中国商业银行贷款定价模式比较及其现实选择

贷款是商业银行核心业务之一,也是其最主要的盈利来源,贷款定价不仅影响银行的收益水平,更会影响银行的资产质量、客户结构和市场竞争力.通过分析中国商业银行贷款定价主要模式及存在的问题,提出了商业银行贷款定价模式的现实选择.     

利率市场化改革下的贷款利率定价机制研究

通过全面分析农村信用社贷款定价取得的成效,存在的问题,从完善利率市场化机制和风险内控机制,实行差别化定价和优化信贷资产结构等方面,提出优化农村信用社贷款定价对策。     

基于正态变换的贷款组合定价模型构建及实证

通过Box-Cox正态变换将资产价值的实际数据转换为服从标准正态分布的数据,据此测算贷款企业的联合违约概率和贷款组合信用风险溢价,进而构建贷款组合定价模型。以6家上市企业为样本,对上述贷款组合定价过程进行实证研究。结果表明:利用资产价值的原始数据测算联合违约概率会低估贷款组合的违约风险,从而加大商业银行遭受重大损失的可能性。     

商业银行贷款理论定价与实际操作的差异

贷款不仅是商业银行的核心业务,也是其最主要的盈利资产,是商业银行实现利润最大化目标的主要手段。贷款定价方式与策略会影响银行的盈利水平和市场竞争力,因此,制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。从2004年央行宣布放开企业贷款上限,就意味着商业银行从此可以根据市场需求确定贷款价格。但是,由于资金供求矛盾、风险考核、竞争环境等因素影响,导致商业银行的理论定价与操作实践出现明显背离。通过对我国商业银行贷款理论定价与实际操作的差异进行研究以及分析我国贷款定价的现状和难点,对目前存在的商业银行缺乏自主定价能力等问题提出改进性建议。     

我国商业银行信贷市场贷款定价理论研究

随着我国信贷市场利率市场化的发展,贷款定价已成为商业银行市场竞争的关键性策略。西方商业银行的贷款定价模式主要有成本加成定价模式、基准利率加点定价模式和客户盈利分析模式。本研究在贷款定价现状分析、利率市场化进程分析、贷款定价基础理论解析和贷款定价模式解析的基础上,指出我国商业银行贷款定价存在的主要问题是定价方式随意性较大、风险和收益之间缺乏匹配、贷款定价机制僵化、贷款定价的业务数据不足、贷款成本管理滞后和贷款定价机制缺乏,认为我国商业银行贷款定价的主要深化策略是确定内部资金转移价格、构建信贷风险评价体系、建立运营成本分摊系统、构建贷款定价信息系统、构建科学的贷款定价激励机制。我国商业银行贷款定价机制的构建不仅需要立足于本国信贷市场的具体环境,也要充分借鉴西方商业银行的贷款定价经验,才能逐步达到预期的目标。     

中国商业银行消费者贷款定价研究

消费者贷款定价属于商业银行贷款定价的零售业务,目前我国商业银行主要采用成本加成定价方法对消费贷款品种进行定价。但这种定价方法有缺陷。笔者把客户盈利性分析定价应用到消费信贷定价中,并对它有所改进,从而建立了一种更适合消费信贷定价的模型。     

我国商业银行贷款定价的理论模型与实证分析——基于近四年234家公司数据的检验

随着我国利率市场化进程的推进,为防范日益严重的信用风险,各商业银行开始注重对银行贷款的定价问题。贷款定价是保证银行取得贷款合约中约定的预期或目标收益的重要基础,是银行保持可持续经营的基本前提,也是商业银行核心竞争力的主要体现,其意义不言而喻。本文用最近四年的最新数据,对银行贷款定价问题进行实证分析后发现,无论是短期还是长期,银行在贷款定价中比较关注企业经营中的现金流量以及流动负债两个指标值,同时对国有控股上市公司存在一定的贷款优惠政策。     

浅析商业银行负债业务管理体制构建

商业银行的负债业务是商业银行资金的主要来源，其规模和结构决定了商业银行的资产规模和结构，是商业银行满足资产流动性的基本保证。由于现阶段商业银行对负债业务的管理存在政策法规不健全、获得成本过高及市场营销机制不健全等问题，因此要求商业银行在加强负债业务的管理制度和操作规程建设，依据存款量标准制定员工考核机制，通过客户管理体系的构建完善市场营销机制，实现商业银行负债业务管理科学化和规范化。     

浅析商业银行负债业务管理体制构建

商业银行的负债业务是商业银行资金的主要来源,其规模和结构决定了商业银行的资产规模和结构,是商业银行满足资产流动性的基本保证.由于现阶段商业银行对负债业务的管理存在政策法规不健全、获得成本过高及市场营销机制不健全等问题,因此要求商业银行在加强负债业务的管理制度和操作规程建设,依据存款量标准制定员工考核机制,通过客户管理体系的构建完善市场营销机制,实现商业银行负债业务管理科学化和规范化.     

