信用评分模型与方法

信用评分是一种统计或定量方法，用于预测贷款申请或评估现存借款人将发生违约或拖欠的概率。信用评分的目的是帮助银行信用评估部门量化和管理提供信用的金融风险，以便他们能够更好、更客观地作出借贷决策。信用评分的发展可以总结如下。[第一段]     

大数据背景下信用评分业务的合规应用研究

一、信用评分与大数据征信 信用评分业务作为最早开发的金融风险管理工具,是征信机构在利用大量历史数据建立评分模型的基础上,充分运用预测模型进行自动、批量的运算,实现对信用风险自动化评估的业务形式.最早的信用评分系统可以追溯到1801年的英国,经过200多年的发展,西方发达国家的信用评分业务已经相当成熟,并充分应用于信用评估领域.信用评分可以减少对信用报告不必要的使用,而且相比于信用报告,能够在更注重隐私保护的前提下,对信息主体做出客观的信用评价.     

信用评估研究综述与演化分析

信用评估研究是信用应用市场面临的最具挑战性的问题之一,了解信用评估研究的发展现状,厘清评估方法的演化过程,是进行信用评估的研究基础.以Web of Science Core Collection中的SCI-Expended数据库和SSCI数据库为数据源,分级多次采集了与信用评级、信用评分有关的文章进行文献计量分析.分析...     

开展信用评级势在必行

信用评级，也称资信评级或资信评估，是指专业评估机构利用一套完整的技术方法，对评估对象的信用风险进行调查、分析、测定和综合评定，并出特定的符号，直观地反映评估对象的总体信用水平。市场经济是一种信用经济，为保证市场经济的发展，建立和健全国民经济的信用体系已成为当务之急，信用评级是国民经济信用体系的一个重要组成部分。金融市场的快速发展带来了对信用评估服务需求的日益增加，建立和完善信用评级制度，开展信用评级已势在必行。     

个人信用评分系统在银行业的应用

个人信用评分系统是一套定量评估个人信用风险的应用系统,它通过对个人客户信息进行量化计算得出信用分值,反映个人客户的信用状况。个人信用评分系统广泛地应用于个人信贷、信用卡、保险理赔等金融业务中,为信用政策的制定、分析、评估、优化提供量化支持。     

个人信用评分系统应用现状与展望

个人信用评分系统是一套定量评估个人信用风险的应用系统,它通过对个人客户信息进行量化而计算得出信用分值,以反映个人客户的信用状况。一般而言,信用分数越高的客户信用风险越低,信用分数越低的客户信用风险越高。个人信用评分系统广泛应用于个人信贷、信用卡、保险理赔等金融业务中,为信用政策的制定、分析．评估和优化提供量化支持。     

信用评分技术在中小企业贷款中的应用

由于中小企业存在着规模小、财务管理欠规范、资金需求频繁、贷款数额少的现状，因此，银行对中小企业放贷是一件费时费力的事。而当20世纪90年代信用评分技术被许多发达国家的银行应用于中小企业贷款后，这一状况得到了明显改观。中小企业信用评分技术使得银行能够根据大量数据统计验证的客观标准，通过计算机快速地对不同的中小企业的信用风险进行评估，结果使得银行的放贷成本大为减少．更好地控制了信贷风险，放贷速度也大大加快。世界银行自2004年11月起在全球开展了中小企业信用评分调查．目的在于证实银行应用信用评分模型评估中小企业贷款的重要性。本文拟分析信用评分技术在中小企业贷款领域的应用及影响，并为解决我国中小企业贷款难问题以及银行支持中小企业发展提出相应建议。     

算法型评分工具：优势、风险与法律规制

在个人金融借款业务中,对借款人进行信用评价是风险控制的核心手段。信用评价的工具随着科技进步而不断改进,近年来又兴起了向算法型评分工具发展的趋势。算法型评分工具的特点表现为,依托机器学习算法和以借款人的新型替代数据为分析对象。之所以要引入算法型评分工具,是因为其相较于传统型评分工具具有增强包容性和提高预测准确性的显著优势,符合信用评分行业准确性和公平性的核心要求。与此同时,伴随着机器学习算法的嵌入,算法型评分工具自身也潜藏着评分不透明、不准确和不公平的风险。在我国现行法律体系下,《个人信息保护法》提供了可用于规制上述风险的法律手段。具体来说,信用评分机构须主动就其算法开展贯穿全周期的影响评估,评估活动应遵循较为严格的评估标准;借款人可向信贷机构或评分机构主张行使算法解释权,评分机构的商业秘密保护和算法的技术复杂性并不会影响该权利的可行性和实效性;借款人还可以信贷机构为对象主张算法结果拒绝权,要求信贷机构对贷款决策进行人工干预。     

小额贷款信用风险评估研究述评

本文从信用风险评估特征、评估指标确定、评估方法选择和信用评分法/适用性等角度,对国内外小额贷款信用风险评估的相关理论和实证研究予以述评并加以探讨,对我国小额贷款信用风险评估提供了重要启示。     

