力，即商业银行的存贷规模、客户数量和层次、人力资源队伍的服务技术和商业银行所具有的硬件能力，更表现出来的是商业银行的管理运作能力，即商业银行组织存储能力、鉴别贷款项目的能力、信贷的动态监测和回收能力、商业银行服务产品创新的能力。     

不良资产对商业银行稳定性的影响——基于中国大型商业银行面板数据的研究

文章基于中国全国性大型商业银行2003-2017年的面板数据,实证研究了不良资产对商业银行稳定性水平的影响效应,并对其中间路径进行了理论机制检验,结果显示:商业银行在市场化经营过程中产生的不良资产显著降低了商业银行的稳定性水平;进一步的机制分析发现,市场化形成的不良资产对商业银行的资产收益率具有负向影响效应;不良资产通过渐次侵蚀商业银行的附属资本和核心资本,显著降低了银行的资本充足率,推升了银行的杠杆水平;相比于资产收益率,不良资产对资本充足率的影响更为显著.研究结果表明,降低商业银行的杠杆率水平是提升银行稳定性的有效措施.     

外资银行进入对本国银行体系稳定性影响的实证研究

本研究运用多元 logist模型检验了外资银行进入程度与本国银行体系危机发生可能性之间的关系 ,通过对 50个国家 1 988- 1 997年间的外资银行实际进入程度、宏观经济和金融方面的数据进行分析 ,得到外资银行进入数量的增加将有助于增强本国银行体系稳定性的结论     

如何在电子商务中胜人一筹

威廉·斯图尔特(William Stuart)和约翰·D·达拉斯三世(John D CarrekerⅢ)为意欲充分利用电子商务这个机遇的银行绘制出了蓝图。 银行和其他金融机构又一次来到了十字路口。一方面,来自电子商务密集的企业对银行最佳服务的强烈需求带来了机遇;另一方面,面临双钳支付体系的挑战:关于银行控制支付的能力以及技术公司导致的银行传统支付角色脱媒现象的管理上的担忧还在继续。     

我国银行流动性隐患的实证分析

一、商业银行流动性与流动性风险一般来说,银行的流动性是指银行满足存款者的提现需求和借款者正当贷款需求的能力,包括资产的流动性和负债的流动性。前者是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力:后者是指银行以较低的成本随时获得所需资金的能力。而在实际的经营过程中,金融机构的流动性往往面临不确定性,即所谓流动性风险。如果对风险处理不当,就可能导致流动性危机。简而言之,流动性风险是指发生流动性危机的可能性。根据1997年巴塞尔银行监管委员会发布的《有效银行监管的核心原则》(以下简称《核心原则》)对流动性风险定义如下:流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可能性,即当银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金,从而影响了其赢利水平。在极端情况下,流动性不足会造成银行的清偿问题。流动性风险具有以下特点:     

关于村镇银行发展的现状、问题及应对策略的研究综述

一、村镇银行的内涵、属性与经营模式(一)村镇银行的内涵。按照银监会2007年1月22日颁布的《村镇银行管理暂行规定》(以下简称《规定》)的定义,村镇银行是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准,由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资,在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。《规定》还对"农村地区"进行了解释和说明,即村镇银行     

影子银行对我国金融稳定性的影响与监管对策

影子银行是个新颖概念,影子银行体系对一些国家和全球金融体系的金融结构、市场结构和制度规范等都产生了重要影响.但是,影子银行的杠杆操作、业务界限突破、过度金融创新、信息披露不完整以及规避金融监管等特性给金融体系带了新的风险.在阐述中国影子银行现状的基础上,分析影子银行体系对中国金融稳定性的影响,并结合中国实际,提出了完善我国影子银行监管的政策建议.     

