试论微观金融风险预警指标体系

金融风险预警是对金融运行过程中可能发生的资产损失运用指标体系和预测方法,及时进行监测、分析和预报的系统。根据金融风险的影响程度和范围不同,金融风险预警系统可分为三个层次,即国家宏观金融风险预警系统、区域性金融风险预警系统和微观（单个）金融风险预警系统。本文拟探讨微观金融风险预警系统指标。     

关于宏观金融风险及其管理的几点思考

由美国次贷引发的国际金融危机还远未见底,深化宏观金融风险研究对切实维护国家金融安全具有重要意义。本文就宏观金融风险进行概念辨析,寻找宏观金融风险的影响因素,探求相关金融变量的作用机制,对金融预警监测方法进行评介和比较分析,试图为调控和管理金融风险提供新思路和新判据。     

区域系统性金融风险的识别与防范——以泰州为例

本文根据国内外关于金融危机研究的文献及实证研究结果,分别从宏观经济金融、地区经济和地区金融三个方面构建金融风险预警模型,考察地区金融风险状态。并利用MS-VAR模型构建风险预警子系统,对1998年至2010年金融风险的历史信息进行刻画。最后,将宏观经济金融、地区经济和地区金融预警子系统的预警指标,通过因子分析方法筛选出能够反映地区金融风险状态的关键指标,从而为基层央行开展金融风险防范与管理工作提供理论支撑。     

宏观审慎管理框架下系统性金融风险的测度与防范

仅仅依靠传统的以维护微观机构稳健性为主要目标的微观审慎管理已难以有效应对具有强大外部性及传染性的系统性风险,而兼顾开展宏观、逆周期、以防范系统性风险为主要目的的宏观审慎管理成为必然趋势。本文在对比各种系统性金融风险测度及预警方法的基础上,首先构建涵盖经济子系统、银行子系统、国际收支子系统及泡沫风险四个方面24项指标的综合评价体系,其次结合因子分析法,测算我国金融稳定指数,动态掌握我国现有系统性金融风险状况,再运用ARIMA方法预测2012年的金融稳定情况,最后在得出的实证结果基础上,从人民银行职能与地位的角度,结合现行宏观审慎管理框架要求提出建议与对策。     

浅谈抗御金融风险

一个国家金融风险的防御能力主要取决于是否具有一套正确反映金融体系健康与稳定的金融预警制度。如果说金融危机犹如火灾，金融风险犹如火灾隐患，那么，金融预警系统就是消防设备。亚洲金融风暴后国际金融组织在金融风险预警系统建立方面进行了积极的探索。     

区域金融风险管理的目标与策略研究

区域金融风险管理不同于宏观金融风险管理和微观金融风险管理,其是具有区域性的中观金融风险管理.区域金融风险管理对象包括总体性因素和个体性因素两方面;管理主体包括中央和区域两级金融监管部门;管理目标包括对影响区域金融安全的总体性因素进行管理的宏观目标,和对区域内金融运行进行管理的微观目标两个方面.中央和区域两级金融监管部门...     

基于ARIMA与FSEM视角的区域系统性金融风险预警研究

区域系统性金融风险的客观存在不仅影响着区域经济的安全,也极易通过区域间的经济联系而放大,从而成为导致一国经济整体出现系统性波动的不稳定因素。本文在借鉴并综合相关系统性金融风险研究的基础上,将区域系统性金融风险来源分为区域宏观经运行状况以及区域金融运行状况两大子系统,并在此基础上根据ARIMA计量模型、熵值法及FSEM构建了区域系统性金融风险预警的综合评判体系,提出了风险等级的评判准则。     

国内金融风险预警系统研究综述及综合经营下的EWS框架构建

文章通过对1997年以来国内在金融风险预警系统研究文献的梳理和评价,以研究我国金融风险预警系统研究领域的弱势及空白领域。在借鉴国内外成熟和最新的理论成果及预警方法实践的基础上,结合当前我国金融业综合经营趋势及该趋势下风险来源、传染路径的特殊性,探讨了适用于金融综合经营趋势下的风险预警框架的构建。     

金融审计预警系统构建研究

金融全球化及金融危机频繁爆发，我国金融稳定性受到了强大的冲击。本文从此背景入手，探索金融审计如何在“免疫系统”理论的指导下发挥更大的功效。金融审计预警系统能够深化金融审计“免疫系统”职责，实现提前预警金融风险的功能，其构建具有重大的现实意义。论文对金融审计预警系统构建思路及预警过程实现进行了探究，并就构建过程中需要关注的一些问题提出了建议。     

宏观金融预警系统及警兆分析

伴随着实物经济与计划经济向货币经济与市场经济的转变,自然经济与粗放经济向信息经济与知识经济的转变,构建宏观经济预警系统已不能仅仅依靠宏观实业预警,还必须进行宏观金融预警,后者甚至比前者愈显重要。依笔者构想,一套宏观金融预警系统应当由以下两大类共25个指标组成,并以此着手金融警兆分析。