商业银行影子银行业务发展影响因素研究

本研究基于2009-2021年30家上市商业银行面板数据，利用GMM模型进行实证分析，研究商业银行影子银行业务发展的影响因素。研究发现：第一，利率市场化对商业银行影子银行业务规模扩张具有抑制作用，即随着利率市场化改革进程的推进，将吸引存款回流至商业银行传统存贷款业务规模板块，会遏制商业银行影子银行业务规模的快速扩张；第二，商业银行不良贷款率、资本充足率等内部因素也会影响其影子银行业务规模的发展；第三，不同性质的商业银行，其影子银行业务受影响程度不同。国有银行影子银行业务规模受影响变动程度要小于股份制商业银行和城市商业银行。     

银信合作业务风险分析

2008²009年间,国内商业银行系统信贷规模扩张过度,国家由适度转型为从紧的货币政策,对整个商业银行系统信贷规模进行严格的控制,导致国内金融机构纷纷采取多种形式把信贷业务从表内转移到表外,以达到其信用规模继续扩张的目的。     

提高商业银行资本充足率的几点思考

我国的商业银行在很长的一段时间内是通过规模扩张来增加收益的增长,这导致了银行在业务发展中没能将资本约束与业务发展有机的结合起来,忽视了信用风险方面的管理,导致资本充足率随着贷款的规模扩张而逐年下降。资本充足率低已经成为商业银行改革的瓶颈。本文通过对商业银行资本充足率现状、影响因素的分析,提出相应的对策建议,从而为我国银行业的发展提供借鉴。     

商业银行存款营销策略浅析

随着市场经济的发展,我国商业银行的业务已经超出了传统的存贷范围,不断向多功能、综合化的方向演变.但不容否认的是,存款业务仍然是商业银行的基础性业务,它既为银行贷款提供资金来源,同时也是商业银行盈利增加及规模扩张的最终决定因素.本文阐述了商业银行存款业务营销的重要性、开展存款业务渠道,以及银行存款营销的策略.     

我国商业银行扩张性结构风险的实证分析

任何经济领域都存在一个合理规模,规模过小不利于竞争,过大又会增加成本减少收益,造成规模不经济.上世纪80年代至90年代,为支持国家经济建设筹措资金,同时也为扩大市场占有率,增加资产规模,我国商业银行进行了大规模的分支机构扩张,结果造成了严重的分支机构过剩.近些年,虽然势头有所缓解,但庞大的银行体系仍存在着扩张性结构风险.本文通过实证方法予以验证,并结合实际提出了防范和缓解我国商业银行扩张性结构风险的政策建议.     

我国16家A股上市商业银行效率分析——基于DEA和MALMQUIST指数

商业银行是金融体系的重要支柱。商业银行的竞争力集中反映在其经营效率上。本文选取在A股市场上市的所有16家商业银行,通过DEA和MALMQUIST指数方法对其2008年至2010年的一些经营数据进行分析,得出这16商业银行的多种效率数据,并进行了分类评价与综合评价。最后提出了商业银行的规模扩张应与经营管理水平,金融创新能力以及业务操作技术相适应的建议。     

我国16家A股上市商业银行效率分析——基于DEA和MALMQUIST指数

商业银行是金融体系的重要支柱。商业银行的竞争力集中反映在其经营效率上。本文选取在A股市场上市的所有16家商业银行,通过DEA和MALMQUIST指数方法对其2008年至2010年的一些经营数据进行分析,得出这16商业银行的多种效率数据,并进行了分类评价与综合评价。最后提出了商业银行的规模扩张应与经营管理水平,金融创新能力以及业务操作技术相适应的建议。     

我国商业银行盈利能力及影响因素的实证研究

中国的商业银行过去往往只注重规模的扩张,却忽视了银行最重要的盈利性指标。因此如何提高我国商业银行的盈利能力,增强我国商业银行国际核心竞争力,成为我国各商业银行及学术界最迫切关心的重要议题。正是基于这种背景,本文对我国商业银行盈利能力及影响因素做了实证研究。     