市场化条件下商业银行定价策略探讨

商业银行的定价区分为负债和资产定价,并且两者存在相对应的关联关系,资产业务定价必须考虑资金成本、风险对价、经营费用、资本回报等相关因素。理论而言,这些定价的策略必须考虑市场环境、客户接受意愿等因素。     

完善我国商业银行贷款定价的思考

我国商业银行贷款定价机制与利率市场化要求之间的具体差距。授权管理体制僵化,市场化程度不高,管制程度较高。要充分利用管制利率向市场化利率转轨的过渡时期,采取有效措施,逐步建立完善的贷款定价机制,建立一个以贷款基准收益率为出发点,以贷款风险溢价为核心,兼顾市场价格水平以及银行与客户的整体业务关系的综合定价方法。     

农村信用社贷款定价模型和策略研究

利率市场化以后我国农村信用社面临着贷款自主定价问题。本文借鉴国内外商业银行贷款定价的主要研究成果,将农村信用社客户市场细分并分别进行定价。在贷款定价时运用了成本加成定价模式和含利率期限结构的基准利率加点定价模式,设计了对农村信用社贷款定价有实际参考价值的贷款定价模型。     

对山西省大同市地方法人金融机构贷款定价情况的调查

融资难、融资贵,融资贵主要是指贷款的利率定价较高,甚至高到资金需求者难以承受的地步。这种情况目前是普遍存在的。据调查,山西省大同市地方法人金融机构贷款利率与其它国有和民营银行比相对来说较高,而其却又肩负着支持辖区中小微企业、"三农"经济发展之重任,其贷款定价问题尤其是融资贵问题在一定程度上影响到地方经济发展。所以有必要对地方法人金融机构贷款定价情况进行深入的调查研究分析,并提出相关建议、采取措施引导其合理定价,降低社会经济发展融资成本。     

我国商业银行负债业务浅论

我国商业银行负债业务浅论□牛天雪一、负债业务是现代商业银行经营的基础商业银行通过负债业务，将再生产过程中的闲置资本、社会闲置资金、小额货币储蓄以及一些短期货币资本以银行信用方式集中起来，再通过贷款或投资去获得利润。负债业务是资产业务的基础，没有负债业...     

经典利息理论及其蕴含的贷款定价思想

影响金融机构贷款定价的因素是多维度的,而贷款利率的决定则是其基础。但是,当代西方经济学家在研究贷款定价时却往往忽略贷款利率的决定基础,模型设计里未能反映贷款定价的一些基本要素。与此同时,上世纪50-60年代业已发展成熟的经典利息理论回答了利率如何被决定这一重要问题,蕴含了丰富的贷款定价思想。本文通过回顾与利率决定相关的经典利息理论,指出贷款定价必须重视贷款项目的收益与风险,必须考虑银行的资产结构、市场基准利率和贷款期限,且贷款定价的研究方法应采用局部均衡的非综合模型,重点考虑微观因素。而非宏观因素。     

国有商业银行贷款定价模型构建分析——以中国农业银行云南省分行为例

从中国农业银行云南省分行贷款定价（法人客户）的管理现状和定价模式分析出发,按照国内外商业银行贷款定价一般方法,结合成本主导和差异化贷款定价策略,建立了一个成本主导的供需均衡贷款定价理论模型。由此模型推导出了均衡贷款利率公式,即银行发放贷款时的最低利率。公式表明：贷款期限越长、银行的期望回报率越高、操作和税收等成本越高、存款利率越高、违约损失率越高、银行的资本要求越高、贷款违约率越高,则贷款利率越高,并结合云南省农行的实际情况提出了如何改进贷款定价的建议。     

浅议信用卡贷款定价

信用卡贷款定价问题一直是国内外商业银行的核心问题，也是被讨论最多的话题，但都没有形成统一而有效的管理模式。本文通过分析截至目前国内外商业银行贷款定价管理模式，总结其优缺点，进而提出，信用卡贷款定价应改变其一贯的研究角度，而应从顾客的角度来为其定价，这样不仅将定价更加精准化，更是最大程度的满足了商业银行的三性原则。     

中国商业银行贷款定价机制研究

贷款定价是商业银行经营管理体系的重要组成部分,贷款的利率是否能补偿贷款给银行所带来的风险直接威胁到银行资本安全,影响银行的持续经营。因此,正确的制定贷款价格对银行来说至关重要。本文从我国商业银行贷款定价的现状、原则、主要的定价模式和影响商业银行贷款定价的因素来探讨我国目前商业银行定价的一些问题,并提出自己的一些改进措施。     

我国商业银行人民币贷款定价模式选择

文章分析了我国商业银行人民币贷款定价的现状,对目前有关贷款定价模式,包括成本加成定价方法、价格领导定价等八种定价方法进行了评述,并提出在贷款定价模式的构建过程中应建立科学的贷款定价机制、选择适合的贷款定价模型、构建科学的信用风险评价体系和坚持“以客户为中心”。     

我国住房抵押贷款证券定价方法研究

资产证券化已经成为目前我国金融市场的一个热点,如何对住房抵押贷款证券合理定价是其中的一个关键问题.在对早偿、违约等问题的研究基础上,综合国内外研究方法,本文给出了我国住房抵押贷款证券的定价方法和建议.