商业银行流动性压力测试系统的研究与实现

流动性风险压力测试系统在银行自身风险识别中起着重要的作用,是银行预测自身流动性风险承受能力,进行主动风险防范的重要方法。本文通过压力测试五步分析法,针对某商业银行的实际业务需求,设计了四大压力情景,建立了B／S、C／S混合结构的应用软件体系,实现了以压力测试为工具的流动性风险识别系统。     

商业银行信用风险压力测试研究

由美国次贷危机引发了许多金融机构的倒闭,如何去控制金融机构的信用风险是当前最值得研究的问题。压力测试是一种可以考察极端事件对金融机构的影响的方法,系统介绍了商业银行信用风险压力测试的两种主要方法,讨论了各种方法的优缺点和适用性,拟为我国商业银行信用风险压力测试提供参考。     

对中小商业银行流动性风险压力测试的探讨

本文就流动性风险压力测试的重要意义、国内监管现状和目前中小商业银行在流动性风险压力测试上的不足展开分析,并基于欧洲一家商业银行流动性风险压力测试模板的研究,根据国内监管要求调整后,探讨了如何改进国内中小商业银行短期流动性风险压力测试的方法。     

基于房地产信贷背景下商业银行压力测试研究

当前,我国房地产行业面临着较大的政策性压力,而对于广泛经营房地产信贷业务的商业银行来说,一旦房地产业发生风险暴露将不可避免地造成银行资产质量的下降,加剧系统内金融风险的累积。通过分析房地产信贷的风险点,结合进行压力测试定量分析,可以认为房地产市场受挫将对商业银行不良贷款率产生随时累积的负冲击。因此,商业银行应建立风险防范预警机制,提升房地产信贷风险的主动管理能力。     

某农村商业银行与某联社流动性压力测试比较报告

银行进行流动性压力测试的目的在于帮助银行认识自身的风险状况,改进自身管理,并设计应急预案以应对可能的风险发生。本文选取了某农村商业银行与某联社两家实际情况相差比较大的银行作为压力测试对象。通过历史情景设计和数理模型推理的综合运用,构建偿付性流动性风险压力测试模型,对银行短期即时的流动性风险因子进行分析。对比结果显示,在不同的压力情景下,两家银行均存在有发生即时偿付的流动性风险,某农村商业银行发生偿付性流动性风险的可能性大于某联社。     

宏观压力测试在系统性风险管理中的应用

宏观压力测试因其在衡量金融危机等极端情况下的优势以及作为分析尾部风险的工具得到了国际社会的认可。本文总结了国外在系统性风险管理方面应用宏观压力测试的经验,为我国政策当局充分利用压力测试进行系统性风险管理奠定了理论基础。     

房价下跌对商业银行信贷潜在风险的实证研究--基于银行压力测试的分析方法

近年来我国住房抵押贷款的迅猛发展,市场上房地产价格也在不断攀升。随着贷款余额的不断增长,其不良贷款也在逐渐增加。房地产的产能严重过剩是不争的事实,在房地产行业内所堆积的资金是一个巨大的隐患,2014年一些城市已经开始出现房地产价格的下行态势,地产股集体“倒戈”,显示出我国商业银行住房抵押贷款的信用风险亟待管理和改善。     

宏观压力测试下银行风险研究文献综述

压力测试是监管机构评估监管资本的重要手段。巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中对商业银行开展压力测试提出了相关规定。通过对国内外宏观压力测试下的银行系统风险的研究进行综述,为我国银行业的风险管理提供指导方向。     

关于我国商业银行的压力测试工作的探讨

随着金融环境的日趋复杂化,金融市场的全球化,新风险类型的不断涌现,压力测试的灵活性、综合性以及对管理层赋予的了解机构整体风险的职责,使压力测试逐步成为商业银行内部风险管理的重要辅助手段。开展压力测试工作已逐步纳入商业银行监管范畴,并且其覆盖范围以及使用范围的不断扩大。本文通过研究国内外监管机构对压力测试工作的监管规定,比较国际银行的压力测试进展,分析我国商业银行压力测试工作的现状,对我国商业银行加强内部风险管理,完善压力测试工作提出了工作建议。     