国有大型商业银行系统性风险贡献度真的高吗——来自中国上市商业银行股票收益率的证据

风险是未来不确定事件发生的概率.股票价格反映了市场参与者对于未来风险的预期.本文运用中国上市商业银行股票收益率数据,通过相关性分析和CoVaR方法测度系统性风险.结论表明,股份制商业银行、城市商业银行和其他银行的平均相关性高于国有大型商业银行,且股份制商业银行和城市商业银行陷入困境从而引发银行系统陷入困境的概率也高于国有大型商业银行.这一方面是因为股份制商业银行和城市商业银行近些年来扩张较快,风险逐渐增加;另一方面是因为国家声誉资本的注入降低了国有大型商业银行引发系统性风险的概率,规模大从而国家必须进行救助(“大而不能倒”)的预期反映在股票价格中.     

新形势下我国中小商业银行的战略选择

目前,我国商业银行存在着资本金的增长与规模的扩张不对称,市场定位不明晰,业务品种单一,信用衍生产品开发和运用严重滞后等问题。商业银行应实施明晰的市场定位战略,发挥特色优势,注重产品创新,克服资本金对自身发展的限制,逐步推进网上银行业务,开辟新的发展空间。     

当前票据融资中存在的突出问题与对策思考

近年来,商业银行票据业务快速发展,票据市场欣欣向荣,规模不断扩大。但与此同时,大量无真实贸易背景的票据应运而生,票据空转十分活跃,信贷规模随之急剧扩张,不仅影响到商业银行的负债结构,削弱信贷功能,也违反了《票据法》,在一定程度上造成金融秩序紊乱。本文从票据规模激增的成因着手分析,探讨票据空转的不良影响及危害性,并提出对策和思考。     

中国商业银行有效重组的根本途径

20世纪90年代以来,商业银行并购风起云涌,对世界经济产生深远的影响,世界商业银行业正在经历着一场深刻而大规模的结构整合.并购浪潮使商业银行集中度上升,推动了国际资本结构的调整和国际资本流动规模的扩张,使竞争在一个全新的平台上展开.我国的商业银行业将在2006年底向外资全面开放,在当前国际银行业并购的浪潮下,我国商业银行应充分认识并购的重要性.风风火火地开展我们的商业银行业并购,是中国商业银行业有效重组的根本途径.     

供给侧改革下农村商业银行信贷风险控制研究

在我国大力推行供给侧改革的宏观背景下,农村商业银行在规模不断扩张的同时,也面临着信贷风险难以控制的问题.通过分析陕西神木农村商业银行股份有限公司在信贷审批流程规范性、内部管理体制有效性、行业分析能力以及信贷人员综合素质等方面存在的问题,对此有针对性地提出风险控制的建议.期为我国农村商业银行在信贷风险控制方面提供参考,使我国银行能够应对宏观环境的不确定性,从而更加健康稳定发展.     

我国商业银行规模扩张的效用分析

根据现代产业组织理论 ,银行业属于规模递增性质的产业。规模的递增会导致单位成本的缩减以及利润率的增加。在这一指导思想下 ,2 0世纪 80年代以来 ,世界各地的银行规模都在急剧地扩张 ,资产排名前十名的商业银行每一家都能称之为金融业的“航空母舰”。为了达到规模扩张的目的 ,国际范围内银行业的并购浪潮更是愈演愈烈 ,最先从美国开始 ,蔓延至欧洲 ,然后向全世界波及 ,使银行业向集中化、全方位化方向发展     

我国商业银行扩张性结构风险的实证分析

任何经济领域都存在一个合理规模,规模过小不利于竞争,过大又会增加成本减少收益,造成规模不经济。上世纪80年代至90年代,为支持国家经济建设筹措资金,同时也为扩大市场占有率,增加资产规模,我国商业银行进行了大规模的分支机构扩张,结果造成了严重的分支机构过剩。近些年,虽然势头有所缓解,但庞大的银行体系仍存在着扩张性结构风险。本文通过实证方法予以验证,并结合实际提出了防范和缓解我国商业银行扩张性结构风险的政策建议。     

