利率市场化下我国商业银行贷款定价问题研究

2012年6⁷月,中国人民银行先后调整金融机构存款利率浮动区间的上限和贷款利率浮动区间的下限,这表明我国利率市场化改革步伐进一步加快。我国商业银行以利差收入为主的赢利模式受到巨大冲击,经营转型要求更加迫切。如何积极应对利率市场化,强化存贷款定价管理,尤其是贷款定价管理,增强创利能力,提高净息差(NIM),是我国商业银行亟须解决的问题。本文试从利率市场化对商业银行贷款定价造成的重大影响、目前贷款定价存在的主要问题入手,提出利率市场化环境下贷款定价的几点对策和建议,希望起到抛砖引玉的作用。     

城市商业银行应对利率市场化的策略选择

利率市场化是我国市场经济发展的必然趋势,而城市商业银行在利率市场化中面临着种种挑战。城市商业银行如何应对利率市场化,本文提出完善法人治理结构,运用缺口和持续期管理技术合理地控制风险,建立科学高效的贷款定价体系等策略,以规避利率市场化风险,实现城市商业银行的可持续发展。     

利率市场化程度对中国商业银行贷款定价影响的研究

本文运用2008年-2014年中国16家上市股份银行和日本10家上市银行的平衡面板数据研究了利率市场化程度对贷款利率影响因素的作用。发现利率市场化的程度越高,在贷款定价时,对违约风险的考虑将越充分;不管利率市场化的程度如何,营业成本一直是决定商业银行贷款定价的最重要因素;风险厌恶程度和流动性风险这两个因素对贷款定价的影响不是特别明显。为此,在中国的利率市场化改革基本完成的情况下,商业银行在制定贷款定价策略时要更加考虑违约风险这一因素的影响,银行要建立一套完善的贷款定价体系,以期确定一个最佳的贷款利率。     

利率市场化条件下农村信用社的贷款定价研究

如何合理确定贷款价格,是利率市场化条件下农村信用社面临的主要难题之一。在对贷款定价的基本原理、基本模式进行分析的基础上,对我国农村信用社贷款定价模式进行选择,制定出符合风险溢价、成本管理原理,便于贷款管理的策略。     

浅析利率市场化条件下商业银行贷款定价策略

利率市场化后我国商业银行具有更大的贷款自主权，其中包括贷款定价的权力。笔者以为。制定科学合理的定价策略是应对这一制度变迁的关键，它不仅是商业银行进行低风险且收益有保障的稳健经营的基础，而且为应对国际银行业挑战提供了最核心的基础竞争力，对于市场优化资源配置具有重要作用。为此．本文从我国贷款利率市场化现状出发，对国际上有价值的贷款定价模式进行介绍，并根据我国具体情况分析我国商业银行的定价策略。     

农村信用社贷款利率定价问题探讨

自2004年中央银行将农村信用社贷款利率浮动区间的上限扩大到2.3倍以来,随着利率市场化的逐步推进,建立完善、科学的贷款利率定价方法对农村信用社的发展已经变得尤为重要.本文引入RAROC方法在优化农村信用社经济资本配置、农村信用社风险定价、农村信用社内部绩效考核和农村信用社经营战略决策等方面将起到重要的作用.     

我国个人住房抵押贷款利率风险分析

本文基于我国个人住房消费信贷市场发展历程及现状,对个人住房抵押贷款的利率风险进行分析。我国个人住房抵押贷款利率风险主要源于贷款机构集中在商业银行、贷款利率由央行制定、信息不对称程度高和个人住房抵押贷款二级市场极不发达等因素;风险表现在住房贷款利率优惠政策压缩利润空间、基差风险和重定价风险突出等方面。最后,基于以上分析提出了相应的政策建议。     

商业银行贷款定价问题浅析

随着我国利率市场化改革的推进 ,商业银行贷款定价的自主权逐步扩大 ,贷款价格确定是否合理对商业银行经营战略的实施具有重要的现实意义。因此 ,贷款定价研究是商业银行战略发展中必须重视的问题。     

中国贷款基础利率改革的实践与思考

2019年8月16日，中国人民银行宣布进一步完善贷款市场报价利率机制，拉开了利率市场化改革的序幕。银行机构能否使资金的使用更加市场化，能否更加灵活地使用利率杠杆，是中国银行机构能否在本轮贷款市场报价利率改革过程中取得成功的关键因素。利率形成机制的改革同样关系到银行业、企业与个人的利益。本次研究的目的，就是要通过对利率改革的基本现状、改革的特点、对市场的影响等深入研究，分析改革带来的实际效果，为目前中国企业和居民应用贷款利息定价提供一种有益的借鉴。     

