房价降四成真不用怕？

中国银监会19日披露,银监会前主席刘明康在CEO组织峰会上讲话时提到,最新的房贷压力测试结果显示,即使房价下跌40％,拔备覆盖率仍高于国际通行的110％标准,我国银行业房地产风险总体可控。     

刘明康的银监关键词:风险

中国银行监督管理委员会成立以来,业界曾存在许多猜测:究竟银监会将如何行使其监管职能?它的掌门人能拿出怎样的魄力以及准备采取什么样的手段来履行其使命?一个职业银行家该如何面对监管者角色的转变?现在,此类诸多疑问都似乎在银监会挂牌以来作为银监会首任主席刘明康的首次公开露面上得到了一定的澄清.     

银监会出乎整治银行理财产品必须进行风险评级

银行理财产品不合规的现象已经得到监管层的高度重视。     

银监会掌门人明确银行不支持给炒楼贷款

银监会主席刘明康4月11日在博鳌亚洲论坛“全球金融监管的新格局”分论坛上表示,对以炒房为目的的贷款者,银行有权拒绝其债款要求。     

房价下调大势不会重创国内银行体系

中国房地产市场的全面下调已经是大势所趋,市场使然,是谁也无法改变的事情。很多人担忧,房价下跌会不会导致国内银行业受重创?     

房价下跌，银行能扛多少？

目前房地产调控的结果似乎正在朝着量价齐跌的方向发展。如此一来。不仅相关的产业会出现衰退,同时,由于从业人员收入的减少,消费不足的问题也会进一步体现出来,那就不是房地产一个行业的问题,而是整个经济的问题了。     

银监会：银行业可抗房地产贷款抵押品下跌40％

银监会首次披露地方政府平台贷款、房地产贷款情况银监会主席刘明康目前在“CEO组织峰会”上首次对外透露了当前银行业在地方政府平台贷款、房地产贷款两领域的情况。他表示,地方政府性债务风险和房地产贷款风险总体可控。截至目前银行业金融机构房地产贷款不良率仍低于2％,不少地区继续呈下降趋势。开发贷款的平均押品比例也达到189％,即使房地产抵押品重度压力测试下跌40％,覆盖率仍高于国际通行的110％标准。     

金融科技、市场势力与银行风险

随着商业银行布局金融科技进程的加快,银行业市场结构发生了深刻变革,并成为新旧动能转换和风控升级的节点.本文使用2008-2018年中国68家商业银行的微观数据,对银行发展金融科技、市场势力与银行风险之间的关系进行了实证研究,结果表明:(1)银行发展金融科技可以显著降低银行所承担的风险水平;(2)市场势力与银行风险之间存在U型关系,即随着银行市场势力的增强,银行风险呈现"先降后升"的态势,并且目前市场势力的提高导致银行风险降低的效应占主导作用;(3)整体而言,银行发展金融科技显著提高了银行的市场势力,导致银行风险水平下降,但是对于不同类型的银行而言,金融科技加剧了银行业的"马太效应",即大型国有银行和股份制银行的市场势力更强,其风险水平下降,而农村商业银行的市场势力减弱,其风险上升.     

国际银行业流动性风险监管的新动向

由美国次贷危机引发的国际金融危机中,银行业流动性风险的生成和传导机制较以往更趋复杂。国际金融危机后,各国金融监管部门着力强化流动性监管标准的可计量性、可操作性和可监管性,并把流动性压力测试作为监管的重要工具。本文以《巴塞尔协议Ⅲ》为背景,分析国际银行业流动性风险监管的新动向及对我国的启示,认为我国银行监管部门应以防范系统性风险为目标、建立宏观审慎与微观审慎相结合的流动性风险监管制度。     

银行监管、监管有效性与银行风险承担：跨国异质性分析

为了考察银行监管、监管有效性对银行风险承担的差异性影响,本文选取85个国家和地区1998-2011年间的相关数据进行实证分析。结果发现：（1）较强的银行监管增加了以Z值测量的银行信用风险;（2）较强的资本要求、业务限制监管降低了银行的不良贷款率。但监管权力的增强却会提高银行的不良贷款率;（3）由于银行监管对银行信用风险的影响依赖该经济体的监管有效性水平,因而表现出很强的异质性;（4）按人均收入水平标准将各经济体划分为高收入经济体和低收入经济体组别后,结果发现银行监管对银行风险承担、银行监管与监管有效性之间的相互影响在两组别上也存在很强的异质性。     

尹中立：股价与房价，孪生繁荣下的风险

中国社会科学院金融研究所尹中立给出的政策建议： 房地产类上市公司每年的再融资规模不能超过上一年度净资产的50％。从最近几年的房地产市场发展状况看,2002-2007年的投资增长速度全国平均为20％-30％之间。2005年、2006年的上市公司的主营业务增长分别为26％和36％。因此,将融资控制在50％以内完全可以满足房地产类公司的正常需要。 对房地产类公司发行上市从严控制（在证监会发审委环节进行内部控制）。 对房地产类公司借壳上市和重组从严控制。     

基于自上而下模型的银行操作风险压力测试——以5家上市银行为例

操作风险管理是现代商业银行风险管理的重要内容。本文根据中国商业银行业的实际情况,选择基于上市银行股票收益的自上而下模型度量操作风险。采用2003年1季度～2009年3季度中国5家上市银行的交易数据和其他21个经济指标,计算了股票收益中操作风险所占比重,并以此作为操作风险压力测试的基准。然后选用情景分析方法,将2009年第4季度各样本银行以及外部数据作为历史情景代入到计量模型进行压力测试。研究表明,5家上市银行的股票收益中操作风险所占比率有很大波动,其中上海浦东发展银行和华夏银行的变动尤为突出,表明中国商业银行存在相当高的操作风险。     

金融压力、所有制结构与银行风险承担——基于中国影子银行活动的实证研究

2008年金融危机之后,监测与防范系统性金融风险、维护金融稳定成为各国监管机构的工作重点。本文构建了一个反映我国系统性金融风险的中国金融压力指数(FSIC)。基于此,本文研究不同所有制结构的商业银行将如何调整影子银行业务以应对系统性金融风险。实证结果表明,当金融压力上升时,相较于国有银行,非国有银行的风险承担水平显著上升。进一步研究发现,这一差异与两类银行对影子银行这一风险业务的调整有关。当金融压力上升时,国有银行会显著减少影子银行业务,而非国有银行的影子银行业务不会减少。本文提出了国有银行的双重职能这一观点来解释实证研究的发现。本文的研究结论对于指导我国金融市场化改革和防范系统性金融风险具有重要启示。     

商业银行经营效益提升对抗风险能力持续增强

目前,银监会发布了2011年前三季度《银行业金融机构资产负债隋况表》及《商业银行主要监管指标情况表》。数据显示,商业银行今年以来保持了良好的发展势头,在经营效益提升的同时,对抗风险能力也持续增强。     

对银行计算机及网络风险防范问题的分析

随着国际化进程对银行业带来的巨大冲击,我国的银行机构都在不断进行业务创新,极大促进了计算机及网络技术在银行业务领域广泛应用,也使银行机构电子化及服务水平都得到不断提高。我国银行业已普遍使用商业银行门柜系统、信贷系统、统计管理系统、电子联行,人民银行信贷咨询管理系统等,随着电子银行、自动柜员系统、综合业务系统大量投入使用,计算机及网络风险防范问题日益突出。