货币政策立场与银行信贷的异质性反应——基于信贷传导渠道的理论解读与实证检验

本文基于宏观审慎思想构建了植入货币政策立场的信贷传导微观模型,运用"文本挖掘法"设计了货币政策立场指数,结合2001-2012年37家商业银行的数据,通过系统广义矩估计与面板分位数回归考察了货币政策立场对银行信贷的影响。研究结果显示:(1)宽松的货币政策立场会增加商业银行的贷款规模,并放大货币政策工具的信贷扩张效果;(2)股份制商业银行对货币政策立场冲击的响应最为显著,大型商业银行紧随其后,城市商业银行最迟钝。因此,货币当局应从宏观审慎视角出发,综合研判货币政策立场对银行信贷的总量影响与结构影响,提高调控的前瞻性与针对性。     

财政扩张对服务业规模报酬的“挤出”效应

财政扩张的利弊,一直是经济学界的讨论热点.现有的国内研究往往聚焦于对投资与消费等内生变量的讨论,而忽视了财政扩张对宏观模型外生参数——规模报酬参数的政策效应.同时,中国式财政政策很可能具有独特的传导路径——金融与保险、房地产及批发零售业等支柱型服务业受到的影响尤为严重.为此,本文使用上市公司的微观数据,基于超越对数成本函数模型,对主要服务业的规模报酬参数进行测度.结果发现,金融与保险、房地产、批发零售业出现了显著的规模报酬递减现象,即规模不经济;而其他服务业则明显处于规模经济的状态.进一步的实证检验表明,财政扩张与金融与保险、房地产、批发零售业乃至所有服务业的规模报酬递减,均存在统计意义上的因果关系.因此,财政扩张对服务业规模报酬存在一定的“挤出”效应.中国式财政政策与众不同,故而,从规模报酬及产业经济的维度审视中国式财政扩张的传导机制很有必要,可为今后的宏观调控提供崭新的分析思路与经验素材.     

我国中小型股份制商业银行经济资本管理研究

目前,随着我国金融体制改革进程的逐步加快,中小型股份制商业银行也在规模、市场占有率上迅速扩张,其在发展的同时也面临着各种各样潜在的风险.因此,需要以经济资本的概念为基础,对经济资本管理的必要性进行充分分析,借鉴境外先进金融机构的管理经验,结合目前经济资本存在的问题,提出相应的解决措施.     

物流园区成长路径研究

根据系统学理论,系统是不同元素按照一定方式相互联系而成的整体,系统是元素与结构的统一,系统的变化是元素与结构变化的统一.物流园区是由不同企业构成的,这些企业之间存在一定的经济技术联系,困区内企业可以看成是元素,它们之间的关系可以看成是结构,因而物流园区可以看成一个企业系统.由企业成长理论可知,企业的成长既包括规模的变化,也包括结构的演进.同理,物流园区作为一个企业系统,其成长路径也应包括规模扩张与结构演进.物流园区的规模扩张有增量扩张与存量扩张两种方式,并存在规模扩张的边界;物流园区的结构演进则反映在物流园区系统结构中同一层次及不同层次之闻关系发生的渐进式变化.     

商业银行优化人力资源管理的对策分析

近年来,我国商业银行步入快速发展期,无论是国有大型商业银行还是股份制商业银行都得到了迅速发展,此外城市商业银行和农村商业银行的规模也在不断扩大.银行业作为我国金融业的主体不仅在规模上实现了迅速增长,在业务创新上也取得了明显进步.在这一背景下,商业银行对于人才无论是在量上还是在质上都有着强烈的需求,这对于商业银行人力资源管理提出了较高的要求.在新形势下,商业银行在人力资源管理上所应采取的应对策略,已经成为一个具有较强现实意义的问题.