压力测试与反向压力测试在银行风险管理中的运用

压力测试作为一般风险计量工具的重要补充,越来越受到金融监管部门和银行业的重视。文章从压力测试和反向压力测试的原理与方法出发,比较分析压力测试与在险价值(VaR)的特征性与互补性,通过示例阐明压力情景的设置方法和压力测试的操作过程,并探讨压力测试和反向压力测试在银行风险管理中的实务问题。     

新型农村金融机构风险管理研究

目前,农村地区银行业金融机构网点覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分等问题引起了银监会的关注,为了解决这些问题,银监会于2006年年末发布了相关文件。文件发布之后,三类新型农村金融机构——村镇银行、贷款公司和资金互助社在银监会“低门槛、严监管”的引导下开始逐步设立。然而,任何金融机构在发展的过程中都会出现风险,尤其是新型农村金融机构发展过快,更是积聚了很多风险隐患。这些隐患在日后的发展中必然会影响新型农村金融机构的竞争力和可持续发展能力,还可能会造成我国农村金融的不稳定。     

商业银行信用风险压力测试研究

由美国次贷危机引发了许多金融机构的倒闭,如何去控制金融机构的信用风险是当前最值得研究的问题。压力测试是一种可以考察极端事件对金融机构的影响的方法,系统介绍了商业银行信用风险压力测试的两种主要方法,讨论了各种方法的优缺点和适用性,拟为我国商业银行信用风险压力测试提供参考。     

金融机构风险管理研究

风险管理是现代金融机构的核心,我国国有金融机构股份制改制将风险管理的重要性提高到空前的高度,风险管理问题的研究成为现代金融机构的急需。当前,我国金融机构风险管理中存在的问题,主要是风险承担主体不够明确,风险管理方法落后,风险管理体制不完善,金融中介服务机构不健全等。金融机构必须加强对风险管理、风险控制的准确性、合规性,加强诚信建设,提高对风险的关注度;强化内部控制,重视对创新风险的防范;转变模式创新风险管理理念;完善中介服务;谨慎开创海外市场防范金融危机,以此证金融安全、高效、稳健运行,促进经济社会可持续发展。     

金融机构的综合风险管理模型

金融机构受到各种风险的影响的因素。随着次贷危机的广泛蔓延,越来越多的人开始关注风险管理。为了加强风险管理机制、技术和技能建设,本文首先介绍了传统的管理模型的风险管理,然后提出了一个由风险机制、系统定量分析和优化决策三个阶段组成的综合风险管理模式。其次,本文对这三个阶段进行了分别分析。最后,通过将传统风险管理模式和综合管理模式进行比较,本文提出了综合风险管理模型。综合风险管理模型创造了一种新的方法进行风险评估和计算,以达到预期利润。     

金融机构的风险管理及创新

随着改革开放的发展和深化,国外金融机构入驻本土,对我国原有的金融机构带来了强烈的冲击。面对此种形式,为适应国际经济形势的变化,我国金融机构必须认真审视自身的经营管理,创新风险管理能力。该文将从此出发,深刻立即金融风险的内涵以及意义,并为维护金融安全提出创新性的建议。     

我国金融机构风险管理存在的问题及对策

在我国加我WTO之后,社会经济得到了快速的发展,尤其是金融行业遇到了前所未有的商业机遇和挑战,那么怎样加强金融机构自身的风险管理、怎样进一步的与国际接轨、已经成为了迎接新的机遇带来的挑战必须具备的能力之一了.因此,本文阐述了关于我国金融机构风险管理方面遇到的一些问题和解决的措施观点进行分析和探讨,仅供参考.     

宏观压力测试在系统性风险管理中的应用

宏观压力测试因其在衡量金融危机等极端情况下的优势以及作为分析尾部风险的工具得到了国际社会的认可。本文总结了国外在系统性风险管理方面应用宏观压力测试的经验,为我国政策当局充分利用压力测试进行系统性风险管理奠定了理论基础。     

关于我国商业银行的压力测试工作的探讨

随着金融环境的日趋复杂化,金融市场的全球化,新风险类型的不断涌现,压力测试的灵活性、综合性以及对管理层赋予的了解机构整体风险的职责,使压力测试逐步成为商业银行内部风险管理的重要辅助手段。开展压力测试工作已逐步纳入商业银行监管范畴,并且其覆盖范围以及使用范围的不断扩大。本文通过研究国内外监管机构对压力测试工作的监管规定,比较国际银行的压力测试进展,分析我国商业银行压力测试工作的现状,对我国商业银行加强内部风险管理,完善压力测试工作提出了工作建议。     

