我国商业银行贷款定价问题的探讨

在与美国比较的基础上,分析我国商业银行贷款资产的特征和银行经营中存在的问题;将客户盈利程度分析法与基于银行资产负债隐含期权的风险溢价测算方法相结合,提出了基于客户盈利程度分析的贷款风险定价方法,并通过实例对该方法进行了说明。     

我国商业银行盈利能力的影响因素分析

随着我国社会主义市场经济的完善和发展,中国商业银行面临着前所未有的竞争压力,要想在激烈的市场竞争中占据一席之地,各商业银行必须将提高其盈利能力放在更加突出的地位,深入研究和思考商业银行的未来生存发展之道。本文主要在分析我国商业银行盈利现状的基础上,重点从资产规模、管理层的风险偏好、经营管理水平三个层面研究了我国商业银行盈利能力的影响因素,并提出了几点可行性建议,以提高商业银行的盈利能力,提高商业银行抵御风险的能力。     

金融衍生品交易对商业银行绩效的影响研究

本文以中国上市商业银行为样本,从风险水平和盈利水平两个角度实证分析了金融衍生品交易对商业银行绩效的影响.结果发现,金融衍生品交易并没有对商业银行风险产生对冲作用,相反在较低显著性水平下具有促进作用,同时金融衍生品也没有通过套期保值等功能对商业银行的盈利能力产生正向作用,相反会弱化其盈利能力.结果表明,我国商业银行有可能...     

浅议商业银行财务风险管理

财务风险是商业银行在运营和管理中经常发生的风险之一,在商业银行管理过程中解决财务风险将有助于商业银行提高管理流程中防范其他风险的能力,提高银行的盈利能力并为商业银行的可持续发展奠定基础。商业银行财务风险是很常见的,采取正确措施,避免和合理防范财务风险的方式对商业银行来说至关重要。本文件对当前商业银行财务风险管理存在的问题,并提出了有效防范财务风险的建议。     

我国商业银行中间业务创新研究

我国资本市场的迅速发展及加入WTO后外资银行的激烈竞争,使得我国商业银行传统业务的盈利空间越来越小.而中间业务由于具有风险小、收益高的特点,将成为我国商业银行新的盈利增长点,成为国内外商业银行同业竞争的焦点.因此,了解和分析我国商业银行发展中所存在的问题,深刻认识和理解当前加快中间业务发展的现实意义,并采取有效对策,对于我国商业银行有效增加整体盈利及切实增强竞争实力都有十分重要的意义.     

我国商业银行中间业务创新研究

我国资本市场的迅速发展及加入WTO后外资银行的激烈竞争,使得我国商业银行传统业务的盈利空间越来越小。而中间业务由于具有风险小、收益高的特点,将成为我国商业银行新的盈利增长点,成为国内外商业银行同业竞争的焦点。因此,了解和分析我国商业银行发展中所存在的问题,深刻认识和理解当前加快中间业务发展的现实意义,并采取有效对策,对于我国商业银行有效增加整体盈利及切实增强竞争实力都有十分重要的意义。     

推进我国商业银行金融产品创新的路径探索

金融产品是商业银行经营活动的重要载体,金融产品的创新是商业银行发展的重要推动力,是增强商业银行盈利能力,防范和化解风险,提高核心竞争力的有效途径,已成为各家商业银行未来发展的战略重点。     

基于控制论的我国商业银行信贷风险管理分析

本文系统地分析我国商业银行信贷风险管理现状,结合控制论提出与信贷风险管理的契合点,并在此基础上构建了基于控制论的商业银行信贷风险闭环控制系统,丰富了新形势下商业银行风险控制理论,有助于商业银行完善风险控制体制,降低信贷风险,提高盈利能力。     

商业银行信贷风险管理与化解

前言: 信贷风险是商业银行所面临的基本风险,也是目前我国商业银行最主要的金融风险.信贷风险管理与化解是商业银行提高盈利能力的重要手段和保障,是商业银行内控管理水平的重要标志.     

利率市场化背景下商业银行收入结构对盈利的影响

文章根据14家上市商业银行2007年至2015年的面板数据,运用面板数据分析方法,研究商业银行收入结构对盈利能力的影响以及商业银行是否存在最优收入结构,研究表明:非利息业务和净息差对商业银行的盈利都有显著正向影响,且净息差的贡献更大;与国有银行相比,股份制银行发展非利息业务的积极作用更大;非利息收入业务的发展一方面提高了银行盈利,另一方面,其较强的波动性增大了银行风险.文章首次对商业银行最优收入结构进行了探索性研究.     

