资本市场的量化投资风险管控

随着互联网的发展,量化投资作为资本市场的重要投资手段之一,市场规模不断扩大。目前,较多海外国家已建成完善的量化投资体系,但由于我国的金融市场起步较晚,导致量化投资体系仍存在较多有待改进之处,面临的风险相对更多。因此,为加强对资本市场量化投资风险的管控,需对风险特征及类型展开深入研究,并提出相应的风险管控建议。     

光大“乌龙指”：量化投资的天价“学费”

8月16日上午11时05分,一上午盯着盘面无精打采的刘明（化名）突然来了精神,他发现沪指突然大幅上涨。作为一家私募的操盘手,刘明立即下单追进了几只券商股,他认为这是有重大利好消息要释放,同时考虑到之前的国泰君安获批进入央行支付系统的消息,他认为券商股大有可为。     

金石投资 赚钱生猛

在PE这个群体中,有券商和银行背景的PE公司有着得天独厚的优势,券商直投的机会窗口让金石投资赚得盆满钵满;而工银国际也借助工商银行这棵大树聚拢了系统化的项目资源。在中国资本市场上有一批这样的机构,它们总能抓住政策漏洞和监管的虚弱,乘机大赚一笔,     

基于艾略特波浪理论的量化投资研究

股票波动一直是投资者所关注的重点,如何预测与处理股票的波动直接决定了投资者的收益水平。本文基于艾略特波浪理论,编写波浪理论八浪模型识别程序,利用沪深300指数历史数据对程序进行检验,并通过设计策略以贵州茅台数据进行回测检验,为量化投资分析提供一种新的参考方法。     

基于量化投资角度的多因素模型投资综合策略

文章运用量化投资策略思想,通过数学、计算机软件、统计学等学科的综合运用,量化出股票价格走势的大致曲线,对股票的未来价格走势做出大致的预测,使人们的投资思想得以实现,并取得超越市场平均水平的收益率,即战胜市场。在当前中国的无效市场,或弱有效市场的背景下,文章通过数量化的方式,结合各个学科的知识,从一定程度上是可以取得超额收益的。文章基于这样的一个理念展开了相关的逻辑推理,并使用各种科学方法,通过计算机软件实现我们的投资策略。     

证券市场“大调整”衍生新一轮投资机会

<正> 国内统一的证券市场发展只有不到12年的历史,但是它所取得的成绩是成熟的市场经济国家证券市场发展初期不可比拟的。这些成绩的取得,一方面是由于现代信息技术的发展,使国内证券市场的组织体系能在更高层次与国际资本市场对接,另一方面,国内经济体制改革也为这种对接提供了制度基础。不过,国内证券市场的发展是伴随经济体制的转轨而发展的,传统的经济     

用于投资项目实施阶段的量化风险管理模型

风险量化管理模型可广泛使用于投资项目决策风险、工程项目进度风险、公司利润实现风险、公司收入实现风险等量化风险管理工作中.以投资项目风险量化管理为案例,介绍建立量化风险管理模型的思路、方法和工具,对其他各类风险的量化管理均具有参考价值.     

量化策略在A股市场的机遇与挑战

文章通过对国内外学者研究量化策略的整理,分析了量化策略在我国A股市场中的应用,同时分析了传统的投资与量化投资策略的区别,探讨了量化策略在我国A股市场的机遇与挑战。最后结合我国实际情况,提出量化策略在A股市场中的改进与建议。     

来自东南亚的商机报告：印尼的投资机会

作为世界第四人口大国，印尼市场容量较大，自然资源丰富，许多原材料都是我国所需要的。同时，印尼工业基础薄弱，科技水平较低，相当多的工业制成品依赖进口。我国的机械、电子、车辆、船舶、化工、烟草、服装、棉花、塑料、药品及医疗器械、通信器材等产品和成套设备，十分适合印尼市场需求，适合印尼民众的消费水平。     

企业IT投资机会分析及风险规避

IT项目投资要求风险投资家要有敏锐的市场洞察力,及时把握投资机会,等待市场环境的进一步消息,在合适的时间进行投资,投资的时间选择可以使投资者避免收益向下的风险,同时进一步看清向上的潜力,这使得投资机会具有一个正的时间价值,即投资期权的价值,称之为投资机会价值.投资机会的价值强调了风险对投资的影响,它的大小对项目未来价值的不确定性非常敏感.     

私募股权投资的逻辑与量化探索

私募股权投资是金融促进实体,优化资源配置的利器,同时,又是一项高风险的投资行为。提高投资成功率,是投资机构不断追求的目标。文章注重实务,在梳理业界部分主流观点的基础上,基于PE投资本质提出了私募股权投资的核心逻辑——以合适的方式投资优质的企业。此外,文章进一步提出了通过量化提升投资决策成功率的探索尝试。     

基于布林带的贵阳银行股票量化投资策略研究

量化投资是当前股票投资策略构建的热门选择,利用模型和计算机技术来实现投资过程。构建基于布林带通道的交易策略模型,以贵阳银行股票2021年1月1日到2021年11月30日之间的220个交易日数据为研究对象进行仿真实验,将其与均线系统策略进行对比分析。实证结果表明,对于贵阳银行股票的投资决策,均线系统策略比布林带通道策略表现更好,但优势并不明显。在现实投资中应该使用多样化的策略来降低风险。     

恐慌时期的投资机会

无论是战争,还是非典型肺炎,这些全球性事件引起的恐慌多数都是一过性的,很少会伤及企业的内在价 值。市场恐慌可能成为投资者借助价值理念遴选投资机会的大好时机     

抄底：市场低谷期房地产投资之道

当前国内房地产市场虽然前景很不明朗，但并不缺少潜在的投资机会。本文试图通过对“时机把握”、“城市布局”、“收购模式”3个方面的综合研判，探寻“抄底”之路。     

“赚钱之神”的投资困局

两年前还被投资者奉为“赚钱之神”的约翰·保尔森,正在滑向被人抛弃的窘境。最新资料显示,由于旗下对冲基金业绩惨淡,花旗银行已决定从保尔森公司撤走巨资,紧随其后,摩根士丹利宣布已将保尔森公司列人撤下其对冲基金投资平台的名单。与此同时,一些银行官员明确表示正在考虑尽快从保尔森旗下的基金赎回成本。     

公益投资：“笼络人心”只需6招

如果给你100万用作投资，难道不愿意把钱投到那些更需要改善的公益领域吗？当然，你开出的不仅仅是一张支票，还会获得两全其美的结果——战胜市场的投资回报以及增加自己的社会魅力值。