谈地方政府对地方性金融机构的风险管理责任

地方政府参与地方性金融机构风险管理不仅能够提高国家对地方性机构风险管理的整体水平，而且能够强化地方政府不当行为的约束。加强事前风险防控应当规范政府行为和增强金融机构的核心竞争力，而事后风险处理应当有针对性的采取不同选择，同时，还应有法律的保障和专业人员的保障措施。     

危机中我国金融机构风险管理制度之检讨

我国金融机构退出机制的先行者《银行业金融机构破产条例》正式进入立法程序。在此背景下,应重新审视并完善我国金融机构的内控制度特别是风险管理制度,增强内控制度的可操作性、建立"事前、事中、事后"全程嵌入式风险管理体系并将风险控制观念根植入企业文化之中是增强金融机构抗风险能力的重要举措。     

金融稳定护卫:宏观压力测试

维护金融稳定需要为预防市场出现剧烈波动而进行适当的“压力测试”。本文通过介绍宏观压力测试方法说明压力测试在我国维护金融稳定方面的重要性。     

商业银行压力测试的应用研究

金融危机的爆发使得各国越来越重视压力测试,并广泛应用以确保银行业的稳定性。本文在论述了压力测试基本概念的基础上,分析了压力测试的整个流程,并提出了对商业银行实施压力测试的建议。     

金融机构流动性风险管理的探索

本文为解决我国农村地区金融网点覆盖率低、服务供给不足和竞争不充分等问题进行了很好的探索.基于农户社会的特殊信任主义,农户声誉机制具有这样的特征,一是农户社区的组织形式决定了其进行的是重复博弈,理性的农户注重的是家族长远利益;二是农户社区具有有效的信息传播网络,从而为个人行为受到监督提供了良好的基础;三是农户的声誉价值大(违约成本高),惩罚可信度高,正面激励效果强.新型农村金融机构的风险管理.加强对农户的扶持,提高农户抵御风险的能力;积极动员储蓄,降低流动性风险;建立小额贷款保障制度,降低信贷风险.另外,随着我国农村人口流动性加大,基于特殊信任主义的农户特殊声誉机制约束力减弱,加强处于流动状态的贷款成员的审核和跟踪将成为金融机构的一项重要工作.     

金融机构流动性风险管理创新研究

对于金融机构而言,流动性风险是重要的风险管理内容。现阶段,国内针对金融机构,尤其是中小型金融机构,未能创建完善、成熟的风险监管机制。尽管央行逐渐运用多元化流动性工具,向金融机构提供流动性支持;但是,国内的部分中小型金融机构依然会产生结构性、局部性、流动性风险。文章概述流动性风险,探寻针对金融机构流动性风险所开展的管理活动,研究国内金融机构流动性风险管理现状,重点探究国内金融机构针对流动性风险开展创新管理的有效策略。     

商业银行流动性压力测试系统的研究与实现

流动性风险压力测试系统在银行自身风险识别中起着重要的作用，是银行预测自身流动性风险承受能力，进行主动风险防范的重要方法。本文通过压力测试五步分析法，针对某商业银行的实际业务需求，设计了四大压力情景，建立了B／S、C／S混合结构的应用软件体系，实现了以压力测试为工具的流动性风险识别系统。     

金融机构风险管理机制研究

针对当前我国金融机构风险管理迅速发展过程中我们面临的种种困惑,本文研究金融机构风险管理机制的内容、目标和有效性问题.首先分析了现代风险管理的三大机制:对冲、内部控制和经济资本配置的内涵和相互关系,然后指出现代风险管理机制的目标不是降低风险,而是创造价值,并分析了风险管理创造价值的理论基础,最后结合业界流行的"全面"和"长效"风险管理机制问题,分析了风险管理的有效性,并给出相应结论.     

基于货币市场基金的压力测试研究

本文选取两只货币市场基金进行了压力测试的初步估计,分析其极限损失的成因,比较其单位持仓的风险,据此对两只基金的风险管理作出评价.     

基于压力测试的我国2010年12月CPI走势分析

CPI作为衡量居民家庭购买的消费商品和服务价格水平变动的指标．最近几月一直在3％的通胀红线上运行，11月CPI同比涨幅更是破5达到5．1％，本轮物价上涨对人们的生活方式和理财观念产生了显著影响。本文运用压力测试方法对我国2010年12月CPI走势进行建模分析，在此基础上对2010年12月CPI给出预测估计，结论认为我国12月CPI同比涨幅在4．3％左右，波动幅度主要依赖于政府对食品类、居住类价格的调控力度。