上证大宗商品ETF系统性风险压力测试系统研究

本文对上证大宗商品交易型开放式指数基金(ETF)系统性风险成因做了理论和实证研究。在此基础上,文章利用蒙特卡洛模拟方法,假设2008年美国次贷危机再次爆发,测算大宗商品ETF投资者的损失,进行了大宗商品ETF系统性风险压力测试系统设计,并据此提出相应的政策建议。     

压力测试与反向压力测试在银行风险管理中的运用

压力测试作为一般风险计量工具的重要补充,越来越受到金融监管部门和银行业的重视。文章从压力测试和反向压力测试的原理与方法出发,比较分析压力测试与在险价值(VaR)的特征性与互补性,通过示例阐明压力情景的设置方法和压力测试的操作过程,并探讨压力测试和反向压力测试在银行风险管理中的实务问题。     

基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险的评估

通过构建宏观压力测试模型,研究宏观经济波动对商业银行信用风险的影响.以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,根据Logit模型将商业不良贷款率转挟为中介指标,然后将中介指标与各宏观经济变量进行多元回归分析以及对各宏观经济变量进行向量自回归分析.研究结果表明：选定的宏观经济变量对商业银行不良贷款率都有显著性的影响,同时,在设定的情景压力下,商业银行不良贷款率都有不同程度的增加.     

金融稳定护卫:宏观压力测试

维护金融稳定需要为预防市场出现剧烈波动而进行适当的“压力测试”。本文通过介绍宏观压力测试方法说明压力测试在我国维护金融稳定方面的重要性。     

基于货币市场基金的压力测试研究

本文选取两只货币市场基金进行了压力测试的初步估计,分析其极限损失的成因,比较其单位持仓的风险,据此对两只基金的风险管理作出评价.     

商业银行个人房贷在房价下跌情况下的敏感性分析--基于西南某银行的压力测试

本文首先介绍压力测试和个人住房信贷压力测试思路,说明了压力测试的步骤与程序,再按照该思路来检验商业银行分行数据,最后判断该分行在三种压力情景下的风险承受能力。     

商业银行市场风险计量模型与管理工具研究

商业银行市场风险管理已成为商业银行风险管理的重点,本文通过对VaR模型和VaR模型扩展的分析,指出它们能有效地计量商业银行通常状态下的风险值,并对商业银行的市场风险进行合理管理.但当出现危机事件时,还需要结合压力测试才能更加有效地计量商业银行的市场风险.     

新常态下的商业银行信用风险与宏观压力测试——基于Logit模型的实证研究

新常态经济背景下,银行的信用风险问题越来越引起监管部门的关注。本文选取不良贷款率指标衡量商业银行信用风险水平,运用Logit模型,对承压指标与压力指标进行似乎不相关回归(SUR)和自回归分析。通过压力测试,实证得出商业银行信用风险水平对宏观经济因素的变化具有十分显著的敏感性的结论,并给出风险管理建议。     

气压PID控制在打火机压力测试装置中的应用

本文将气压PID控制方法应用到打火机压力测试系统,通过电磁比例阀、压力伺服阀实现打火机充气压力和充气速度的精确控制.     

基于压力测试的我国2010年12月CPI走势分析

CPI作为衡量居民家庭购买的消费商品和服务价格水平变动的指标．最近几月一直在3％的通胀红线上运行,11月CPI同比涨幅更是破5达到5．1％,本轮物价上涨对人们的生活方式和理财观念产生了显著影响。本文运用压力测试方法对我国2010年12月CPI走势进行建模分析,在此基础上对2010年12月CPI给出预测估计,结论认为我国12月CPI同比涨幅在4．3％左右,波动幅度主要依赖于政府对食品类、居住类价格的调控力度。     

经济危机冲击下企业战略的压力测试

世界经济危机的冲击考验了企业的战略调整能力,通过压力测试,及时评估企业的战略优先权、企业聚焦战略优先权的能力、企业的创造性张力和员工承诺、企业的战略调整能力,能使企业管理者及时发现并集中精力迅速处理这些缺陷,对企业战略的平稳运行充满信心。