内蒙古金融发展与经济增长关系的实证研究——基于VAR模型的解释

本文运用向量自回归(VAR)模型对内蒙古金融发展与经济增长的关系进行实证分析,研究发现:一是经济增速在短期内受到金融发展水平的正向影响,但长期看仍然主要依赖于自身的增长。二是经济增长在短期内对金融发展水平的影响较小,但是从长期看,对金融发展具有显著的促进作用。     

河南省金融发展与经济增长关系的实证分析——基于动态VAR模型的解释

根据1990~2008年数据,通过协整检验说明河南省金融发展与经济增长之间存在长期均衡关系,并建立向量自回归模型来考察金融相关率变动与GDP增长之间的动态影响关系。研究表明,与经济增长速度相比,河南金融发展相对滞后,金融发展对经济增长的促进作用不明显。     

中国农产品价格波动对经济增长影响的实证研究

依据采用1979～2010年中的农产品价格指数与GDP的统计数据,运用VAR模型,实证分析农产品价格波动对经济增长的影响。结果表明:(1)农产品价格波动对第一产业和第二产业影响较大,而对第三产业的影响相对比较小。(2)农产品价格与第一产业之间的价格双向传递不明显,而第二产业对农产品价格波动逆向传递比较显著。(3)脉冲分析结果发现,农产品价格波动、第一产业经济增长和第二产业经济增长对冲击的反应都很灵敏,但是影响不明显。     

人口结构变化、储蓄率与地区经济增长--基于PVAR模型的实证分析

本文以内生人口结构为视角,以中国各省、自治区、直辖市1990-2012年的数据为样本,通过设定面板向量自回归模型,研究人口结构、储蓄率以及经济增长之间的内在关系。结果表明：不同地区间人口结构对储蓄率和经济增长会带来不同的影响,中部地区与全国水平较为接近,各方面走势也与全国水平相似;经济增长使得少年抚养比出现持续性下降,除东部地区外,经济增长使老年抚养比也出现缓慢下降,但后续逐步趋于平稳;除东部地区外,少年抚养比的冲击使得储蓄率出现持续性上升,而老年抚养比的冲击使得储蓄率呈现出先上升后下降的特点。人口结构的变化会通过影响储蓄进而影响经济增长,而未来人口老龄化现象的加剧需要有更高的储蓄率进行应对。基于此,本文提出应通过研究现行人口政策,改变社会人口结构,提升少年抚养比,以有效应对由于“人口红利”消失对经济发展所带来的负面影响。     

基于VEC模型的我国金融发展与经济增长关系的实证分析

本文采用VEC模型对我国1990-2010金融相关率、金融深化程度与经济增长的关系进行了实证分析.研究表明,金融相关率与经济增长之间相互影响,互相促进,金融相关率对经济增长的促进作用会抵消金融深化程度对经济增长的负向影响.此外,基于VEC模型的Granger因果检验显示经济增长、金融相关率和金融深化程度三者两两之间,两者与另一者之间存在显著的Granger因果关系     

内蒙古经济增长与居民储蓄、投资关系动态分析——基于VAR模型的实证研究

本文利用1985-2008年的时间序列数据,基于宏观和动态的视角,对我区经济增长及其影响因素进行了实证分析。Johansen协整检验结果表明内蒙古经济增长与消费、投资关系之间存在一种长期均衡关系。向量自回归VAR模型的动态分析表明,内蒙古经济增长对自身的冲击产生持续响应,经济增长呈现出一定程度的＂惯性＂特征;消费、投资对GDP的冲击是正向的,居民储蓄对GDP的冲击是反向的。方差分析显示消费对内蒙古经济发展有重要影响。     

基于VAR模型的山东省通货膨胀与经济增长实证分析

基于通货膨胀与经济增长关系理论,选用1980-2011年山东省经济增长和通货膨胀数据,构建VAR模型,并进行检验.得出结论:山东省经济增长与通货膨胀之间存在格兰杰因果关系,并且经济增长是通货膨胀的格兰杰原因.而且滞后一期的经济增长每增加1％,会引起通货膨胀比率上升0.39％,滞后二期的经济增长每增加1％,通货膨胀比率降低0.02％.     

浙江省金融发展和经济增长关系的实证分析

使用2006~2014年浙江省经济发展的宏观季度数据,本文考察了浙江省区域金融发展和经济增长的相关关系。与现有文章不同,我们采用带有控制变量的向量自回归模型,从金融发展的规模、效率以及结构三个方面进行了综合考察。我们的结论显示,浙江省的金融发展与经济增长之间存在相互促进的关系,但仅仅依靠的是金融规模的扩张,而与效率以及结构无关。     

基于VAR模型的财政收入与经济增长关系分析

本文在建立VAR模型的基础上,运用脉冲响应函数和预测方差分解来刻画财政收入与经济增长关系的相关性.研究结果表明,在研究期内,我国的财政收入与经济增长之间存在着较强的正向相关性,经济增长对我国财政收入有一定的正向的促进作用,存在长期的稳定关系,但是财政收入水平对经济增长的促进作用不明显.     

