从业务角度看银行软件开发外包中的风险管理

按照新<巴塞尔资本协议>的描述,商业银行面临的风险包括信用风险、市场风险、操作风险等八大类.其中,操作风险根据商业银行管控风险的能力被进一步划分为可规避的(Avoid)、可降低的(Mitigate)、可缓释的(Transfer)、可承担的(Accept)四类.     

浅析中国商业银行操作风险的总体特点和成因

一、中国商业银行操作风险的总体特点(一)操作风险的发生范围广1、发生时间广.每天都有可能发生操作风险.一般来说,当宏观经济政策变化、货币政策调整、银行人事变化、制度制定不及时等情况发生时,都容易发生和暴露操作风险.2、发生区域广.无论是经济发达地区、欠发达地区,都容易发生操作风险.3、发生部位广.无论是支行、分行,甚至是总行都有可能发生操作风险.一般来说,发生在基层的比较多.     

金融新作拾零

(中国财政经济出版社供书www.cfeph.cn)《商业银行操作风险度量与控制》温红梅著■本书在对国内外操作风险管理进行研究的基础上,对操作风险识别、度量和监测进行分析,提出操作风险的综合控制技术,即对操作风险预期损失采取     

网上银行操作风险现状及监管建议

网上银行的风险种类繁多、成因复杂,一直备受各银行及监管部门的关注,而操作风险因其涉及面广、可控性小、关联性强等特点,成为网上银行最主要的风险之一.为了解目前网上银行操作风险现状,中国银行业监督管理委员会浙江监管局(以下简称浙江银监局)组织开展了专题调研.调研表明,目前网上银行操作风险主要由技术风险、第三方风险、客户操作不当和内部操作风险引起.为有效控制网上银行操作风险,迫切需要从加强监管体系建设、督促银行优化内控管理、加强网银操作风险监控等方面着手,完善商业银行操作风险控制管理框架.     

重拳打击金融腐败——我国银行业操作风险管理尚有较大差距

2004年6月，巴塞尔银行监督管理委员会(BIS)颁布了最新的《巴塞尔新资本协议》。根据巴塞尔委员会的定义，操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。按照导致风险的因素不同，操作风险可分为四类：人员因素导致的操作风险(如操作失误)，流程因素导致的操作风险(如流程执行不严格)。     

商业银行操作风险管理分析

国际银行行业对操作风险研究和管理的最新动态 　　(一)对操作风险的认识提升到新的层次 　　2004年发布的巴塞尔新资本协议将操作风险定义为由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统,或外部事件导致损失的风险.全球风险专业人员协会则认为,操作风险是与业务操作相联系的风险,包括来自操作业务失败形成的操作失败风险和米自环境变化形成的操作战略风险.……     

全面风险管理核心方法——RAROC技术研究述评

银行全面风险管理是近几年由国外先进银行发起的银行风险管理革命,它注重对银行的信用风险、流动性风险、利率风险、市场风险、操作风险、清偿风险等银行风险从整体上进行管理和衡量.其核心是用RAROC(风险调整资本收益率)为衡量标准,进行资本的最优配置,实现收益的最大化.     

中国新发展 涌现新机遇——瑞士再保险高管眼中的中国经济与保险市场

“将中国市场定位成重要的战略市场”“中国是全球最具发展潜力的保险市场之一”……在这家世界领先的全球性再保险公司——瑞士再保险的眼中,全球经济面临多重下行风险之际,中国经济稳健发展,业务机遇不断涌现,市场吸引力与日俱增。在2022中国普惠金融国际论坛上,《中国金融家》记者采访了瑞士再保险中国区总裁及中国区再保险业务首席执行官(拟任)孔奕丰(Ivan Gonzalez)、瑞士再保险集团首席经济学家安仁礼(Jerome Haegeli)。在他们眼中,中国保险市场蕴含怎样的潜力?转向高质量发展的中国会给他们提供哪些丰富的成长机遇?     

建设一体化系统 全面防范操作风险

操作风险是银行面临的三大风险之一。据国际权威机构统计,操作风险造成的损失约占金融机构损失的四分之一,银行信用风险及市场风险损失有很大比例来自操作风险事件。监管机构对操作风险管理日益重视,巴塞尔新资本协议也已对操作风险提出资本计提要求,银监会也已明确了以三大风险(信用、市场、操作)为主的监管思路,并针对操作风险管理及资本计提发布拟     

巴塞尔新资本协议操作风险及其计量问题思考

巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。风险价值(VaR)是计量操作风险的基本思想,由于操作风险损失的不规律性使得操作风险计量模型复杂化,极值模型法由于只需要较少的损失样本即可计量操作风险的资本要求使其成为备受关注的计量模型。但是风险计量不能作为独立的风险管理法单独使用,必须与风险管理专家的经验结合起来。     

风险映射与商业银行操作风险控制

风险映射与操作风险的识别 操作风险的识别过程实际上就是对金融机构业务活动的各个阶段进行风险映射(risk mapping),从而识别操作过程中的关键风险因素.风险映射作为操作风险管理的基础,它与市场风险和信用风险不同,它无法针对具体的产品.     