基于B-S期权理念的个人房产抵押贷款利率制定

2008年前三季度江苏省南京市零售贷款业务发展良好,其中个人贷款业务中个人房产抵押贷款增长较快,违约率较低。对于城市商业银行来说,发放个人房产抵押贷款是主营收入重要来源之一,对银行的稳健经营和持续发展有着重要意义。然而在从紧货币政策和房地产市场加大调控力度的宏观形势下,南京市房地产价格波动未来有扩大的趋势,从而有可能对银行个人房产抵押贷款业务带来风险。本文借助期权定价理念对南京市个人房产抵押贷款利率合理定价进行初步的计算。     

浅析贷款利率市场化对我国中小商业银行的影响

2013年7月20日,我国全面放开了金融机构贷款利率的管制,这一举措在给我国中小商业银行带来机遇的同时,也带来了许多挑战。我国中小商业银行只有充分认识到这些机遇和挑战后,才能更加有效地应对。本文在介绍我国利率市场化改革进程的基础上,结合我国中小商业银行的发展现状,分析了贷款利率市场化对我国中小商业银行的影响,以期为我国中小商业银行未来的发展提供一些参考。     

基于B-S期权理念的个人房产抵押贷款利率制定

2008年前三季度江苏省南京市零售贷款业务发展良好,其中个人贷款业务中个人房产抵押贷款增长较快,违约率较低。对于城市商业银行来说,发放个人房产抵押贷款是主营收入重要来源之一,对银行的稳健经营和持续发展有着重要意义。然而在从紧货币政策和房地产市场加大调控力度的宏观形势下,南京市房地产价格波动未来有扩大的趋势,从而有可能对银行个人房产抵押贷款业务带来风险。本文借助期权定价理念对南京市个人房产抵押贷款利率合理定价进行初步的计算。     

安徽省农村信用社贷款利率定价机制模式探索

建立健全农村信用社利率定价机制是稳步推进利率市场化改革的一项重要内容。但是,现行农村信用社利率管理模式难以适应利率市场化风险控制的要求,探索具有区域性特色的农村信用社利率定价机制模式,强化利率风险管理,对农村信用社的可持续发展具有重要意义。     

贷款基础利率集中报价和发布机制正式运行

为进一步推进利率市场化,完善金融市场基准利率体系,指导信贷市场产品定价,2013年10月25日,贷款基础利率（LoanPrimeRate,简称LPR）集中报价和发布机制正式运行。     

利率市场化对商业银行影响及贷款基础利率LPR应用分析

在现代生活中,商业银行发挥着越来越重要的作用。利率市场化的发展会对商业银行产生非常重要的影响。为了推动商业银行的未来发展,需要推动贷款基础利率LPR在商业银行中的应用。本文通过分析利率市场化对商业银行收益水平和风险把控的影响,对贷款基础利率LPR在商业银行中的应用现状进行了探讨。在此基础上,本文结合时代技术发展的特点,对贷款基础利率LPR在商业银行内部和外部的应用要点进行了研究。这些研究对商业银行的发展和贷款基础利率LPR的应用有着重要的意义,有很好的现实价值。     

利率市场化下的商业银行贷款定价研究

贷款不仅是商业银行的核心业务,也是其最主要的赢利资产,是商业银行实现利润最大化目标的主要手段。贷款定价方式与策略会影响银行的赢利水平和市场竞争力。因此,制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。从2004年央行宣布放开企业贷款上限就意味着商业银行从此可以根据市场需求确定贷款价格。但是,由于基准利率缺失、利率定价决策程序不科学等因素影响,导致商业银行的理论定价与实际操作出现明显背离。本文在分析商业银行贷款定价管理现状和问题的基础上,对改进商业银行贷款定价管理提出了相应的对策建议。     

银行贷款利率浮动的差异性比较

广东省经济发达地区和欠发达地区间银行贷款利率浮动存在较大差异性。这一差异性表明：一方面大部分地区已经改变了过去贷款利率浮动的简单化趋势，在政策许可的范围内实现了真正市场化；另一方面商业银行的市场定价机制已经初步建立，应进一步完善利率完全市场化的微观基础。     

贷款利率调整分析及影响

本文指出货币政策在直面通胀风险、流动性风险、资产价格泡沫积累方面和推进利率市场化方面的迫切性,进化分析了贷款利率调整所产生的影响.     

住房抵押贷款的利率风险管理研究

我国正处于利率市场化的初期阶段,房地产市场这几年红红火火。商业银行的住房抵押贷款的利率风险便越发明显。目前我国个人住房抵押贷款的利率风险有道德风险、逆向选择风险等。可以通过采取诸如鼓励商业银行提高房贷的退出门槛、收取提前还贷违约金等手段来降低或规避以上风险。     

利率市场化下我国商业银行贷款定价研究

2015年10月23日中国人民银行发布公告称不再对商业银行和农村合作金融机构设置存款利率上限,至此利率管制基本取消,利率市场化基本结束。商业银行可以自己决定贷款利率及存款利率,存贷利率差是我国商业银行以前的主要盈利方式,所以贷款模型选择是否合理,贷款价格是否能够补偿银行的风险与成本,对商业银行的发展至关重要。因此,本文的研究结果具有很强的现实意义。