我国金融发展对经济增长影响的实证分析

随着金融市场的迅猛发展,经济增长与金融发展的理论研究和实证研究都越来越多。本文本文运用现代计量经济分析方法,基于VAR模型,通过单位根检验、Johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应等分析,研究了我国金融发展对经济增长的影响。结果显示,金融发展和经济增长之间存在长期协整关系,金融发展分别以金融规模、金融结构和金融效率明显的影响经济的增长。     

湖南宏观经济模型与经济波动

针对湖南经济波动的剧烈程度高于全国这一事实,建立一个湖南经济波动的预警模型.同时以政府消费和出口为先决变量,以GDP、居民消费和投资为内生变量,利用3SLS法建立一个联立方程组作为湖南的宏观经济模型.模型分析表明,政府消费对GDP等重要变量的乘数效应较大,因而应加大对政府消费的调控.在此基础上,结合ARMA模型和宏观经济波动模型对2010年以前的GDP、消费和投资增长率进行预测,通过系统化分析方法量化以上变量的无警区间,结果表明湖南未来几年的GDP、消费和投资波动将趋于稳定.     

经济增长、通货膨胀与人民币升值--基于VAR模型的实证检验

运用VAR模型实证分析了经济增长、通货膨胀和净出口（国际收支）对人民升值的影响。结果显示经济增长对人民币升值起到促进作用,通货膨胀对人民币升值起阻碍作用,对净出口而言,净出口额越大,说明在国际贸易中处于顺差,国际收支也为正,进而国际储备增加,升值压力亦加大。在人民币升值的速度方面,货币当局认为应与我国的实际经济发展情况相适应。     

关于中国经济增长模式的一个解释框架--基于“土地财政”的演进分析北大核心

本文建立了一个新的模型尝试解释中国经济的近中期增长模式。在考虑“土地财政”作用的基础上,首先建立两期世代交叠(OLG)模型说明基本原理,随后将两期模型扩展到多期OLG模型,进行参数校准和模型求解。研究表明,在城镇化过程中政府将通过“土地财政”机制获得的资本用于基础设施建设,使得企业部门资本重新配置、均衡条件重构,推动形成国有企业与民营企业相对占比的稳定均衡。在这一机制下,GDP和全要素生产率不断上升但增速逐渐下降;资本的总体投资效率和资源配置优化速度出现下降,民营企业占比先增后稳。多期模型较好地刻画了我国1998—2017年期间经济结构变化趋势以及储蓄率、投资率、对外投资与外汇储备等宏观指标。随着“土地财政”作用的进一步弱化,持续推动技术进步、深化国企改革、深化金融改革等是实现我国经济长期可持续发展的关键举措。     

吉林省产业发展与经济周期波动关联性分析

本文选取吉林省1953—2011年为样本区间,对三次产业和经济周期波动之间的关联和影响动态进行分析。利用学术界普遍认同的“谷-谷”划分法划分为十轮经济周期,得出在经济繁荣时期,第二产业能够使经济更繁荣;经济萧条时期,第一产业加剧经济的进一步恶化,第三产业能够抑制经济的进一步衰退。进一步利用脉冲响应函数分析三次产业与经济周期波动的动态关系,结果表明第一、二、三产业对经济周期波动的影响在改革开放前后呈现出明显的不一致性。     

影响我国农村经济增长因素的VAR模型分析

文章基于VAR模型,运用协整关系检验、误差修正模型以及格兰杰因果关系检验等方法对1983—2012年的时间序列数据进行了检验,验证了农村金融发展水平、农产品价格以及农作物受灾比例对农村经济增长的贡献程度。实证结果表明以上变量具有长期的协整关系,且金融发展水平与经济增长具有双向格兰杰因果关系、农产品价格是农村经济增长的格兰杰原因。并在此研究基础上提出了发展农村经济的几点建议。     

我国税制结构、税负水平与经济增长的关系研究——基于全国30个省级单位面板数据的PVAR分析

通过使用PVAR模型和脉冲—响应函数对1994~2008年间我国省级税制结构、税负水平与经济增长的动态关系进行了研究,结果表明,目前我国的经济增长显著地促进了税制结构和税负水平的提高,但税制结构和税收水平的提高没有显著阻碍经济的增长。所以,增加直接税的比重和整体税负水平,不但可以调节贫富差距,促进社会和谐,还可以增加政府支出水平和提高消费率进而促进经济增长。     

基于STAR模型的人民币实际有效汇率波动分析

人民币实际有效汇率指数的波动分析,对于汇率风险的防控具有重要作用。本文基于非线性STAR模型对人民币实际有效汇率时间序列的动态行为进行研究,结果显示,人民币实际有效汇率存在显著的非线性特征,在长期内呈现均值回复现象,并且LSTAR模型能较好地描述人民币实际有效汇率的非线性波动特点。