浅析内部审计在央行风险管理和内部控制中的作用

一、内部审计在中央银行风险管理中的评价角色 (一)评价风险识别 从人民银行风险的表现形式看,目前人民银行面临的主要风险有:法律风险、声誉风险、资产风险、信息技术风险、效率风险、操作风险等六类风险.     

操作风险识别与评估:汇丰实践

操作风险一直伴随着银行,但以往常常不被银行和高层管理者识别、理解和关注。倍受瞩目的新巴塞尔资本协议将在巴塞尔委员会成员国(G～10)中实施,此协议最大的变化是增加了对操作风险的资本要求,使本来在银行界默默无闻的操作风险迅速成了热点,如何管理操作风险已是业界的重大课题。新巴塞尔资本协议关于操作风险的规定核心集中于监管资本的计量,实现所谓“统一资本衡量与资本标准”和资本覆盖风险的目标,因此量化操作风险(或监管资本)成了新资本协议的重心。尽管伴随银行业始终的操作风险直到最近几年才引起监管当局的重视,     

浅谈商业银行操作风险防控机制的完善

<正>在商业银行的经营活动中,操作风险的发生,成为一个相对经常性的事件。对此,必须加以高度重视,并采取措施完善操作风险防控机制。一、商业银行操作风险防控目前存在的问题(一)是思想上存在误区商业银行对操作风险尚缺乏全面、系统的认识。在管理活动中,对操作风险     

对商业银行操作风险的思考

一、商业银行操作风险的具体形式和主要原因(一)管理风险。是指由于管理人员以及管理职能失效,产生操作风险,而使得实际管理效果达不到预期目标的可能性。加强管理是控制操作风险的有力手段,在商业银行的运行过程中,管理人员舞弊、管理制度缺陷、管理技能下降等,都会导致内部控制制度的失效或低效,从而引发操作风险的产生。这种因管理人员以及职能原因产生的操作风险被称为管理风险。     

我国商业银行操作风险的量化分析

操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一,操作风险的量化是对操作风险进行有效管理的前提之一,由于对它的认识尚处于初步阶段,商业银行对操作风险的度量和管理仍处于探索之中.本文对操作风险主要量化方法进行了分析,并对国内两家股份制商业银行的操作风险状况进行了实证研究.     

基于作业的商业银行操作风险管理框架：实践者的视角

对无处不在的操作风险进行准确有效的界定、衡量和控制一直是商业银行没能很好解决的问题，原因之一是没能建立一个强有力的风险管理框架。本文从流程管理的角度提出了基于作业的操作风险管理框架(ABORM)。该框架将流程中的“作业”作为银行的基本业务单位，以作业为基础来寻找、确认操作风险驱动因素，进而构建(关键作业，风险动因)组合群。操作风险的衡量和控制都是在这些组合的基础上实现。基于作业的操作风险管理框架能够解决或回答操作风险管理中实践者关心的主要问题，具有较好的有效性和可操作性。     

基于作业的商业银行操作风险管理框架:实践者的视角

对无处不在的操作风险进行准确有效的界定、衡量和控制一直是商业银行没能很好解决的问题,原因之一是没能建立一个强有力的风险管理框架。本文从流程管理的角度提出了基于作业的操作风险管理框架(ABORM)。该框架将流程中的“作业”作为银行的基本业务单位,以作业为基础来寻找、确认操作风险驱动因素,进而构建(关键作业,风险动因)组合群。操作风险的衡量和控制都是在这些组合的基础上实现。基于作业的操作风险管理框架能够解决或回答操作风险管理中实践者关心的主要问题,具有较好的有效性和可操作性。     

农村金融机构会计风险管控浅析——以乐清农村合作银行为例

一、会计操作风险点管控主要做法 会计操作风险防控重点机构在基层营业网点,柜面操作风险防控是重点部位.会计操作风险防控特点为风险面广、风险点多、全面风险防控难度大.因此,乐清农合行努力把会计操作风险点防控作为案件防控治理的重点工作,抓紧、抓实、抓出成效.     

商业银行业务操作风险度量研究

一、国际惯例对商业银行操作风险度量技术的监管要求业务操作风险被普遍认为是不能度量的,但近年来一些金融机构对操作风险的量化工作做出了很大的努力,如:九十年代,美国CO SO提出了“内部控制体框架”来衡量操作风险;90年代中期,美国货币委员会办公室(O CC)和联邦储备系统试图