基于互联网金融指标和环境效益指标的绿色债券综合信用评级研究

绿色债券既要评估信用风险又要量化环境效益,当前应积极探讨绿色债券综合信用评级的相关问题。分析我国绿色债券发展现状,运用信用评级评分卡的方法进行绿色债券综合信用评级。信用评分卡方法为绿色债券信用评级提供了理论支撑与实践参考,可以降低投资者的信息不对称,有利于引导民间资本流入绿色产业,以促进生态文明建设。     

个人信用评分系统应用现状与展望

一、个人信用评分系统概述 1.个人信用评分的现实意义 (1)个人信用评分是世界上普遍采用的评估个人信用风险的方法.在欧美发达国家,信用评分专业公司根据银行的业务需要开发不同的信用评分模型.因为每一家银行的业务经营存在差异,从目标客户的选择到客户服务水平都可能有所不同,这使得各个银行开发模型所依赖的数据不同.实践证明,个人信用风险的管理有三个突破,每个突破都会给银行带来较大的利润增长.这三个突破是信用评分、自动化管理系统和决策优化.     

信用评分模型在信用卡生命周期管理中的应用

信用评分模型的一个最重要的应用领域是信用卡的生命周期管理，信用卡业务具备发展和应用信用评分模型的两个特征：一是数据量庞大，数据中蕴含着丰富的反映消费信用特征和表现的信息．这使发展信用评分成为可能，二是业务量庞大，众多银行发行几百万，几千万张信用卡，但每张信用卡的贷款量较小，这使应用信用评分模型进行批量化、自动化管埋成为必要。     

客户信用评分方式在中小企业贷款中的应用分析

一、客户信用评分方式引入中小企业贷款管理的背景 中小企业信用的不确定性和贷款管理成本过高是制约中小企业信贷融资的两个重要因素.银行管理中小企业信用风险的困难不是中小企业贷款风险太大,而是缺乏适当的经济的方法对其信用进行评估.     

对我国个人信用评分及监管的分析与思考

个人信用评分是征信或一些市场机构提供的一种产品或服务。我国开展此项工作已经10多年,对经济社会发展起到了积极作用。但目前仍存在一些问题,应继续加强研究、及时解决。一、个人信用评分的概念和原理征信领域的个人信用评分是一个舶来品。在美国《公平信用报告法》(Fair Credit Reporting Act)中。     

信用缺失环境下的农户信用评估指标体系构建研究

通过调查某信用社713个农户的贷款记录,运用层次分析法(AHP)设计一套农户信用评估指标体系,通过层次单排序和层次综合排序确定各个因素层指标的权重,然后,选取权重值较大的9个指标作为神经网络模型(ANN)的输入层,利用AHP-ANN组合模型,最终得到农户的信用等级和信用评分。实证研究结果表明,这是一种信用缺失环境下进行农户信用评估的有效方法。     

美国个人信用评分系统及其启示

以美国为代表的发达国家消费市场发展迅速,其中一个重要原因是已经建立起一套较为完整的个人信用体系,并运用了较成熟的评估方法。我国建立个人征信系统起步较晚,存在许多不足。本文通过介绍分析美国常用的FICO信用评分方法的内容、不同行业的信用评分模型及其调整过程,对美国先进的个人征信系统进行了分析研究,旨在为国内金融机构开展个人消费信用风险识别和管理提供有益的借鉴。     

在经济园区开展中小企业信用体系建设的实践与思考

中小企业信用体系建设是专门服务于中小企业融资和发展的一项制度安排,通过全面归集、整合中小企业信用信息,为其建立信用档案、评估信用等级、使用信用报告,在银行信贷决策、政府政策扶持、市场交易中提供信用咨询服务,从而促进中小企业融资和发展。针对当前中小企业信用基础薄弱、信用信息分散、信用评估应用难等现状,湖南省在中小企业集中的经济园区开展信用体系建设(简称"园区模式")实践,对缓解中小企业融资难、推动园区经济社会健康发展具有现实意义。     

建立个人信用制度的理论思考

我国正处于市场经济的发展阶段,信用程度较市场经济发达的国家低,从严格意义上来说,目前我国的个人信用制度基本上是空白,表现在以下三点:一是没有信用"证据",目前大多数居民能够提供的信用文件零星地分布在公安、街道、单位、银行等各部门,个人或家庭并没有资产负债表,没有信用"证据"就使得对个人信用的评估无从下手.     

信用评分系统的建模及其验证研究

《巴塞尔新资本协议》鼓励银行采用内部评级法评估信用风险,但要求所采用的评分系统必须提供建模过程说明与验证结果。本文按照这一要求,在采用ROC曲线、变量序别化转换等不同于以往国内研究的统计方法对信用评分系统进行建模的同时,还提供了相应的验证结果。实证研究结果表明,依据方法所建立的信用评分卡具有较好的预测力和稳定性,可实现对借款者信用等级和违约概率的快速有效评估,具有实际可操作性。     

我国信用局个人信用评分发展研究

信用局个人信用评分作为信用风险管理的一个重要工具在国外得到广泛应用.我国个人基础信用信息数据库已经建成,开发信用局个人信用评分对我国社会信用体系建设和金融机构的风险管理有重要意义.在分析信用局个人信用评分特点、意义及其发展现状的基础上,提出我国信用局个人信用评分发展的几点建议.