外汇风险暴露、货币错配与银行稳定性——来自银行微观数据的经验证明

本文通过2011～2016年银行业资产负债表的微观数据,研究了我国银行由于货币错配而形成的外汇风险暴露与银行系统稳定性的内在关联。研究发现,银行潜在的外汇风险暴露程度对银行稳定性有着显著的负面影响,且外汇风险暴露会随着本国汇率对外的贬值对银行系统稳定性造成不利的影响。此外,研究亦发现外汇风险暴露程度对银行稳定性的影响在大型国有商业银行和其他商业银行之间存在着水平性差异,其他商业银行由于经营管理更具谨慎性,其银行稳定性受到外汇风险暴露的影响较小,而大型国有商业银行在资源配置管理上缺乏审慎性,其系统稳定性更易受到外汇风险暴露的影响。     

中国金融稳定性的测度

本文参照IMF(2006)和ECB(2006)对金融稳定性的定义,将金融稳定性归纳为金融体系基本要素平稳运行和具有抵抗巨大冲击的能力两个维度,在此基础上构建了包含18个基础指标的金融稳定性指数,以中国2004~2008年间相关数据为样本,采用主成分分析法并以均值化后的协方差矩阵作为输入来对当前金融稳定性的状态进行测度,研究发现2004年以来的5年间,我国金融稳定性不断增强,金融体系基本要素平稳运行,但抵抗外部冲击的能力却略有下降。     

电子银行监管立法研究

据巴塞尔委员会《跨越电子银行活动监管指南》对电子银行的界定,电子银行(electronicbanking)是指通过各种数据网络方式提供零售或是小额银行产品或服务、大额电子支付服务以及其它批发银行类服务的新型银行体系。就目前而言,电子银行有两种发展模式,其一是虚拟银行,这一类型的电子银行主要或仅是通过互联网或其它电子传送渠道来提供银行类产品或服务;其二是在线银行,是传统银行与以网络为基础的支付渠道的结合。电子银行的出现,提高了服务质量和效率,降低了服务成本,同时也带来新的风险。所以各国纷纷颁布相应的报告、建议和指南,以建立专…     

影子银行监管与银行风险防范

完善的现代金融监管体系是我国金融业稳定健康发展的重要保障。本文研究发现，2014年针对买入返售业务的影子银行监管政策(银发[2014]127号)显著地降低了银行杠杆率，并使影子银行活动的风险显性化，抑制了银行破产风险。但监管政策实施后，银行创新出同业投资、同业链条的新模式，继续从事影子银行活动，使期限错配问题加剧，流动性风险提高。这表明，影子银行的业务模式在金融创新和监管政策的博弈过程中不断演变，政策制定具有时间局限性，难以一劳永逸解决未来的所有风险。本文研究的政策含义在于，监管政策应遵循“疏堵结合”的思路，在规范化、透明化影子银行业务的同时，拓展正规信贷业务，保障银行盈利来源，从而提升金融监管的效果，助力实体经济发展。     

主银行模式与主企业模式的效应对比

一、主银行模式分析(一)主银行模式的优势及作用主银行模式作为一种主要的产融结合模式对日本的经济发挥了重要的作用,成为日本型企业体系的基本构成要素。在该体系中,银行是企业的最大债权者及融资者,银行与企业间不仅具有融资关系,同时还具有通过相互持股所形成的资本关系(如图所示,在日本的股票所有结构中,主要是主银行模式的法人相互持股形式)以及通过向企业派遣高层管理人员所形成的人事关系。正是由于主银行模式的这些特征,使其具有了以下优势及作用。1.信息生产及监管优势。金融市场存在的信息不对称所导致的逆向选择风险及道德风险…     

从私密性角度谈中国私人银行发展的障碍

私人银行是向高净值客户提供高端金融服务的金融机构.个性化和私密性是私人银行的主要特点.作为私人银行的核心特点,私密性是指客户不希望透露自身财务信息的特性.此外,私密性是国内外客户关注的重点,瑞士私人银行正是由于私密性方面的出色工作而闻名世界.但在中国,私密性的实践存在着一系列的障碍.本文从私人银行理论入手,介绍了私人银行的定义及私密性这一核心特点,着重分析提供了私密性服务的典型——瑞士私人银行的经验,以及影响中国私人银行私密性的主要障碍,并提出了一些解决问题的设想.     

互联网金融对中国银行体系稳定性状况的影响——基于VAR模型的实证研究

随着我国"普惠金融"概念的提出,互联网金融成为我国金融领域的新兴力量。文章借鉴已有的指标选取方法,构建银行体系稳定性指数,并结合互联网金融指标构建VAR模型,通过Granger因果检验和脉冲响应函数进行实证分析。结果显示,在短期内互联网金融对于中国银行体系的稳定具有冲击效应;而从长期来看,互联网金融不能替代传统银行体系;相反,银行体系的稳定发展对于互联网金融的长期发展存在一定影响。据此提出了二者应该互利共生发展的政策建议。