浅谈商业银行金融产品创新及风险防控

商业银行主要经营目的就是盈利,而主要盈利业务就是金融产品。本文针对于商业银行金融产品创新及风险防控进行研究,在分析了我国商业银行金融业务的发展及现状,结合我国金融产品发展实际情况,提出了在法律允许的范围内开展个人金融业务、建立严格的信息披露机制等策略,旨在促进我国商业银行金融产品发展。     

关于我国商业银行个人消费信贷风险及其防范分析

个人消费信贷是商业银行获取盈利的重要渠道。但是，随着个人消费信贷业务的不断扩大，商业银行个人消费信贷业务的风险也越来越大，本文深入分析了个人消费信贷业务风险的表现形式，在此基础上，提出相应防范措施和对策建议。     

互联网金融对商业银行风险承担的影响研究

本文从风险管理、经营效率、盈利水平和风险传染四个维度,剖析了互联网金融对商业银行风险承担的影响机制.运用2003-2014年中国143家商业银行的数据,本文实证检验了互联网金融发展对商业银行风险行为的影响.研究表明:(1)互联网金融的迅猛发展使得商业银行风险管理发生变革,经营效率得到有效提升,弥补了其在盈利性及风险方面不利的冲击,降低商业银行破产风险,促进了整个金融体系的稳定.(2)互联网金融对不同类型的商业银行风险行为的影响具有差异性;股份制商业银行的风险承担降低,大型商业银行、城市商业银行和农村商业银行均有不同程度提升,其中城市商业银行破产风险提升程度最大.因此,商业银行需要立足自身特点,有度有节地融合互联网金融,降低整个金融体系的风险.     

关于我国上市银行存款保险费率的测算

鉴于目前的存款利率并没有真实地反映储户对商业银行违约概率的预期,本文根据风险中性的定价原理改进了存款保险的预期损失定价方法.利用商业银行股票价格数据对其风险中性违约概率进行估计,在一定的违约损失率条件下,对我国上市银行的存款保险定价进行了初步测算.最后将测算结果同已有的运用其他方法得出的测算结果进行了对比,并结合国内商业银行的实际承受能力提出了我国存款保险费率水平的合理区间.     

我国上市商业银行的财务风险评价及实证分析

本文利用因子分析法对我国16家上市商业银行2011年的财务风险进行分析,结果表明：商业银行财务风险的主导因素在于资本充足水平、成长性、资产质量、流动性、盈利能力和市场风险水平,公司治理水平对财务风险也有一定的影响。最后,提出相应的对策建议。     

商业银行内部治理机制与经营绩效关系的实证研究——基于我国16家A股上市银行的经验证据

随着商业银行股份制改革的实现以及股权分置改革走向尾声,商业银行的公司治理机制和在金融危机下的盈利能力收到了越来越多学者和管理者的关注。本文在总结以往关于公司治理结构与商业银行经营绩效关系研究的基础上采用最近年度的数据,选取了股权结构,董事会特征,高管薪酬等方面的商业银行内部治理特征,并从盈利能力和风险抵抗能力两个方面实证检验了公司治理因素对商业银行经营绩效的影响。     

流动性过剩背景下商业银行风险管理对策

在流动性过剩的经济环境中,商业银行面临着许多挑战,如竞争加剧、风险扩大等等。该文对银行在流动性过剩背景下的风险进行了分析,提出商业银行开发以信用衍生品为代表的结构性金融产品可以有效地化解或减少风险,并可能为商业银行带来新的盈利途径。     

新形势下商业银行提升盈利能力的分析

随着我国金融市场逐步发展,金融竞争力愈发紧张,我国商业银行面临的压力与日俱增。在将风险控制在可控范围内的情况下,提高银行的盈利能力成了我国专家们关注的核心热点问题。本文探讨了国内商业银行现有盈利状况,从内、外两个因素分析其盈利的主要影响来源。有针对性地提出了提升盈利能力的措施,且对增强国内商业银行的国际竞争力、维持我国金融体系稳定发展存有重要意义。     

公司治理视角下的商业银行全面风险管理

商业银行是以盈利为目的的金融机构。风险不仅是商业银行损失的来源,但同时也是其盈利的基础。所以,风险管理就自然而然成为了商业银行稳健经营,实现安全性、流动性、效益性经营原则的根本所在。公司治理是商业银行全面风险管理的保障,商业银行治理结构和机制不完善,会为商业银行带来风险隐患。基于此,需要完善商业银行全面风险管理的组织架构,构建由董事会、高级管理层、监督机关等组成的银行风险管理体系;依靠股东的利益驱动,强调提高信息披露要求特别是风险状况;创新全面风险管理的各项政策,执行全新的风险管理办法;灌输全员风险管理文化的思想,加强从董事会、管理层到所有银行工作人员的风险管理意识和自觉性;另外,政府监管是商业银行公司治理中不可或缺的部分,要加强政府监管。     

非对称降息对我国商业银行盈利的影响及对策

中国人民银行新一轮非对称降息对我国商业银行产生的影响包括:存款利率定价差异化进一步加剧,存款流失加速,银行净息差被挤压,引发敏感性缺口。基于预期收入理论对商业银行盈利能力进行分析,结论认为,利率降低有助于提高商业银行的盈利性资产收入,扩大中长期贷款及消费贷款需求,从而提高银行盈利能力。提出加强利率敏感性缺口管理,提高盈利资产规模和质量,有效规避利率市场化风险,提高中间业务收入等应对措施。